Algorithmix trade

Forwarded from PRO TRADING

Можно ли доверять Индексу страха и жадности?

Индекс страха и жадности построен на том, что на рынке, люди становятся жадными, когда рынок растет, и это приводит к возникновению так называемого FOMO или синдрома упущенной выгоды, люди пытаются «залететь» в перекупленные активы и отхватить хотя бы немного процентов с уже взлетевшей «ракеты». С другой стороны, когда люди видят падающий рынок, страшные красные свечи, реагируют иррационально и принимают эмоциональные решения по поводу своих активов, чаще всего, избавляюсь от них себе же в убыток.

Разработчики Индекса страха и жадности попытались избавить рядового пользователя от эмоционального напряжения и от траты времени на анализ ситуации на рынке.
По их мнению, есть два базовых допущения:
Чрезвычайный страх может быть признаком того, что инвесторы слишком обеспокоены. Это может быть хорошая возможность для покупки актива.
Когда инвесторы становятся чрезвычайно жадными, это означает, что на рынке необходима коррекция.
То есть, индекс страха и жадности анализирует текущее настроение рынка, которое представляется в виде простого числа от 0 до 100. Где 0 означает «Чрезвычайный страх», а 100 означает «Чрезвычайную жадность».

Но работает ли данный способ и действительно ли низкие значения данного индекса считаются отличным местом для покупки?

И да и нет. На графике мною был размечен весь 2021- начало 2022 года по показателям данного индекса. Как можно увидеть, действительно, значения в районе 30-10 всегда были отличным шансом на покупку, после значений чрезвычайного страха, буквально через некоторое время наблюдалась чрезвычайная жадность, которая указывала на то, что актив перекуплен и время для коррекции.
Есть только одно, довольно большое НО в этой красивой схеме.

Допустим, вы решаете покупать активы только на чрезвычайном страхе. Если бы вы приняли такое решение в мае 2021 года, это было бы отличной покупкой, но, только если не учитывать тот факт, что в таком состоянии страха мы продержались 63 дня! Какой из этих дней страха было бы правильно выкупить? Да, вы будете правы заметив, что даже при том, что страх держался на рынке достаточно долго, цена находилась в узком диапазоне и вы бы не ошиблись с покупкой в любом случае.

Но что, если бы вы решили применить данную стратегию в текущей ситуации на рынке?
Если глянуть на историю, то значения индекса страха и жадности доходили до рекордной отметки 15, когда цена на BTC достигла 42000 4 декабря? Отлично, на рынке жуткий страх, цена опустилась в моменте на 37%, все кричат. Что ж, в этот раз, совершив покупку на, казалось бы, сильном страхе, вы получаете 2 дно в подарок и цена уходит еще ниже на 21%, страх на рынке держится уже более 61 дня и, технически, данная стратегия уже не кажется такой радужной?

Подведем итог: да, действительно, данный индекс помогает оценить настроение на рынке, немного охладиться от to the moon-а и взглянуть на рынок под другим углом. Но факт все же остается фактом, настроение на рынке меняется кардинально достаточно часто.

🚀Buffett канал подписаться

🤖Scalper Bot тут!

103 views11:07