Парни вы лучшая аудитория из всех возможных, спасибо огромное за вашу помощь и поддержку😽

🚗 ТЕХНИЧЕСКИЙ АПДЕЙТ / Что изменилось под капотом за последние недели 🚗

Парни, привет. Немного пропал с радаров, но причина, думаю, понятна. После того как вы помогли мне закрыть вопрос с ресурсами, я буквально жил в коде последние полторы недели.

Нейронки оплачены, кофе закуплен, так что я наконец закончил с самыми важными обновлениями. Бот за это время серьёзно вырос. Расскажу подробно, что добавилось и как это теперь работает.

1. WALK-FORWARD ОПТИМИЗАЦИЯ
Помните, я говорил про "умные конфиги"? Вот они, готовы.

Как это работает:
Бот берёт историю за 6 месяцев.
Делит её на периоды: 5 месяцев обучение, 1 месяц тест.
Сдвигает окно на месяц и повторяет - получается 8 независимых проверок.
Прогоняет тысячи комбинаций параметров на обучающем периоде.
Лучшие настройки проверяет на тестовом периоде (который алгоритм НЕ видел при обучении).

Если результаты совпадают - параметры валидны.

Почему это важно: обычная оптимизация подгоняет настройки под прошлое. Walk-Forward проверяет, работают ли они на "будущем". Это защита от переобучения.

Ключевые метрики:
OFS (Overfitting Score) - насколько упал винрейт на тестовых данных. Если на обучении было 70%, а на тесте 65% - OFS = 7%. Чем меньше, тем лучше.
Stability Score - насколько стабильны параметры между разными периодами. От 0 до 1, где 1 = идеально.
Recommendation - автоматическая оценка: USE, CAUTION, AVOID.

Теперь бот сам находит лучшие параметры для каждого таймфрейма отдельно. 1h, 2h, 4h - у каждого свои настройки.

2. ФИЛЬТРАЦИЯ АНОМАЛЬНЫХ ЗОН
Проблема: иногда на графике появляется огромная свеча-шпилька. Она создаёт гигантскую зону размером в 5% от цены. Бесполезно.

Решение: алгоритм теперь умеет "резать" такие свечи.
Считается соотношение размера свечи к среднему размеру.
Если свеча в 2.5+ раза больше нормы -> зона делится на 3 части, берётся только значимая третья часть.
Если в 1.8-2.5 раза -> делится на 2 части.

Пример: свеча от 60,000 до 62,000. Зона будет не 60-62к, а примерно 60,600-61,400 - только центральная часть, где реально была борьба.

3. BOS QUALITY FILTER (валидация пробития)
Раньше: любое пробитие считалось валидным. Шпилька проколола уровень - зона создана.
Теперь: проверяется КАЧЕСТВО пробития.

Логика:
Свеча должна ЗАКРЫТЬСЯ за уровнем, а не просто проколоть шпилькой.
Если первая свеча только проколола шпилём, но закрылась внутри - ждём вторую.
Если вторая тоже только проколола шпилём - зона НЕВАЛИДНА.

Почему это важно: два шпиля подряд без закрытия = ложный пробой (сбор ликвидности). Такие зоны теперь отфильтровываются автоматически.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОГО РЕЖИМА
Алгоритм теперь понимает состояние рынка и адаптируется.

Breakout - цена вышла за Bollinger Band. Рынок в движении. ZigZag становится чувствительнее (x0.8), ловим быстрые развороты.
Ranging - узкие полосы, флет. ZigZag менее чувствительный (x1.2), чтобы не создавать мусор на шуме.
Volatile - высокая волатильность без направления.
Normal - обычные условия.

5. АДАПТИВНЫЙ ZIGZAG
ZigZag - это основа всего. Раньше был фиксированный откат. Теперь deviation рассчитывается динамически для каждой свечи.

Формула учитывает таймфрейм, NATR (волатильность) и режим рынка.
Результат: на спокойном рынке бот требует большего отката (фильтрует шум), на волатильном - реагирует быстрее.

6. КРУГЛЫЕ ЧИСЛА В ЗОНАХ
Помните значок ⚪️ в алертах? Это оно.
Алгоритм теперь ищет "красивые" цены внутри каждой зоны.
60,000 вместо 59,847.
0.5000 вместо 0.4923.

Круглые числа - это психология и ликвидность. Я сильно улучшил этот параметр, собрав базу лучших чисел, которые реально работают.
Если в зоне есть круглое число (приоритет у кратных 10, 100 и половинных значений) - вы увидите ⚪️. Такая зона сильнее.

7. АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЯ ПАРАМЕТРОВ
Новый модуль. Следит за качеством настроек на дистанции.
Статусы от STRONG (80% комбинаций прибыльны) до DEAD (80% убыточны).
Если параметр DEAD - система рекомендует убрать его. Это экономит время и чистит неработающие варианты.

8. РЕЖИМЫ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
Три пресета: Standard (база) и Aggressive (шторм на рынке, больше зон). Переключение без ручной настройки десятка параметров.

Это самый большой пост за всю историю канала.
Если что-то непонятно, пишите свои вопросы в комментариях.

🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

📖 ТРЕЙДИНГ И НЕЛКИВИД / Кого почитать 📖

Парни, хочу порекомендовать канал своего товарища Марка.

Он пишет правильные вещи про основы трейдинга и неэффективности. Разбирает, как торговать сложные ситуации и неликвид. Контент качественный, пишет по делу. Буду благодарен, если поддержите подпиской.

→ Поддержать подпиской

💎 ЦИФРЫ НЕ ВРУТ / Как я заставил алгоритм видеть будущее 💎

Парни, помните мой пост от 6 декабря? Я тогда показал вам промежуточные результаты и сказал честно: меня это не устраивает.

Прошла неделя. Я не буду лить воду про успешный успех. Я покажу сухую математику, потому что в трейдинге без цифр ты не трейдер, а слепой котенок.

Неделю назад на тестах бот рисовал красивые 81% винрейта на истории. Любой инфоцыган продал бы вам это как Грааль и закрыл продажи. Но я копнул глубже и увидел классическую ловушку. На новых данных, которых алгоритм не видел при обучении, винрейт падал до 52%.

Нет, сам по себе результат в 52% - это не слив, это вполне рабочая цифра, с которой можно жить и зарабатывать. Но проблема была в другом. Проблема была в самообмане. Когда система обещает тебе 81%, а по факту выдает результат почти в два раза хуже - это значит, что алгоритм не понимает рынок. Он просто "зазубрил" историю. А полагаться на удачу и рандом, когда на кону реальный депозит - это не мой метод.

Я потратил эту неделю, чтобы полностью переписать архитектуру оптимизации. Сегодня утром я получил новые данные, и вот тут начинается самое интересное.

Смотрим на тот же 4-часовой таймфрейм. На истории обучения винрейт 71.5%. На тестовом периоде, то есть на "будущем" - 71.1%. Вдумайтесь. Разница составляет ноль целых, четыре десятых процента. Пропасть между тестами и реальностью исчезла. Алгоритм перестал заучивать паттерны и начал видеть структуру рынка. Результат теперь идентичен на любом отрезке времени.

При этом я не буду скрывать, что идеальная картинка пока не везде. Если на часовике (1h) система всё ещё советует быть осторожным, то двухчасовой таймфрейм (2h) уже показывает "зеленый свет" с разницей между тестом и историей всего в 3%. Это честные данные, без попытки натянуть сову на глобус.

И чтобы эти цифры не были просто случайностью, я увеличил базу проверок в два раза. На том же двухчасовом таймфрейме мы проверяли 10 тысяч сделок, а теперь - больше 21 тысячи. Это больше не везение и не подгонка. Это статистика больших чисел, на которую можно опираться.

Чтобы убедиться в надежности окончательно, я прогнал систему через ад стресс-тестов. Раньше отчет занимал три страницы, теперь девять. Я запустил симуляцию Монте-Карло, заставив алгоритм пережить 1000 случайных сценариев, где сделки перемешиваются в хаотичном порядке. Цель была одна - узнать, что случится, если удача от нас отвернется полностью. Система выдержала. Даже в самых худших вариантах математическое ожидание остается положительным. А на скрытых данных (Holdout), которые бот вообще никогда не видел, мы закрыли в плюс 12 проверок из 12.

Но самое важное даже не это. Часто бывает, что бот отлично торгует прошлый год, а на текущем рынке начинает лить. Я проверил разбивку по месяцам: период с октября по декабрь этого года показывает результаты даже лучше, чем история. На 4h винрейт именно за последние месяцы доходит до 72.9%. Стратегия работает именно здесь и сейчас.

Этого удалось добиться только жесткими ограничениями. Я сделал настройки консервативными: урезал чувствительность к шуму и сократил стопы. Пришлось пожертвовать красивыми картинками с огромными процентами ради железной стабильности. Но когда речь идет о реальном депозите, это единственный верный путь.

Конфиг уже загружен в работу в Премиуме. Результаты увидите сами. Подписывайтесь на премку.

В комментариях скинул табличку со всеми данными. Если есть желание, можете более подробно разобраться ↓

🤡 ЦИРК УЕХАЛ, КЛОУНЫ ОСТАЛИСЬ / Где ТММ и почему рынок - дно 🤡

Всем привет, кого не видел. Постик не о боте. Да, бывает и такое, когда у админа горит.
Хочу высказаться за нынешний рынок.

Какой же он уродский, вы бы знали. Просто мразь. Никакого праздника, одно душнилово.

Поясню уровень иронии.
Я планировал на этой неделе пафосно выкатить вам ссылку на ТММ бота.
Суть в чем: до этого в статистике была полная свалка - куча тестов, баги, мои кривые руки, настройки крутил. Там чёрт ногу сломит.
Я всё это дело снёс под ноль. Думаю: "Вот сейчас бот готов, начну с чистого листа. Будет стерильная, красивая статистика, чтобы вы офигели от зеленки".

План был гениальный: прошлую неделю закрыл в плюс, думаю - щас эту добью с кайфом и покажу вам мастер-класс.

Итог?
Рынок посмотрел на меня как на идиота. Эту неделю я крою в 0.

Ну бреееед же. Рынок просто тварь. Зоны тупо вышли из чата, всё пилит, вытягиваю торговлю чисто на зубах.
Я хотел показать вам блокбастер, а получилось бы немое кино. Несправедливо.

Из-за этого релиз основного бота откладывается на хрен знает сколько.

Но есть прикол.
Бот работает. И работает НЕ в минус.
На самом деле, на таком лютом уродстве, когда депозиты летят в трубу, стоять в нулях - это уже, считай, заработал. Сделок мало, штук 6 в день, но мы хотя бы живы.

Короче, парни.
Рынок бьёт не в бровь, а в глаз.
Я злюсь, бешусь, хочется разбить клавиатуру, но я не унываю. И вам не советую.

Логика простая: раз рынок решил ебашить этот уродский боковик - я от него отставать не буду.
Технологии есть. Знания есть.
Поэтому бота по зонам пока оставим в покое (пусть полежит).

Прямо сейчас я сажусь писать бота чисто для торговли боковика.
Да, считайте это анонсом. Я лично хз, что из этого выйдет и получится ли вообще, или я просто сожгу еще ведро нервов. Но челлендж принят.

Следите за руками.

→ Залететь в нашу дурку и ждать чуда в хорошей компании

🥃 СКАЛЬПИНГ vs АЛГО vs АЛКО / Выбираем стул 🥃

Парни, этот лонгрид написан по спецзаказу @mit1z. Бро, если после этого я не увижу тебя в прем чате, в новом году удачи не жди. Всю твою прибыль лично конфискую.

Сегодня поясню за стили торговли.
Сразу спойлер: Алко-трейдинг - вне конкуренции, лучший вид трейдинга, тут даже спорить не буду. Но давайте вернёмся к скучной реальности.

Проблема РУ-сегмента
Когда я начинал (да и сейчас продолжаю, по сути), вход в трейдинг казался один - скальпинг. В СНГ по факту ничего другого нет.

Выбор небогатый:

1. Либо скальп.
2. Либо кривой Смарт Мани через пень-колоду.
3. Либо "алготрейдинг" уровня Veles бота, который любой джун с помощью нейронки напишет за неделю (а рекламят как грааль).

Мой личный ад
Я долго себя обманывал, что скальпинг - это моё, самый доступный вход. Но давайте честно: "дрочить чёрточки" на графике сутками - это на любителя.
Кто говорит, что это нужно любить - тот дебил. Кто не говорит - тоже не прав. Истина где-то посередине.

Смотрите разницу в энергозатратах:
→ Я могу писать код 12 часов подряд, с утра до ночи. Мне по кайфу, я не устаю.
→ Но просидеть 5 часов, тупо пялясь в терминал в ожидании сетапа - для меня это пытка. Реально сложно.

Если вам такое нравится, если реально интересно - ок, респект. Но если изначально есть отторжение, не насилуйте себя. Ручной трейдинг - не для всех.

Алготрейдинг: Вход с ноги
А вот тут всё иначе. Сюда нельзя зайти "на полшишечки". Порог входа высокий: либо ты врываешься с двух ног, либо вообще не войдёшь. Это почти "0" шансов для мимокрокодилов.

Что нужно знать про направления. Их не так много:
— Снайпер-боты.
— DCA боты (усреднялки, тупо, но работает).
— Боты-сеточники.
— Арбитражники.
(Есть ещё тема с нейронками, которые впихивают в ботов, тоже смотрю в ту сторону, но это высший пилотаж).

Многие думают, что алго - это магия кода. Нет.
Алготрейдинг - это реальная, рабочая РУЧНАЯ стратегия, перенесенная на рельсы кода.
Стратегий гора, главное - уметь их находить и формализовать.

Пример: Прямо сейчас я взял один конкретный сетап Капатыча для торговли в боковике и перекладываю его в алгоритм. Потому что руками это торговать - см. пункт про "ад".

Текст получился жирным, поэтому делю на две части.
Во второй расскажу конкретно: как начать вливаться в алготрейдинг, если ты ноль.

Ждите.

🍺 ВХОД В АЛГО / Vibe Coding и цена вопроса 🍺

Продолжаем разговор. В прошлом посте выяснили, что руками торговать - это ад. Теперь к делу: как войти в алго, если ты не программист 80 уровня.

С чего начинать НЕ надо:
Сразу забудьте про DCA-ботов, усреднялки и мартингейл.
Это боты-самоубийцы. Рано или поздно их ждёт ликвидация. Если вы жестко шарите в индикаторах - можете рискнуть, но я лично советую скипать этот мусор и идти сразу к нормальному коду.

«Я умею кодить» - забудьте
Даже если вы что-то умеете, писать бота с нуля руками - это боль. Вы потратите месяцы просто на изучение библиотек и api бирж. Это скучно и долго.
Наш выбор - Vibe Coding. Это то, как делаю я. Я в этой сфере 3 года и знаю, о чем говорю.

Минутка нативной рекламы: Я уже писал, что обучаю людей нейросетям. Если кто реально хочет научиться "вайб-кодить" или понимать нейронки - пишите @BenBadBen, обкашляем. Возьму одного ученика. Сразу говорю - не бесплатно.

Вход в тему требует бюджета. С малым тут делать нечего. Вот мой личный стек, лучше которого пока не придумали:

1. Perplexity

* 💳 Цена: ~134 ₽ на год (копейки).
* 🔗 Купить тут
Для поиска инфы лучше нет. Ищет свежие библиотеки, читает документацию, чекает отзывы на Reddit и Хабре. Это ваша база знаний. Без неё вы не поймете, что вообще использовать.

2. Gemini

* 💳 Цена: ~529 ₽ в месяц.
* 🔗 Купить тут
Это база. Он умеет всё: код, советы, психология (даже этот текст он редактировал).
Зачем нужен: Прописываем логику. Мы не пишем "сделай бота", мы пишем детальный план реализации по частям. Важно: разбивать на этапы. За один промт вы ничего рабочего не сделаете, уверяю.
Почему не ChatGPT?
- Сейчас сильно отстаёт во всём и этим всё сказано.

3. Claude

* 💳 Цена: Кусается. 10 800 ₽ (за норм версию).
* 🔗 Купить тут
Тут самое больное. Можно взять огрызок за 1400р, но там не будет Opus 4.5. А Sonnet 4.5 - это совсем не то.
Чтобы реально кодить, нужно раскошелиться. Я вообще брал за 20к, мне и за 10к лимитов мало, такой вот я усердный.
Почему не Cursor?
- Лимиты улетают за 2 часа работы. Несерьезно.

Это лучший начальный сетап на текущий момент. Дорого? Да. Но это входной билет.

🎁А ТЕПЕРЬ О ПРИЯТНОМ🎁
Если хотите более точный гайд, велком в Премку.
У меня цель - 60 подписчиков к Новому году. Сейчас вас 50.
Сделайте мне подарок - добейте десятку. Если сделаем - распишу процесс разработки максимально подробно или даже видео сделаю.

Дерзайте.

🤩 SMART MONEY: ГРААЛЬ ИЛИ СКАМ? / Ответ для @VSScalp_tr 🤩

Продолжаем наш марафон ответов. На этот раз раскидаем за базу для @VSScalp_tr.
Уговор, старина, тот же: я тебе делаю приятно годным контентом, ты мне делаешь приятно подпиской в Премку. Получается Win-win. Жду тебя там.

Теперь про Smart Money. Штука максимально неоднозначная.

Индустрия иллюзий
Скажу прямо: Smart Money - это идеальное поле, чтобы вас обуть. Причём с тем же усердием, что и на курсах по скальпингу. Индустрия обучения устроена так, что учиться Smart Money - это боль и страдания. Информации гора, а вычленить что-то дельное сложнее, чем найти ликвидность в неликвиде.

Каждый гуру трактует термины как ему удобно. Одни и те же паттерны называют по-разному, лишь бы продать вам свой "уникальный" курс.
Поэтому, если бы я сейчас с нуля вкатывался в эту тему, я бы скипнул весь YouTube и инфоцыган. Мой выбор - Gemini. Нейронка выдаст сухую базу, без авторской шизофрении и воды. Всё остальное проверяем только на личном опыте и бэктестах.

Конструктор, а не религия
Сам по себе Smart Money я не считаю каким-то граалем. Скорее наоборот - тема сильно переоценена. Это набор терминов, где половина работает, а половина - чистое казино: повезёт не повезёт. Тратить 5 лет на постижение "тайного знания" смысла нет.

Но! Как фундамент для стратегии - это работает.
Я, например, не торгую чистый Smart Money, но мой бот торгует зоны, а это, по сути, чистейший Order Flow и работа с Order Blocks. То есть мы берем рабочие куски, которые додумали умные люди, и выбрасываем мусор.

Выстрел в ногу
Что меня реально вымораживает в адептах Smart Money, так это отрыв от реальности.
Парни, многие из них даже не знают, что такое стакан, лента и вообще как выглядит биржевой терминал. Они рисуют свои Bos и Choch на пустом графике.
Торговать голую графу, игнорируя поток ордеров - это тупость. Вы буквально стреляете себе в ногу и сами себя закапываете. Как можно анализировать "умные деньги", не видя этих самых денег в стакане?

Гирлянда из индикаторов
Ещё один диагноз любителей Smart Money - обвешаться индикаторами по самое горло.
Я не против инструментов, есть реально крутые вещи. Но я про тех, кто вешает по 20 штук на экран, так что свечей не видно. Когда человек верит мигающей лампочке больше, чем своей голове и логике рынка - это уже клиника.

Итог
Smart Money - это не хорошо и не плохо. Это просто база, из которой надо уметь выдергивать рабочие элементы и накладывать их на реальные объемы. А фанатизм и вера в волшебные линии до добра не доведут.

Важный момент:
Всё сказанное выше - это всего лишь моё личное мнение и мой опыт. Я не претендую на истину в последней инстанции.
Как воспринимать эту стратегию, учить её или скипать - решать только вам. Ваши депозиты - ваши правила.