ПВР – три буквы, и много смысла для банковского сектора

🔥 Николай Белов, партнер и руководитель практики консалтинговых услуг финансовому сектору ТеДо, делится «базой» по переходу на ПВР в рубрике подкастов от первого лица «Просто о сложном».

❓ Что такое ПВР простыми словами?

1️⃣ ПВР – продвинутый подход к оценке кредитного риска в расчете нормативов достаточности капитала банка, основанный на внутренних рейтингах.

С 2030 года все системно значимые банки должны перейти на продвинутый подход к оценке кредитного риска и получить разрешение на применение ПВР.

2️⃣ Так как переход на ПВР – это долгий и дорогой процесс, в нашем канале мы будем раскрывать важные изменения регулирования в части ПВР: к чему и как готовиться банкам, находящимся на ПВР или только переходящим на эти требования, как грамотно настраивать модели, регулировать качество данных и многое другое.

❗️Подробнее об оценке кредитного риска по ПВР читайте в Положении 845-П.

А какие важные аспекты для перехода на ПВР вы можете выделить? Делитесь в комментариях!

#от_первого_лица #просто_о_сложном #ПВР

⚡️Капитал в дефиците: что банкам делать уже сейчас

Растет процентный и кредитный риски, ужесточается регулирование и всё больше банков сталкиваются с нехваткой капитала. Как правильно управлять его потреблением в условиях постоянно меняющейся внешней среды?

Роберт Манукян, менеджер практики трансформации финансовой функции ТеДо, рассказывает про основные элементы системы управления капиталом.

Цель системы: обеспечение планового роста бизнеса, повышение ROE при соблюдении требований регулятора к достаточности капитала.

Ключевые элементы:

1️⃣ Стратегическое и бюджетное планирование
Прогноз бизнес-плана, капитала, RWA и нормативов — с учётом ожидаемого роста бизнеса, регуляторных изменений и целевого риск-аппетита становится очень трудной задачей в условиях постоянных изменений. Стоит задуматься о повышении качества и точности прогноза - распределении ответственности и синхронизации подразделений банка. Точность прогноза позволит формировать меньший буфер к минимальным значениям нормативов достаточности.

2️⃣ Оперативные лимиты капитала
Установите по каждой бизнес-линии — лимиты на капитал и RWA. Регулярный пересмотр, перераспределение в пользу тех, кто приносит больше доходности на капитал и имеет высокую стратегическую значимость. Важно, чтобы лимиты капитала были внедрены в регулярную операционную деятельность и бизнес-подразделения были заинтересованы в их соблюдении.

3️⃣ Управление выдачами и ценообразование
Расчёт ROE по каждой сделке как в корпоративном бизнесе, так и в розничном бизнесе - новая норма принятия решений. Низкодоходные сделки — мимо. При этом нужно внедрить регулярный контроль план-факт доходности на капитал с учетом кросс-доходов и изменения риска.

4️⃣ Мотивация на эффективность, а не просто на объём
Метрики вроде RoRWA и ROE / RaROC должны быть интегрированы в систему KPI и премий ключевых сотрудников, участвующих в процессе принятия решений — для усиления фокуса на эффективности использования капитала.

🔍 Возникает вопрос - какие инструменты помогают управлять капиталом точнее?

Возможно, какие-то из них вы встречали на рынке, а может быть, вы используете их непосредственно в своей профессиональной практике?
Приглашаем вас поделиться своими размышлениями в комментариях, дорогие читатели!

#размышления
#капитал

⚠️Новое в регулировании - что нужно внедрить банкам в 2025?

В 2025 году Банк России вводит ряд значимых регуляторных изменений, требующих от банков пересмотра методологий и модернизации ИТ-систем в сжатые сроки. Часть требований вступает в силу до 01.07.2025, а часть - в 2026 году. Рассказываем о ключевых и наиболее трудозатратных в реализации из них:

⚡️483-П ➡️845-П
➖Новое определение дефолта и перестройка моделей PD/LGD/EAD, включая их валидацию, проверку со стороны ДВА и внедрение в ИТ-системы до 01.07.2026.

Рыночная практика: срок внедрения новых моделей - от 1 года.

➖Разработка методики маржи консерватизма до 01.07.2025.

Требуется разработать не только текст методики с внутренними правилами, аналогичными подходу EBA, но и оценить необходимость маржи консерватизма для действующих ПВР-моделей.

⚡️Макропруденциальное регулирование
Надбавки 6411-У ➡️ 6960-У
➖Автоматизация расчета макропруденциальных надбавок для крупных корпоративных клиентов с 01.04.2025.

Критерии к определению таких клиентов не являются простыми к автоматизации, и полное внедрение затронет как системы расчета нормативов достаточности, так и первичные системы Банка, что может удлинить срок автоматизации.

⚡️Лимиты
➖ Включение макропруденциальных лимитов для ипотеки и автокредитов.

⚡️Проект новой редакции 199-И
➖Внедрение изменений по расчету величины кредитного риска, включая определение кодов, изменение риск-весов, критериев.

Текущая дата ввода в действие новой редакции 01.07.2025. Изменения касаются инвест класса, бессрочных облигаций, ипотеки, ДДУ, проектов ТСиСАЭ и устойчивого развития, которые имеют как положительный, так и отрицательный эффект на норматив.

➖Автоматизация нового алгоритма расчета макропруденциальных надбавок по СТД и ПВР активам.

Введение мультипликативного подхода для активов на финализированном (СТД) и отмена подхода 7.2. для ПВР-активов для новых выдач. При этом для выдач до даты ввода 199-И в действие сохраняется расчет ПВР по 5072-У.
Таким образом, необходимо поддерживать оба автоматизированных расчета.

🔈 Более детальный обзор регуляторных изменений мы вскоре представим в новом выпуске Регуляторного Радара. Это регулярный обзор, который наша команда готовит на регулярной основе. В нем собраны актуальные изменения в области управления рисками и капиталом в банковском секторе.

Скоро мы им поделимся!
Ставьте реакцию - 🔥, если ждёте новый выпуск!

#секреты_мастерства
#регуляторка

📕«Читалка»: где мы берем новые идеи?

Наша команда Системных изменений и развития бизнеса реализует множество проектов, где важны качественные и эффективные решения. И мы задумались - а где искать свежие идеи и вдохновение, прокачивать экспертизу? Ответ нашли в книгах — так появился проект «Читалка».

Механика "Читалки":
🔹 Команда предлагает варианты книг и вместе голосует за ту, что больше всех интересна и полезна для работы (бизнес, финансы, управление)
🔹 Еженедельно назначаются определенные главы для прочтения - чтобы не «перегружать» команду
🔹 Обсуждаем на встречах — разбираем инсайты и применимость на практике
🔹 Держим вовлечённость — ответственный отправляет в чат небольшие опросы по прочитанному

Что это дает?
✔️ Новые знания — идеи, о которых раньше не задумывались
✔️ Мотивацию — читать профессиональную литературу стало привычкой
✔️ Командный дух — общие темы для дискуссий + атмосфера открытости
✔️ Глубокие обсуждения — смотрим на проблему с разных точек зрения

Рекомендации для тех, кто хочет внедрить «Читалку» у себя:
🔹 Выбирайте книгу покороче, чтобы быстрее увидеть результат.
🔹 Зафиксируйте инициативу внутри команды, обозначьте ее важность и выделите под нее определенное время.
🔹 Адаптируйте формат под себя. Например, каждый сотрудник может выбрать свою книгу и на общих встречах вы будете обсуждать ключевые моменты из разных произведений.

Мы пока остановились на книге «Советник, которому доверяют». А какие книги вы могли бы назвать ключевыми для своей работы и развития? Делитесь в комментариях👇

#забота_о_важном

⁉️ Рост просроченной задолженности и ухудшение взыскания: краткосрочные тренды или сигнал глобальных рыночных изменений?

Мы уже говорили, что в банках наблюдается ухудшение качества розничного кредитного портфеля.

✏️ Сегодня предлагаем обсудить, тренды в области сбора просроченной задолженности. Наша команда провела исследование по этой теме и пришла к выводу, что ухудшение сбора как ранней, так и поздней просроченной задолженности характерно практически для всех игроков рынка.

🔍 Наблюдаемые тенденции на рынке:

➖ Доля сделок с просроченной задолженностью 1-90 дней растёт по всем розничным продуктам:
Кредиты Наличными: на 1,1 п.п.
Кредитные Карты: на 0,1 п.п.
Ипотека: на 0,4 п.п.

➖ Доля восстановившихся сделок за период с 1 по 90 дней просрочки (cure rate) в среднем снижается:
Кредиты Наличными: на 2,5 п.п.
Кредитные Карты: на 0,5 п.п.
Ипотека: на 0,9 п.п.

➖ Уровень позднего взыскания в целом остается стабильным. Наблюдается постоянный рост доли банкротств в необеспеченной рознице и снижение темпов реализации залогов в ипотечном кредитовании

Изменения в управлении просроченной задолженностью, наблюдаемые на рынке:

➖ звонки становятся все менее эффективным инструментом взыскания ранней просроченной задолженности

➖ банки активно развивают мобильные приложения в части функционала реструктуризации / программ финансового оздоровления клиентов. Главная задача - разделить перспективных клиентов и нет. Перспективным - дать инструменты финансового оздоровления, а по всем остальным начать судебное взыскание как можно быстрее

❓ В комментариях предлагаем поразмышлять, как еще банки могут повысить эффективность процессов взыскания для роста уровня восстановления (роста recovery rate)
по розничным кредитным продуктам?

#VISTA

🔄 Как мы даем обратную связь

В нашей компании обратная связь — не просто формальность, а ключевой инструмент роста. Она помогает сотрудникам увидеть себя со стороны, ускорить развитие и добиваться большего.

⚙️ Как это устроено технически?
В наших внутренних системах работает специальный модуль для обратной связи. Это форма, которая:
✔️Позволяет получать объективную оценку от тех, кто реально работал с сотрудником (руководители, коллеги, подчиненные)
✔️ Дает возможность структурировать фидбек по ключевым компетенциям фирмы

Процесс выстроен следующим образом:
• Запрашиваем обратную связь: заполняем форму, делаем самооценку, выбираем коллег, которые будут оценивать
• Оставляем комментарии о работе своих коллег: оцениваем по 5-балльной шкале, дополняем комментариями

Что происходит после оценки?
📈 Принятие решений о повышении сотрудников
💰 Пересмотр зарплат, определение размера премий
🎯 Обновление индивидуальных треков развития

Как мы смогли отойти от формальности?
Наши команды активно инициируют дополнительные варианты обсуждения обратной связи. Вот некоторые из них:
1️⃣ Очные сессии во время командировок — для живого обсуждения
2️⃣ Ежеквартальные тет-а-тет разговоры— обмен фидбеком между руководителями и подчиненными
3️⃣ Встречи для личного обсуждения трека развития - в любой момент по инициативе как сотрудника, так и руководителя

Почему и вам стоит развивать культуру обратной связи у себя:
• Убирает "слепые зоны" — сотрудники видят свои сильные и слабые стороны
• Ускоряет развитие — рост становится осознанным и измеримым
• Создает культуру доверия — прозрачность оценок снижает напряженность в коллективе

#забота_о_важном

👀 Как бизнес-тестирование может помочь в процессе внедрения ИТ-систем?
Рассказываем о нашем опыте успешного тестирования

🖥 Импортозамещение уже давно стало частью жизни банков, число проектов по ИТ-внедрению продолжает расти. В то же время из общения с клиентами и рыночной практики мы наблюдаем тенденцию к сокращению ИТ-бюджетов. Грамотное тестирование новых систем и поддержание их уровня качества способны значительно оптимизировать длительность внедрения, объем расходов и сделать цифровую трансформацию действительно эффективной.

🔍 О каком именно виде тестирования идет речь?
Бизнес-тестирование в наших терминах - это детальный процесс тестирования ИТ-системы/витрины/любого решения с точки зрения соответствия бизнес-требованиям и реальным сценариям использования. Его можно назвать проведением приемо-сдаточных испытаний (ПСИ), однако, как правило, ПСИ проводится на ограниченном скоупе тест-кейсов и проверок со стороны бизнес-пользователя.

✅ В своей практике мы проводили бизнес-тестирование следующим образом: мы сформировали аналогичные эталонные алгоритмы/витрины данных и сравнивали их с разработанным решением по всем атрибутам, сущностям, строкам отдельных витрин данных на всех этапах. Такой вид тестирования стал для нашей команды находкой.

🟢 Как данный подход отработал на практике и каких результатов мы смогли достичь?

Кейс 1

Помогли банку за 3 месяца протестировать витрины данных для системы дефолтов корпоративных заемщиков, которые банк самостоятельно разрабатывал и тестировал более года. В результате мы вышли на сходимость 99% с эталонными витринами.

Кейс 2

Вместе с банком внедрили систему расчета нормативов достаточности капитала за 1.5 года с "нуля", принимая участие в тестировании около 20-ти витрин данных контура ПВР (подхода, основанного на внутренних рейтингах, в соответствии с требованиями 845-п). Автоматизация проверок позволила тестировать алгоритм, собирать полный перечень дефектов и еженедельно выносить статус на руководство. В результате тестирования к внедрению были готовы более 600 проверок качества данных и алгоритмов витрин отчетности контура ПВР.

🔈 Если вам интересна тема, ставьте реакции! В следующих постах мы подробнее расскажем о методологии, которой руководствовались в данных кейсах.

#секреты_мастерства
#тестирование_ИТ

💎Как снизить текучку среди стажеров на 50%? Делимся неочевидным решением:

🔈По данным Forbes, в 2024 году работодатели, включая ведущие банки, столкнулись с рекордным уровнем текучки на младших позициях — показатель достиг 35%. В таких условиях сложно добиваться поставленных целей.

У нас тоже была такая проблема, и мы ее решили. Как мы это сделали? Не через увеличение зарплаты или расширение соцпакета. Мы начали выстраивать команду, в которой стажерам доверяют и поддерживают их. Рассказываем, с чего мы начали и к чему пришли.

🔭Ещё недавно мы сталкивались с типичной ситуацией: новые сотрудники проходили трёхмесячную стажировку и покидали компанию. Подобные истории знакомы и нашим клиентам. Казалось бы, все условия созданы: достойная оплата, полный соцпакет, возможности для развития… Но что-то шло не так. Ответ оказался прост: поток стажёров приходился на период высокой нагрузки, к которому опытные сотрудники уже привыкли, а вот новички — нет.

🔍Как отмечали стажеры впоследствии - не хватало доверия, чтобы открыто говорить о сложностях, делиться переживаниями и просить о помощи, ведь никто не рассказывал о трудностях, которые возникали у топ-менеджеров в начале карьеры. В итоге — внутренний конфликт, выгорание и уход.

📇Осознав важность доверия, мы обсудили ситуацию с партнерами и пришли к выводу, что нужно своим примером показывать, что такое доверие в команде, а не только ожидать этого от сотрудников. Мы пересмотрели подход к адаптации новых сотрудников:
1️⃣ У каждого стажёра есть Buddy - опытный коллега, погружающий в командные и рабочие процессы
2️⃣ Мы открыто обсуждаем на командных встречах сложности и развилки проекта
3️⃣ Не только делимся своим опытом в проектной работе, но и рассказываем про своё становление, как члена команды

Результат не заставил себя долго ждать, уже со следующего потока сотрудников мы заметили изменения: если раньше контракт продлевал каждый третий стажёр, то теперь — уже каждый второй!

🎙Виктор Казаринов, менеджер Группы управления финансовыми рисками, поделился своим видением значения доверия в команде и аргументировал, почему этот фактор критичен для достижения высоких результатов.
Накидаем коллеге огней! ⬇️

#от_первого_лица #забота_о_важном

💬 Ретроспектива: как без стресса разобрать, что пошло не так

В прошлом году мы начали активно внедрять в работу важные задачи для построения нашего коллектива. В какой-то момент осознали, что что-то пошло нет так: одна половина идей забылась, другая половина работала не так эффективно, как было задумано. Знакомо? Рассказываем, как мы это исправили.

📍 Наши инициативы:
– Создать внутреннюю Базу Знаний, чтобы отслеживать статус задач - было запланировано, но никем не начато, в работу идея не пошла
– Проводить совместные обеды - инциатива "взлетела", мы провели 40+ обедов, познакомили между собой 6 команд, поучаствовало более 50 коллег
– Провести кейс-интервью с сотрудниками для развития soft skills - собрали много материалов и придумали кейсы, но мероприятие не дало ожидаемого результата

Чтобы исправить ситуацию, мы решили провести ретроспективу - это командный разбор проделанной работы с целью поиска положительного опыта и ошибок.

🚀 Какие результаты нам дала ретроспектива:

✅ Новые сотрудники узнали какие инициативы в компании существуют
✅ Честно посмотрели: какие идеи до сих пор живые, а какие стоит отпустить
- Мы отказались от частого проведения кейс интервью, будем делать 1 раз в год на стратегических сессиях. Поняли, что невозможно поддерживать непрерывность таких интервью, когда у всех команд разная занятость. Выдохнули, что освободилось время от ненужной и трудозатратной инициативы.
✅Напомнили себе про существующие инициативы, напомнили о важности, чтобы не "затухали"
- Назначили ответственных за создание Базы Знаний, поставили четкие дедлайны и составили план действий. И уже за месяц провели "субботник" по чистке и упорядочиванию рабочих папок. Дальше будем наполнять Базу Знаний полезными материалами и вводить ее в повседневную работу.
- Решили, что и дальше продолжим проводить совместные обеды. Это помогло нам усилить кросс-командные взаимоотношения. Будем вовлекать еще больше команд.

⚙️ Как мы сделали процесс обсуждения комфортным для коллег - без нервов и стресса:
– Начали с разогрева - участники отгадывали зашифрованные факты друг о друге: для быстрого включения и энергии. Сняли напряжение и настроились на обсуждение.
– Дальше - провели короткие питчи от ответственных за инициативы: что запускали, что получилось, с какими ограничениями столкнулись.
– После - обсуждение, по итогам которого открыто определили результаты: что берём дальше, что уже неактуально, а где стоит внести изменения.

📍В нашей ретроспективе участвовало около 40 человек. Все были включены: высказывались и активно голосовали. Атмосфера была про «рассказать и вдохновить», а не «отчитаться и получить фидбэк». А самое главное - мы взглянули по новому на наши идеи, обсудили их слабые и сильные стороны. Составили план действий и теперь активно движемся к целям.

⭐️ Кому может пригодиться:
– Если у вас много внутренних инициатив, но они теряются в фоновом режиме
– Если команда выросла и новые сотрудники не в курсе, чем живёт компания
– Если хочется оживить идеи, которые когда-то зажигали, но со временем ушли на второй план

#забота_о_важном