⚡️ Какие сделки и продукты действительно приносят прибыль с учетом капитала? Банку помогает понять это показатель рентабельности капитала с учетом риска (RORAC).

В новом видеоинтервью Алёна Анохина, менеджер практики системных изменений и развития бизнеса «Технологий Доверия», рассказывает, что такое доходность на регуляторный капитал (RORAC), как он работает и в каких ситуациях он полезен для банка.

Рентабельность капитала с учетом риска (RORAC – Return on Regulatory Capital) – это показатель доходности, который учитывает не только доходы и расходы, но и сколько капитала требуется банку для работы с учетом рисков и регуляторных требований.

В интервью обсуждаем:

➡️ зачем банку этот показатель и какие задачи он помогает решать
➡️ как использовать его на разных уровнях – от отдельной сделки до всего бизнеса
➡️ какие данные нужны для расчета
➡️ какие сложности чаще всего возникают при внедрении

💡 Ключевая рекомендация Алёны: у разных продуктов, сегментов и бизнес-направлений должен быть свой целевой уровень показателя. Единый порог для всего банка может приводить к неправильным управленческим решениям.

Этот показатель особенно полезен банкам, которые внимательно управляют капиталом и рисками при принятии бизнес-решений.

🖥 Смотрите интервью и делитесь в комментариях – используете ли вы доходность на регуляторный капитал (RORAC) в управлении бизнесом и какие подходы применяете.

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#от_первого_лица

🔎 2% под лупой: как увеличение НДС влияет на банки

С 1 января вступили в силу поправки к Налоговому кодексу: ставка НДС выросла до 22%, а главное – отменили 20-летнюю льготу для банковских операций. Это значит, что теперь налогом облагается не только привычный эквайринг, но и процессинг, межбанковские комиссии и даже обслуживание карт. Как эти изменения отразятся на самих банках и их клиентах?

Прошлый опыт

🗓 Повышение НДС для России не новая история. В 2019 году ставка уже поднималась с 18% до 20% – и последствия хорошо изучены. Дополнительный вклад в инфляцию тогда составил умеренные 0,55–0,7 п.п. Однако цена вопроса оказалась выше: повышение НДС назвали одной из главных причин спада в экономике – рост ВВП замедлился до 1,3% после 2,5% в 2018-м.

На основную банковскую деятельность изменение 2019 года повлияло не слишком значительно. На 63% (+418 млрд. рублей) увеличились краткосрочные корпоративные кредиты на срок от 31 до 90 дней (по данным статистических бюллетеней ЦБ, среднее за 2019 год к среднему за 2018 год), незначительно увеличилась просроченная задолженность (+5%).

На экономику в целом сказалось снижение потребительской активности: реальные доходы росли слабо, а товарооборот сократился. Стоит ли ждать аналогичного сценария в 2026-м? Скорее всего, да, но с поправкой на новые реалии.

Текущая ситуация в отрасли

❗️ Для банков ситуация выглядит так: крупные игроки уже начали начислять НДС на комиссии сверх тарифа. Формально стоимость услуг не меняется, но для клиента платеж становится дороже ровно на 22% от комиссии. В зоне особого риска – микробизнес и компании на спецрежимах (УСН). Они не могут принять входящий НДС к вычету, поэтому нагрузка ложится на них прямым бременем.

ℹ️ Еще один чувствительный момент – программы лояльности. Кэшбэк для клиентов банки традиционно финансировали из комиссионных доходов, в том числе от эквайринга. Теперь, когда часть этих доходов уходит на уплату НДС, поддерживать щедрые программы становится сложнее. Логика простая: если маржинальность карточного бизнеса падает, банки будут вынуждены оптимизировать затраты. Первыми под удар могут попасть повышенные кэшбэки по категориям, а следом – и базовые ставки по некоторым продуктам.

❗️ Настроения в бизнесе (в частности МСП) сейчас далеки от оптимизма. Предприниматели видят, что порог для освобождения от НДС на УСН снижается, а льготы по страховым взносам сворачиваются. Добавьте сюда удорожание эквайринга – и получите идеальный шторм издержек. Это прямой риск для банковской сферы: бизнес начнет искать альтернативы. Уже прогнозируется миграция в сторону оплаты по QR-кодам через СБП (где комиссия ниже и нет НДС) и возврат к наличным расчетам. Для банков это означает падение комиссионных доходов и снижение эффективности карточного бизнеса.

❓ Что в итоге?

Потребители увидят косвенный рост цен и, вероятно, сокращение кэшбэков. МСП придется перестраивать модели работы и уходить в более дорогой «нал» или менее маржинальные каналы. А банкам, как сердцу экономической системы, предстоит искать баланс между маржинальностью и удержанием клиентов, пересматривая тарифную политику и программы лояльности. Период адаптации только начинается.

Какие иные эффекты увеличения ставки НДС и отмены 20-летней льготы для банков видите вы? Расскажите в комментариях⬇️⬇️⬇️

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

#размышления

Мы не могли остаться в стороне от этого тренда и устроили на стратсессии настоящую утиную охоту 🔎

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

💥 Методические рекомендации ЦБ по управлению рисками данных: что это значит для рынка?

ℹ️ Банк России продолжает системно развивать подход к управлению данными – и новый документ по риску данных задает важный ориентир для всего финансового сектора.

🖥 Риск данных в рекомендациях определяется как вероятность изменения качества данных, способная привести к финансовым и нефинансовым потерям. Это важный сдвиг: данные официально рассматриваются не просто как ресурс, а как источник риска, требующий полноценного управления.

💡 Регулятор предлагает выстроить целостный процесс управления риском данных – от выявления факторов риска до контроля инцидентов качества и интеграции с операционным риском.

⚠️ При этом особый акцент делается на практических проблемах:
🔹отсутствие Data Lineage
🔹множественность источников данных
🔹ручные операции
🔹неформализованные зоны ответственности
🔹неконтролируемая пользовательская обработка данных

⚠️ Важно, что рекомендации носят гибкий характер: организации могут адаптировать предложенную модель под свои процессы и уровень зрелости.

«Методические рекомендации по риску данных – важный шаг на пути совершенствования систем управления данными участников финансового рынка.
Рекомендации задают общую структуру управления риском, при этом каждая организация может синхронизировать ее со своими практиками управления рисками и данными»,

– Наталья Стрекаль, директор практики нефинансовых рисков ТеДо

⁉️ Что это означает на практике?

Компании, которые уже инвестируют в управление качеством данных, каталогизацию и контроль происхождения данных, получат конкурентное преимущество. Для остальных это сигнал: управление данными становится частью регуляторной повестки и зрелости риск-менеджмента.

⚡️ Ключевой вывод:

Готовность к управлению риском данных – это уже не просто вопрос эффективности, а вопрос устойчивости бизнеса и соответствия ожиданиям регулятора.

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

🔝 Новый выпуск подкаста ФинИнсайт уже на нашей площадке! Партнер ТеДо о ключевых финансовых результатах 2025 года банков и финтеха

🔈 В гостях – Владимир Кочетков, партнер практики аудита финансового сектора «Технологий Доверия»
Ведущий – Николай Белов, партнер практики консалтинга финансового сектора «Технологий Доверия»

⚡️ В этом выпуске нашего подкаста:
✅ Как завершился 2025 финансовый год для банковского сектора и какие будут тренды в 2026
✅ Что было важного в 2025 году в развитии банков при маркетплейсах и какими банковскими направлениями будут заниматься компании финтеха
✅ Развитие розничных и корпоративных продуктов: крупный и средний бизнес, малый бизнес, ипотека, кредитные карты, кредиты наличными, инвестиции
✅ Карьерный путь к партнерству в «Технологиях Доверия»

👀 В наших выпусках вы услышите не только рыночные тренды, но и личные мотиваторы и мнения лидеров финансового сектора!

🖥 Смотреть выпуск

🦁 Подписывайтесь на подкасты ФинИнсайт | мы в MAX | мы на vc.ru

#от_первого_лица
#ФинИнсайт_Подскаст

✍️ Большое исследование ТеДо по ИИ: 51% предпринимателей готовы делегировать ИИ задачи без контроля. Почему так мало?

Делимся результатами исследования ТеДо об отношении российского бизнеса к искусственному интеллекту. Мы выяснили, готов ли бизнес реально работать с ИИ: не просто использовать его, но и доверять ему задачи и решения без контроля со своей стороны.

▶️Масштаб исследования. Мы опросили представителей 1001 компании из всех федеральных округов. В исследовании участвовали компании разного масштаба – от микробизнеса до крупного. 55% опрошенных – это собственники бизнеса, еще 22% – CEO/исполнительные директора.

Главные цифры исследования

💡86% компаний уже используют ИИ
💡73% пользователей в целом доверяют системам ИИ
💡63% считают, что без ИИ компания потеряет конкурентоспособность в 5 лет
💡Только 59% считают, что ИИ может принимать обоснованные решения без человека
💡Лишь 51% готовы делегировать ИИ‑агентам задачи без постоянного контроля

1️⃣Компании пока не готовы полностью делегировать задачи ИИ и сохраняют ручной контроль. Во многом это связано с тем, что модели могут воспроизводить скрытые ошибки в данных, а сами принципы их работы остаются непонятными для бизнеса. Это создает разрыв между формальным доверием к технологиям и реальной готовностью их использовать.

«Пока механизмы принятия решений остаются для пользователя «черным ящиком», бизнес сохраняет контроль, даже признавая формальные способности ИИ. Преодоление этого барьера требует перехода от деклараций к практике «этики, заложенной в дизайн» (ethics by design), когда объяснимость и прозрачность закладываются в архитектуру системы на этапе разработки.

В этой связи необходима системная работа по гуманитарному сопровождению технологических проектов, позволяющая выявить риски и сформулировать требования к ответственной архитектуре ИИ-агентов»,

– считает Наталья Клюева, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета МГУ, руководитель программы «Искусственный интеллект: философия, методология, этика»

2️⃣Что такое гуманитарное сопровождение. Это работа вокруг ИИ, которая помогает сделать его решения понятными и управляемыми для бизнеса. Важно не просто внедрить модель, а задать правила ее использования, обеспечить прозрачность логики и контроль рисков – от ошибок в данных до возможных репутационных последствий. Такой подход позволяет не держать ИИ под постоянным ручным контролем, а постепенно делегировать ему задачи, сохраняя уверенность в результате и снижая риски для бизнеса.

3️⃣Как обстоят с этим дела у банков. В 2025 году Банк России выпустил Кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке с принципами человекоцентричности, справедливости, прозрачности, безопасности и ответственного управления рисками.

«Документ носит рекомендательный характер, но

это сигнал рынку

. Его уже поддержали крупнейшие игроки: Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Т-Банк, Альфа-Банк и другие. Однако наличие кодекса само по себе не снимает разрыв между декларируемым доверием и реальным делегированием. Для его преодоления

нужны не только рекомендации, но и встроенные механизмы объяснимости и контроля на всех этапах жизненного цикла ИИ»,

– уверена Наталья Стрекаль, директор практики нефинансовых рисков ТеДо

📍Подробнее ознакомиться с исследованием можно по ссылке!

🗣️По вопросам управления рисками ИИ в банковской сфере обращайтесь к ТеДо!

📈 Дайджест апреля: делимся главными постами месяца

Собрали для вас пятерку лучших материалов месяца – то, что точно стоит перечитать, если пропустили🔎

🔹Новый выпуск подкаста ФинИнсайт о ключевых финансовых результатах 2025 года банков и финтеха

🔹IPO 2026: какие компании из финсектора могут выйти в открытое плавание уже в 2026 году

🔹Розничные инвестиции: разбираем сегменты клиентов и лучшие инструменты для каждого

🔹Подборка книг про команды и управления командами

🔹Какие сделки и продукты действительно приносят прибыль с учетом капитала? – видеоинтервью с Алёной Анохиной, менеджером практики системных изменений и развития бизнеса «Технологий Доверия»

🔹Как проводить рабочие группы и совещания, чтобы точно никто не заскучал 😉

Спасибо, что читаете и остаетесь с нами!

Какой пост вам откликнулся больше всего? Делитесь в комментариях ⬇️

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

💬 Провели ежегодную стратсессию в Петербурге

В апреле собрались командой из Москвы и Питера: обсудили результаты, приоритеты и новый фокус. Приоткрываем дверь в нашу стратсессию:

🎙 Илья Степанов, старший менеджер отдела управления финансовыми рисками, – о том, почему синхронизация команд по информации, задачам и целям становится критически важной

🎙 Евгения Пархоцик, старший менеджер отдела системных изменений и развития бизнеса практики оказания консультационных услуг финансовому сектору, – о том, какого общего понимания и каких практических результатов важно достичь по итогам стратегической сессии

Приятного просмотра! В следующем видео наши партнеры поделятся основными трендами, которые мы видим в будущем году 💙

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC

☀️ Гонка продолжается: антифрод адаптируется к новым схемам. Четыре тренда, которые помогают банкам защитить деньги клиентов

Мошенничество в банковской сфере продолжает расти и становится системной проблемой. По данным Банка России, в III квартале 2025 г. у клиентов банков было похищено 8,2 млрд рублей. При этом масштаб атак значительно шире: десятки миллионов предотвращенных попыток мошенничества с целью хищений на триллионы рублей.

Антифрод выходит за рамки проверки операций и становится системой управления рисками в реальном времени – на стыке данных, технологий и взаимодействия функций.

Разбираем четыре ключевых тренда⬇️

1️⃣ Жесткие правила становятся фундаментом антифрода

Еще 2–3 года назад жесткие правила отличались от банка к банку, но сегодня они внедрены практически у всех и стали базовым уровнем защиты.

Примеры:
🔹Различие номеров телефонов одного клиента за короткий период времени
🔹Дата выдачи трудовой книжки раньше, чем дата серии
🔹Работодатель клиента не найден в официальных базах работодателей

❗️Ограничения: легко обходятся, требуют ручного обновления, не видят сложные схемы
✅ Плюсы: простота, скорость, контроль

2️⃣ Масштабирование модельных скоров

Раньше модели использовались точечно под отдельные задачи, то сейчас банки выстраивают систему из множества скорингов под разные сценарии мошенничества.

Какие модели применяются на практике⬇️

🔹Модели на классическое мошенничество выявляют клиентов с высоким риском недобросовестного поведения на раннем этапе (например, ранняя просрочка)
🔹Модели на социальную инженерию определяют клиентов, действующих под влиянием мошенников
🔹Модели на «собирателей» выявляют клиентов, которые единовременно набирают несколько кредитов с целью последующего вывода средств
🔹Дополнительно банки начинают развивать отдельные модели, направленные на выявление сценариев потенциального фиктивного банкротства

❗️Ограничения: зависимость от качества и полноты данных, риск деградации моделей
✅ Плюсы: выявление сложных схем, учет совокупности слабых сигналов, гибкость

3️⃣ Цифровой антифрод

Если раньше антифрод срабатывал в момент или после операции, то сейчас фокус смещается на поведение клиента до нее. Банки анализируют цифровой след и действия в приложении, чтобы выявлять риск заранее, особенно в сценариях социальной инженерии.

🔹Сценарий социальной инженерии:

Клиент переходит по ссылке из мессенджера → заходит в приложение → долго ищет нужный раздел → копирует данные из мессенджера → отправляет заявку на кредит.

Отдельные действия не выглядят подозрительно, но их последовательность формирует типичный паттерн поведения под внешним давлением.

❗️Ограничения: требования регуляторов к прозрачности и целям обработки, ошибки интерпретации и ложные срабатывания
✅ Плюсы: использование поведенческого контекста

4️⃣ Интеграция антифрода с информационной безопасностью (ИБ) – единая система защиты
Мошенничество и киберриски больше неразделимы, поэтому антифрод и ИБ объединяются.
– Антифрод – отвечает за выявление мошеннических действий и паттернов
– Информационная безопасность (ИБ) – за защиту инфраструктуры, устройств и данных клиента

Пример: ИБ фиксирует, что устройство клиента заражено или используется удаленный доступ. Антифрод видит обычный запрос от клиента без явных отклонений. По отдельности эти структуры не реагируют, потому что не фиксируют попытку мошенничества, но при комбинировании сигналов действия клиента потенциально несут высокий риск и требуют немедленного контроля.

❗️Ограничения: риск избыточных блокировок, необходимость перестройки процессов и зон ответственности
✅Плюсы: более точное выявление сложных схем, быстрая адаптация к новым сценариям мошенничества

❔Что это значит уже сейчас?

💡Антифрод больше нельзя рассматривать как операционную функцию – это зона стратегического риска, которая должна находиться в фокусе руководства.

Банки, которые не инвестируют в модели, поведенческую аналитику и интеграцию с ИБ, в ближайшие годы будут проигрывать не только в уровне потерь, но и в клиентском доверии.

🦁Подписаться на «ТеДо ФинИнсайт» в Telegram | в MAX | в VC