⚡️ Казначейство больше не бэк-офис: как оно влияет на прибыль банка. 6 вызовов, с которыми предстоит работать казначейству в ближайшие годы

Еще недавно казначейство воспринималось как бэк-офис: платежи, ликвидность, стабильность.
Сегодня – это стратегический центр, где принимаются решения о рисках, капитале и прибыли.

📊 Это подтверждают и данные международных исследований:

🔹83% казначеев и 84% CFO ожидают радикальную трансформацию роли казначейства к 2030 году. Фокус смещается на поддержку роста бизнеса: от высвобождения ликвидности до участия в стратегических инициативах.

🔹Уже сейчас казначейство генерирует ~8% чистого процентного дохода за счет активного управления балансом (моделирование депозитов, процентный риск, структура капитала). При этом 70% банков видят потенциал для еще большего роста.

Банки HSBC и BNP Paribas трансформируют функцию казначейства, смещая фокус от статического управления ликвидностью к непрерывной цифровой системе принятия финансовых решений в реальном времени. Это усиливает управление ликвидностью и капиталом за счет повышения прозрачности, скорости реакции и прогнозируемости денежных потоков.

💡Какие вызовы формируют новую реальность?

1️⃣ Краткосрочные тренды:

🔹Переток клиентов в финтех-экосистемы. Финтехи выигрывают у классических банков за счет улучшенного UX и понимания потребностей клиентов.

👉 Вызовы для казначейства: научиться точнее прогнозировать поведение клиентских остатков, учитывать риск их перетока в финтех-экосистемы и вместе с бизнесом разрабатывать решения для удержания ликвидности внутри банка.

🔹Капитал дорожает, депозиты становятся нестабильным источником фондирования. Регулирование усиливается – привычные источники фондирования теряют предсказуемость.

👉 Вызовы для казначейства: перейти к более гибкой модели фондирования: точнее управлять внутридневной ликвидностью, искать альтернативные источники средств и развивать секьюритизацию как инструмент управления капиталом и балансом.

🔹Новые формы денег. Увеличивается доля альтернативных форм сбережений (цифровые активы и стейблкоины).

👉 Вызовы для казначейства: гибко перестраивать модели фондирования и управления ликвидностью с учетом перетока средств из классических банковских инструментов в альтернативные формы хранения.

2️⃣ Долгосрочные тренды:

🔹 Экономика доступа вместо владения. Переход от владения к подписке и шерингу снижает стабильность пассивов.

👉 Вызовы для казначейства: адаптировать управление ликвидностью к росту доли краткосрочных сберегательных и инвестиционных продуктов, сохраняя маржинальность бизнеса и устойчивость пассивной базы

🔹 ИИ как источник операционного риска. Чем шире внедряется ИИ, тем серьезнее новые типы операционных рисков.

👉 Вызовы для казначейства: выстроить внутреннюю систему контроля за использованием ИИ, включая аудит внутренних ИИ-моделей и постоянный мониторинг качества их решений.

🔹 Долголетие и демография
Рост продолжительности жизни и увеличение среднего возраста населения.

👉 Вызовы для казначейства: эффективнее управлять долгосрочной ценностью клиента CLTV: развивать продукты с длинным горизонтом удержания средств и снижать зависимость от постоянного дорогостоящего привлечения новой клиентской базы.

Это лишь часть трендов, к которым уже готовятся ведущие банки. Если хотите узнать больше, свяжитесь с нашей командой развития казначейской функции (robert.manukian@tedo.ru).

Готовы адаптировать изученные подходы при разработке стратегии развития казначейства в вашем банке.

А теперь предлагаем обсудить, какие тренды будут сильнее всего влиять на банковское казначейство. Делитесь мнением в опросах ⬇️

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#ВИСТА

🔥 Какие вызовы ждут казначейство в эпоху метавселенных?

Продолжаем обсуждать тренды, которые будут менять роль банковского казначейства в ближайшие годы.

🎙 Роберт Манукян, старший менеджер развития казначейской функции, о том, почему казначейству уже сегодня важно смотреть в сторону виртуальной экономики.

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

🔥Бодрые не только на проектах!

Открываем новую рубрику ФитИнсайт😁

⚡️Старшие менеджеры платформы консультационных услуг финансовому сектору Евгения Пархоцик и Светлана Кузьменкова показывают, какие пятиминутки мы устраиваем в перерывах между задачами😁

Ставьте огонёк, если хотите продолжения рубрики

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#ФитИнсайт

🔝 Новый подкаст ФинИнсайт перед выходными! Открываем беседы о страховании с участниками рынка⚡️

🔥Это не просто выпуск, а серия из двух частей! ▶️ Об особенностях европейского и российского рынка страхования, о будущем рынка и жизненных решениях

В гостях Александр Сметанин, партнер, руководитель страховой и актуарной практики ТеДо

Ведущий Николай Белов, партнер, руководитель практики консультационных услуг для финансового сектора ТеДо

В первой части подкаста:
✅ Карьерный путь от России до Европы и обратно
✅ Самые яркие впечатления от страхования в Европе и отличия от российского рынка
✅ Агенты и вознаграждение

Во второй части подкаста:
✅ Рынок страхования жизни и не-жизни через 5 лет
✅ Пенсии и программа долгосрочного сбережения: к чему готовиться
✅ Переход российского рынка на МСФО17: как это было

🖥 Часть 1. Смотреть выпуск
🖥 Часть 2. Смотреть выпуск

👀 Наши выпуски не только о рыночных трендах, но и о личных мотиваторах и мнениях лидеров финансового сектора!

🦁 Подписывайтесь на подкасты ФинИнсайт!

#от_первого_лица
#ФинИнсайт_Подкаст

⚡️Банки больше не смогут применять поэтапный вычет НМА при расчете капитала без аудиторского подтверждения

⚡️5 мая 2026 года Банк России направил кредитным организациям новые рекомендации. Это особенно важно для СЗКО и банков с крупной собственной ИТ-разработкой, значительным объемом программного обеспечения на балансе и активными программами импортозамещения.

Что такое поэтапный вычет и почему это важная новость?

Поэтапный вычет нематериальных активов (НМА) позволяет банку не сразу полностью уменьшать капитал на стоимость отдельных ИТ-активов, а делать это постепенно. Для банков с крупной собственной разработкой это снижает нагрузку на капитал и помогает лучше соблюдать нормативы достаточности капитала.

Речь идет прежде всего о программном обеспечении, цифровых платформах, приложениях и других ИТ-активах, которые банк капитализирует как НМА.

❗️Ключевое изменение: теперь без аудиторского подтверждения применение такого механизма фактически невозможно.

При этом аудиторское подтверждение должно предоставляться в отношении всех НМА, по которым банк применяет поэтапный вычет.

Что именно банкам придется подтверждать на практике?

1️⃣Целевое использование НМА
Банку необходимо показать, что актив действительно используется для заявленных целей, в том числе связанных с технологической независимостью и требованиями к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ).
2️⃣Стоимость НМА
Важно подтвердить корректность капитализации расходов, закупочных процедур и учета стоимости программного обеспечения.
3️⃣Ввод НМА в эксплуатацию
Банк должен доказать, что программное обеспечение не просто числится на балансе, а реально используется в операционной деятельности.
4️⃣Расчет поэтапного вычета
Необходимо проверить сам расчет: правильно ли определена величина вычета и соответствует ли она требованиям Банка России.

На практике это означает, что банкам уже сейчас стоит проверить:
🔹внутренние политики капитализации ИТ-расходов;
🔹документы по закупочным процедурам и выбору поставщиков;
🔹подтверждение фактического использования ПО;
🔹корректность отражения НМА в бухгалтерском учете;
🔹готовность к аудиторской проверке и полноту доказательной базы.

Для многих банков тема НМА перестает быть исключительно бухгалтерским вопросом. Теперь это часть управления капиталом, ИТ-стратегии и устойчивости.

⚡️Команда ТеДо уже сопровождает проекты в области аудита НМА, регуляторных требований и оценки ИТ-активов банков. Мы видим высокий запрос рынка на выстраивание процессов, которые позволят банкам уверенно проходить аудиторское подтверждение и минимизировать регуляторные риски.

Если тема актуальна для вашей команды – готовы обсудить практические подходы и поделиться опытом. Пишите ➡️@Nikolay_Belov_TeDo

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#размышления
#НМА

Тихое выгорание в банках: почему сотрудники без скандалов теряют интерес и как этого избежать🔔

Представьте себе такую ситуацию: идеальный сотрудник, который закрывает дедлайны и не допускает ошибок. Но однажды вы замечаете, что он просто... перестал думать вперед, брать на себя инициативу.

Это и есть тихое выгорание. И в крупных команиях это особенно опасно – потому что рутинные процессы отлично его маскируют.

📌Как это выглядит в реальности
🔹Берет задачу «как в ТЗ» – буквально, без уточнений и предложений
🔹На встречах не спорит, не предлагает, просто присутствует
🔹Не интересуется обучением, не просит задачи сложнее
🔹Перестал спрашивать: «А зачем этот отчет? Кто им пользуется?»

⚙️ Причины выгорания – дело обычно в процессах
1️⃣Не видна связь задач с результатами
2️⃣Обратная связь от руководителя сводится к «нормально» и «принято»
3️⃣Неясные приоритеты, все задачи срочные
4️⃣Нет ни одного места, где можно повлиять на что-то самому

В аналитических и риск-командах, в регуляторной отчетности, в долгих проектах внедрения все это особенно частая история.

💡 Что может сделать руководитель прямо сейчас, без дополнительных бюджетов:
✅Регулярные встречи 1 на 1 чтобы показать, что сотрудник важен и понять его проблемы вовремя
✅Показывать взамосвязи: например, как отчет сотрудника повлял на конткретное решение в компании
✅Дать маленькую зону влияния: это может оптимизация отчета или небольшая инициатива для сотрудника

📊Почему это важно: статистика
Тихое выгорание – не абстракция. Вот что происходит прямо сейчас:

🔹На уровне рынка труда: В начале 2026 года российский рынок труда фиксирует пик признаков выгорания. Банки – в числе наиболее уязвимых отраслей. Согласно данным РБК, уже в 2024 году более 40% сотрудников чувствовали выгорание. И с каждым годом данная цифра только растет.

🔹На уровне продуктивности: По данным HR-исследований Gallup, сотрудники с признаками выгорания значительно теряют в продуктивности. Снижение продуктивности может достигать 50%, а вероятность ошибок увеличиваться в 3 раза. Для банка, работающего с регуляторными дедлайнами и расчетами лимитов, даже небольшой рост ошибок – это репутационные и регуляторные риски.

🔹На уровне удержания: Люди, которые знают как работают процессы, тихо уходят. Восстановить эту экспертизу в аналитических и риск-командах крайне сложно.

✨ Вывод
Руководитель не обязан быть психологом. Но он обязан замечать, когда человек «выключается». Регулярный диалог, понятная связка задача → результат и маленькая зона влияния – этого достаточно, чтобы большинство историй с тихим выгоранием просто не начались.

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#забота_о_важном

Модель работает. Но может ли банк ей доверять?

Банк может годами использовать модель, которая когда-то была точной и полезной. Но со временем меняются данные, клиенты, продукты, стратегия, рыночная ситуация и внутренние процессы. Формально модель продолжает работать, но по факту ее результаты уже могут не отражать реальность.

⚠️ А если на основе такой модели банк принимает решения о кредитах, рисках, мошенничестве, капитале или клиентах, ошибка перестает быть технической. Банк начинает терять из-за нее деньги.

🔼 Валидация помогает избежать таких рисков. Это не просто проверка, что модель существует и что в ней «что-то считается». Ее главная задача – ответить на более важный вопрос: можно ли доверять результатам модели и использовать их для управленческих решений?

Для банка это критично, потому что модели напрямую влияют на:

🔹качество кредитного портфеля
🔹уровень риска
🔹финансовый результат
🔹работу antifraud-систем
🔹клиентские предложения
🔹операционные процессы

Например, скоринговая модель может начать хуже отличать надежных заемщиков от рискованных. Antifraud-модель может перестать замечать новые схемы мошенничества. Маркетинговая модель может предлагать продукт не тем клиентам. Тогда банк будет принимать решения на базе работающей, но уже устаревшей модели.

⁉️ Какой бывает валидация

➖ Первоначальная валидация проводится перед запуском модели или после ее существенного изменения. На этом этапе банк проверяет:

🔹корректна ли методология
🔹обоснованы ли допущения
🔹правильно ли реализована модель
🔹можно ли использовать ее для заявленной задачи

➖ Регулярная валидация проводится уже во время эксплуатации модели. Ее задача – понять, сохраняет ли модель качество со временем. Одной проверки при запуске недостаточно. Даже хорошая модель может устареть: меняются данные, поведение клиентов, бизнес-процессы и цели банка. Кроме того, модель могут начать использовать не так, как предполагалось изначально. Поэтому модель нужно проверять не только до внедрения, но и после – в процессе реального применения.

💬 Что проверяет валидация. Это не только расчет метрик точности, валидация смотрит шире:

🔹правильно ли выбрана методология
🔹соответствует ли модель бизнес-задаче
🔹достаточно ли качественные данные используются
🔹корректно ли модель встроена в ИТ и процессы банка
🔹понятны ли ограничения модели
🔹сохраняет ли модель качество на новых данных
🔹достаточно ли полно описана документация
🔹есть ли риски при дальнейшем использовании модели

То есть валидация отвечает не только на вопрос «насколько точна модель», но и на вопрос «можно ли безопасно применять ее в реальном банковском процессе».

⚠️Почему валидация должна быть независимой. Самопроверка со стороны разработчиков полезна, но она не заменяет внешнего взгляда. Команда, которая создавала модель, может не увидеть часть ограничений или недооценить риски. Банку нужна объективная оценка:

– где модель работает надежно
– где есть ограничения
– какие риски уже есть
– что нужно исправить
– можно ли использовать модель без ограничений или только после доработки

По итогам валидации должен появиться не просто отчет, а понятный план действий: какие недостатки устранить, кто отвечает, какие сроки и приоритеты. Иначе риск будет не снижаться, а накапливаться.

⚡️ Ключевой вывод. Валидация нужна не для формальности и не для отчета. Она помогает банку понять, можно ли доверять модели, которая влияет на деньги, риски и клиентов. Если модель не проверять регулярно и независимо, банк может продолжать принимать решения на основе инструмента, который уже не отражает реальность.

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#размышления
#валидация

💬Валидация vs Мониторинг: отличия в модельном риске

⚡️Мы уже рассказали (https://t.me/TeDo_FinInsight/362) о валидации и ее роли в оценке модельного риска. В этом посте расскажем об отличиях валидации от мониторинга.

Мониторинг – процесс постоянного наблюдения и оценки качества модели. Его задача – выявить ранние признаки ухудшения эффективности модели и сообщить об этом заинтересованным людям для дальнейшей корректировки.

💡Основные отличия:

1️⃣Цель: валидация проводит оценку допустимости использования модели для заявленных целей, мониторинг оценивает качество действующей модели с помощью контрольных показателей. Проще говоря, валидация – полное обследование «здоровья» модели, а мониторинг – выявление симптомов возможных «недугов»

2️⃣Периодичность проведения: мониторинг проводится чаще, чем валидация. Как правило, валидация проводится не реже 1 раза в год, а мониторинг может проводиться ежедневно / ежемесячно / ежеквартально в зависимости от типа модели. Например, модели кредитного скоринга для розничных продуктов обычно мониторят ежемесячно, а модели для стресс-тестирования – раз в квартал. Полная валидация для большинства таких моделей проводится раз в год или при существенных изменениях в данных / алгоритмах

3️⃣Критерии оценки: валидация совмещает качественную и количественную оценку, мониторинг включает только количественную оценку. Цифры показывают «что» происходит, а качественный анализ объясняет «почему» и насколько устойчива методология в долгосрочной перспективе

4️⃣Формат результата: результат валидации представлен в отдельном документе – отчете о валидации, который требует утверждения, а результат мониторинга для большинства моделей – дашборд без необходимости утверждения

5️⃣Итоговое решение: в случае низкой оценки при валидации может приниматься решение о мониторинге, перекалибровке или полном переобучении модели, в случае низкой оценки мониторинга принимается решение о проведении внеплановой валидации

6️⃣Ответственный: при валидации ответственным является отдел валидации банка или независимые валидаторы, а при мониторинге – разработчик модели, отдел мониторинга. Такое разделение обеспечивает принцип независимости: валидаторы не участвуют в создании модели, что исключает конфликт интересов, а команда мониторинга оперативно реагирует на отклонения и внедряет корректирующие действия

✏️Валидация в модельном риске выступает контрольной процедурой, а мониторинг отслеживает оперативные изменения и ключевые результаты работы моделей.

Цикл про модельный риск в самом разгаре! Задавайте вопросы в комментариях – будем рады ответить!

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#размышления
#валидация
#мониторинг

🔥Где банк может потерять деньги? Это главный вопрос модельного риска, на который важно искать ответ

Банки используют модели практически во всех ключевых процессах: кредитовании, antifraud, маркетинге, управлении капиталом и ликвидностью. Но одинакового внимания заслуживают далеко не все модели.

🖥Ошибка в модели обзвона клиентов может привести к снижению эффективности отдельного процесса. Ошибка в PD-модели или антифрод-модели способна повлиять на качество кредитного портфеля, уровень риска и финансовый результат банка. Поэтому управление модельным риском начинается не с валидации, а с ответа на более фундаментальный вопрос:

➡️Какие модели действительно критичны для бизнеса?

Именно для этого банки оценивают значимость моделей. От уровня значимости зависят:

🔹глубина и периодичность валидации
🔹частота мониторинга
требования к документации
🔹порядок контроля жизненного цикла модели
🔹приоритетность ресурсов на сопровождение и развитие

Например, кредитные, скоринговые и антифрод-модели обычно относятся к наиболее значимым, поскольку напрямую влияют на риск, капитал и прибыль банка.

💬После оценки значимости возникает следующий вопрос: насколько высокий риск связан с использованием конкретной модели?

Для этого банки анализируют:

🔹значимость модели для бизнес-процессов
🔹сложность модели и используемых методов
🔹результаты последней валидации
🔹наличие ограничений и замечаний
🔹качество выполнения корректирующих мероприятий

На практике оценка строится поэтапно. Сначала определяется значимость каждой модели из реестра моделей банка. Затем оценивается модельный риск отдельных моделей. После этого формируется агрегированная оценка модельного риска на уровне всего банка.

⚠️Именно здесь появляется управленческая ценность процесса. Банк получает возможность увидеть не отдельные проблемы по конкретным моделям, а общую картину:

✔️где концентрируются основные риски
✔️какие модели требуют повышенного внимания
✔️насколько эффективно работают контрольные процедуры
✔️как меняется уровень модельного риска со временем

Для этого обычно формируется регулярная отчетность по модельному риску, которая может включаться в систему отчетности по управлению рисками банка.

🔎Такая оценка строится на результатах контрольных процедур:

🔹валидации и мониторинга
🔹контроля жизненного цикла моделей
🔹контроля внедрения моделей в процессы и ИТ-среду
🔹контроля выполнения планов корректирующих мероприятий

Например, если существенная часть критичных моделей имеет серьезные замечания по итогам валидации, сроки устранения недостатков регулярно нарушаются, а мониторинг показывает ухудшение качества моделей, это может свидетельствовать о повышенном уровне модельного риска.

💸Но самый сложный вопрос возникает дальше: сколько денег банк может потенциально потерять из-за ошибок моделей?

Если качественные подходы к оценке модельного риска уже достаточно распространены, то практика количественной оценки потенциальных потерь пока продолжает активно формироваться как в России, так и на международном рынке.

⚡️Ключевой вывод

В зрелой системе управления модельным риском главный вопрос звучит не «Сколько моделей есть у банка?», а «Какие из них способны нанести наибольший ущерб бизнесу и насколько банк готов к такому сценарию?».

Именно поэтому для банка важны не только сами модели, но и понимание их значимости, качество контроля и целостная картина риска на уровне всей организации.

⚠️Для руководства банка модельный риск – это не только вопрос методологии. В конечном итоге речь идет о возможных финансовых потерях: недополученном доходе, росте кредитных убытков, мошеннических операциях, ошибках в капитале или неэффективных управленческих решениях.

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#размышления
#модельный_риск

📈 Дайджест июня: делимся главными постами месяца

Собрали для вас подборку материалов месяца – то, что точно стоит перечитать (или пересмотреть), если пропустили🔎

🔹Вышла серия из двух подкастов ФинИнсайт с партнером, руководителем страховой и актуарной практики ТеДо Александром Сметаниным

🔹Что происходит с моделью от зарождения идеи и до ее выведения из эксплуатации? Выпустили серию постов про жизненный цикл модели: часть 1; часть 2

🔹Тихое выгорание в банках: почему сотрудники без скандалов теряют интерес и как этого избежать.

🔹Поговорили, какие вызовы ждут казначейство в ближайшие годы. Ст. менеджер развития казначейской функции Роберт Манукян рассказал, почему виртуальная экономика уже сейчас должна быть в фокусе внимания.

🔹Банки больше не смогут применять поэтапный вычет НМА при расчете капитала без аудиторского подтверждения

🔹Бодрые не только на проектах! Новая рубрика канала: ФитИнсайт

Какой пост вам откликнулся больше всего? Делитесь в комментариях ⬇️

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#дайджест_месяца

Мария Середа презентовала разработанные совместно с банками ВТБ и Сбер Методические рекомендации по управлению риском ошибок в управлении проектами

⚡️На конференции по операционным рискам докладе были отмечены практические проблемы, с которыми часто сталкиваются компании:

🔹 Превышение бюджета и отсутствие контроля за бюджетом в разрезе проектов

🔹 Отклонение от графика: нет оцифрованной проектной
документации / унифицированных артефактов

🔹 Неэффективное использование ресурсов, когда происходит одновременная реализация схожих активностей сразу в нескольких проектах

Проектный риск не возникает внезапно: за каждым событием стоит конкретная причина — недоработанные требования, нехватка ресурсов, слабый контроль, а за событием неизбежно следует последствие в виде превышения бюджета, срыва сроков или недостигнутых целей. Управление проектными рисками не устраняет неопределенность полностью, но переводит ее из разряда "неожиданностей" в управляемую величину,

— подчеркнула Мария.

➡️ Документ находится на рассмотрении утверждающих органов и будет опубликован после согласования.

#оперриски
#ТамГдеТеДо