💬Отказаться нельзя внедрить ИИ: где ставим запятую?

В прошлых постах обсуждали финансовые убытки от внедрения ИИ и аудит моделей. Сегодня разбираемся, почему развитие ИИ в банке стало вопросом стратегическим – и где проходит грань между эффектом и риском.

🔍Почему ИИ – стратегическая повестка?
По оценке Сбера, при средних темпах внедрения суммарный эффект от ИИ к 2030 году может превысить 10 трлн рублей – это плюс 4–6 п.п. к ВВП. Банки уже фиксируют прямой эффект от генеративных и классических моделей: только за полгода 2025 года Сбер получил 30 млрд рублей от внедрения генеративного ИИ (GigaChat) в свои процессы.

📌ИИ перестает быть «надстройкой» и становится частью бизнес‑ядра банка. Вместе с развитием подходов управления данными формируется экосистема моделей: от скоринга и продуктовых рекомендаций до антифрода и сервисных ассистентов, которые влияют на доходность и долю рынка.

💯Но у ИИ есть «слепые зоны»
Когда внимание фокусируется только на росте доходов, легко упустить риски:
➡️ Галлюцинации ИИ в диалогах с клиентом и искажение рекомендаций
➡️ Ошибки и смещения в данных, которые масштабируются моделью
➡️ Риск утечек и несанкционированного использования конфиденциальной информации
➡️ Риски дискриминации и нарушения конфиденциальности при работе с данными клиентов

🔐Что уже в фокусе регулятора?
➡️ Создание правовой базы для оборота и обезличивания данных
➡️ Кроссиндустриальный обмен с использованием негосударственных данных
➡️ Законодательное оформление института доверенных посредников для совместной разработки моделей

Также по итогам доклада «Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке» Банк России выпустил «Кодекс этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта на финансовом рынке».

Что это значит для банков?
Для СЕО, CDO и CRO ключевая задача – интегрировать риски данных и ИИ в стратегию risk management.

Необходимы:
➡️ Единые политики и процедуры по рискам данных и ИИ
➡️ Развитие процессной валидации: вокруг моделей строится большое количество справочников и хард-рулов, поэтому необходима валидация не отдельных моделей, а процессов в целом
➡️ Управляемый конвейер моделей: от качества источников до мониторинга и инцидент‑менеджмента
➡️ Соответствие требованиям регуляторов и прозрачность для бизнеса

🔥В ближайшие годы конкурентное преимущество будет у тех банков, которые смогут масштабировать финансовый эффект от ИИ и при этом выстроить устойчивую систему контроля рисков.

🦁 Подписаться на «ТеДо | ФинИнсайт»
#размышления

⚡️ Приглашаем принять участие в исследовании уровня вознаграждения и мотивации персонала управляющих, брокерских и инвестиционных компаний.

Все участники получат полный отчет, содержащий следующую информацию:

🔹 Гарантированное вознаграждение
🔹 Бонус, полученный за результаты 2024 года
🔹 Общее денежное вознаграждение за год
🔹 Бонус, целевое значение на 2025
🔹 КПЭ и структура мотивации персонала
🔹 Льготы и бенефиты

Чтобы стать участником исследования, напишите нам на электронный адрес HRsurveys@tedo.ru до 10 декабря.

🦁 Подписаться на «ТеДо | ФинИнсайт»

💥 ЦБ вводит лимит на непрофильные активы для банков: когда вступит в силу и к чему готовиться финсектору?

По данным ЦБ, за последние три года объем иммобилизованных активов на балансе российских банков вырос почти в 1,6 раза и к концу 2024 года достиг 4 трлн рублей.

Иммобилизованные активы (ИА) – это непрофильные вложения банка, которые не используются напрямую в основном бизнесе кредитной организации и не приносят стабильного дохода.

Почему так происходит? Банки расширяют бизнес, развивают экосистемы и инвестируют в новые направления. Но такие вложения несут высокие риски:

⚠️ Низкая ликвидность – сложно продать актив
💸 Отсутствие стабильного денежного потока – банк вынужден поддерживать убыточный актив
⌛ Неопределенный срок возврата средств
📉 Вложения в нефинансовые компании могут сильно обесцениться

📊 По данным ЦБ, средняя доля ИА на конец 2024 года – около 20% капитала, у крупных банков – 30% и выше.

Сейчас регулирование ИА в России достаточно мягкое: банки могут инвестировать в непрофильные активы больше своего капитала. Если сумма вложений превышает 100% капитала, излишек «вычитается из капитала».

❓ Что меняется с 2027 года?

С апреля 2027 года вступает в силу риск-чувствительный лимит (РЧЛ) – новый способ контролировать непрофильные активы.

Основные правила:

📌 Лимит вложений банка в ИА устанавливается как % от капитала (целевое значение – 25%).

🔻 Предусмотрено постепенное снижение лимита с 2027 по 2031:

100% → 85% → 70% → 50% → 25%

⚠️ Вложения свыше лимита считаются избыточными и «вычитаются из капитала».

💡 Вводится коэффициент иммобилизации, учитывающий уровень риска по непрофильным активам: чем выше риск, тем выше коэффициент и тем больше капитала «замораживается».

Идея нового лимита в том, чтобы банки не накапливали слишком много рискованных непрофильных активов. В целевом варианте все вложения, превышающие 25% капитала, должны покрываться за счет собственных средств банка.

🌎 Как настроено регулирование иммобилизованных активов за рубежом?

🇺🇸 США – «Просто нельзя»

Банки не могут владеть нефинансовыми компаниями, на их балансе практически нет иммобилизованных активов.

🇨🇳 Китай – «Можно, но дорого»

Формально разрешено, но риск-вес 1250% делает вложение экономически невыгодным.
⚠️ Чтобы вложить $1 млрд, банку нужно зарезервировать $12,5 млрд капитала.

🇷🇺 Россия выбрала «средний путь»

Не запрещает полностью (как США), не делает экономически нецелесообразным (как Китай). При этом стимулирует снижение величины непрофильных активов за счет постепенного ужесточения риск-чувствительного лимита.

🔈 Полный перечень ИА и детальный обзор методологии расчета вы найдете на страницах нашего Регуляторного радара.

➡️ Подпишитесь на рассылку

P.S. и да, мы не ошиблись, ЦБ перенес внедрение регулирования непрофильных активов банков с 1 октября 2026 на 1 апреля 2027 года 🗓️

🦁 Подписаться на «ТеДо | ФинИнсайт»

#VISTA

💡Нейросети в работе банков: кейсы, специализированные ИИ-сервисы и с чего можно начать применять ИИ

ИИ перестал быть модной темой – это рабочий инструмент, который помогает банкам снижать ручной труд, ускорять процессы и повышать точность решений. Большинство средних и крупных банков уже используют ИИ как минимум в типовых задачах (анализ документов, формирование писем, чат-боты), но потенциал технологии намного шире – сегодня она закрывает все больше профильных банковских процессов, где раньше требовались десятки человеко-часов.

📌 Где банки уже используют ИИ
– Документы и отчеты. Подготовка кредитных меморандумов, аналитических записок, писем клиентам. ИИ формулирует текст на основе вводных, а сотруднику остается проверить и доработать.
– Анализ информации. Вместо того, чтобы тратить часы на изучение длинных нормативных документов или отчетов, ИИ готовит краткие резюме и помогает быстро найти нужный пункт. ИИ помогает анализировать риски, готовить кредитные меморандумы и отчеты для комплаенса. McKinsey отмечает, что повышение продуктивности аналитиков может достигать 20 - 60%.
– Риски и комплаенс. ИИ может проверять транзакции на подозрительные схемы, готовить отчеты по AML/CFT и помогать аналитикам быстрее выявлять рисковые кейсы.
– KYC / KYB / мониторинг клиентов. ИИ упрощает сбор и анализ данных о клиенте, извлекает информацию из документов, сравнивает с внешними источниками, помогает корректно и быстро завершать KYC-процедуры.
– Клиентский сервис. Чат-боты с ИИ отвечают на типовые вопросы клиентов и снимают нагрузку с операторов.

🌎 Международный опыт
🔵HSBC масштабно внедрил ИИ в операционку: сотни моделей уже работают в продакшене – от систем обнаружения мошенничества до инструментов для комплаенса и обработки клиентских запросов. Алгоритмы в реальном времени отслеживают аномальные транзакции, автоматически передают их на проверку и помогают командам комплаенса быстрее закрывать инциденты, сокращая ручную работу.
🔵Goldman Sachs развернул фирменного GS AI Assistant для около 10 000 сотрудников. ИИ-ассистент помогает автоматизировать рутинные задачи: суммировать сложные документы, генерировать черновики отчетов, проводить анализ данных и переводить исследовательские материалы.
🔵Deutsche Bank разработал внутреннюю генеративную платформу «DB Lumina» – ИИ-ассистента на базе Google Gemini. Он умеет быстро подытоживать рыночные исследования, готовить финансовые отчеты и записки – работу, которая раньше занимала аналитикам дни, теперь делается за минуты, при этом соблюдая строгие требования безопасности данных.

🔎 Какие узкоспециализированные AI-сервисы уже существуют для банков
Сегодня существуют узкоспециализированные AI-решения, созданные именно под банковские процессы.
– Антифрод и AML: выявление подозрительных транзакций, снижение false positives, ускорение расследований
– Кредитный анализ: разбор финансовой отчетности, предварительный скоринг, подготовка кредитных материалов
– Документооборот: автоматическое извлечение данных и формирование черновиков нормативных и кредитных документов
– KYC/KYB: ускорение проверки клиентов, анализ данных из разных источников, обновление профилей
– Операционная деятельность: контроль платежей, поиск ошибок и аномалий, ускорение работы бэк-офиса

🛠 С чего можно начать использование ИИ в своей работе уже сегодня, чтобы упростить операционные задачи:
• Использовать ИИ для подготовки документов, анализа длинных материалов, поиска информации
• Автоматизировать простые процессы: шаблонные письма, выписки, справки, подбор данных
• Внедрять ИИ-помощников для аналитиков и менеджеров
• Протестировать отраслевые решения – антифрод, AML, кредитный скоринг, автоматизацию KYC

✅ Важно учитывать:
– ИИ не заменяет эксперта, но помогает повысить качество и ускорить процессы
– Промпты имеют значение: четкие вводные, формат желаемого результата
– Необходимо учитывать правила безопасности, особенно при работе с чувствительными банковскими данными

#забота_о_важном

🦁 Подписаться на «ТеДо | ФинИнсайт»

🔥Что нужно знать про изменения в методике дефолтов для розничных заемщиков в 2025 году

С выходом нового Положения 845-П изменились правила, по которым банки определяют дефолт розничных заемщиков. Разбираем основные изменения.

1️⃣Установлены максимальные пороги существенности, используемые для расчета дней просрочки:
➖5 000 рублей – для ипотеки
➖2 500 рублей – для остальных розничных сегментов

Что это значит: теперь отсчет дней просрочки будет начинаться в момент превышения указанных сумм, до этого момента просрочка считается «технической».

📊Влияние: среднее

Раньше банки могли устанавливать уровни существенности по своему усмотрению: уровень существенности составлял от 200 до 7 000 рублей в зависимости от банка.

По оценкам рынка данное изменение существенно не повлияло на количество дефолтов, но потребовало технических доработок у тех, кто превышал указанные регуляторные уровни.

2️⃣Расширение определения вынужденной реструктуризации

Все новшества можно разделить на три части:

⏺Четко разделили все критерии вынужденности на две части: основные и дополнительные

➡️К основным относятся:
▫️Реструктуризация, если данное или иное кредитное требование (кроме ипотеки) заемщика находится в дефолте
▫️Реструктуризация из существенной просрочки (31 календарный день)
▫️Третья реструктуризация по одному кредитному требованию за последние 3 года

➡️К дополнительным относятся критерии финансовых трудностей, которые говорят о том, что реструктуризация была сделана именно потому, что у клиента что-то пошло не так, а не потому, что поменялись рыночные условия.

К таким критериям Банк России просит относить:
▫️Наличие в данных БКИ актуальной на дату рестракта информации о просрочке 31+ перед другими кредиторами
▫️Наличие существенной просроченной задолженности у заемщика
▫️Наличие действующих исковых требований со стороны контрагентов заемщика о неисполнении обязательств финансового характера

В случае, если у заемщика сработал хоть один критерий финансовых трудностей, банк считает изменение приведенной стоимости денежных потоков (NPV), и в случае, если NPV по новой реструктуризации по сравнению с действующей уменьшилось больше, чем на 1%, реструктуризация признается вынужденной и, соответственно, дефолтом.

⏺Банк России зафиксировал случаи, когда реструктуризация может не считаться вынужденной:

▫️Государственные программы кредитных каникул и реструктуризаций
▫️Рестракты, связанные со снижением % ставки ввиду снижения ключевой ставки
▫️Рестракты, связанные со снижением % ставки, которое полностью компенсируется государственной субсидией или иной формой компенсации доходов

Это требование было разработано вслед за действующей практикой и закрепило ранее использованные на рынке исключения.

⏺Фиксация периода выздоровления по критерию вынужденной реструктуризации

Ранее минимальное количество дней, в течение которых кредит «выздоравливал», составляло 90, а для вынужденной реструктуризации банки использовали от 180 до 360 дней. Теперь данный период ограничен – 180 дней минимум.

При этом появилось новое требование: дата окончания выздоровления должна наступать не ранее погашения более 5% от суммы основного долга и процентов на дату проведения рестракта (ранее такого требования не было).

📊Влияние: среднее

Рынок уже использовал достаточно консервативные определения вынужденной реструктуризации для розничного сегмента, поэтому новые детали существенно не увеличили количество дефолтов. В течение 2025 года ПВР-банки меняли методологию и внедряли дополнительные критерии финансовых трудностей (например, в части данных из БКИ).

Какие изменения в подходах к дефолтам кажутся вам наиболее значимыми? Делитесь мнением в комментариях.

🦁Подписаться на «ТеДо | ФинИнсайт»

#секреты_мастерства #ПВР

🔥О чем банки говорили в 2025? Ключевые тренды в розничных кредитных рисках глазами основных участников рынка

Год близится к завершению, время подводить итоги, и наша команда собрала топ тем, которые находились в фокусе крупных игроков на рынке розничных кредитов в 2025 году.

📈 Рост общего уровня риска

В 2025 году по сравнению с 2024 годом наблюдается рост риска практически по всем кредитным розничным продуктам в 1,5 - 2 раза (в зависимости от продукта).

Однако прогнозы по росту риска на 2026 умеренно-оптимистичные: участники рынка ожидают, что уровень риска по портфелю сохранится примерно на уровне 2025 года.

🔜Что делать?
Продолжать пристально следить за уровнем риска на ранних стадиях для того, чтобы вовремя реагировать в случае его повышения (например, снижать количество выдач, усиливать взыскание на ранних стадиях, предлагать программы реструктуризаций и т.д.), а также повышать точность инструментов прогнозирования риска.

💻 Кредитное мошенничество как индустрия

2025 год окончательно закрепил мошенничество как отдельную полноценную индустрию.

Активно развиваются «классические» схемы, когда мошенники меняют не только ФИО, но и ИНН заемщика для того, чтобы получить кредит, что затрудняет восстановление исторических данных. Также растут случаи «социальной инженерии», когда заемщики фактически становятся жертвами злоумышленников (например, мошенники представляются представителями государственных органов и уговаривают заемщика взять кредит в банке и отдать деньги «доверенному лицу»).

Банк России продолжает совершенствовать регулирование в целях предотвращения случаев мошенничества. С 1 сентября 2025 года введен обязательный «период охлаждения» от 4 до 48 часов между одобрением кредита и его выдачей. Насколько это оказалось эффективно – расскажем в отдельном посте.

🔜Что делать?
Продолжать совершенствовать модели антифрода (модели, которые прогнозируют, является ли заемщик мошенником или действует ли под влиянием мошенника).

⚠️Взрывной рост личных банкротств

В 2025 году значительно увеличилось количество личных банкротств.

Основные причины – законодательное упрощение процедур банкротства и увеличение количества компаний, помогающих заемщикам быстро проходить процедуру банкротства. На текущий момент дефолты, связанные с банкротствами, составляют 30–50% от общей величины дефолтов.

При этом банкротство можно разделить на два типа:
▫️Умышленное / преднамеренное (по сути, это те же мошенники)
▫️Неумышленное (у клиента нет возможности выплачивать долги, поэтому качественно дефолты перетекают из критерия «просрочка 90+» в критерий «банкротство»)

Рынок не ожидает тренда на снижение банкротства в 2026–2027 годах при сохранении текущей ситуации и регулирования.

🔜Что делать?
Как и в предыдущем пункте – продолжать развивать модели антифрода, работать в информационном поле для того, чтобы больше заемщиков понимали, что банкротство имеет негативные последствия (например, банк вряд ли выдаст новый кредит после банкротства, нельзя регистрировать ИП в течение 5 лет и т.д.).

🔽Снижение темпов взыскания в ипотеке

Главный вызов – существенное снижение темпов взыскания, особенно в части реализации залогового имущества.

Это связано с падением спроса на недвижимость: банки испытывают трудности с продажей изъятой недвижимости, сами заемщики также не могут быстро продать квартиры для погашения долга.

🔜Что делать?
Проверить эффективность процесса реализации имущества, которое банк получает от заемщика в рамках процедур взыскания по проблемным кредитам, и по возможности оптимизировать его.

📇 Переход на официальный доход

Основное регуляторное изменение 2025 и 2026 года в розничных кредитах – введение обязательного использования официального дохода для выдачи кредитов.

Об этом мы написали серию постов, где подробно разобрали способы получения данных об официальных доходах заемщиков и важные детали регулирования.

В следующих постах мы раскроем тему использования и развития различных инструментов оценки розничного кредитного риска.

🦁Подписаться на «ТеДо | ФинИнсайт»

#секреты_мастерства

🤫 Встречайте предновогодний выпуск подкаста ФинИнсайт!
Вице-президент ВТБ – о том, как риск-менеджмент помогает банку развиваться, как побеждать в кризис и что мотивирует топ-руководителя

🔈 В гостях Данил Трофимов – старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель Департамента интегрированного управления рисками.
Ведущий подкаста – Николай Белов, руководитель практики консультационных услуг для финансового сектора ТеДо.

🔥 В этом выпуске подкаста:
➡️ Карьерный путь вице-президента ВТБ: от казначейства до рисков и Базеля
➡️ Логика vs интуиция в бизнес- и карьерных решениях: почему доверие и отношения важнее чистых аргументов
➡️ Что мотивирует топ-руководителя: люди, свобода, осмысленные ограничения, цели и интрига многоходовых задач
➡️ Внедрение изменений в больших организациях: культура принятия решений
➡️ Роль риск-менеджмента и как в кризисах и неопределенности находить баланс, строя гибкий и устойчивый бизнес.

👀 В наших выпусках вы услышите не только рыночные тренды, но и личные мотиваторы и уроки лидеров финансового сектора!

🖥 Смотреть выпуск

🦁 Подписывайтесь на подкасты ФинИнсайт!

#от_первого_лица
#ФинИнсайт_Подскаст

О нет!!! Наш канал захватил ФинМороз!!! 🎅

Похоже, на пороге не просто конец года, а целая финансово-новогодняя феерия ❄️

Да-да, профессиональные посты немного подвинутся – даже самые расчетливые представители финансовой индустрии не удержатся от праздничного настроения!

🎁 С этого дня канал «ФинИнсайт» объявляет неделю ФинМороза!

Вас ждут:
➖ Новогодние посты и мемы
➖ Ребусы и загадки
➖ Поздравления от команды
➖ И, конечно же, итоги года!

☄️А теперь внимание!

ФинМороз подготовил подарки из библиотеки ТеДо, получить которые смогут самые активные комментаторы предновогодней недели 🎁

1️⃣«Аптайм: Оптимальный способ управления временем и энергией» Л. М. Мартин.
Как пользоваться временем, чтобы не оно руководило вами, а вы им?
Из книги вы узнаете о стратегии управления энергией, определите свои пики продуктивности и научитесь использовать  их, чтобы достигать лучших результатов, не выгорая.

2️⃣«SETTERS: Команды, которые меняют мир» А. И. Жаркова, Е. А. Давыдов.
Книга о том, как трое друзей создали SETTERS – агентство, ставшее символом русского креатива. Она раскрывает философию, ценности и принципы команды, которые вдохновляют строить культуру, где люди и идеи делают невозможное.

3️⃣«Управление по целям и ключевым результатам: Как распространить методологию OKR на всю организацию» Веллор Ветри.
OKR – это система, которая помогает компаниям вроде Google и Avito превращать амбициозные цели в осязаемые результаты и синхронизировать команду на всех уровнях. Ветри Веллор, предприниматель и топ-менеджер Microsoft, показывает, как внедрить и масштабировать OKR, чтобы бизнес рос устойчиво и быстро.

Пристегивайтесь, финансовая метель начинается!

🎅 ФинМороз книги раздает!
– Кому? И как их получить?..

🎁 Как мы уже говорили в нашем первом предновогоднем посте, ФинМороз решил дарить настоящие подарки самым активным читателям канала.

👀Что это значит? ФинМороз следит за теми, кто участвует в обсуждениях на предпраздничной неделе.

Оставьте 2 и более комментария под постами на неделе с 22 декабря, и вы станете претендентом на подарок от ФинМороза. Результаты будут объявлены в нашем Telegram-канале 29 декабря.

❄️ Количество комментариев не ограничено – главное, чтобы в них был смысл, настроение и энергия праздника.

– А будут ли посты, где можно проявить себя?
– Разумеется! На этой неделе мы вместе:
➡️ Поможем ФинМорозу разгадать ребус
➡️ Обсудим прошлые посты и пофантазируем о будущем
➡️ Поделимся достижениями отделов
➡️ И, конечно, узнаем, чем гордитесь вы в этом году

3️⃣ победителя получат по 2️⃣ книги, участвующие в конкурсе «Деловая книга года в России», и приятный брендированный сюрприз.

Не проходите мимо: включайтесь в комментарии, активность – ваш билет в праздничный список ФинМороза! 🎄

Узнать о подарках 🎁

🦁Подписаться на «ТеДо | ФинИнсайт»

✨ Когда, если не в Новый год, верить в чудеса?

‼️ФинМороз нес особое письмо, но не успел добраться! ❄️По дороге его закружила самая настоящая финансовая метель!

Она все запутала: буквы, цифры, даже немного риск-сценариев подсыпала, чтобы усложнить задачу 📊

Теперь письмо загадочное, словно стресс‑тест без методики.

🔍Кто готов помочь ФинМорозу расшифровать послание в комментариях? ФинМороз в долгу не останется!

🦁Подписаться на «ТеДо | ФинИнсайт»

🎅 ФинМороз снова с нами – теперь не с мешком подарков, а с опросом стратегической важности! 🎄

Пока все составляют списки желаний на 2026 год, у ФинМороза свой чек‑лист: понять, что для нас будет главным направлением роста и вдохновения в новом году.

📊Будем благодарны за ваши комментарии и участие в опросе ниже! ⬇️

ФинМороз обещает учесть мнение каждого в своей праздничной стратегии развития канала, а также наградить призами самых активных комментаторов предновогодней недели.