🔥 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤

Вчера под закрытие торгов на NYMEX были обнаружены аномальные активности у опционов PUT на 2.000, 2.500 и 2.750 страйках, если честно, то первый раз такое вижу, выгружаю их с мая на каждодневной основе — обычно большие активности происходят в пределах 500 пунктов у колов/путов, а тут прям кто-то проявил активность за 1000+ от текущей цены (3.162) и объёмы заходили огромные.

Едем на 2.750 - 2.500 - 2.000 ?

Ссылка на чат ➡️ @World_Trading_Chat 💬

Всех рад приветствовать! Наконец то могу вам презентовать алгоритм, в основе которого заложена логика индикатора Clouds от SBPro (показывает большие вливания объемов в рынок), но с ещё более детальными доработками и улучшениями.

🔥 Параметры стратегии
Инструмент: фьючерс Henry Hub Natural Gas (NYMEX)
Период теста: 12.11.2024 – 15.07.2025 (~8 месяцев)
Таймфрейм: 1 секунда, история именно с биржи NYMEX

🔎 Логика стратегии основана на кластерном анализе “облаков” сделок:
🔘фильтр по объему и количеству баров
🔘проверка перевеса BID/ASK по сделкам и объему
🔘после формирования облака цена должна подтвердить импульс движением в несколько шагов
🔘входы в сторону дисбаланса
🔘выходы:
- динамические стопы и тейки по ATR (разные множители для лонгов и шортов)
- при появлении противоположного скопления объёма облаков продавца или покупателя

📉 Результаты теста на 1 контракт:
🔘Количество сделок: 248, 1 сделка раз в 1-1,5 дня, 141 лонгов и 107 шортов
🔘Винрейт: 60.9%, из 100 сделок 61 сделка прибыльная
🔘Средняя сделка: +40 пунктов
🔘Средний профит: +101 пункт
🔘Средний убыток: –57 пунктов
🔘Максимальный убыток: –223 пункта
🔘График доходности — плавный рост с короткими сериями просадок
🔘Profit Factor: 2.86, это считается высоким показателем, он показывает эффективность управления риском, на каждый 1$ убытка стратегия зарабатывает 2.86$ прибыли. Это один из главных показателей качества стратегии, показывающий во сколько раз общая прибыль больше убытков.
🔘Recovery Factor: 21.66, это показатель, который измеряет, насколько эффективно стратегия восстанавливается после просадки. Стратегия почти не залипает в убытках, риск-профит отличный, если совсем простым языком, то каждый доллар просадки приносит 21 доллар прибыли.
🔘Итоговый результат : +9962 пунктов минус комиссия ~500 пунктов = 9470 пунктов, это в среднем 1184 пункта в месяц, естественно торговать на всё депо/плечи нельзя, так как есть просадка в 223 пункта, и если учесть что максимальное плечо в газе сейчас примерно х4.32, то вполне разумно уполовинить риск и делить этот профит на 2, получается 592 пункта. При депозите в 11600р. вам будет хватать работать с 1 контрактом (ГО 5800р.) и держать запас прочности, в итоге с 1 контракта плановый профит будет равен около 4755р. или +41% в месяц в абсолюте.

🛡 Почему это работает?
🔘Стратегия использует импульсы ликвидности на низком таймфрейме, где заметен перевес покупателей или продавцов.
🔘Фильтры шумов: игнорирование мелких всплесков,
🔘Гибкая защита капитала: ATR-стопы и тейки позволяют адаптироваться к волатильности.

🖥 Кому подойдет стратегия: тем, кто хочет понять реальную механику всплеска больших объёмов на природном газе, и кто устал сливать свои депозиты на таком волатильном инструменте как газ. Также она будет интересна опытным трейдерам, торгующим внутри дня, так как алгоритм показывает направление и можно как скальпить в сторону дисбаланса баеров/селлеров, так и просто удерживать позицию по времени в среднем по статистике от 5-10 часов до 2 дней.

⚠️ Важно: стратегия не является стопроцентным граалем, но очень близка к нему! Да, она работает, и если вы новичок на рынке газа, то она способна предотвратить ваши страдания и пересиживания убытков до маржинкола, для вас уже есть чёткий стоп ~100 пунктов, оттестированный на большой 1-секундной истории и тейк-профит ~150 пунктов, поэтому вы как минимум научитесь дисциплине и перестанете спорить с рынком, будете вовремя резать убытки и переворачиваться в сторону умных денег.

🛢 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤

Всех рад приветствовать, дорогие друзья! Напомню, что нефть ещё 1,5 недели назад ракетила на заявлениях Трампа о сокращении 50-дневного срока своего ультиматума по Украине, Дональд кидал всяческие вбросы о том, как он недоволен Владимиром Владимировичем, в результате словесных интервенций рыжего памп-энд-дампера за два дня жижа улетела с 68,65 до 73,56. И уже в среду 30 июля на супер-медвежьих запасах от EIA (+7.698M) нефть начала своё погружение, которое продлилось 7 торговых сессий, и сегодня появились первые намёки на зарождение восходящей динамики в виде первой зелёной дневной свечи.

И так, какие мы имеем факторы за рост нефти:
1️⃣ — все старшие таймфреймы вышли из зоны перепроданности, дневка сформировала очень бычий сетап по нитям + недельный запаздывающий ТФ тоже выглядит лонгово.
2️⃣ — дельта юр.лиц на Мосбирже показывает экстремально-большие значения по количеству набранных шортов юриками, как правило на экстремумах цена разворачивается.
3️⃣ — по отчётам COT от CFTC по WTI и Brent, вышедших в прошлую пятницу, видно, что хедж-фонды и крупные спекулянты-юридические лица удерживают лонги, их дельта положительная.
4️⃣ — американские опционы за эти 7 дней погружения не однократно палились гипер-активностями на 70-ых и 75-ых страйках.
Всё это в совокупности с нитями даёт мне основания полагать, что нас ждёт впереди очень бурный и быстрый рост в район 70$ за баррель. Есть ещё незакрытый гэп у 73$, но это будет уже вишенкой на торте, если мы туда прирулим.

🎯 — 69.15 | 70.65 - 70.85 | 73.00 - 73.15

⛔️ — 65.65

🛢 🅱️🩸🩸🩸🩸

🕖 Прошло 2 недели с момента когда я писал вью по нефти и теперь настал момент когда нити по всем ТФ находятся в зоне перекупленности, очень жаль, что нефть так и не смогла преодолеть отметку 69 и 10-й день находится в узком боковике 65.75 - 68.00. Считаю что нефть с текущих отметок начнёт погружаться к 65.50 - 65.20 и скорее всего сделает перелой, а там уже цели в районе 64 - 63.
Дельта открытого интереса юридических лиц отрицательная и равна -7450 контрактов, опционы на CME по Brent показывали большую активность путов на 65-ом страйке в прошлую пятницу + огромный открытый интерес TOP#1 у путов расположен на 60$ по WTI в размере 22 800 контрактов, сейчас WTI торгуется по 63.70. По отчётам от CFTC COT в прошлую пятницу Managed Money начали сокращать net-лонги, всё указывает на разворот в пользу шорта.

❗️ — 65.50 | 64.50 | 63.75 | 63.00

⛔️ — 69.25

➡️ Общение в чате 💬

🩸 🩸🅰️🩸🫵🩸🅰️🩸 🩸🅰️🩸🩸

Ну что дорогие друзья, вот и наступил момент когда все таймфреймы в газе по нитям Спуда находятся в зоне продаж, теперь давайте пройдёмся по аргументам за будущий шорт:

🔴на часовых ТФ видны 2 незакрытых гэпа 3.045 и 2.715, нити на потолке, в самом начале текущего контракта не стали закрывать гэп, и тащили за уши нерасторопных шортистов с 2.800 до сегодняшних 3.200, а это на минуточку +400 пунктов и соответственно маржинколы у всекотлетчиков скорее всего произошли только сегодня в полном объёме, так же сегодня на американском контракте были замечены крупные покупки за 1 секунду времени на SBPro на ~500 контрактов и в TSLabe на очень крупные цифры, покупки происходили по 3.170-3.190 практически на сегодняшних хаях — смею предположить что это были как раз таки маржинколы американских Джейкобов и Элизабет по амерскому контракту, их шортЫ сегодня лопнули как красные воздушные шарики на хае дня.

🔴что касается так же амерских опционов — крайние недели они своими активностями на 2.800-2.500 указывали на поход вниз, даже были активности на 2.250. Понятное дело что сейчас это кажется чем-то нереальным, и примерный газовщик покрутит у виска и скажет, что я фантазёр и экспира по 2.500-2.250 это что-то на уровне фантастики, но зная очень хорошо газ, я предположу, что к экспирации мы приблизимся к 2.700-2.500, а 2.250 это будет финальной вишенкой на торте у довольных и сытых медведей.

🔴отчёты COT от CFTC в прошлую пятницу по газу указывают на то, что дельта хедж-фондов и спекулянтов с большими деньгами отрицательная и равна -36 762 контрактов, проп-компании и семейные офисы Джонов так же находятся в огромном шорте в -66 тысяч контрактов, дельта наших юридических лиц на текущий момент отрицательная и равна -44 254, сантимент по всевозможным газовым ру-чатам среди физиков ультра-лонговый, и это картина вовсе не за рост, поэтому ожидаю слив до 2.900 и 2.715, далее уже будет всё зависеть от того сколько набьётся физиков-лонгустов, потому как даже 2.500-2.700 для них будет казаться неплохой отметкой чтобы зарезать лося и спасти свой депозит от обнуления.
⬛️
Общение в чате ➡️ @World_Trading_Chat 💬
⬛️