🖥300 моделей в банке. Сколько из них дублируют друг друга?

⭐️Банки уже давно используют модели не как вспомогательный инструмент, а как драйвер прибыли и эффективности.

В крупном банке может использоваться 300+ моделей – в кредитовании, антифрод, маркетинге, управлении капиталом, операционных процессах.

По открытым данным:
Сбер оценивал эффект от ИИ в 350 млрд рублей в 2023 году; Lloyds Banking Group ожидал £50 млн эффекта в 2025 году и £100 млн – в 2026; JPMorgan Chase снизил потери от мошенничества примерно на 30% в 2025 году.

💬Модели фактически описывают весь банк:
➖Продукты (что предложить клиенту)
➖Клиентов (риск, поведение, доходность)
➖Инфраструктуру (сеть, ресурсы, загрузка)

⚡️В чем проблема?
Чем больше моделей, тем выше риски того, что они начинают пересекаться и дублировать друг друга; теряется понимание, какие из них действительно критичны; управление модельным риском становится фрагментированным.

💥Почему важна классификация моделей
Для управления моделями можно использовать разные признаки классификации, и именно это позволяет выстроить системный подход к работе с ними.

Модели можно разделить на группы по разным признакам:
🔹По бизнес-назначению (регуляторные vs бизнес-модели) – Разные требования, разная скорость изменений, разный уровень контроля
🔹По сегменту применения (розничный vs корпоративный бизнес) – Разные риски, разные данные, разные подходы
🔹По задаче (прогнозирование, классификация, регрессия) – Разные метрики качества и методы
🔹По технологии (от простых моделей до ML/AI) – Разная интерпретируемость и уровень риска

❓Что это дает банку
✔️Какие модели используются для разных типов задач и бизнес-процессов

Например, банк может обнаружить, что для оценки кредитного риска, маркетингового таргетинга и лимитной политики используются похожие клиентские признаки, но модели ведутся разными командами и не сопоставляются между собой.

✔️Какие ресурсы необходимы для корректной работы моделей

Некоторые модели требуют регулярного обновления данных, вычислительных мощностей, витрин, мониторинга и поддержки со стороны IT. Если это не зафиксировано, модель может формально числиться рабочей, но фактически работать на устаревших данных.

✔️Насколько корректно модели учитывают специфику сегмента и требования к ним

Распространенная ситуация: модель, разработанная для одного клиентского сегмента, начинает использоваться в другом без полноценной проверки. Например, модель для массовой розницы применяют к премиальному сегменту, где поведение клиентов, структура доходов и риск-профиль могут сильно отличаться.

⚠️Без классификации невозможно выстроить системный и сопоставимый подход к управлению моделями и модельным риском.
Поэтому в зрелых банках создается единый реестр моделей — не как простой список для хранения, а как инструмент управления.

Реестр позволяет системно фиксировать ключевые характеристики каждой модели:
📌идентификацию модели: название, код
📌ответственность: владелец, заказчик, разработчик
📌этап жизненного цикла и версию модели
📌тип модели и ее назначение: регуляторная / бизнес-модель, используемая методология
📌сегмент применения: розничный, корпоративный бизнес и др.
📌ключевые даты: разработка, внедрение, валидация
📌результаты валидации и мониторинга
📌ссылки на документацию и репозиторий
📌оценку значимости модели.

⚡️Ключевой вывод
Классификация и реестр помогают банку видеть всю модельную экосистему: где есть дублирование, какие модели критичны, где выше риск и что требует пересмотра.
С этого начинается зрелое управление модельным риском — с понимания, какие модели есть в банке, зачем они нужны и кто за них отвечает.

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#секреты_мастерства
#модельный_риск

📈 Дайджест мая: делимся главными постами месяца

Май выдался насыщенным: собрали для вас пятерку лучших материалов месяца – то, что точно стоит перечитать, если пропустили🔎

🔹Вышел новый подкаст ФинИнсайт с управляющим директором Сбербанка. Обсудили управление модельным риском в эпоху ИИ с Верой Перевицкой

🔹Как работает индустрия кредитного мошенничества: 4 тренда и 13 популярных мошеннических схем

🔹Какой должна быть отчетность банка, чтобы привлекать новых инвесторов и удерживать действующих

🔹Ежегодная стратсессия в Петербурге: почему важен  открытый разговор про результаты, приоритеты и новый фокус команды

🔹Что ждет бизнес и финсектор в ближайший год: ключевые тренды

Какой пост вам откликнулся больше всего? Делитесь в комментариях ⬇️

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#дайджест_месяца

🗓 «Календарь банкира»: самые важные даты июня для топ-менеджеров и руководителей банков в одной подборке

Самые интересные мероприятия и заседания по ключевой ставке. Сохраняйте подборку, чтобы ничего не пропустить, и делитесь с коллегами!

➡️ Конференции

🔹4 июня – цифровые решения для финансового сектора и страхования

🔹17 июня – крупнейшее
мероприятие про ИИ и технологии в бизнесе

➡️ Даты заседаний по ключевой ставке собрали для вас в карточке

📊 Полный график выпуска статданных в июне – на сайте ЦБ

Планируйте месяц с пользой! Если знаете важные мероприятия, которые стоит добавить, делитесь в комментариях 👇

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#календарь_банкира

⚡️ Казначейство больше не бэк-офис: как оно влияет на прибыль банка. 6 вызовов, с которыми предстоит работать казначейству в ближайшие годы

Еще недавно казначейство воспринималось как бэк-офис: платежи, ликвидность, стабильность.
Сегодня – это стратегический центр, где принимаются решения о рисках, капитале и прибыли.

📊 Это подтверждают и данные международных исследований:

🔹83% казначеев и 84% CFO ожидают радикальную трансформацию роли казначейства к 2030 году. Фокус смещается на поддержку роста бизнеса: от высвобождения ликвидности до участия в стратегических инициативах.

🔹Уже сейчас казначейство генерирует ~8% чистого процентного дохода за счет активного управления балансом (моделирование депозитов, процентный риск, структура капитала). При этом 70% банков видят потенциал для еще большего роста.

Банки HSBC и BNP Paribas трансформируют функцию казначейства, смещая фокус от статического управления ликвидностью к непрерывной цифровой системе принятия финансовых решений в реальном времени. Это усиливает управление ликвидностью и капиталом за счет повышения прозрачности, скорости реакции и прогнозируемости денежных потоков.

💡Какие вызовы формируют новую реальность?

1️⃣ Краткосрочные тренды:

🔹Переток клиентов в финтех-экосистемы. Финтехи выигрывают у классических банков за счет улучшенного UX и понимания потребностей клиентов.

👉 Вызовы для казначейства: научиться точнее прогнозировать поведение клиентских остатков, учитывать риск их перетока в финтех-экосистемы и вместе с бизнесом разрабатывать решения для удержания ликвидности внутри банка.

🔹Капитал дорожает, депозиты становятся нестабильным источником фондирования. Регулирование усиливается – привычные источники фондирования теряют предсказуемость.

👉 Вызовы для казначейства: перейти к более гибкой модели фондирования: точнее управлять внутридневной ликвидностью, искать альтернативные источники средств и развивать секьюритизацию как инструмент управления капиталом и балансом.

🔹Новые формы денег. Увеличивается доля альтернативных форм сбережений (цифровые активы и стейблкоины).

👉 Вызовы для казначейства: гибко перестраивать модели фондирования и управления ликвидностью с учетом перетока средств из классических банковских инструментов в альтернативные формы хранения.

2️⃣ Долгосрочные тренды:

🔹 Экономика доступа вместо владения. Переход от владения к подписке и шерингу снижает стабильность пассивов.

👉 Вызовы для казначейства: адаптировать управление ликвидностью к росту доли краткосрочных сберегательных и инвестиционных продуктов, сохраняя маржинальность бизнеса и устойчивость пассивной базы

🔹 ИИ как источник операционного риска. Чем шире внедряется ИИ, тем серьезнее новые типы операционных рисков.

👉 Вызовы для казначейства: выстроить внутреннюю систему контроля за использованием ИИ, включая аудит внутренних ИИ-моделей и постоянный мониторинг качества их решений.

🔹 Долголетие и демография
Рост продолжительности жизни и увеличение среднего возраста населения.

👉 Вызовы для казначейства: эффективнее управлять долгосрочной ценностью клиента CLTV: развивать продукты с длинным горизонтом удержания средств и снижать зависимость от постоянного дорогостоящего привлечения новой клиентской базы.

Это лишь часть трендов, к которым уже готовятся ведущие банки. Если хотите узнать больше, свяжитесь с нашей командой развития казначейской функции (robert.manukian@tedo.ru).

Готовы адаптировать изученные подходы при разработке стратегии развития казначейства в вашем банке.

А теперь предлагаем обсудить, какие тренды будут сильнее всего влиять на банковское казначейство. Делитесь мнением в опросах ⬇️

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#ВИСТА

🔥 Какие вызовы ждут казначейство в эпоху метавселенных?

Продолжаем обсуждать тренды, которые будут менять роль банковского казначейства в ближайшие годы.

🎙 Роберт Манукян, старший менеджер развития казначейской функции, о том, почему казначейству уже сегодня важно смотреть в сторону виртуальной экономики.

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

🔥Бодрые не только на проектах!

Открываем новую рубрику ФитИнсайт😁

⚡️Старшие менеджеры платформы консультационных услуг финансовому сектору Евгения Пархоцик и Светлана Кузьменкова показывают, какие пятиминутки мы устраиваем в перерывах между задачами😁

Ставьте огонёк, если хотите продолжения рубрики

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#ФитИнсайт

🔝 Новый подкаст ФинИнсайт перед выходными! Открываем беседы о страховании с участниками рынка⚡️

🔥Это не просто выпуск, а серия из двух частей! ▶️ Об особенностях европейского и российского рынка страхования, о будущем рынка и жизненных решениях

В гостях Александр Сметанин, партнер, руководитель страховой и актуарной практики ТеДо

Ведущий Николай Белов, партнер, руководитель практики консультационных услуг для финансового сектора ТеДо

В первой части подкаста:
✅ Карьерный путь от России до Европы и обратно
✅ Самые яркие впечатления от страхования в Европе и отличия от российского рынка
✅ Агенты и вознаграждение

Во второй части подкаста:
✅ Рынок страхования жизни и не-жизни через 5 лет
✅ Пенсии и программа долгосрочного сбережения: к чему готовиться
✅ Переход российского рынка на МСФО17: как это было

🖥 Часть 1. Смотреть выпуск
🖥 Часть 2. Смотреть выпуск

👀 Наши выпуски не только о рыночных трендах, но и о личных мотиваторах и мнениях лидеров финансового сектора!

🦁 Подписывайтесь на подкасты ФинИнсайт!

#от_первого_лица
#ФинИнсайт_Подкаст

⚡️Банки больше не смогут применять поэтапный вычет НМА при расчете капитала без аудиторского подтверждения

⚡️5 мая 2026 года Банк России направил кредитным организациям новые рекомендации. Это особенно важно для СЗКО и банков с крупной собственной ИТ-разработкой, значительным объемом программного обеспечения на балансе и активными программами импортозамещения.

Что такое поэтапный вычет и почему это важная новость?

Поэтапный вычет нематериальных активов (НМА) позволяет банку не сразу полностью уменьшать капитал на стоимость отдельных ИТ-активов, а делать это постепенно. Для банков с крупной собственной разработкой это снижает нагрузку на капитал и помогает лучше соблюдать нормативы достаточности капитала.

Речь идет прежде всего о программном обеспечении, цифровых платформах, приложениях и других ИТ-активах, которые банк капитализирует как НМА.

❗️Ключевое изменение: теперь без аудиторского подтверждения применение такого механизма фактически невозможно.

При этом аудиторское подтверждение должно предоставляться в отношении всех НМА, по которым банк применяет поэтапный вычет.

Что именно банкам придется подтверждать на практике?

1️⃣Целевое использование НМА
Банку необходимо показать, что актив действительно используется для заявленных целей, в том числе связанных с технологической независимостью и требованиями к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ).
2️⃣Стоимость НМА
Важно подтвердить корректность капитализации расходов, закупочных процедур и учета стоимости программного обеспечения.
3️⃣Ввод НМА в эксплуатацию
Банк должен доказать, что программное обеспечение не просто числится на балансе, а реально используется в операционной деятельности.
4️⃣Расчет поэтапного вычета
Необходимо проверить сам расчет: правильно ли определена величина вычета и соответствует ли она требованиям Банка России.

На практике это означает, что банкам уже сейчас стоит проверить:
🔹внутренние политики капитализации ИТ-расходов;
🔹документы по закупочным процедурам и выбору поставщиков;
🔹подтверждение фактического использования ПО;
🔹корректность отражения НМА в бухгалтерском учете;
🔹готовность к аудиторской проверке и полноту доказательной базы.

Для многих банков тема НМА перестает быть исключительно бухгалтерским вопросом. Теперь это часть управления капиталом, ИТ-стратегии и устойчивости.

⚡️Команда ТеДо уже сопровождает проекты в области аудита НМА, регуляторных требований и оценки ИТ-активов банков. Мы видим высокий запрос рынка на выстраивание процессов, которые позволят банкам уверенно проходить аудиторское подтверждение и минимизировать регуляторные риски.

Если тема актуальна для вашей команды – готовы обсудить практические подходы и поделиться опытом. Пишите ➡️@Nikolay_Belov_TeDo

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#размышления
#НМА

Тихое выгорание в банках: почему сотрудники без скандалов теряют интерес и как этого избежать🔔

Представьте себе такую ситуацию: идеальный сотрудник, который закрывает дедлайны и не допускает ошибок. Но однажды вы замечаете, что он просто... перестал думать вперед, брать на себя инициативу.

Это и есть тихое выгорание. И в крупных команиях это особенно опасно – потому что рутинные процессы отлично его маскируют.

📌Как это выглядит в реальности
🔹Берет задачу «как в ТЗ» – буквально, без уточнений и предложений
🔹На встречах не спорит, не предлагает, просто присутствует
🔹Не интересуется обучением, не просит задачи сложнее
🔹Перестал спрашивать: «А зачем этот отчет? Кто им пользуется?»

⚙️ Причины выгорания – дело обычно в процессах
1️⃣Не видна связь задач с результатами
2️⃣Обратная связь от руководителя сводится к «нормально» и «принято»
3️⃣Неясные приоритеты, все задачи срочные
4️⃣Нет ни одного места, где можно повлиять на что-то самому

В аналитических и риск-командах, в регуляторной отчетности, в долгих проектах внедрения все это особенно частая история.

💡 Что может сделать руководитель прямо сейчас, без дополнительных бюджетов:
✅Регулярные встречи 1 на 1 чтобы показать, что сотрудник важен и понять его проблемы вовремя
✅Показывать взамосвязи: например, как отчет сотрудника повлял на конткретное решение в компании
✅Дать маленькую зону влияния: это может оптимизация отчета или небольшая инициатива для сотрудника

📊Почему это важно: статистика
Тихое выгорание – не абстракция. Вот что происходит прямо сейчас:

🔹На уровне рынка труда: В начале 2026 года российский рынок труда фиксирует пик признаков выгорания. Банки – в числе наиболее уязвимых отраслей. Согласно данным РБК, уже в 2024 году более 40% сотрудников чувствовали выгорание. И с каждым годом данная цифра только растет.

🔹На уровне продуктивности: По данным HR-исследований Gallup, сотрудники с признаками выгорания значительно теряют в продуктивности. Снижение продуктивности может достигать 50%, а вероятность ошибок увеличиваться в 3 раза. Для банка, работающего с регуляторными дедлайнами и расчетами лимитов, даже небольшой рост ошибок – это репутационные и регуляторные риски.

🔹На уровне удержания: Люди, которые знают как работают процессы, тихо уходят. Восстановить эту экспертизу в аналитических и риск-командах крайне сложно.

✨ Вывод
Руководитель не обязан быть психологом. Но он обязан замечать, когда человек «выключается». Регулярный диалог, понятная связка задача → результат и маленькая зона влияния – этого достаточно, чтобы большинство историй с тихим выгоранием просто не начались.

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#забота_о_важном

Модель работает. Но может ли банк ей доверять?

Банк может годами использовать модель, которая когда-то была точной и полезной. Но со временем меняются данные, клиенты, продукты, стратегия, рыночная ситуация и внутренние процессы. Формально модель продолжает работать, но по факту ее результаты уже могут не отражать реальность.

⚠️ А если на основе такой модели банк принимает решения о кредитах, рисках, мошенничестве, капитале или клиентах, ошибка перестает быть технической. Банк начинает терять из-за нее деньги.

🔼 Валидация помогает избежать таких рисков. Это не просто проверка, что модель существует и что в ней «что-то считается». Ее главная задача – ответить на более важный вопрос: можно ли доверять результатам модели и использовать их для управленческих решений?

Для банка это критично, потому что модели напрямую влияют на:

🔹качество кредитного портфеля
🔹уровень риска
🔹финансовый результат
🔹работу antifraud-систем
🔹клиентские предложения
🔹операционные процессы

Например, скоринговая модель может начать хуже отличать надежных заемщиков от рискованных. Antifraud-модель может перестать замечать новые схемы мошенничества. Маркетинговая модель может предлагать продукт не тем клиентам. Тогда банк будет принимать решения на базе работающей, но уже устаревшей модели.

⁉️ Какой бывает валидация

➖ Первоначальная валидация проводится перед запуском модели или после ее существенного изменения. На этом этапе банк проверяет:

🔹корректна ли методология
🔹обоснованы ли допущения
🔹правильно ли реализована модель
🔹можно ли использовать ее для заявленной задачи

➖ Регулярная валидация проводится уже во время эксплуатации модели. Ее задача – понять, сохраняет ли модель качество со временем. Одной проверки при запуске недостаточно. Даже хорошая модель может устареть: меняются данные, поведение клиентов, бизнес-процессы и цели банка. Кроме того, модель могут начать использовать не так, как предполагалось изначально. Поэтому модель нужно проверять не только до внедрения, но и после – в процессе реального применения.

💬 Что проверяет валидация. Это не только расчет метрик точности, валидация смотрит шире:

🔹правильно ли выбрана методология
🔹соответствует ли модель бизнес-задаче
🔹достаточно ли качественные данные используются
🔹корректно ли модель встроена в ИТ и процессы банка
🔹понятны ли ограничения модели
🔹сохраняет ли модель качество на новых данных
🔹достаточно ли полно описана документация
🔹есть ли риски при дальнейшем использовании модели

То есть валидация отвечает не только на вопрос «насколько точна модель», но и на вопрос «можно ли безопасно применять ее в реальном банковском процессе».

⚠️Почему валидация должна быть независимой. Самопроверка со стороны разработчиков полезна, но она не заменяет внешнего взгляда. Команда, которая создавала модель, может не увидеть часть ограничений или недооценить риски. Банку нужна объективная оценка:

– где модель работает надежно
– где есть ограничения
– какие риски уже есть
– что нужно исправить
– можно ли использовать модель без ограничений или только после доработки

По итогам валидации должен появиться не просто отчет, а понятный план действий: какие недостатки устранить, кто отвечает, какие сроки и приоритеты. Иначе риск будет не снижаться, а накапливаться.

⚡️ Ключевой вывод. Валидация нужна не для формальности и не для отчета. Она помогает банку понять, можно ли доверять модели, которая влияет на деньги, риски и клиентов. Если модель не проверять регулярно и независимо, банк может продолжать принимать решения на основе инструмента, который уже не отражает реальность.

🦁 Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#размышления
#валидация