✔️ Привет, друзья!

Сегодня хочу поделиться опытом в алгоритмической торговле. И рассказать как без знания языков программирования автоматизировать торговлю.

После семи лет активного трейдинга я осознала, что необходимо что-то изменить. Физически трудно было справиться и с увеличивающимися объемами и постоянной привязанностью к компьютеру. Вспомнив, что свое первое образование я получила на факультете "Роботы и робототехнические комплексы" приступила к поиску возможности автоматизировать свою торговлю.

После некоторого исследования решила остановиться на программе TSLab. С помощью нее можно протестировать свою торговую систему, понять сильные и слабые ее стороны. Оптимизировать, т. е. найти более оптимальные параметры. Запустить алгоритм в автоматическую торговлю.
Да, она платная. Но это даже лучше, поскольку здесь больше уверенности, что программа будет развиваться и поддерживаться. Кроме этого, предлагались курсы по изучению программы и написанию скриптов на C#, вел Родион Скуратовский и в визуальном редакторе от Саро Микаелян. Кстати, у Саро есть свой канал на youtube, спустя несколько лет он в открытый доступ выложил свои наработки.

Сначала Родион написал для меня несколько скриптов на языке C#, основываясь на моем ТЗ. Я надеялась, что смогу обойтись только знанием программы, но со временем поняла, что этого мало и без возможности самостоятельно разрабатывать алгоритмы и тестировать новые идеи дальнейшее развитие невозможно.

Не скажу, что было просто. Мой мозг переполнялся информацией, и каждый раз, когда я садилась за очередной урок по изучению C#, я засыпала. Дошла до стандартных скриптов, но отойти шаг в сторону было сложно.
В конце концов обратилась к визуальному редактору в TSLab, который оказался очень простым и доступным. Это помогло разрабатывать свои стратегии, проводить тестирование, оптимизацию, запускать скрипты в автоматическую торговлю.

🙈 Признаюсь, иногда я чувствую себя полной дурой, потому что порой даже не понимаю тех вопросов, которые мне задает техподдержка. Например помню, как добило требование измерить дамп памяти, при проблеме с прямым подключением через Plaza II. 😭

Но однозначно могу сказать, без автоматизации торговли на сегодняшний день с несколькими рынками и брокерами, различными портфелями и десятками стратегий я бы не справилась.


Что я могу порекомендовать, если хотите двигаться в этом направлении?

📌 Изучите программу TSLab. Она позволяет тестировать торговые системы, оптимизировать параметры и запускать алгоритмы в автоматическую торговлю. В инете есть курсы и по обучению работе с программой и по написанию скриптов.

📌 Арендуйте виртуальный сервер. Установите программу TSLab на VPS. Это обеспечит стабильное подключение к интернету и избавит от проблем с перебоями электричества. Кроме этого, вы можете сократить скорость сигнала, арендуя VPS близко к серверам биржи. Стоимость такого сервера не так высока, но она оправдывается надежностью. В начале своего блога я написала пару постов как поменять пароль, логин и сменить стандартный порт RDP (Remote Desktop Protocol) при аренде сервера.

🙂 В заключение хочу сказать, что алгоритмическая торговля не для всех. Я рекомендую приходить к ней уже состоявшемуся трейдеру. И если вы готовы к новым вызовам и хотите автоматизировать свою торговлю, то TSLab и VPS могут стать отличными инструментами для вас.

Удачи на рынке!

#TradersFiesta

✨ Волатильность возрастает. Торговля налаживается. Приходит время спекулянтов. 😉

И вроде все хорошо, ожидаемо, но последнее время я все чаще задумываюсь, чтобы полностью уйти с Московской биржи. С рынка акций уже ушла. Остался только фортс.
Комиссии высокие, переводы не работают. Понимаю, на других рынках не лучше с этим. Но было хоть какое-то преимущество.

‼️ А самое главное в стакане пусто. Трейдеры меня поймут. Не в том, что граненый.
Открываешь стакан с Si и прямо страшно становится. Там просто пусто. Как еще роботы справляются – даже не знаю. Танцы с бубнами видимо помогают.

В мае пока справились. Портфель заработал 7%, кривая доходности пробила хаи февраля. Прибыльных и убыточных дней ровно пополам, средний дневной доход к среднему убытку 1.12. Желательно чтобы показатель стремился к 1.5 при WinRate 0.5.
Хочу заметить, что WinRate сделок отдельной стратегии в моем портфеле намного ниже. Приблизительно 0.38 - 0.42.

Порадовала сишка, вопреки ожиданиям о движении вверх, в период налоговых платежей побежала вниз и на этом роботы смогли заработать. Соответственно и юань.
Неожиданно рванул фьючерс на газ, тоже принес немного. Позиция закрыта.
Прибыль принесли и фьючерсы на SPY, ED.

Арбитражные роботы в мае просели и принесли минус на фьючерсах Газпрома и Сбера.
В дивидендный период их видимо лучше отключать из-за значительных разбежек с индексом. Нужно кстати протестировать.


💰 Удачных торгов!


@TradersFiesta #МойТрейдинг

✔️ За счет сильных движений PEPE и FLOKI доходность по портфелю взлетела и за пять месяцев достигла 65,71%. Волатильность зашкаливает, что не удивительно. Стратегия на альткоинах да еще инвестиционная.

За этот период портфель опередил BTC, рост доходности которого 52%. За счет роста ETH на одобрении ETF доходность портфеля и ETH одинаковы.

В структуре портфеля за этот период кардинальных изменений не произошло. Все альткоины остались в портфеле.

За счет значительного роста PEPE пришлось сбалансировать объемы.
На конец мая в портфеле следующие бумаги:

📌 TON

📌 SOLANA

📌 PEPE

📌 FLOKI

📌 NEAR Protocol


@TradersFiesta #ТоргуемАльты

🎁 Поздравляю Юлию https://t.me/JuliaBehova и Юрия https://t.me/maximusqwerty33.

🎈Годовая премиум подписка на телеграм Ваша! 🎁✨

Спасибо за участие в розыгрыше!

🍀 Желаю удачи во всем!



@TradersFiesta #розыгрыш

✔️ Еще чуть-чуть о рисках, связанных с объемом позиции. Предыдущие посты о #риск.

В начале своего пути в алгоритмической торговле я работала через двух брокеров. С BCS использовала связку TSLab и Quik (DDE).

Однако, соединение было очень нестабильным. Это привело к неприятному инциденту: мой скрипт, предназначенный для поэтапной закупки контрактов, версия TSLab_1.2 не позволяла тогда этого, не получил подтверждающий сигнал о наборе позиции. В результате робот начал автоматически закупать по 100 контрактов SI без остановки. Благо, я заметила и смогла вовремя остановить процесс и продать контракты вручную. 😱

В результате отделалась легким испугом.

Спасибо, когда в самом начале трейдерского пути нам удается пройти по максимальному количеству граблей, и выработать иммунитет. После этого начинаешь “подстилать соломинку”.

Из этого опыта я вынесла урок о важности защиты от превышения объема позиции.
В настоящее время у меня стоит сразу несколько способов защиты, ничего страшного, если порой дублирующих:

👉 В моем скрипте я использую функцию Math.Min для расчета минимальной позиции из расчетного количества контрактов по волатильности и константы, ограничивающей максимальное количество контрактов, которое я разрешаю взять роботу в одной сделке.
Выглядит это, например, для инверсионного контракта BTC в лонг для биржи Deribit, вот так:

Math.Min((Депозит+ДохоЗаВсеВрем)*MPR*0.01*0.1/(-1/Z+1/Low), MaxContactSize)),

где MPR - максимальный процентный риск на сделку.

👉 Кроме этого в программе TSLab использую блок управления рисками, Торговля-Управление рисками. Сейчас он бесплатный. Этот блок предоставляет различные функции защиты.

📌 Я использую ограничение максимального объёма контрактов в одной сделке.

📌 И ограничение по объёму совокупной длинной позиции и короткой.

‼️ Используйте доступные инструменты управления рисками, чтобы минимизировать возможные потери и обезопасить свои торговые операции.




@TradersFiesta #Алготрейдеру #риск

Привет всем!

Не успела прилететь в Москву, а тут черный лебедь с блокирующими санкциями на московскую биржу и НКЦ. 😢 Торговать на фьючерсах Доллар/Рубль, Евро/Рубль, Евро/Доллар без рыночного базового актива - так себе занятие.

Ну и ранее писала, ликвидности нет. Так что, торговлю фьючерсом на Si я останавливаю. Объемы значительно сокращаю. Продолжу работать пока с юанем.

Но, валютные платежи почти не проходят. США и ЕС перекрывают каналы оплаты через третьи страны. Ультиматум простой – будете транзитить – отключим от SWIFT.
По этой же причине и учитывая блокирующие санкции, предполагаю, что юань ждет та же участь.

✔️ К счастью, есть рынок криптовалют, который сейчас представляется намного более интересным, чем торговля на российской бирже.

В связи с этим, хочу обратить ваше внимание на ETH.

Аналитики ожидают окончательный запуск ETF на ETH уже к 2 июля.
Так как все эмитенты спотовых Ethereum ETF, в том числе BlackRock и Grayscale, подали уже обновленные формы S-1.

На графике пары ETH/BTC видно, что мы наблюдали почти годовое падение ETH по отношению к биткоину. Однако с учетом согласования документов и одобрения ETF на ETH, предполагаю, что нужно добавить в портфель этот инструмент либо сбалансировать объемы. Ранее я выходила из ETH.

На этом рынке у каждого есть свои возможности: можно просто держать криптовалюту, можно стейкать, торговать фьючерсами или опционами на ETH. Я стараюсь пользоваться всеми возможностями.

Какое решение приняли вы по фьючерсам на SI?

@TradersFiesta #крипта

Приветствую, друзья! ✨

Делюсь результатами.

Кстати, спасибо всем, кто открыто демонстрирует свои торговые результаты.
Порой заглядываю к коллегам, чтобы определить координаты на финансовой карте.
Это помогает лучше понять общую тенденцию на рынке и скорректировать вовремя что-либо в своей торговле.


На рынке фортс - 10,06% с начала года. Надеюсь лето и осень будут получше.
Для себя считаю приемлемой доходность не менее 30% годовых на фортсе. В этом году даже побольше нужно было бы, в связи с высокой процентной ставкой и инфляцией.

В июне из-за санкций полностью остановила торговлю фьючерсом на USD/RUB и EUR/USD, RTS. Объемы не перераспределяла, просто сократила депозит.

P/L -1.08. Прибыльных/убыточных дней - 63/61.

✔️ У коллег, особенно, кто добавил процентные инструменты доходность выше.

Интересно какой рынок даст бОльшую доходность в этом году?
Как вы считаете?

😉 Я за крипту.




@TradersFiesta #фортс #МойТрейдинг

⚙️ Недавняя турбулентность на рынке криптовалют привела к значительным колебаниям из-за продаж Правительством Германии конфискованных 50 000 биткоинов и ожиданий выплат от Mt. Gox.

Несмотря на это, остаюсь оптимистично настроенной по отношению к BTC и ETH, хотя надеялась на более динамичное восстановление ETH.
Положительные новости об ETF на ETH не приводят к значительному импульсу по отношению к BTC. Согласно информации от Bloomberg, SEC запросила у эмитентов уже окончательные варианты формы S-1. Ждем появление ETF.

Как писала ранее, решила перераспределить часть средств с фьючерсного рынка Московской биржи в пользу криптовалютного портфеля. Добавила в долгосрочный портфель ETH.

На коррекции удалось спекулятивно увеличить свои позиции на BTC и ETH через фьючерсы и опционы.
🚀 В итоге, все внимание нацелено на рынок криптовалют. Надеюсь, что этот рынок продолжит оставаться интересной и динамичной областью для инвестирования и спекулятивных операций.


@TradersFiesta #крипта

Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ внесены изменения в Налоговый Кодекс РФ.

❓ Как это скажется на инвесторах и трейдерах?

К счастью, нововведения оставили для нас две ставки 13% и 15%, не расширив их до 22%.


Прибыль Налоговая ставка

До 2 400 000 ₽ 13%

Свыше 2 400 000 ₽ 312 000 ₽ плюс 15% суммы доходов, превышающую 2 400 000.

То есть, если в этом году ставка 15% применялась при доходах свыше 5 млн. рублей, то начиная с 2025 года доходы будут облагаться по ставке 13% до 2,4 млн рублей, свыше - по ставке 15%.


✔️ К доходам, которые будут облагаться только по двум ставкам, относятся:

📌 от операций с ценными бумагами и с производными финансовыми инструментами;

📌 от долевого участия, в том числе в виде дивидендов;

📌 от операций с цифровыми финансовыми активами и (или) цифровыми правами;

📌 от реализации долей участия в УК российских организаций, акций, облигаций, инвестиционных паёв при долгосрочном владении ими по п. 17.1 и п. 17.2-1 ст. 217 НК РФ. Такой доход будет облагаться НДФЛ с суммы, превышающей 50 млн рублей. До 01.01.2025 вся сумма полученного дохода освобождалась от НДФЛ;

📌 по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;

📌 по операциям займа ценными бумагами;

📌 в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ;

📌 от продажи имущества и долей в нем;

📌 в порядке дарения;

📌 в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению;


Отдельно отмечу изменения, которые произойдут при продаже недвижимого имущества ранее необлагаемого срока владения.

Законодательные органы субъектов РФ получат с 01.01.2025 возможность увеличивать до 1 понижающий коэффициент 0,7, применяемый для определения дохода от продажи недвижимости. Сейчас применяется следующее правило: если доход от продажи недвижимости ниже его кадастровой стоимости, умноженной на понижающий коэффициент 0,7, то налог рассчитывается не из продажной цены, а исходя из кадастровой стоимости, умноженной на 0,7.


@TradersFiesta #налоги

⚙️ Каково общее предложение биткоина? И сколько BTC будет существовать в будущем?
И как это связано с ценой?

Я уверена, что большинство уже знакомы с ответами на эти вопросы. Тем не менее, для сравнения.

Сатоши Накамото, основатель Биткойна, предопределил общую эмиссию биткоина.
Когда-либо будет существовать только 21 миллион биткойнов, из которых 19,7 миллиона уже добыты.

Вознаграждение за блок будет сокращаться вдвое каждые 210 000 блоков, пока не будет добыт общий лимит предложения.

Вознаграждение начиналось с 50 BTC за добытый блок изначально. В апреле 2024 прошел уже четвертый халвинг.

И текущее вознаграждение за блок биткойнов составляет 3,125 BTC , которое к 2028 году снизится еще до 1,5625.

С 10-минутными интервалами между блоками и 3,125 монетами на блок в день добывается около 450 BTC. За сутки создается 144 новых блока. Умножаем 3,125 на 144 и получаем ровно 450.

Встроенный в протокол биткоина механизм, вдвое сокращающий награду майнерам за добытый блок называется халвингом.

Таким образом халвинг постепенно замедляет эмиссию, то есть выпуск новых монет.

✔️ Халвинг относится к дефляционным механизмам: ограничение предложения при растущем или хотя бы сохраняющемся спросе обеспечивает рост курса криптовалюты.

Это основной закон спроса и предложения. Если предложение уменьшается, а спрос растет или остается такой же, то поднимается цена.

На 22.07.24 добыто 19729564.79497096 BTC.

Посмотреть статистику можно на блокчейн-обозревателях BTC , например https://www.blockchain.com/explorer/charts/total-bitcoins


@TradersFiesta #крипта

На прошлой неделе лично столкнулась с мошеннической схемой, известной как «отравленные адреса». Хочу рассказать, что это такое, чтобы вы были на чеку и не попались в эту ловушку.

‼️ Давайте разберемся, как защитить себя от подобных уловок!

Как писала ранее, я купила ETH и часть денег отправила на биржу для работы с опционами.
В этот раз не отправляла пробную сумму на счет, просто тщательно проверила цифры. Отправила, увидела подтверждение с биржи, что они скоро зачислят мне эту сумму. Убедилась, что сумма пришла.

На следующий день открыла кошелек и заметила подозрительное поступление на сумму 0,0002 ETH. После того как я проверила адрес отправителя и сравнила его со счетом, на который отправляла ранее ETH, мне стало ясно, что это была попытка меня спровоцировать.

Итак, что это за схема?

Отравление адреса — это разновидность мошенничества, в рамках которого скамеры атакуют «отравляют» ваш счёт, отправляя на него небольшую сумму криптовалюты. Как правило, для этого используются USDT, MATIC, SOL, XTZ или TRX. В моем случае был ETH.

Обманная операция остается висеть в истории транзакций вашего кошелька, а адрес мошенника будет очень похожим на ваш.

Эта схема рассчитана на то, что вы для следующей отправки монет скопируете адрес в истории транзакций и по ошибке отправите средства на чужой счёт.

Опытные мошенники могут создавать адреса таким образом, чтобы в них совпадали первые и последние четыре-пять символов. В моем случае совпадали первые 6 и последние 4.

Поэтому при отправке или получении криптовалюты крайне важно проверять каждый символ используемого адреса.

Пресечь атаку невозможно, но от неё легко защититься с помощью этих рекомендаций для отправки и получения криптовалюты:

📌 не копируйте адрес получателя из истории транзакций. Вместо этого всегда используйте кнопку «Получить» в приложении на которое вы отправляете криптовалюту.

📌 тщательно проверяйте адрес. Цифры должны совпасть полностью. Если адреса не совпадают, незамедлительно отклоните транзакцию.


@TradersFiesta #крипта

🎈 Если биткоин продолжит танцевать под свою четырехлетнюю цикличную мелодию, то через полтора месяца мы окажемся в зоне оптимизма.

Каждый из нас ощутит себя на вечеринке, где наконец-то включили любимую песню! ✨

https://www.bitcoinstrategyplatform.com/cheatsheet/

@TradersFiesta #крипта