🧐 что ждет рынок на этой неделе?

Итог прогноза прошлой недели:

✔️ Российский фондовый индекс IMOEX продолжал торговаться в прогнозируемом диапазоне от ₽3100 до ₽3250, с небольшим однодневным отклонением вверх, достигнув уровня ₽3282.

✖️ Индекс S&P 500 не смог закрепиться на уровне $6000, продемонстрировав снижение.

✔️/✖️ Котировки золота двигались в боковом направлении почти всю неделю, однако находились немного выше прогнозного диапазона.

✔️ Нефть марки Brent следовала нашим прогнозам, снизившись до цели $71,20 уже во вторник и продолжив дальнейшее снижение.

✔️ Курс китайской валюты оправдал наши ожидания, продемонстрировав рост. Цель в ₽12,50 по-прежнему остается приоритетной на следующую неделю.

✔️ Биткоин, несмотря на высокую волатильность и широкий диапазон цен, показал ожидаемое снижение до $81,000 и ниже. После этого был зафиксирован отскок, близкий к цели $93,000, недотянув всего $210. После достижения этой отметки биткоин снова ушел в коррекцию.

❓Что ожидать на этой неделе?

🏛 IMOEX: На новой неделе ожидаем снижение до уровня около ₽3100 с последующим отскоком.

🌐 S&P 500: На новой неделе вероятен рост близко к уровню $5900, однако это может быть лишь отскоком в рамках более глубокой коррекции рынка.

🥇 Золото (GD1!): На этой неделе ожидаем преимущественно снижение, как минимум в первой половине недели, на 1%.

🛢 Нефть (BR1): Ожидаем отскок к уровню примерно $72 – $72,20, хотя это может произойти не сразу. После этого вероятно продолжение снижения.

🇷🇺 CNY/RUB: Если с начала недели цена опустится ниже ₽12,10, вероятно, увидим снижение до ₽11,85 и ниже, вплоть до ₽11,65. Если курс удержится выше ₽12, это будет сигналом к долгосрочному росту уже с новой недели, с первой целью ₽12,50

💛 BTC/USD: На этой неделе возможно повторное снижение к уровню $78,200.

#прогнознанеделю

🧐 что ждет рынок на этой неделе?

❓ Что происходило на прошлой неделе?

✔️ Российский фондовый индекс IMOEX четко отработал по нашему прогнозу, снизившись к уровню ₽3100, после чего последовал отскок.

✖️ Индекс S&P 500 не смог достичь отметки $5900, продемонстрировав снижение.

✔️ Котировки золота двигались в соответствии с прогнозом, показав снижение на 1% в начале недели, а затем начав рост к обновлению исторических максимумов.

✔️ Нефть марки Brent продолжает следовать нашему прогнозу. Цель в $72 пока не достигнута, как и было указано — "это может произойти не сразу". Актив находится в стадии консолидации.

✔️ Курс китайской валюты оправдал наши ожидания, продемонстрировав снижение согласно прогнозу, после того как цена в начале недели опустилась ниже ₽12,20.

✔️ Биткоин отработал по прогнозу, повторно снизившись к уровню $78,200.

❓ Что ожидать на этой неделе?

🏛 IMOEX: На новой неделе ожидаем боковое движение в диапазоне от ₽3130 до ₽3230.

🌐 S&P 500: Вероятен небольшой рост к уровню $5700, с последующим снижением к уровню $5500.

🥇 Золото (GD1!): Ожидаем небольшую коррекцию к уровню $2955 с последующим ростом или боковым движением.

🛢 Нефть (BR1): По-прежнему ожидаем отскок к уровню примерно $72 – $72,20.

🇷🇺 CNY/RUB: На этой неделе будем добивать цели прошлой недели, ожидая снижения до ₽11,65 и ниже до ₽11,55.

💛 BTC/USD: На этой неделе важный уровень на отметке $84,500. То, где мы окажемся в первые дни недели, определит дальнейшее движение. Если закрепимся выше $84,500, ожидаем дальнейшего роста с целью $90,000; если ниже — снижение до $76,600 и ниже до $73,700.

📈 Внутридневные торги проводятся ежедневно с использованием следующих стратегий и закономерностей:

🟠 Отбой от вчерашнего тренда построенного по экстремумам вчерашнего дня на таймфрейме 5 минут:
GAZP: После пробоя тренда возможен отбой с обратной стороны.
SBER: Отбой от тренда работает только при условии, что он не был затронут ранее в течение дня. В первые 30 минут торгов подход к тренду как отбой не применяется.
Тейк: +0,6%
Стоп: -0,4%
🪙 Результативность стратегии составляет 4% в месяц с учетом брокерской комиссии 0,04% и без учета проскальзывания.
⚠️* В стратегии применяются два дополнительных правила.

🟠 Парный трейдинг (хедж Роснефть к Лукойл):
Покупать актив, который проявил большую силу с момента закрытия рынка до конца первой 5-минутки нового дня, при этом продавать тот, который был слабее.
Входить желательно при существенном (0,4%+) отрицательном расхождении от уровней открытии рынка в 7:00.
Тейк: +0,6%
Докупка при -1%
Стоп: -1,4%
🪙 Результативность составляет 4% в месяц без учета комиссии брокера и проскальзывания.
⚠️* К стратегии применяются 15 ключевых правил.

🟠 Торговля на отбой от горизонтальных уровней на акциях GAZP:
Горизонтальные уровни наносятся на 15-минутном таймфрейме.
Уровень должен трижды отбивать цену в истории.
Вход в сделку осуществляется при наличии дополнительного сигнала (свечной паттерн) на отбой от уровня.
Тейк: следующий уровень, зона дисбаланса или блок ордеров — выбирается ближайший.
Стоп: условный на -0,45%. Если уровень достигнут, держим плановую цель; при пробое ниже -0,45% тейк устанавливается в безубыток, стоп — на -0,8%.
🪙 Результативность данной стратегии составляет +6% в месяц с учетом комиссии брокера (0,03%) и проскальзывания в 0,05%.
⚠️* К стратегии применяются три ключевых правила.

🟠 Закономерность на акциях Сбер в начале торговли фьючерсом:
Открываем позицию в 10:00 против предыдущей часовой свечи на акциях SBER.
Тейк: +0,6%
Стоп: -0,5%, но не закрываем по стопу в первый час торгов (с 10 до 11). После 11:00 стоп устанавливается под минимум предыдущей часовой свечи, если этот уровень не выше планового стопа -0,4%.
🪙 Результативность данной стратегии непостоянная. Работает в определенные сезоны, периодичность которых пока не установлена.
* Данные стратегия не работает по понедельникам и пятницам.

🟠 Схождение цен фьючерса с базовым активом:
В 8:59, если рынок (IMOEX2, он же IRUS2) торгуется значительно выше (+0,5%) или ниже (-0,5%) уровня закрытия вчерашних торгов, ищем голубые фишки (с существенным весом в индексе, такие как LKOH, SBER, GAZP и др.), которые вызвали основное движение в индексе. Заходим в них в сторону вчерашнего закрытия рынка.
Тейк: от +0,2% до +0,7% в зависимости от разрыва от вчерашнего закрытия на момент входа в сделку.
*Не предназначена для ежедневного применения, является дополнением к торговле.

🟠 Закономерность роста рынка в первый час торгов при росте доллара и снижении золота.
В 6:59 если на мировых площадках золото за текущий день находиться в минусе а доллар в плюсе, то часто рынок РФ в первый час торгов с 7:00 до 8:00 закрывается в плюсе.

🟠 Взаимосвязь рынка золота и акций компании Полюс с учётом прочих факторов.
Ждем на графике расхождение цены акций Полюс от движения цены золота в рублях с учётом направления движения индекса MOEX, при противоположном движении цены полюса (на 0,5%) относительно этих двух активов, заходим в противоположную сторону по Полюс на 0,3% - 0,5% движения.

#стратегия

🧐 что ждет рынок на этой неделе?

❓ Что происходило на прошлой неделе?

✔️ Российский фондовый индекс IMOEX двигался в рамках прогнозируемого бокового канала, сделав неудачную попытку в начале недели, выйти за пределы диапазона от ₽3130 до ₽3230.

✔️ Индекс S&P 500 продемонстрировал ожидаемый рост до $5700, после чего последовало снижение. Хотя цель снижения не была достигнута, общий сценарий движения был реализован.

✖️ Котировки золота не соответствовали прогнозу, показав безоткатный рост, за которым последовал боковой диапазон.

✔️ Нефть марки Brent продолжает следовать нашему прогнозу, и цель отскока в $72,20 была достигнута.

✔️ Курс китайской валюты оправдал наши ожидания, продемонстрировав снижение в соответствии с прогнозом.

✔️/✖️ Биткоин сохраняет текущий прогноз. В течение недели не было зафиксировано закрепления выше уровня $84,500; цена продолжала борьбу с этим сопротивлением.

❓ Что ожидать на этой неделе?

🏛 IMOEX: На новой неделе ожидаем снижение примерно до ₽3150 с последующим ростом близко к уровню ₽3300.

🌐 S&P 500: Прогнозируется пробой уровня $5700 с незначительным ростом на 1% и последующим возможным ретестом этого уровня.

🥇 Золото (GD1!): Ожидаем боковое движение в диапазоне $3000 - $3050 с небольшим поджатием к нижней границе диапазона.

🛢 Нефть (BR1): Предполагаем небольшое снижение к уровню $71 с последующим боковым движением.

🇷🇺 CNY/RUB: На этой неделе ожидаем повторного снижения к ₽11,20.

💛 BTC/USD: Важный уровень на отметке $84,500 остаётся триггерным. Если цена закрепится выше этого уровня, ожидаем дальнейшего роста к $89,000 - $90,000; в противном случае возможна коррекция до $76,600 и ниже до $73,700.

#прогнознанеделю

🏛 Рынок Московской биржи демонстрирует небольшой рост с утра.

Общий фон:
Азиатские рынки торгуются нейтрально: Китай и Гонконг показывают небольшое снижение, Индия растет более чем на 1%, в то время как Япония и Австралия находятся в боковом движении.

Золото также движется в боковом диапазоне;

Нефть показывает небольшое снижение;

Курс доллара к рублю в небольшом плюсе.

В целом, рыночная картина нейтральная.
Сегодня основное внимание будет сосредоточено на встрече экспертных групп США и России в Эр-Рияде. Ожидается, что рынок может показать небольшой рост до начала переговоров, однако в дальнейшем следует ожидать коррекцию.

В течение дня торги преимущественно будут сосредоточены на длинных позициях при откатах до завершения встречи.

⛽️ LKOH (Лукойл)

Рекомендуется рассмотреть возможность открытия длинной позиции (лонга) в течение дня от трендового уровня 7270 ₽.

* Покупать при касании указанного тренда, с течением времени точка входа становится ниже и ниже.
На 13:50 точка входа на уровне 7263₽

Цель: 7306 ₽ (+0,60%) 
Стоп-лосс: 7234 ₽ (-0,40%)

⛽️ GAZP (Газпром)

Можно рассмотреть открытие короткой позиции (шорт) от текущих цен.

Цель: 164,78 (+0,60%)
Стоп-лосс: 166,45 (-0,40%)

⛽️ LKOH (Лукойл)

Рекомендуется рассмотреть возможность открытия длинной позиции (лонга) в течение дня от трендового уровня.

* Покупать при касании указанного тренда, с течением времени точка входа становится ниже и ниже.
На 13:00 точка входа на уровне 7180₽

Цель: 7221 ₽ (+0,60%) 
Стоп-лосс: 7150 ₽ (-0,40%)

⛽️ GAZP (Газпром)

Можно рассмотреть открытие длинной позиции (лонг) от текущих цен.

Цель: 162,20 (+0,60%)
Стоп-лосс: 160,58 (-0,40%)

🏛 Рынок Московской биржи демонстрирует небольшой рост с утра.

Общий фон:
+ Азиатские рынки торгуются в плюсе, только Индия в нулях.

– Золото немного снижается;

+ Нефть показывает небольшой рост;

+ Курс доллара к рублю в небольшом плюсе.

В целом, рыночная картина позитивная.

🇷🇺 Сегодня в 19:00 еженедельные данные по инфляции.

В течение дня торги преимущественно будут сосредоточены в лонг (на покупку) на откатах.

⛽️ LKOH (Лукойл)

Рекомендуем рассмотреть возможность открытия длинной позиции (лонга) в течение дня от двух ключевых трендовых уровней.

При подходе цены к каждому из этих уровней мы будем внимательно следить за показаниями индикатора RSI (отмечено красной стрелкой). Если в момент касания цены одного из трендов RSI будет находиться в зоне перепроданности, это может служить сигналом для покупки актива.

Ориентировочные уровни для входа в длинную позицию:

1. Первый тренд: диапазон от 7200 до 7190
2. Второй тренд: диапазон от 7140 до 7130

Рекомендуемые стандартные цели для фиксации прибыли: +0,6%. Стоп-лосс: -0,4%.

Обращаем ваше внимание, что данные уровни актуальны для середины торгового дня, с 12:00 до 14:00.

🏦 SBER (Сбер)

При повторном подходе к тренду на уровне 320 рекомендуется рассмотреть возможность открытия короткой позиции (шорта).

Цель: 318,25 (+0,60%) 
Стоп-лосс: 321,44 (-0,40%) 

Обратите внимание, что данный уровень актуален для середины торгового дня, с 13:00 до 14:00.

⛽️ Газпром шорт хороший намечается.
Зашёл в зону дисбаланса.
Продажа по текущей цене.
Минимальная цель 152

⛽️ LKOH (Лукойл)

Смотриться шортово.
Риск повышен, так как тренд с утра уже был потрёпан.
Стоп-лосс: 7123
Тейк: 7052

🧐 Взгляд трейдера: что ждет рынок на этой неделе?

🏛 IMOEX: На новой неделе ожидаем снижение до уровня около ₽2950 и ниже, после чего не исключен отскок близко к отметке ₽3050.

🏛 RTSI (Индекс РТС): На новой неделе ожидаем снижение до уровня около $1090 и немного ниже.

🌐 S&P 500: Прогнозируется снижение в сторону уровня $5380, который не обязательно будет достигнут на этой неделе.

📈 NDX (Nasdaq): Прогнозируется снижение в сторону отметки $18,850.

🥇 Золото (GD1!): Ожидаем снижение котировок до $3050 с возможным последующим боковым движением.

🥈 Серебро (SV1!): Ожидаем снижение котировок до $34,50 с возможным последующим боковым движением.

🛢 Нефть (BR1): Предполагаем, что нефть будет торговаться в широком диапазоне от $72 до $74, преимущественно поджимаясь к нижней границе этого диапазона.

🔋 Природный газ (NG1!): Предполагаем, что газ продемонстрирует небольшой рост до уровня $4,350.

💵 USD/RUB: На этой неделе ожидаем роста до уровня ₽87, где цена может встретить небольшое сопротивление.

🇷🇺 CNY/RUB: На этой неделе ожидаем роста до уровня ₽12, где цена может встретить небольшое сопротивление.

💛 BTC/USD: Важный уровень на отметке $84,500 пройден; теперь для актива открыта дорога к снижению до уровня $77,000, что не обязательно будет достигнуто на этой неделе.

🌐 ETH/USD: Поджались к уровню $1800, ожидаем пробоя с дальнейшим снижением до отметки $1550, что не обязательно будет достигнуто на этой неделе.

#прогнознанеделю