Вечерний Копатыч. Выпуск 3. Глава 10

Определив свою специализацию и будучи готовым к агрессивному масштабированию, трейдер подходит к последнему рубежу, отделяющему его от мастерства — к тактике исполнения. Именно здесь, на уровне принятия конкретных решений, его поджидают самые соблазнительные и самые опасные иллюзии: вера во всемогущие системы вроде «Smart Money» и канонический «Price Action» из учебников. Эти подходы обещают дать трейдеру готовую карту сокровищ, но на деле вручают лишь ее ксерокопию, по которой уже прошли тысячи других искателей.

Миф о «Smart Money» (концепция, предполагающая следование за "умными деньгами" крупных игроков) паразитирует на желании получить тайное знание, недоступное большинству. Однако курсы, обучающие этому, содержат в себе логический парадокс: если некая информация дает преимущество именно за счет своей эксклюзивности, зачем ее продавать, тем самым уничтожая это преимущество? Это скорее маркетинговый продукт, чем рабочая стратегия.

Классический «Price Action» (анализ движения цены без индикаторов), в свою очередь, страдает другим недугом — статичностью. Он учит распознавать готовые свечные формации на графике, игнорируя ключевой фактор: то, как эти формации создавались. Как заметил математик Бенуа Мандельброт, финансовые рынки обладают «дикой» случайностью, их нельзя описать гладкими, предсказуемыми моделями. Пытаться торговать по застывшим картинкам из учебника — все равно что пытаться понять исход битвы по фотографии одного из солдат. Важно не то, как свеча выглядит в статике, а то, как цена вела себя в динамике в момент ее формирования.

Вечерний Копатыч. Выпуск 4. Глава 2

Для этого необходимо внедрить следующий инструмент анализа — двухфакторную модель ошибок. Она разделяет все торговые просчеты на две фундаментально разные категории, каждая из которых требует своей стратегии работы.

1. «Детские ошибки» — это технические или процедурные нарушения собственных правил. Это просчеты, которые можно и абсолютно необходимо искоренить. Классический пример — перетягивание стоп-лосса в надежде, что цена развернется. Это прямое нарушение базового принципа управления риском. Устранение всего одной такой повторяющейся ошибки, при прочих равных, немедленно сдвигает математическое ожидание в положительную зону и выводит кривую PNL (сокращение от Profit and Loss, т.е. прибыли и убытков) из нуля в плюс. Стратегия работы с ними — полное искоренение через жесткую формализацию правил и дисциплину.

2. «Темпераментные ошибки» — это просчеты, проистекающие из личности и психологического склада трейдера. Это нетерпеливость, жадность, страх, азарт. В отличие от «детских ошибок», их невозможно полностью устранить, поскольку они — часть личности. Они будут проявляться на протяжении всей карьеры даже у самых успешных профессионалов. Пытаться бороться с ними в лоб — все равно что бороться с собственным темпераментом, это заранее проигранная война. Стратегия здесь иная — купирование последствий. Задача не в том, чтобы перестать быть, например, нетерпеливым, а в том, чтобы выстроить свою торговую систему так, чтобы нетерпеливость не приводила к катастрофе, а лишь к небольшой неприятности в рамках допустимого дневного риска.