🥳 Сегодня ФинИнсайту исполнился 1 год! И без вас этого бы не случилось❤️

Делимся с вами праздничным настроением! 😍

🔥 И улётными снимками от партнеров и директоров команды услуг финансовому сектору и команды главных редакторов канала.

Краткая история развития ФинИнсайта:

☀️ Февраль 2025 – на стратсессии с командой решили делиться экспертизой, авторскими исследованиям, кейсами, атмосферой и настроением.

☀️ Март-апрель 2025 – проработали концепцию и рубрики, разработали фирменный стиль, сформировали редакцию и выстроили процесс по подготовке контента.

☀️ 5 мая 2025 – запустили канал в закрытом тестовом режиме и выпустили первый пост.

☀️ 11 августа 2025 – вывели канал в публичную жизнь для широкой аудитории представителей финансового сектора.

🎓 Очень рады, что сегодня вокруг ФинИнсайта сформировалось профессиональное сообщество, которому действительно интересен этот диалог.

Благодарим вас, дорогие читатели, за доверие, активное участие в жизни канала и ваши самые теплые отклики, реакции, огонёчки!

💙 Будем рады вашим поздравлениям в комментариях – нам очень приятно читать каждое сообщение!

Ура 🥳

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

🏆 Цифры раскрыты, победитель найден: итоги розыгрыша с ребусом!

Мы наконец-то можем перестать шифроваться ⚡️

Итак, правильные ответы на наш ребус:

1️⃣ 335 постов мы написали за год – столько материалов вышло в канале до конкурсного поста. Кажется, мы действительно умеем много говорить о финансах.

2️⃣ 28 раз мы упомянули ЦБ за год – да, мы посчитали. И нет, мы не будем считать, сколько раз написали «ключевая ставка».

3️⃣ 570 минут – столько понадобится, чтобы прочитать «ФинИнсайт» от самого первого поста до последнего. Это 9 часов 30 минут непрерывного погружения в финансовые инсайты. Практически мини-курс MBA, только без экзамена в конце.

⭐️ А теперь главное: правильные ответы дали 9 участников!

Среди них мы провели честную и беспристрастную жеребьёвку – без договоренностей, подставных кандидатов и «а давайте выберем нашего любимчика» 😄

🎞 Результат жеребьевки – в кружочке на видео.

И победителем стал…
🔔 @volkku 🔔

Поздравляем! 🔥

Вам отправляется книга «Венчурное мышление» – лауреат премии «Деловая книга года в России» – и фирменный чехол для ноутбука ТеДо 💙

А всем участникам – большое спасибо за азарт и внимательность. Следите за анонсами будущих активностей и инсайтами отрасли.

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

❓ Как меняются уровень дефолтности, стоимость риска и резервы в розничном бизнесе в I квартале 2026 года

Наша команда выпускает регулярный бенчмарк в части оценки кредитного риска. Результаты предыдущего исследования можно найти здесь. Сегодня делимся ключевыми наблюдениями за I квартал 2026 года.

🔎 Ключевые выводы:

– темпы новых выдач обеспеченных кредитных продуктов (ипотека и автокредитование) выше необеспеченных (кредиты наличными и кредитные карты);
– общий уровень риска растет по всем кредитным продуктам, что подтверждается ростом доли ранней просрочки;
– автокредитование остается самым быстрорастущим сегментом.

Давайте подробно рассмотрим каждый сегмент.

💵 Кредиты наличными

🔹Банки сокращают новые выдачи, фактически сегмент находится в режиме снижения и контроля риска. Доля 1‑й стадии снижается на 1-11 п. п.

🔹Сокращение выдач начинает сглаживать кривую уровня дефолтности (DR). Средний DR вырос с 6,58% в марте 2025 г. до 8,41% в декабре 2025 г., а к марту 2026 г. скорректировался до 7,83%.

🔹Стоимость риска (CoR) растет за счет увеличения резервов по рабочему портфелю: средняя величина показателя за три месяца 2026 г. – 7,14%.

➡️ Резюме: банки сокращают выдачи – это сглаживает уровень дефолтности, но при этом стоимость риска продолжает расти.

💳 Кредитные карты

🔹Новые выдачи компенсируют погашения, что обеспечивает стабильные объемы портфелей. Доля 1‑й стадии колеблется в диапазоне от −5% до +1%.

🔹Стоимость риска (CoR) растет преимущественно за счет доначислений по рабочему портфелю, среднее значение по рынку за три месяца 2026 г. – 8,43%

🔹Уровень дефолтности (DR) остается на высоком уровне. Наблюдается перелом тренда, но слабее, чем в КН.

🔹Динамика уровня дефолтности (DR): рост с 5,38% (март 2025) до 5,99% (декабрь 2025), в марте 2026 г. показатель снизился до 4,86%.

➡️ Резюме: новые выдачи компенсируют погашения, стоимость риска и резервы увеличиваются.

🏠 Ипотека

🔹Стоимость риска (CoR) с начала года выросла в среднем с 0,5% до 0,7%.

🔹Уровень дефолтности (DR) находится на пике: средний DR увеличился с 0,79% в марте 2025 г. до 1,29% в марте 2026 г.

🔹Объем 3‑й стадии увеличился у всех участников на 5–22 п. п.

🔹По LGD банки сохраняют умеренный оптимизм в части резервов: LGD по недефолтному портфелю на уровне ~21% воспринимается как рыночная норма.

➡️ Резюме: стоимость риска, уровень дефолтности и объем 3‑й стадии по ипотеке продолжают расти.

🚗 Автокредитование

🔹Самый быстрорастущий сегмент в рознице: портфели растут на 1-12%.

🔹Средняя стоимость риска (CoR) по рынку – около 2%. При этом большинство банков снижают CoR, несмотря на рост просрочки 360+. Это может указывать на оптимизацию резервов или улучшение качества новых выдач.

🔹Уровень резервирования остается стабильным без существенных колебаний.

➡️ Резюме: самый быстрорастущий сегмент, при этом банки снижают стоимость риска при стабильной величине резервов.

📌 В целом, по необеспеченным продуктам рынок более осторожно подходит к новым выдачам, что привело к перелому тренда дефолтности портфеля с роста на снижение. По обеспеченным продуктам выдачи более активны, и это приводит к росту дефолтности. При этом по всем продуктам наблюдается увеличение доли ранней просрочки.

Если хотите узнать больше деталей, свяжитесь с нами – @Nikolay_Belov_TeDo

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#ВИСТА
#кредитный_риск

📊 Мониторинг работает на полную. Портфель под наблюдением и реструктуризации растут

В предыдущем посте мы рассмотрели изменения в розничном кредитовании. Сегодня – результаты бенчмарка по кредитному риску в сегменте крупного и среднего бизнеса.

📌 По данным Банка России, в I кв. 2026 г. рост корпоративного кредитования замедлился и составил 0,7%. Основной прирост пришелся на компании-экспортеры. По мнению регулятора, одной из причин замедления стали высокие бюджетные расходы. Исполнители государственных контрактов получили финансирование из бюджета и меньше нуждались в банковских кредитах.

Высокие процентные ставки (~19%) продолжают сдерживать спрос на корпоративные кредиты, особенно со стороны малого и среднего бизнеса.

Мы проанализировали показатели кредитного риска в сегменте крупного и среднего бизнеса среди участников нашего бенчмаркинга:

🔹Структура портфеля

Динамика по банкам остается разнонаправленной. В среднем по выборке за I кв. 2026 г. объем кредитов 1-й стадии увеличился на 2%, 2-й стадии снизился на 5%, а 3-й стадии вырос на 8%.

Резюме: увеличивается доля кредитов во 2-й и 3-й стадии, а также кредитов, находящихся под повышенным наблюдением со стороны банков.

🔹CoR (Cost of Risk) показывает, какую часть кредитного портфеля банк фактически теряет из-за кредитного риска через создание резервов.

Уровень риска снизился с 0,79% в декабре 2025 г., до 0,55% в марте 2026 г.

Резюме: снижение стоимости риска в основном связано со снижением темпа роста новых выдач.

🔹NPL Coverage – насколько проблемные кредиты обеспечены резервами.

Покрытие проблемной задолженности резервами остается высоким и составляет около 102% на март 2026 г.

Резюме: банки сохраняют достаточный запас резервов (больше 100%) для покрытия потенциальных убытков по проблемным кредитам. При этом крупные дефолты могут существенно повлиять на данный показатель.

🔹Ставка резервирования работающего портфеля (1-2 стадии)

Показатель незначительно снизился с 1,4% в декабре 2025 г. до 1,3% в марте 2026 г. Банк ожидает отчетности за 6 месяцев и наблюдает за портфелем, сохраняя ставку резерва на текущем уровне.

Резюме: банки наблюдают за развитием ситуации и пока сохраняют текущие уровни резервирования.

🔹Доля просрочки 90-360

В среднем по рынку просрочки мало, и ее рост незначителен с 0,65% в декабре 2025 г. до 0,75% в марте 2026 г.

Резюме: платежная дисциплина корпоративных заемщиков немного ухудшилась, но рост просрочки пока остается умеренным. При этом наблюдается рост реструктуризаций.

🔦Рост фактической просрочки в I кв. 2026 г. был незначительный. При этом банки усиливают мониторинг корпоративного портфеля, сохраняя осторожный взгляд по дальнейшей динамике.

🤝 Если ваш банк еще не участвует в нашем регулярном бенчмарке по кредитному риску, будем рады представить полный перечень показателей и обсудить возможности сотрудничества.
Контакт для связи: Николай @Nikolay_Belov_TeDo

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#ВИСТА
#кредитный_риск

Наталья Стрекаль, директор практики по управлению данными в финансовом секторе ТеДо, стала соавтором книги «Данные решают. Как управлять данными, чтобы создавать ценность для бизнеса».

🔎 Это системное и работающее руководство по управлению данными в российских реалиях, с фокусом на реальные кейсы, типовые ошибки и современные международные стандарты.

Интересные тезисы:

🔹 Гонка за эффективностью через обмен данными на национальном уровне неизбежна. Это необходимо для повышения качества российских LLM, и каждый бизнес может внести вклад в общее дело

🔹Владение данными – важный институт, который не утратит своего значения и после агентизации экономики, но жизнь владельцев станет проще после повсеместного внедрения ИИ в бизнес-процессы

🔹Описание, каталогизирование, очищение и обезличивание данных повышают их ценность и позволяют сделать значимый прорыв при внедрении ИИ

🔹 Управление данными – не абстрактный фреймворк, а зеркало, отражающее саму суть бизнеса отрасли. Успех приходит тогда, когда принципы управления данными адаптируются к этой уникальной ДНК

🔹 В будущем данные станут не «новой нефтью», а валютой доверия между бизнесом и клиентом, регулятором и акционером

«Этой книгой мы обобщили опыт CDO и внесли вклад в повышение культуры управления данными в российском бизнесе. Мы уверены, что на волне ИИ-трансформации вопросы управления данными войдут в повестку топ-менеджмента, а наша книга может стать навигационной картой для внедрения современных подходов к работе с данными», — подчеркнула Наталья Стрекаль.

➡️ Подробнее о книге
 
#ТеДо

🎙 Вышел новый подкаст ФинИнсайт 👍

Продолжаем серию выпусков «Беседы о страховании»

🏆 В гостях – Валерий Смирнов,
генеральный директор «Росгосстрах Жизнь».
📣 Ведущий – Александр Сметанин, партнер страховой практики ТеДо.

🔥 В этом выпуске раскрыли:
🔹продолжится ли взрывной рост и каково будущее рынка страхования жизни
🔹что такое «короткие страховые продукты» и как они поменяли суть рынка
🔹почему страховые компании стали неотъемлемой частью банковских экосистем и какие страховые продукты могут дать ощутимые выгоды от государства
🔹путь карьерного роста от финансиста в банке до главы ведущей страховой компании в РФ
🔹личный драйв: картинг, гонки и перезагрузка мозга

🔝 Выпуски подкаста ФинИнсайт не только о рыночных трендах финансовой отрасли, но и о личных мотиваторах и мнениях лидеров финансового сектора!

📱 Смотреть в VK Video
📹 Смотреть на RuTube

И подписывайтесь на подкасты ФинИнсайт, чтобы не пропускать новые видео⬇️

Плейлист на RuTube
Плейлист в VK Video

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#от_первого_лица
#ФинИнсайт_Подкаст

Количество банковских отделений сокращается.
Как меняется роль филиальной сети в разных странах и что делать российским банкам уже сейчас

Мы изучили, как банки по всему миру трансформируют свои отделения, и делимся результатами исследования с вами. Обязательно перешлите этот пост коллегам, развивающим филиальную сеть в вашем банке

🔎 Число банковских отделений продолжает сокращаться

За период 2019 – сер. 2026 г. банки сокращали филиальные сети:
🗺Россия: на 29% с 30 тыс. до 21,1 тыс. (по данным Банка России)
🗺США: на 15% с 86,3 тыс. до 73 тыс. (по данным FDIC)

💡 Сегодня большую часть повседневных банковских операций клиенты совершают дистанционно. При этом, по результатам отраслевых исследований, физические отделения по-прежнему важны для формирования доверия и лояльности клиентов, особенно в моменты принятия клиентами сложных финансовых решений. Поэтому банки не отказываются от сети отделений, а трансформируют подходы к ее развитию.

1️⃣ Отделение становится инструментом формирования лояльности, а не только каналом продаж

Современные банки постепенно отказываются от модели «одинаковое отделение для всех». Вместо этого они создают сеть из разных форматов, каждый из которых решает конкретную задачу клиента:

– Флагманские отделения – витрина бренда и новых сервисов;
– Консультационные центры – для сложных финансовых продуктов;
– Гибридные пространства – с коворкингами и общественными зонами;
– Отделения самообслуживания – для повседневных операций.

🔹Santander (Испания) развивает несколько форматов присутствия: классические отделения, отделение-кафе с коворкингом, компактные отделения в жилых районах и крупные банковские центры. Каждый формат рассчитан на определенный клиентский сценарий.

🔹Bank of America (США) трансформировал классические отделения в финансовые центры. В них основной фокус смещен на консультации, а не кассовые операции.

2️⃣ Формат отделения зависит от локации

При открытии новых отделений банки учитывают особенности района и потребности жителей. Вместо универсальных офисов появляются специализированные форматы:

– В деловых кварталах – расширенные сервисы для бизнеса;
– В жилых районах – повседневные операции;
– В премиальных локациях – инвестиционное и персональное консультирование.

🔹JPMorgan Chase адаптирует каждое новое отделение под профиль района. Например, в районах с высокой концентрацией собственников МСБ расширен набор услуг по обслуживанию бизнеса.

🔹В районах с доходами ниже среднего JPMorgan развивает отделения для локальных сообществ Chase Community Center, где регулярно проходят бесплатные образовательные мероприятия по финансовой грамотности для физических лиц и представителей малого бизнеса.

3️⃣ Развитие компактных отделений в новых локациях

Банки используют видеоконсультации, интерактивные киоски и современные банкоматы, чтобы сократить размер и стоимость отделений без ущерба для качества обслуживания. Это позволяет быстрее расширять сеть и тестировать новые локации.

🔹DBS (Сингапур) использует банкоматы с видеосвязью (Video Teller Machines). Клиенты могут получать помощь эксперта из центрального офиса без посещения полноценного отделения.

🔹Odeabank (Турция) развивает модель цифровых терминалов, где можно изучить продукты банка, рассчитать параметры кредита и подать заявку. При необходимости сотрудник банка может подключиться по видеосвязи.

➡️Что проверить в своей филиальной сети уже сейчас:

1️⃣Проанализировать демографию и потребности клиентов локации, где открыт филиал. Скорректировать профиль филиала под преобладающий сегмент клиентов.

2️⃣Перед закрытием филиала провести анализ клиентов офиса, оценить чувствительность к расстоянию до ближайшего филиала банка.

3️⃣При выборе локации для открытия нового филиала приоритизировать территории, где доля присутствия банка менее 5%. Тестирование локации проводить через открытие компактных филиалов.

📌Если хотите обсудить развитие филиальной сети подробнее – свяжитесь с Николаем @Nikolay_Belov_TeDo

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#ВИСТА
#филиальные_сети

🔥 Новый подкаст с авторами книги «Данные решают. Как управлять данными, чтобы создавать ценность для бизнеса» уже на площадках ФинИнсайт

🎙 Записали эксклюзивное интервью с 3-мя лидерами управления данными в финансовом секторе про книгу, вдохновение и роль CDO в бизнесе

Chief Data Officer (CDO) – это директор по данным, отвечает за управление данными в организации.

📇 Если вы думаете, читать или нет – посмотрите сначала подкаст

🏆В гостях:
➡️Светлана Бова – вице-президент, CDO банка ВТБ, управляющий директор департамента IT и архитектуры
➡️Алексей Луковников – независимый эксперт по управлению данными
➡️Наталья Стрекаль – директор практики управления данными ТеДо

📣Ведущий – Александр Сметанин, партнер страховой практики ТеДо

🗣В этом выпуске подкаста ФинИнсайт:
🔹История создания книги «Данные решают»: от идеи до издания
🔹Профессия CDO: зачем она нужна и как выстроить систему управления данными
🔹Как завоевать доверие к данным внутри компании и измерить выгоду от их качества
🔹Влияние искусственного интеллекта и роль регулятора в управлении данными

🔝 Наши выпуски не только о рыночных трендах, но и о личных мотиваторах и мнениях лидеров финансового сектора!

📱 Смотреть в VK Video
📹 Смотреть на RuTube

И подписывайтесь на подкасты ФинИнсайт, чтобы не пропускать новые видео⬇️

Плейлист на RuTube
Плейлист в VK Video

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#от_первого_лица
#ФинИнсайт_Подкаст
#управление_данными

📈 Дайджест августа: делимся главными постами месяца

Собрали для вас подборку материалов месяца – то, что точно стоит перечитать, если пропустили🔎

🔹Отметили свой первый День рождения🥳

🔹Выпустили новый подкаст ФинИнсайт «Беседы о страховании» с Валерием Смирновым

🔹Продолжили серию постов про секьюритизацию кредитного портфеля: часть 3, часть 4

🔹Обсудили 4 ключевых изменения стандарта МСФО 18

🔹Поговорили о качестве розничного и корпоративного кредитных портфелей по итогам 1 квартала 2026 года

🔹Обсудили реформу субординированных инструментов

🔹Поговорили про тренды развития филиальной сети отделений банков

🔹А также поделились книгой «Данные решают. Как управлять данными, чтобы создавать ценность для бизнеса» и записали эксклюзивное интервью с авторами

Какой пост вам откликнулся больше всего? Делитесь в комментариях ⬇️

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#дайджест_месяца

🌩 Режим выживания в компаниях финансового сектора: откуда берется гиперконтроль и бесконечные согласования, как они разрушают команду, и что делать руководителю

Финансовый сектор несколько лет живет в режиме непрерывных изменений. Многие руководители отмечают, что инструменты управления, которые раньше давали результат, сегодня начинают работать против команды.

Чем выше уровень неопределенности, тем сильнее возникает желание усилить контроль. Но в работе с людьми это неэффективно.

Информация о кризисе, проблемах и происшествиях в мире поступает непрерывно и со всех сторон.

Нервная система не различает того, касается это лично тебя или нет. Она реагирует на объем сигналов.

Поэтому режим выживания стал не эпизодом, а фоном.

И когда компания живет в нем годами, он перестает опознаваться как реакция и становится характеристикой культуры. В этом режиме нервная система включает три древние стратегии: «Бей / Беги / Замри».

❗️ Стратегия «Бей»

«Я сильнее угрозы. Если я не установлю контроль – я потеряю безопасность»

Снаружи это выглядит как культура высоких результатов, изнутри – как гиперконтроль КПЭ и жизнь от аврала к авралу. Через год-два появляются выгорание, текучка и страх ошибок.

⚡️В финансовом секторе это часто проявляется как бесконечный мониторинг KPI, ежедневные статусы, согласование решений на нескольких уровнях и ощущение, что без участия руководителя процессы не сдвинутся с места.

Кажется, что под давлением люди работают лучше. Для сложной интеллектуальной работы всё наоборот – человек начинает упрощать и защищаться.

❗️ Стратегия «Беги»

«Дистанция = безопасность: если я уйду от столкновения – я сохраню безопасность»

Встречи, которые не заканчиваются решением. Новые инициативы вместо разбора системной проблемы. Сложный разговор, который откладывается третий месяц.

⚡️Команда выглядит предельно занятой, и это вводит в заблуждение в первую очередь ее саму. Но объем активности не равен движению. Новые проекты запускаются быстрее, чем закрываются старые, а обсуждение сложных вопросов переносится от встречи к встрече.

❗️ Стратегия «Замри»

«Невидимость = безопасность. Любое действие может быть опасно. Лучше не двигаться»

Это не лень и не отсутствие мотивации, а реакция на перегрузку. Угроза кажется больше, чем ресурс с ней справиться. Поэтому люди работают строго по инструкции, без инициативы, с бесконечным согласованием.

⚡️Снаружи такая компания выглядит стабильной. На деле она постепенно теряет способность реагировать на рынок. Особенно это заметно в крупных организациях: сотрудники перестают предлагать решения, действуют только в рамках регламентов и избегают любых инициатив, которые могут стать источником риска.

🔎 Важная оговорка

Эти реакции не патология. Они появились потому, что спасали. Вопрос не в том, включаются ли они, а в том, кто кем управляет. Реакция, которую вы выбрали, заканчивается вместе с ситуацией. Реакция, которая выбрала вас, находит следующий повод.

❔Что делать руководителям?

Выход не в мотивации, а в среде: предсказуемость, право на ошибку и вопрос, честное признание неопределенности вместо ее замалчивания.

Но есть и работа руководителя – фильтрация потока. Наверх и снаружи приходит гораздо больше тревожных сигналов, чем команде нужно для работы. Транслировать их вниз в исходном виде кажется честностью, а на деле это перекладывание собственной тревоги.

Задача – забрать поток на себя и выдать вниз уже отобранное: что из этого нас касается, что мы с этим делаем, что пока не решено и когда вернемся к этому вопросу. Ясность про неопределенность успокаивает сильнее, чем ее отсутствие.

Сильное лидерство – это не отсутствие реакций «бей / беги / замри». Это способность не принимать исходя из этих реакций ключевые решения компании и не превращать внешний шум во внутренний.

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#забота_о_важном
#управление_персоналом

Наталья Стрекаль выступит программным директором секции «Финансы и Страхование» на форуме «Управление данными 2026» от издательства «Открытые системы»

Почему вам будет интересно это мероприятие?⬇️

➡️В рамках секции выступят с докладами топ-менеджеры крупных организаций финансового сектора (Сбер, Альфа-Банк, Ингосстрах, РСХБ цифра, Точка Банк и другие).

➡️Руководители расскажут:
🔹Об управлении клиентскими данными
🔹Как искусственный интеллект меняет процессы управления данными
🔹Об отраслевых трендах 2026 года

➡️В рамках сессии «Финансы и Страхование» пройдет круглый стол на тему «Импортозамещение основной страховой учетной системы». Участники обсудят влияние импортозамещения на процессы управления данными.

Регистрация на форум «Управление данными 2026» по ссылке ☝

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#ТамГдеТеДо
#управление_данными

🎙Сбер в гостях у подкаста ФинИнсайт: все о страховании жизни в новом выпуске

🎙 Продолжаем серию выпусков «Беседы о страховании»

🏆В гостях – Александр Жуков, заместитель генерального директора компании «Сбербанк страхование жизни»
📣Ведущий – Александр Сметанин, партнер страховой практики ТеДо

🗣Главные темы этого выпуска:
🔹Новая реальность: страхование жизни как инвестиционный продукт, который приносит реальную пользу
🔹Инструменты формирования доверия к продуктам страхования жизни (быстрые выплаты, чекапы, обещанная доходность)
🔹Технологии: ИИ как помощник, а не замена людей
🔹От маржинальности к клиентской ценности: от чего приходится отказываться для повышения качества продуктов
🔹Профессиональная мечта и карьерный путь Александра Жукова – от нефтянки до лидера рынка страхования жизни

🔝 Выпуски подкаста ФинИнсайт не только о рыночных трендах финансовой отрасли, но и о личных мотиваторах и мнениях лидеров финансового сектора!

😄 Смотреть в VK Video
📹 Смотреть на RuTube

И подписывайтесь на подкасты ФинИнсайт, чтобы не пропускать новые видео⬇️

Плейлист на RuTube
Плейлист в VK Video

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#от_первого_лица
#ФинИнсайт_Подкаст
#страхование_жизни

⚠️ Какие модели в банках действительно нужно контролировать и как меняется подход к модельному риску. Разбираем новую инструкцию ФРС SR 26-2

❗️17 апреля 2026 года Федеральная резервная система США выпустила новую инструкцию SR 26-2, которая заменила SR 11-7 – один из ключевых документов, определявших подходы к управлению модельными рисками (Model Risk Management, MRM) в банковском секторе.

📌 Новый документ не меняет фундаментальные принципы управления модельными рисками, но меняет саму философию надзора: вместо универсального набора требований регулятор делает акцент на пропорциональности, материальности и практической ценности процессов контроля.

⌛ Для банков это означает переход от вопроса «соответствует ли каждая модель формальному набору процедур?» к более стратегическому вопросу – «направлены ли ресурсы управления рисками туда, где ошибки модели могут оказать наибольшее влияние?»

SR 26-2 не является обязательным для российских банков, но показывает, в какую сторону развивается международная практика управления модельным риском. Для российских команд это полезный ориентир при развитии собственных MRM-подходов.

1️⃣ MRM становится более риск-ориентированным

Одним из ключевых изменений SR 26-2 является более явный акцент на пропорциональный подход.

Уровень контроля над моделями теперь должен определяться с учетом ее назначения, сложности, потенциального влияния на бизнес-решения и уровня присущего риска.

⚠️ Это создает возможность для банков пересмотреть существующие модельные контуры и отказаться от применения одинаковых требований ко всем инструментам независимо от их значимости.

🔹Критичные модели, влияющие на капитал, кредитные решения или регуляторную отчетность по-прежнему требуют наиболее строгого контроля.

🔹Менее значимые инструменты могут управляться с применением более упрощенного подхода.

2️⃣ Валидация моделей становится более гибкой

SR 26-2 поддерживает переход от формального календарного подхода к валидации к оценке необходимости и глубины проверки на основе уровня риска.

Это позволяет финансовым организациям эффективнее распределять ресурсы: усиливать анализ наиболее важных моделей и оптимизировать процессы для инструментов с меньшим уровнем воздействия.

⚙️ При этом базовые принципы валидации сохраняются:

🔹 оценка методологической корректности модели;

🔹 анализ качества работы и ограничений модели;

🔹 регулярный мониторинг результатов применения.

3️⃣ Изменяется подход к определению модельного периметра

Новый документ дает банкам возможность более точно определить, какие инструменты действительно требуют полноценного применения MRM-процессов.

Простые расчетные инструменты, отдельные автоматизированные решения и некоторые виды вспомогательных расчетов могут не попадать в полный контур управления модельными рисками.

Это открывает возможность для банков оптимизировать модельные реестры и сосредоточить внимание на инструментах, которые действительно могут создавать существенные риски.

4️⃣ AI требует отдельного направления управления рисками

SR 26-2 отдельно отмечает, что генеративный и агентный искусственный интеллект находятся вне текущей области регулирования.

Это отражает формирование нового направления в управлении рисками: традиционные подходы MRM не всегда применимы напрямую к AI-решениям, где возникают дополнительные вопросы – от объяснимости результатов до контроля качества данных и ответственности за принимаемые решения.

❓ Что это означает для банков?

📈 SR 26-2 отражает общий тренд развития управления модельными рисками: переход от формального выполнения требований к более эффективной системе контроля, основанной на понимании реального уровня риска.

📊 Для финансовых организаций это возможность пересмотреть существующие MRM-фреймворки: оптимизировать процессы, повысить эффективность валидации и обеспечить концентрацию ресурсов на наиболее значимых моделях.

🎓 Опыт международных регуляторов показывает, что зрелая система управления модельными рисками – это не максимальное количество контрольных процедур, а способность обеспечить необходимый уровень надежности там, где модели оказывают наибольшее влияние на бизнес.

Что банку стоит проверить уже сейчас?

✅Все ли модели действительно требуют одинакового уровня контроля.
✅Правильно ли определена значимость моделей.
✅Не перегружена ли валидация формальными ежегодными проверками.
✅Можно ли упростить контроль малозначимых инструментов.
✅Нужен ли отдельный подход к AI-моделям.

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#секреты_мастерства
#модельный_риск