Сегодня если будет время, покидаю вам свои отработки с аллертов.

😳🍺

Кто уже соскучился по обновлениям текстов, не переживайте - скоро будет и на вашей улице праздник 😯

💜ОБНОВЛЕНИЕ VATAGA / Как ловить движение на каждом листинге💜

Парни из Vataga Crypto выкатили простое, но мощное решение для всех, кто устал пропускать движения на листингах - листинг-бот: @vataga_listings_bot. Он отправляет уведомления о предстоящих листингах прямо в Telegram.

Настраиваешь, за сколько хочешь получить оповещение - за час, за 15 или за 5 минут - и всё, бот сам предупредит, когда пора ловить момент. Теперь информация о листингах доступна не только в Vataga.terminal, но и прямо в телеге. Быстро, без лишних вкладок.

А если хочешь не просто тыкать на кнопки, а глубоко понимать, что вообще происходит - у Vataga Crypto на YouTube есть рубрика с разборами листингов. Там опытный трейдер на реальных сделках показывает механику выхода токенов и объясняет, где можно забрать движение. Это не просто "новости", а практическое обучение тому, как думать, когда рынок штормит.

В итоге получается простая система: Бот - это скорость. Терминал - стратегия. YouTube - понимание. Всё вместе - это оружие, а не тыканье пальцем в небо.

Парни вы лучшая аудитория из всех возможных, спасибо огромное за вашу помощь и поддержку😽

🚗 ТЕХНИЧЕСКИЙ АПДЕЙТ / Что изменилось под капотом за последние недели 🚗

Парни, привет. Немного пропал с радаров, но причина, думаю, понятна. После того как вы помогли мне закрыть вопрос с ресурсами, я буквально жил в коде последние полторы недели.

Нейронки оплачены, кофе закуплен, так что я наконец закончил с самыми важными обновлениями. Бот за это время серьёзно вырос. Расскажу подробно, что добавилось и как это теперь работает.

1. WALK-FORWARD ОПТИМИЗАЦИЯ
Помните, я говорил про "умные конфиги"? Вот они, готовы.

Как это работает:
Бот берёт историю за 6 месяцев.
Делит её на периоды: 5 месяцев обучение, 1 месяц тест.
Сдвигает окно на месяц и повторяет - получается 8 независимых проверок.
Прогоняет тысячи комбинаций параметров на обучающем периоде.
Лучшие настройки проверяет на тестовом периоде (который алгоритм НЕ видел при обучении).

Если результаты совпадают - параметры валидны.

Почему это важно: обычная оптимизация подгоняет настройки под прошлое. Walk-Forward проверяет, работают ли они на "будущем". Это защита от переобучения.

Ключевые метрики:
OFS (Overfitting Score) - насколько упал винрейт на тестовых данных. Если на обучении было 70%, а на тесте 65% - OFS = 7%. Чем меньше, тем лучше.
Stability Score - насколько стабильны параметры между разными периодами. От 0 до 1, где 1 = идеально.
Recommendation - автоматическая оценка: USE, CAUTION, AVOID.

Теперь бот сам находит лучшие параметры для каждого таймфрейма отдельно. 1h, 2h, 4h - у каждого свои настройки.

2. ФИЛЬТРАЦИЯ АНОМАЛЬНЫХ ЗОН
Проблема: иногда на графике появляется огромная свеча-шпилька. Она создаёт гигантскую зону размером в 5% от цены. Бесполезно.

Решение: алгоритм теперь умеет "резать" такие свечи.
Считается соотношение размера свечи к среднему размеру.
Если свеча в 2.5+ раза больше нормы -> зона делится на 3 части, берётся только значимая третья часть.
Если в 1.8-2.5 раза -> делится на 2 части.

Пример: свеча от 60,000 до 62,000. Зона будет не 60-62к, а примерно 60,600-61,400 - только центральная часть, где реально была борьба.

3. BOS QUALITY FILTER (валидация пробития)
Раньше: любое пробитие считалось валидным. Шпилька проколола уровень - зона создана.
Теперь: проверяется КАЧЕСТВО пробития.

Логика:
Свеча должна ЗАКРЫТЬСЯ за уровнем, а не просто проколоть шпилькой.
Если первая свеча только проколола шпилём, но закрылась внутри - ждём вторую.
Если вторая тоже только проколола шпилём - зона НЕВАЛИДНА.

Почему это важно: два шпиля подряд без закрытия = ложный пробой (сбор ликвидности). Такие зоны теперь отфильтровываются автоматически.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОГО РЕЖИМА
Алгоритм теперь понимает состояние рынка и адаптируется.

Breakout - цена вышла за Bollinger Band. Рынок в движении. ZigZag становится чувствительнее (x0.8), ловим быстрые развороты.
Ranging - узкие полосы, флет. ZigZag менее чувствительный (x1.2), чтобы не создавать мусор на шуме.
Volatile - высокая волатильность без направления.
Normal - обычные условия.

5. АДАПТИВНЫЙ ZIGZAG
ZigZag - это основа всего. Раньше был фиксированный откат. Теперь deviation рассчитывается динамически для каждой свечи.

Формула учитывает таймфрейм, NATR (волатильность) и режим рынка.
Результат: на спокойном рынке бот требует большего отката (фильтрует шум), на волатильном - реагирует быстрее.

6. КРУГЛЫЕ ЧИСЛА В ЗОНАХ
Помните значок ⚪️ в алертах? Это оно.
Алгоритм теперь ищет "красивые" цены внутри каждой зоны.
60,000 вместо 59,847.
0.5000 вместо 0.4923.

Круглые числа - это психология и ликвидность. Я сильно улучшил этот параметр, собрав базу лучших чисел, которые реально работают.
Если в зоне есть круглое число (приоритет у кратных 10, 100 и половинных значений) - вы увидите ⚪️. Такая зона сильнее.

7. АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЯ ПАРАМЕТРОВ
Новый модуль. Следит за качеством настроек на дистанции.
Статусы от STRONG (80% комбинаций прибыльны) до DEAD (80% убыточны).
Если параметр DEAD - система рекомендует убрать его. Это экономит время и чистит неработающие варианты.

8. РЕЖИМЫ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
Три пресета: Standard (база) и Aggressive (шторм на рынке, больше зон). Переключение без ручной настройки десятка параметров.

Это самый большой пост за всю историю канала.
Если что-то непонятно, пишите свои вопросы в комментариях.

🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️

📖 ТРЕЙДИНГ И НЕЛКИВИД / Кого почитать 📖

Парни, хочу порекомендовать канал своего товарища Марка.

Он пишет правильные вещи про основы трейдинга и неэффективности. Разбирает, как торговать сложные ситуации и неликвид. Контент качественный, пишет по делу. Буду благодарен, если поддержите подпиской.

→ Поддержать подпиской

💎 ЦИФРЫ НЕ ВРУТ / Как я заставил алгоритм видеть будущее 💎

Парни, помните мой пост от 6 декабря? Я тогда показал вам промежуточные результаты и сказал честно: меня это не устраивает.

Прошла неделя. Я не буду лить воду про успешный успех. Я покажу сухую математику, потому что в трейдинге без цифр ты не трейдер, а слепой котенок.

Неделю назад на тестах бот рисовал красивые 81% винрейта на истории. Любой инфоцыган продал бы вам это как Грааль и закрыл продажи. Но я копнул глубже и увидел классическую ловушку. На новых данных, которых алгоритм не видел при обучении, винрейт падал до 52%.

Нет, сам по себе результат в 52% - это не слив, это вполне рабочая цифра, с которой можно жить и зарабатывать. Но проблема была в другом. Проблема была в самообмане. Когда система обещает тебе 81%, а по факту выдает результат почти в два раза хуже - это значит, что алгоритм не понимает рынок. Он просто "зазубрил" историю. А полагаться на удачу и рандом, когда на кону реальный депозит - это не мой метод.

Я потратил эту неделю, чтобы полностью переписать архитектуру оптимизации. Сегодня утром я получил новые данные, и вот тут начинается самое интересное.

Смотрим на тот же 4-часовой таймфрейм. На истории обучения винрейт 71.5%. На тестовом периоде, то есть на "будущем" - 71.1%. Вдумайтесь. Разница составляет ноль целых, четыре десятых процента. Пропасть между тестами и реальностью исчезла. Алгоритм перестал заучивать паттерны и начал видеть структуру рынка. Результат теперь идентичен на любом отрезке времени.

При этом я не буду скрывать, что идеальная картинка пока не везде. Если на часовике (1h) система всё ещё советует быть осторожным, то двухчасовой таймфрейм (2h) уже показывает "зеленый свет" с разницей между тестом и историей всего в 3%. Это честные данные, без попытки натянуть сову на глобус.

И чтобы эти цифры не были просто случайностью, я увеличил базу проверок в два раза. На том же двухчасовом таймфрейме мы проверяли 10 тысяч сделок, а теперь - больше 21 тысячи. Это больше не везение и не подгонка. Это статистика больших чисел, на которую можно опираться.

Чтобы убедиться в надежности окончательно, я прогнал систему через ад стресс-тестов. Раньше отчет занимал три страницы, теперь девять. Я запустил симуляцию Монте-Карло, заставив алгоритм пережить 1000 случайных сценариев, где сделки перемешиваются в хаотичном порядке. Цель была одна - узнать, что случится, если удача от нас отвернется полностью. Система выдержала. Даже в самых худших вариантах математическое ожидание остается положительным. А на скрытых данных (Holdout), которые бот вообще никогда не видел, мы закрыли в плюс 12 проверок из 12.

Но самое важное даже не это. Часто бывает, что бот отлично торгует прошлый год, а на текущем рынке начинает лить. Я проверил разбивку по месяцам: период с октября по декабрь этого года показывает результаты даже лучше, чем история. На 4h винрейт именно за последние месяцы доходит до 72.9%. Стратегия работает именно здесь и сейчас.

Этого удалось добиться только жесткими ограничениями. Я сделал настройки консервативными: урезал чувствительность к шуму и сократил стопы. Пришлось пожертвовать красивыми картинками с огромными процентами ради железной стабильности. Но когда речь идет о реальном депозите, это единственный верный путь.

Конфиг уже загружен в работу в Премиуме. Результаты увидите сами. Подписывайтесь на премку.

В комментариях скинул табличку со всеми данными. Если есть желание, можете более подробно разобраться ↓