✔️ За счет сильных движений PEPE и FLOKI доходность по портфелю взлетела и за пять месяцев достигла 65,71%. Волатильность зашкаливает, что не удивительно. Стратегия на альткоинах да еще инвестиционная.

За этот период портфель опередил BTC, рост доходности которого 52%. За счет роста ETH на одобрении ETF доходность портфеля и ETH одинаковы.

В структуре портфеля за этот период кардинальных изменений не произошло. Все альткоины остались в портфеле.

За счет значительного роста PEPE пришлось сбалансировать объемы.
На конец мая в портфеле следующие бумаги:

📌 TON

📌 SOLANA

📌 PEPE

📌 FLOKI

📌 NEAR Protocol


@TradersFiesta #ТоргуемАльты

🎁 Поздравляю Юлию https://t.me/JuliaBehova и Юрия https://t.me/maximusqwerty33.

🎈Годовая премиум подписка на телеграм Ваша! 🎁✨

Спасибо за участие в розыгрыше!

🍀 Желаю удачи во всем!



@TradersFiesta #розыгрыш

✔️ Еще чуть-чуть о рисках, связанных с объемом позиции. Предыдущие посты о #риск.

В начале своего пути в алгоритмической торговле я работала через двух брокеров. С BCS использовала связку TSLab и Quik (DDE).

Однако, соединение было очень нестабильным. Это привело к неприятному инциденту: мой скрипт, предназначенный для поэтапной закупки контрактов, версия TSLab_1.2 не позволяла тогда этого, не получил подтверждающий сигнал о наборе позиции. В результате робот начал автоматически закупать по 100 контрактов SI без остановки. Благо, я заметила и смогла вовремя остановить процесс и продать контракты вручную. 😱

В результате отделалась легким испугом.

Спасибо, когда в самом начале трейдерского пути нам удается пройти по максимальному количеству граблей, и выработать иммунитет. После этого начинаешь “подстилать соломинку”.

Из этого опыта я вынесла урок о важности защиты от превышения объема позиции.
В настоящее время у меня стоит сразу несколько способов защиты, ничего страшного, если порой дублирующих:

👉 В моем скрипте я использую функцию Math.Min для расчета минимальной позиции из расчетного количества контрактов по волатильности и константы, ограничивающей максимальное количество контрактов, которое я разрешаю взять роботу в одной сделке.
Выглядит это, например, для инверсионного контракта BTC в лонг для биржи Deribit, вот так:

Math.Min((Депозит+ДохоЗаВсеВрем)*MPR*0.01*0.1/(-1/Z+1/Low), MaxContactSize)),

где MPR - максимальный процентный риск на сделку.

👉 Кроме этого в программе TSLab использую блок управления рисками, Торговля-Управление рисками. Сейчас он бесплатный. Этот блок предоставляет различные функции защиты.

📌 Я использую ограничение максимального объёма контрактов в одной сделке.

📌 И ограничение по объёму совокупной длинной позиции и короткой.

‼️ Используйте доступные инструменты управления рисками, чтобы минимизировать возможные потери и обезопасить свои торговые операции.




@TradersFiesta #Алготрейдеру #риск

Привет всем!

Не успела прилететь в Москву, а тут черный лебедь с блокирующими санкциями на московскую биржу и НКЦ. 😢 Торговать на фьючерсах Доллар/Рубль, Евро/Рубль, Евро/Доллар без рыночного базового актива - так себе занятие.

Ну и ранее писала, ликвидности нет. Так что, торговлю фьючерсом на Si я останавливаю. Объемы значительно сокращаю. Продолжу работать пока с юанем.

Но, валютные платежи почти не проходят. США и ЕС перекрывают каналы оплаты через третьи страны. Ультиматум простой – будете транзитить – отключим от SWIFT.
По этой же причине и учитывая блокирующие санкции, предполагаю, что юань ждет та же участь.

✔️ К счастью, есть рынок криптовалют, который сейчас представляется намного более интересным, чем торговля на российской бирже.

В связи с этим, хочу обратить ваше внимание на ETH.

Аналитики ожидают окончательный запуск ETF на ETH уже к 2 июля.
Так как все эмитенты спотовых Ethereum ETF, в том числе BlackRock и Grayscale, подали уже обновленные формы S-1.

На графике пары ETH/BTC видно, что мы наблюдали почти годовое падение ETH по отношению к биткоину. Однако с учетом согласования документов и одобрения ETF на ETH, предполагаю, что нужно добавить в портфель этот инструмент либо сбалансировать объемы. Ранее я выходила из ETH.

На этом рынке у каждого есть свои возможности: можно просто держать криптовалюту, можно стейкать, торговать фьючерсами или опционами на ETH. Я стараюсь пользоваться всеми возможностями.

Какое решение приняли вы по фьючерсам на SI?

@TradersFiesta #крипта

Приветствую, друзья! ✨

Делюсь результатами.

Кстати, спасибо всем, кто открыто демонстрирует свои торговые результаты.
Порой заглядываю к коллегам, чтобы определить координаты на финансовой карте.
Это помогает лучше понять общую тенденцию на рынке и скорректировать вовремя что-либо в своей торговле.


На рынке фортс - 10,06% с начала года. Надеюсь лето и осень будут получше.
Для себя считаю приемлемой доходность не менее 30% годовых на фортсе. В этом году даже побольше нужно было бы, в связи с высокой процентной ставкой и инфляцией.

В июне из-за санкций полностью остановила торговлю фьючерсом на USD/RUB и EUR/USD, RTS. Объемы не перераспределяла, просто сократила депозит.

P/L -1.08. Прибыльных/убыточных дней - 63/61.

✔️ У коллег, особенно, кто добавил процентные инструменты доходность выше.

Интересно какой рынок даст бОльшую доходность в этом году?
Как вы считаете?

😉 Я за крипту.




@TradersFiesta #фортс #МойТрейдинг

⚙️ Недавняя турбулентность на рынке криптовалют привела к значительным колебаниям из-за продаж Правительством Германии конфискованных 50 000 биткоинов и ожиданий выплат от Mt. Gox.

Несмотря на это, остаюсь оптимистично настроенной по отношению к BTC и ETH, хотя надеялась на более динамичное восстановление ETH.
Положительные новости об ETF на ETH не приводят к значительному импульсу по отношению к BTC. Согласно информации от Bloomberg, SEC запросила у эмитентов уже окончательные варианты формы S-1. Ждем появление ETF.

Как писала ранее, решила перераспределить часть средств с фьючерсного рынка Московской биржи в пользу криптовалютного портфеля. Добавила в долгосрочный портфель ETH.

На коррекции удалось спекулятивно увеличить свои позиции на BTC и ETH через фьючерсы и опционы.
🚀 В итоге, все внимание нацелено на рынок криптовалют. Надеюсь, что этот рынок продолжит оставаться интересной и динамичной областью для инвестирования и спекулятивных операций.


@TradersFiesta #крипта

Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ внесены изменения в Налоговый Кодекс РФ.

❓ Как это скажется на инвесторах и трейдерах?

К счастью, нововведения оставили для нас две ставки 13% и 15%, не расширив их до 22%.


Прибыль Налоговая ставка

До 2 400 000 ₽ 13%

Свыше 2 400 000 ₽ 312 000 ₽ плюс 15% суммы доходов, превышающую 2 400 000.

То есть, если в этом году ставка 15% применялась при доходах свыше 5 млн. рублей, то начиная с 2025 года доходы будут облагаться по ставке 13% до 2,4 млн рублей, свыше - по ставке 15%.


✔️ К доходам, которые будут облагаться только по двум ставкам, относятся:

📌 от операций с ценными бумагами и с производными финансовыми инструментами;

📌 от долевого участия, в том числе в виде дивидендов;

📌 от операций с цифровыми финансовыми активами и (или) цифровыми правами;

📌 от реализации долей участия в УК российских организаций, акций, облигаций, инвестиционных паёв при долгосрочном владении ими по п. 17.1 и п. 17.2-1 ст. 217 НК РФ. Такой доход будет облагаться НДФЛ с суммы, превышающей 50 млн рублей. До 01.01.2025 вся сумма полученного дохода освобождалась от НДФЛ;

📌 по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;

📌 по операциям займа ценными бумагами;

📌 в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ;

📌 от продажи имущества и долей в нем;

📌 в порядке дарения;

📌 в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению;


Отдельно отмечу изменения, которые произойдут при продаже недвижимого имущества ранее необлагаемого срока владения.

Законодательные органы субъектов РФ получат с 01.01.2025 возможность увеличивать до 1 понижающий коэффициент 0,7, применяемый для определения дохода от продажи недвижимости. Сейчас применяется следующее правило: если доход от продажи недвижимости ниже его кадастровой стоимости, умноженной на понижающий коэффициент 0,7, то налог рассчитывается не из продажной цены, а исходя из кадастровой стоимости, умноженной на 0,7.


@TradersFiesta #налоги

⚙️ Каково общее предложение биткоина? И сколько BTC будет существовать в будущем?
И как это связано с ценой?

Я уверена, что большинство уже знакомы с ответами на эти вопросы. Тем не менее, для сравнения.

Сатоши Накамото, основатель Биткойна, предопределил общую эмиссию биткоина.
Когда-либо будет существовать только 21 миллион биткойнов, из которых 19,7 миллиона уже добыты.

Вознаграждение за блок будет сокращаться вдвое каждые 210 000 блоков, пока не будет добыт общий лимит предложения.

Вознаграждение начиналось с 50 BTC за добытый блок изначально. В апреле 2024 прошел уже четвертый халвинг.

И текущее вознаграждение за блок биткойнов составляет 3,125 BTC , которое к 2028 году снизится еще до 1,5625.

С 10-минутными интервалами между блоками и 3,125 монетами на блок в день добывается около 450 BTC. За сутки создается 144 новых блока. Умножаем 3,125 на 144 и получаем ровно 450.

Встроенный в протокол биткоина механизм, вдвое сокращающий награду майнерам за добытый блок называется халвингом.

Таким образом халвинг постепенно замедляет эмиссию, то есть выпуск новых монет.

✔️ Халвинг относится к дефляционным механизмам: ограничение предложения при растущем или хотя бы сохраняющемся спросе обеспечивает рост курса криптовалюты.

Это основной закон спроса и предложения. Если предложение уменьшается, а спрос растет или остается такой же, то поднимается цена.

На 22.07.24 добыто 19729564.79497096 BTC.

Посмотреть статистику можно на блокчейн-обозревателях BTC , например https://www.blockchain.com/explorer/charts/total-bitcoins


@TradersFiesta #крипта

На прошлой неделе лично столкнулась с мошеннической схемой, известной как «отравленные адреса». Хочу рассказать, что это такое, чтобы вы были на чеку и не попались в эту ловушку.

‼️ Давайте разберемся, как защитить себя от подобных уловок!

Как писала ранее, я купила ETH и часть денег отправила на биржу для работы с опционами.
В этот раз не отправляла пробную сумму на счет, просто тщательно проверила цифры. Отправила, увидела подтверждение с биржи, что они скоро зачислят мне эту сумму. Убедилась, что сумма пришла.

На следующий день открыла кошелек и заметила подозрительное поступление на сумму 0,0002 ETH. После того как я проверила адрес отправителя и сравнила его со счетом, на который отправляла ранее ETH, мне стало ясно, что это была попытка меня спровоцировать.

Итак, что это за схема?

Отравление адреса — это разновидность мошенничества, в рамках которого скамеры атакуют «отравляют» ваш счёт, отправляя на него небольшую сумму криптовалюты. Как правило, для этого используются USDT, MATIC, SOL, XTZ или TRX. В моем случае был ETH.

Обманная операция остается висеть в истории транзакций вашего кошелька, а адрес мошенника будет очень похожим на ваш.

Эта схема рассчитана на то, что вы для следующей отправки монет скопируете адрес в истории транзакций и по ошибке отправите средства на чужой счёт.

Опытные мошенники могут создавать адреса таким образом, чтобы в них совпадали первые и последние четыре-пять символов. В моем случае совпадали первые 6 и последние 4.

Поэтому при отправке или получении криптовалюты крайне важно проверять каждый символ используемого адреса.

Пресечь атаку невозможно, но от неё легко защититься с помощью этих рекомендаций для отправки и получения криптовалюты:

📌 не копируйте адрес получателя из истории транзакций. Вместо этого всегда используйте кнопку «Получить» в приложении на которое вы отправляете криптовалюту.

📌 тщательно проверяйте адрес. Цифры должны совпасть полностью. Если адреса не совпадают, незамедлительно отклоните транзакцию.


@TradersFiesta #крипта

🎈 Если биткоин продолжит танцевать под свою четырехлетнюю цикличную мелодию, то через полтора месяца мы окажемся в зоне оптимизма.

Каждый из нас ощутит себя на вечеринке, где наконец-то включили любимую песню! ✨

https://www.bitcoinstrategyplatform.com/cheatsheet/

@TradersFiesta #крипта

✨ В продолжение постов про #золото. ✨

Эта таблица может стать ценным ресурсом для тех, кто рассматривает возможность добавления золота в свой долгосрочный инвестиционный портфель.

В ней представлена информация о доходности (в % годовых) золота, если его покупали в конце месяца и года, указанного в таблице и держали до 31 июля 2024 года. Например, золото, приобретенное по цене закрытия января 2000 года, обеспечило бы доходность 9,17% в год. Самая низкая доходность (2,29% годовых) была зафиксирована для покупок в конце августа 2011 года.

Важно отметить, что все показатели доходности положительные. Учитывая текущие экономические условия, такие как инфляция и геополитическая нестабильность, можно предположить, что интерес к золоту останется высоким в обозримом будущем.
Выборка достаточно обширна и охватывает различные рыночные циклы.

✔️ Я хочу сделать аналогичное исследование по биткоину. Встречайте в следующей публикации.


@TradersFiesta #золото #базаЗнаний

✔️ В таблице представлена годовая доходность* биткоина в долларах США. Если бы вы приобрели биткоин по цене закрытия последнего дня месяца и держали его до 31 июля 2024 года (минимальный срок инвестиций 1 год), то могли получить впечатляющие результаты. Например, покупка биткоинов в конце января 2014 года принесла бы доходность 51,69% в год. Аналогичная таблица представлена по золоту в предыдущем посте.

Важно отметить, что все показатели доходности являются положительными. Наименьшая доходность, составившая 1,90% годовых, была зафиксирована для покупок в конце октября 2021 года, в то время как наивысшая доходность наблюдалась для покупок в конце декабря 2022 года и составила 136,6% годовых.

С учетом текущих экономических условий можно ожидать, что интерес к цифровому золоту останется высоким в ближайшем будущем. Хотя выборка по биткойну меньше, чем по золоту, она охватывает разные рыночные циклы и демонстрирует потенциал для значительной прибыли.

‼️ Таким образом, инвесторы могут рассмотреть возможность вложений в биткоин как альтернативу традиционным активам, особенно в условиях неопределенности на финансовых рынках.

Однако хочу подчеркнуть, что инвестирование в биткоин я бы рассматривала на срок не менее 5 лет.

*Расчет сделала на основе спотового контракта BTCUSD (Kraken).



@TradersFiesta #крипта

Привет, дорогие коллеги!

Давно не писала — у нас все еще лето. В такие дни сложно удержать себя в рамках работы.

Сегодня хочу обсудить вопрос, который волнует многих начинающих трейдеров: стоит ли покупать готовые торговые стратегии?

Позвольте мне поделиться своим опытом.
Покупаю такие стратегии с самого начала своего пути. Почему?

Каждый из нас — уникальный, у каждого - свой стиль трейдинга. Часто, несмотря на старания, мы в разработке получаем — «опять 25». Выходит очередная система с коэффициентом корреляции выше 70 к предыдущим системам.

Чтобы уменьшить риски и создать гармоничный портфель, нам нужны системы, которые не коррелируют друг с другом. Именно для этого я обращаюсь к чужим подходам. Понимаю, в рамках одного рынка, это сложная задача. Но хотя бы приблизительно.

Для успешной торговли нам необходимо положительное математическое ожидание, которое зависит от двух факторов: процент выигрышных сделок (WinRate) и соотношение средней прибыльной сделки к средней убыточной.

Мои любимые стратегии — это трендовые системы без тейков. В них, как правило, WinRate ниже даже 40%, но это не повод для паники.

Трендовые системы могут компенсировать это благодаря высокому соотношению величины средней прибыльной сделки к убыточной.

Так вот, я стараюсь комбинировать свои торговые системы с системами с противоположным подходом, когда WinRate > 50% , чтобы сгладить эквити и достичь лучшего результата.

На сегодняшний день в торговле стоят системы, которые я приобрела 10 лет назад и которые до сих пор приносят прибыль. Но есть, безусловно, которые сразу полетели в мусорку.

Какие системы не покупаю – напишу как-нибудь позже.

На графике - доходность системы на сбер, которую я недавно приобрела у известного трейдера (в моей интерпретации). В комментариях загружу результаты и коэффициенты системы с 2015 . Не реклама!

Торгую похожими подходами, но всегда интересны нюансы, которыми пользуются коллеги.
Хитростей не нашла. В моих подобных стратегиях больше вензелей Арт-деко.

Но этим она и хороша. Простая, бесхитростная, как небольшой топор для рубки.
Поставила в торговлю на сбер и юань.
Обратите внимание, у нее процент выигрышных сделок >57%!

📌 Что вы думаете о покупке чужих торговых систем? Есть ли у вас успешный опыт? Поделитесь своими историями!

✔️ Если интересно, ставьте лайки, покажу результаты купленной стратегии в конце года.


@TradersFiesta #ТорговаяСистема #Алготройдеру