🛢 🅱️ 🩸 🩸 🩸 🩸 🩸
По традиции оповещаю о том, что по дневному ТФ грядёт хорошая коррекция по нефти. 9 апреля мы были на отметке 58,хх, это был лой 4х-летней давности от февраля 2021 года, на сегодняшний день было уже 5 попыток пробить важный уровень 67$, но закрепиться над ним и порасти дальше не получилось. По часовым ТФ падение только начинает набирать обороты, по дневному таймфрейму уже виднеется разворот на юг, а именно, впереди нас ждут 2 гэпа, первый расположен у 63.30, второй у 60.50. Думаю, что мы их закроем в ближайшие 2— 3 недели.

Отмена сценария — рост выше 67.80$

🛢 🔤🔤🔤 🔸 🔤🔤🔤🔤🔤 🔸 🔤🔤🔤🔤🔤

Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve SPR) — гигантские подземные хранилища в соляных пещерах Техаса и Луизианы, где США десятилетиями копили нефть на случай войны или катастрофы. Но в 2017 году эта «подушка безопасности» превратилась в разменную монету. Дональд Трамп, президент-бизнесмен, решил, что нефть — не страховка, а способ оплатить свои амбиции. Так начался четырехлетний цикл волатильности, приведший к историческим минимумам котировок нефти, обвалу ликвидности в период пандемии и кризису, последствия которого формируют дисбалансы рынков даже сегодня.

20 января 2017г. день инаугурации Трампа. Нефть Brent стоит 55$. Но уже через месяц Белый дом объявляет о планах продажи 16.5 млн баррелей из SPR. Причина - финансирование бюджета. Так США впервые в мирное время начали распродавать нефть, которую копили со времен нефтяного эмбарго 1973г.

К июню 2017г. цена падает до 44$. Трамп, как опытный кукловод, делает ход конем: снимает ограничения на добычу сланцевой нефти, и США обгоняют Саудовскую Аравию, становясь мировым лидером по добыче нефти. «Мы больше не зависим от OPEC!» — заявляет он. Но рынок, напуганный избытком, продолжает падение.

После стартовой просадки до 44$ летом 2017г. нефть рванула вверх, как ракета, и уже к октябрю 2018г. мы видим хай 86$, почти +100% за полтора года. Драйверы - санкции против Ирана и Венесуэлы привели к снижению их совокупной добычи на 3 млн. баррелей в сутки, плюс давление Трампа на OPEC+ с требованием резать добычу. Казалось, что быки взяли рынок нефти под полный контроль, но уже к декабрю 2018г. цена рухнула на 30%, до 50$. Коррекция стала следствием фиксации прибыли после достижения локального максимума, а твит Трампа «Спасибо Саудовской Аравии за низкие цены!» стал медвежьим драйвером, риторика Трампа обнулила рыночные ожидания по сговору OPEC+, заставив Brent пробить ключевые поддержки 70$ и 60$, показав что США это главный маркет-мейкер в рынке нефти, и что Штаты не дадут OPEC+ удерживать котировки.

2019г. начался с попытки восстановления котировок, к апрелю 2019г. нефть откатила до 75$, но затем — снова просадка до 55$ к августу 2019г. Далее широкий боковик в диапазоне 55–70$ и к концу года стало ясно — рынок замер в ожидании черного лебедя. И он прилетел.

8 января 2020г. цена на Brent ложно пробивает уровень 71$ и начинается погружение, сначала медленное, затем следует отвесное падение. 20 апреля 2020г. WTI уходит в минус более чем на 40$, а 22 апреля Brent фиксирует лой 16.01$, это была настоящая паника.
Но тут сработал закон рынка: "чем глубже падение, тем сильнее отскок". К августу 2020г. нефть отыграла 80% падения (хай 46$), затем коррекция до 36$ — и финальный рывок к 57$ к концу срока Трампа. Это был V-образный выкуп, подогретый надеждами на вакцины и рекордными сокращениями добычи OPEC+.

К уходу Трампа нефть восстановилась до 57$, но SPR был истощен. Это стало бомбой замедленного действия для Байдена: в 2022г. после начала СВО на Украине, США проводят крупнейшую распродажу SPR — 180 млн баррелей за 7 месяцев. В 2023г. запасы падают до 400 млн баррелей — уровень 1984 года. Сейчас США в ловушке: чтобы пополнить SPR, нужно сбить цены до 55–50$. Войны на Ближнем Востоке, СВО на Украине, санкции против РФ и спрос Азии — всё это пока не даёт пойти нефти вниз.
Сейчас SPR напоминает опустевший сундук сокровищ: чтобы его заполнить, США нужен кризис...

Если этот пост заставил вас задуматься о том, как политика влияет на цену нефти — поделитесь им, обсудите с друзьями. И главное — следите за новостями, когда США объявят о закупках нефти и выйдет релиз от EIA — готовьтесь к импульсным движениям в коридоре 50–60$, это уже будут совсем другие американские горки, чем те, которые мы видели недавно в апреле 2025г.

⬛️
📈 ❤️🔴🔴🔴🔴🔴🔴💔🔴🔴🔴
❤️🔴🔴🔴🔴🔴

Многие уже видели, как я применяю нити Спуда для поиска зон покупок или продаж в терминале Quik. Я написал этот индикатор для платформы TradingView, это не грааль, а инструмент, который визуализирует зоны перекупленности|перепроданности четче чем классический стохастик или RSI.

Что в нем особенного:
🔘 Точность: алгоритм учитывает несколько таймфреймов для снижения ложных сигналов.
🔘 Наглядность: цветовые маркеры и зоны упрощают чтение графика.
🔘 Адаптивность: подходит для товарного рынка, индексов, акций и даже криптовалют.

📈 Ссылка на индикатор для TradingView:
https://ru.tradingview.com/script/RSdoHo0P-spuds-stochastic-thread-theory-tslab-trading/

Друзья, кто недавно присоединился, информирую, что к данному каналу привязан большой и активный чат 🏪 где Вы можете общаться и взаимодействовать с единомышленниками, которые активно делятся своими уникальными прогнозами и видениями, каждый может высказать свои мысли и получить обратную связь.

Ссылка на чат ➡️ Trading chat 💭

⬛️
🛢 🅱️ 🩸 🩸 🩸 🩸 🩸

Дневной график уже начал говорить о перекупленности и развороте, свеча закрылась, сформировав паттерн "падающая звезда" - сетап завершения растущего тренда и перехода к снижению цены. Этот паттерн особенно эффективен на уровнях сопротивления/предыдущих максимумах, так же высокий объём торгов при формировании паттерна подтверждает намерения продавцов — вчера отвалились от отметки 67.80, а 67.70 был хай от 23 апреля и потом цена провалилась до 59.52 на -13% или более чем на 8$. Текущие объёмы торгов были выше предыдущих двух дней, а рост был существенный и составил +3,55%, на пике рост вчера доходил до +4.70% в общей сложности.

На 4х часовике отчётливо видно 2 гэпа, первый на отметке 62,80, но предыдущие межконтрактные свечи квик успешно затёр от старого контракта, а я успел там сделать засечку в момент склейки. У амеров так же есть гэпы на тикере BZ на отметке 62.68 и 60.93 по WTI, поэтому первые цели по снижению в диапазоне 62.70-62.85 по-нашему фьючу. Второй гэп на отметке 60.55, но его думаю не с первого захода осилим, через какой-то отскок вверх я думаю пойдём его закрывать. Учитывая всё вышеизложенное, я предлагаю зафиксировать шорт на отметке 62.85, что будет равно падению нефти чуть более 5% или 3,5$.

🎯 – 62.85$-62.75$, 60.55$-60.60$

⛔️ – 68.00$
⬛️

🇮🇷 Все выходные мы с вами наблюдали обсуждения о том, решится ли Иран перекрыть Ормузский пролив и к какому хаосу на рынках нефти и газа всё это может привести. Давайте поразмышляем на эту тему.

🗺 Ормузский пролив — это ключевая морская артерия, соединяющая Персидский залив с Оманским заливом. В самой узкой точке (между берегами Ирана и Омана) его ширина составляет всего 33 км. Через этот «узел» ежедневно проходит 20% мировых поставок нефти (около 17 млн. баррелей) и 30% сжиженного природного газа. Его закрытие означает мгновенный удар по глобальным рынкам энергоносителей, что делает его главной картой в руках Ирана.

Почему Иран угрожает закрыть пролив❓
1️⃣ Ответ на давление США и Израиля:после авиаударов Израиля по ядерным объектам Ирана Тегеран демонстрирует готовность использовать «рычаг Ормуза» для отвлечения внимания или компенсации потерь.
2️⃣ Шантаж ради санкций:Иран хочет показать, что его развитие ядерной программы может обойтись мировой экономике слишком дорого.
3️⃣ Поддержка союзников:угрозы привлекают внимание России и Китая, которые могут выступить посредниками, чтобы избежать коллапса.

Возможные сценарии развития событий.
1️⃣ Краткосрочное закрытие пролива (от нескольких часов до недель).
Экономические последствия: резкий скачок цен на нефть (от 20% и выше) из-за паники на рынках. Рост цен на топливо и логистику, что ударит по потребителям и промышленности. Падение курсов валют развивающихся стран, зависящих от импорта энергоносителей.
Военная реакция: США и их союзники (Бахрейн, Саудовская Аравия) могут начать операцию по принуждению Ирана открыть пролив. Это чревато столкновениями на море и дальнейшей эскалации конфликта.
Дипломатия: ЕС и Китай попытаются смягчить конфликт, предложив компромисс, например, ослабление санкций в обмен на доступ к проливу.

2️⃣ Длительное закрытие (месяцы).
Глобальный кризис: цены на нефть могут превысить $100-150 за баррель, что вызовет рецессию в Европе, Азии и даже США. Страны-потребители (Япония, Южная Корея, Индия) столкнутся с дефицитом топлива, что остановит промышленность и транспорт.
Альтернативные маршруты: Саудовская Аравия и ОАЭ активируют трубопроводы «East-West» (пропускная способность 4,8 млн баррелей в день), но это не компенсирует весь объем. Россия и Китай увеличат поставки энергоносителей через Восточную Европу и Шелковый путь, но это медленнее и дороже.
Эскалация в полномасштабную войну: США могут атаковать иранские военные объекты, включая порты и базы ВМС. Иран ответит ракетными ударами по базам США в регионе и захватом танкеров.
Геополитические последствия: Разрушение инфраструктуры Персидского залива (нефтеперерабатывающие заводы, порты). Раскол международного сообщества: Китай и Россия осудят США.

❌ Насколько выгодно Ирану закрывать пролив❓
Риски для Ирана: санкции усилятся, доходы от экспорта нефти исчезнут. Иран не выдержит прямого противостояния с флотом США. Даже союзники (Россия, Китай) не рискнут открыто поддержать закрытие пролива, так как это ударит по их экономикам.
Плюсы/польза: Иран демонстрирует свою важность в регионе, что может усилить влияние среди шиитских группировок. Возможность выторговать смягчение санкций или признание ядерного статуса.

🔎 Были ли подобные случаи в истории❓
1979 год: после исламской революции в Иране пролив закрывался на 2 дня из-за хаоса в стране. Цены на нефть выросли на 30%.
1984–1988 годы: во время ирано-иракской войны обе стороны атаковали танкеры в проливе. США организовали эскорт для кувейтских танкеров. Цены на нефть выросли на 50-70%.
2019 год: Иран захватил британский танкер в Ормузе в ответ на санкции. Пролив оставался открытым, но напряжение достигало максимума, скачок цены на нефть +5%.

🤔 Иран блефует или есть реальная угроза❓
Я думаю, что Иран скорее использует угрозу закрытия пролива как тактический ход. Полное перекрытие — это самоубийство для его экономики и повод для военного ответа. Однако даже краткосрочные провокации (минирование пролива, атаки на танкеры) могут вызвать колебания на рынке и заставить Запад и США сесть за стол переговоров.

👋 Дорогие друзья, в этот прекрасный день моего рождения открываю набор в закрытый Telegram чат и спец. группы с оповещениями по различным активам. Коротко изложу, чем это может быть полезно для Вас:

▶️ Онлайн идеи от опытных трейдеров с опытом торговли от 10-25 лет, которые прошли кризисы 1998/2008г. Постоянная обратная связь на протяжении всей торговой сессии и общение с единомышленниками 24/7.

📊 Каждое утро на открытии рынка я делаю мини-обзоры по нитям Спуда на газ, нефть, юань, РТС/МХ, евро/доллар, серебро, золото, палладий и какао – всё это даёт понять направление движения в течении дня/недели.

📊 Далее выгружаю данные по американским опционам с Barchart по двум видам американского природного газа European и American style, нефти WTI/Brent, золоту и серебру – для этого специально был оформлен платный доступ к тарифу Premier, который даёт возможность выгружать данные онлайн без задержек в реальном времени и в неограниченном количестве.

💯 Главным преимуществом моего сервиса являются оповещения о крупных покупках/продажах на американской бирже NYMEX, ведь все товарные фьючерсы Мосбиржи ходят за базовыми активами c NYMEX’а, например 19 июня в природном газе на американском контракте была обнаружена продажа на 40 000 контрактов, по деньгам это объём на 140 000 000$, это очень крупная чистая продажа актива за 1 секунду времени. После этого газ упал с 4.050 до 3.400, и таких примеров не мало. Поэтому следить за крупными участниками американской биржи это очень важно, особенно кто застревал в газе это знают, как важно вовремя зарезать лося, перевернуться и ещё потом выйти с профитом. Пример оповещения о так называемых клаудах (Clouds) как аналог в программе SBPro:
🇺🇸 🔥: sᴇʟʟᴇʀs [ -40294 ] 🔴 4.053

🔎 В течении всего торгового дня для Вас также будут приходить оповещения о внебиржевых сделках по газу, нефти, золоту, валютам, и индексам РТС/Мосбиржи. Это умные деньги, которые не оставляют своего следа в параметре «Volume», а только отображаются в открытом интересе, выглядит оповещение так:
𝐃𝐀𝐑𝐊 𝐏𝐎𝐎𝐋 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐕𝐈𝐓𝐘 🔥: 𝐕𝐎𝐋𝐔𝐌𝐄: 1677 ┃ 𝐏𝐑𝐈𝐂𝐄: 3.463 #вба

🔎 Также очень важны оповещения по изменению дельты открытого интереса юридических лиц, мною накоплены данные с 2021 года по различным активам и есть чёткие цифры по экстремумам до скольки юр.лица могут наращивать шорт или лонг, а значит уже есть ориентиры откуда будет разворачиваться цена. Дельты юр.лиц доступны на нефть, газ, РТС, МХ, золото, серебро, юань/рубль, доллар/рубль и евро/доллар, выглядит это так:
🜂 ОИ юр.лиц 🔥: -170788 [-2036], в скобках изменение кол-ва контрактов за 5 минут.
Ещё есть оповещения о резком увеличении/снижении открытого интереса:
𝗢𝗜 🔥: ➚ 𝐒𝐏𝐈𝐊𝐄𝐃 ❲ 5294 ❳
𝗢𝗜 🔥: ➘ 𝐃𝐑𝐎𝐏𝐏𝐄𝐃 ❲ -11230 ❳, в скобках на какое кол-во контрактов упал/вырос ОИ.

🆕 Из новшеств этого месяца - я добавил обнаружения крупных покупок/продаж по различным ETF фондам, таким как ᴜʟᴛʀᴀꜱʜᴏʀᴛ ᴋᴏʟᴅ, ʙᴏɪʟ, ꜱᴘᴅʀ ɢᴏʟᴅ ғᴜɴᴅ, ꜱɪʟᴠᴇʀ ꜰᴜɴᴅ, ᴜʟᴛʀᴀsʜᴏʀᴛ ᴡᴛɪ, ᴡᴛɪ ᴏɪʟ ғᴜɴᴅ, выглядят оповещения так:
🇺🇸 ᴜʟᴛʀᴀꜱʜᴏʀᴛ ᴋᴏʟᴅ: ʙᴜʏᴇʀs [ 1168 ] 🟢

🤖 Также есть краткосрочные алгоритмы на газ, нефть, золото, фьючерс РТС, МХ и Si. В перспективе серебро, юань и весь спектр высоколиквидных фьючерсов.

🔄 Автоматический информатор по контанго/бэквордации на газ, нефть, RTS / IMOEX, который сигнализирует об увеличении или сокращении разницы между базовым активом на NYMEX и нашим контрактом.

Согласитесь, что получить доступ ко всему перечисленному функционалу – это бесценно и означает быть во всеоружии на рынке. Присоединяйтесь к мощному комьюнити закрытого чата, если хотите и дальше развиваться в трейдинге.

📩 Для связи: @BalabanovAA

🔥 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤

На всех старших ТФ формируется лонг, особенно это видно на дневке, её очень хорошо утрамбовали по нитям в зоне перепроданности + по недельному ТФ газ льётся уже 3-ю неделю подряд. Также признаками разворота является дельта юридических лиц, которая вчера была на максимально исторических значениях и была равна минус 207 091 контрактов, сейчас она уже минус 180 460 контрактов, то есть уже более 27 тысяч контрактов по шортам юрики начали закрывать позиции. Ещё за рост говорят американские опционы, вчера была замечена серьёзная активность на 4.000 страйке у колов и + путы фиксили профит на 3.150-3.250, возможно они же и сделали перекладку на рост.

❗️ — 3.320, 3.450, 3.550

⛔️ — 3.100

Рейтинг крупнейших стран по запасам природного газа

На рисунке представлены 10 стран с крупнейшими в мире запасами природного газа, страны сгруппированы и раскрашены по регионам, данные предоставлены Управлением энергетической информации США (Energy Information Administration, EIA).

Запасы природного газа в трлн. куб. футов:

🇷🇺 Россия 🌟🌟🌟🌟 1688 — Европа/Азия
🇮🇷 Иран 🌟🌟🌟🌟🌟 1200 — Б. Восток
🇶🇦 Катар 🌟🌟🌟🌟🌟 843 — Б. Восток
🇺🇸 США 🌟🌟🌟🌟🌟 615 — Сев. Америка
🇹🇲 Туркменистан 🌟🌟 400 — Азия
🇸🇦 С. Аравия 🌟🌟🌟🌟 336 — Б. Восток
🇦🇪 ОАЭ 🌟🌟🌟🌟🌟 290 — Б. Восток
🇨🇳 Китай 🌟🌟🌟🌟🌟 265 — Азия
🇳🇬 Нигерия 🌟🌟🌟🌟 209 — Африка
🇻🇪 Венесуэла 🌟🌟🌟 195 — Юж. Америка

Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, составляющими 1688 триллионов кубических футов. Она имеет на 40% больше газа, чем Иран, и почти в три раза больше, чем США.

На три ведущие страны — Россию, Иран и Катар — приходится 51% мировых запасов — 3,7 квадриллиона кубических футов из оценочных 7,3 квадриллиона мировых запасов. Эта тройка лидеров остаётся неизменной с 2023 года.

В целом на долю этих 10 крупнейших стран приходится 83%, или более четырех пятых мировых резервов. Европа, когда-то сильно зависящая от российского газа, прилагает усилия по диверсификации своих источников энергии и созданию инфраструктуры импорта СПГ.

Рейтинг крупнейших стран по запасам нефти

Запасы сырой нефти в млрд. баррелей:

🇻🇪 Венесуэла 🌟🌟 303 — член ОПЕК
🇸🇦 С. Аравия 🌟🌟 267 — член ОПЕК
🇮🇷 Иран 🌟🌟🌟 209 — член ОПЕК
🇨🇦 Канада 🌟🌟🌟 163
🇮🇶 Ирак 🌟🌟🌟🌟 145 — член ОПЕК
🇦🇪 ОАЭ 🌟🌟🌟🌟 113 — член ОПЕК
🇰🇼 Кувейт 🌟🌟🌟 102 — член ОПЕК
🇷🇺 Россия 🌟🌟🌟 80 — член ОПЕК+
🇺🇸 США 🌟🌟🌟🌟 74
🇱🇾 Ливия 🌟🌟🌟 48 — член ОПЕК

Хоть и Венесуэла возглавляет список благодаря крупному открытию нефтяного месторождения в 1920-х годах, гиперинфляция и санкции США против режима Мадуро разрушают её экономику. В 2024 году экспорт нефти обеспечивал 58% государственного бюджета, однако добыча резко сократилась. Более того, страна столкнулась с одним из самых серьёзных экономических спадов в современной истории. С 2013 года ВВП на душу населения упал на 68%.

Для сравнения, Саудовская Аравия в 2023 году добывала более 11 миллионов баррелей сырой нефти в сутки, уступая по этому показателю только США. Имея одни из самых низких в мире показателей себестоимости добычи, Саудовская Аравия, по оценкам, выйдет на уровень безубыточности при цене на нефть в 35 долларов за баррель.

На третьем месте находится Иран с запасами нефти в 209 миллиардов баррелей, за ним следует Канада с запасами в 163 миллиарда баррелей.

В целом, почти 14% мировой добычи нефти находится под санкциями, в основном в странах ОПЕК+.

🔥 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤

Все цели из прошлого вью выполнены, а именно — 3.320, 3.450, 3.550. Теперь настал момент для того, чтобы остудить перегретые ростом часовики и дневной таймфрейм. Газ технично ходит в каналах и отбивается от трендовых наклонных линий, это очень хорошо видно по дневке.
Из наблюдений: последние 2 недели пристально следя за дельтой юридических лиц я пришёл к тому, что у них происходит какой то хаос, весь этот рост они только лишь закрывали шорты, а физики получается забирали профит с этого движения в 400 пунктов, мне искренне жаль этих юриков-дуриков и надеюсь они исправятся в будущем, и рад за Вас, кто лонговал со мной от 3.250. Надеюсь, будущее движение от шорта мы с вами также успешно заберём. 🜂 ОИ юр.лиц сейчас равна минус 22 434 контрактов, смею предположить что сейчас юр.лица реабилитируются, а физики продолжат лонговать в надежде увидеть 3.800-4.000 и мы с хорошим ускорением полетим вниз.

❗️ — 3.385, 3.320, 3.280

⛔️ — 3.605

📊 Фьючерс на индекс Мосбиржи

Все таймфреймы в перекупленности — 2х-4х часовики и дневка. Как правило после такого происходит хорошая коррекция примерно на 10 000 пунктов. Так же виден пГиП (перевёрнутая голова и плечи) с целью на 284 000, далее отрисовка правого плеча — это подразумевает рост до 297 500 - 298 000, потом тест уровня шеи сверху вниз и дальнейший рост запилами до 330 000. Какой то позитивный фон впереди будет, что такой рост нас ждёт, ещё будущий рост подтверждает и недельный ТФ (его нет на скрине), нити только-только выскочили из зоны перепроданности.

Доброго вечера дорогие трейдеры газа и не только! Получился достаточно длинный лонгрид, но уверен он точно того стоит и вам понравится.

Вчера мы стали свидетелями исторического события в природном газе по открытым позициям участников на Мосбирже. Произошло обновление экстремумов дельт физических и юридических лиц (нетто-позиций|лонг минус шорт) за последние 4 года.

Вчера в 21:50 дельта юридических лиц показала экстремально-рекордно низкое значение за всю историю торгов природного газа на Мосбирже —363,963 контракта. Юр.лица (умные деньги, хеджеры, фонды) сформировали рекордную чистую шорт-позицию.

Дело было так: в прошлую пятницу газ закрылся по 3.576, все выходные я конечно же переживал за свой открытый шорт в пятницу, взятый с 3.602 в 16:25мск по своей квадро-стратегии + нити Спуда говорили о сильном перегреве газа (пост был на канале), расписывать стратегию не буду, ибо речь не о ней. Так вот, на закрытии в пятницу дельта юриков была равна —8 624, то есть слегка отрицательной, а уже на утро понедельника она равнялась —32 919 контрактов, цена рухнула к концу дня в понедельник и закрылась на отметке 3,325, при этом дельта юр.лиц составила —159 877 контрактов, физики лонговали как не в себя и некоторые даже начали что то подозревать 👀 А во вторник утром цена открылась на 3.324 и с дельтой юр.лиц равной —158 094 и к обеду цена уже совершила перелой на 3.229, к закрытию вечерней сессии вторника цена отрисовала клоуз на 3.272 с дельтой —238 160. Утром в среду открылись по 3.251 и дельтой в —234 829 и уже ближе к закрытию торгов в 21:50 оформили абсолютный рекорд по дельте —363 963 контракта, закрытие дня сделали по 3.081 с дельтой —347 339, получается около 16к лонгов ликвиднули и юрики об них пофиксили свои профитные шорты, всё по технике. Я думаю, что очень много кто лонганул и не хотел пропустить ракету с 3.500-3.550-3.600 в надежде на 3.750-3.800-4.000 - я этот сантимент увидел по различным чатам, все прям были воодушевлены ростом с 3.200 до 3.600 и говорили: "Ооооо узнаю старый добрый газ, наконец то начался растущий тренд" 😂 Ужас, одним словом.

Рынок, как отлаженный механизм, жестко вымыл перегретые лонги с толпой физиков, отправив цену с 3.325 до 3.077 на маржин-колах. Классика жанра.

На текущий момент написания поста юр.лица начали фиксировать рекордную прибыль по шортам: чистый шорт сократился до —306 248 (—58k за день). Физики продолжают капитулировать (закрыто —30k лонгов), но их чистый лонг (~306k) все еще огромен и опасен. Совокупный ОИ рухнул на —83k – это признак массовых маржинколов.

По дальнейшему развитию событий я думаю, что экстремальный шорт юриков создает риск шорт-сквиза/шортокрыла. Любой лонговый импульс у 3.100 может дать резкий, но короткий отскок до 3.15-3.20. Так как в следующий понедельник наш контракт на вечерке уже "встанет", то рекомендую уже переходить на новый контракт. Пробой 3.000 открывает дорогу на 2.85-2.80.

Пока физики остаются в гигантских чистых лонгах, а юрики – в значительных чистых шортах, давление вниз – это доминирующий сценарий. Скорее всего юр.лица будут использовать свою силу для добавки в шорт, разворот вверх думаю возможен при массовом закрытии шортов юриками или агрессивного набора лонга пи этом параллельно по пути скидывая старые шортЫ, пока мы наблюдаем лишь фиксацию.

Из всего этого напрашивается вывод, что рынок газа продемонстрировал "мастер-класс" по тому, как юр.лица работают против толпы. Экстремум по дельте пройден, началась фиксация, но медвежий тренд не сломан. Будьте готовы к волатильности, особенно у 3.000. Торгуйте осторожно, уровни и риск-менеджмент — ваши главные союзники. Пока не вижу причин делать ставки против институционалов в лонг. Всем успеха и профита торгах! Надеюсь этот разбор полётов в газе был для вас полезным.

🔥 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤

Вчера под закрытие торгов на NYMEX были обнаружены аномальные активности у опционов PUT на 2.000, 2.500 и 2.750 страйках, если честно, то первый раз такое вижу, выгружаю их с мая на каждодневной основе — обычно большие активности происходят в пределах 500 пунктов у колов/путов, а тут прям кто-то проявил активность за 1000+ от текущей цены (3.162) и объёмы заходили огромные.

Едем на 2.750 - 2.500 - 2.000 ?

Ссылка на чат ➡️ @World_Trading_Chat 💬

Всех рад приветствовать! Наконец то могу вам презентовать алгоритм, в основе которого заложена логика индикатора Clouds от SBPro (показывает большие вливания объемов в рынок), но с ещё более детальными доработками и улучшениями.

🔥 Параметры стратегии
Инструмент: фьючерс Henry Hub Natural Gas (NYMEX)
Период теста: 12.11.2024 – 15.07.2025 (~8 месяцев)
Таймфрейм: 1 секунда, история именно с биржи NYMEX

🔎 Логика стратегии основана на кластерном анализе “облаков” сделок:
🔘фильтр по объему и количеству баров
🔘проверка перевеса BID/ASK по сделкам и объему
🔘после формирования облака цена должна подтвердить импульс движением в несколько шагов
🔘входы в сторону дисбаланса
🔘выходы:
- динамические стопы и тейки по ATR (разные множители для лонгов и шортов)
- при появлении противоположного скопления объёма облаков продавца или покупателя

📉 Результаты теста на 1 контракт:
🔘Количество сделок: 248, 1 сделка раз в 1-1,5 дня, 141 лонгов и 107 шортов
🔘Винрейт: 60.9%, из 100 сделок 61 сделка прибыльная
🔘Средняя сделка: +40 пунктов
🔘Средний профит: +101 пункт
🔘Средний убыток: –57 пунктов
🔘Максимальный убыток: –223 пункта
🔘График доходности — плавный рост с короткими сериями просадок
🔘Profit Factor: 2.86, это считается высоким показателем, он показывает эффективность управления риском, на каждый 1$ убытка стратегия зарабатывает 2.86$ прибыли. Это один из главных показателей качества стратегии, показывающий во сколько раз общая прибыль больше убытков.
🔘Recovery Factor: 21.66, это показатель, который измеряет, насколько эффективно стратегия восстанавливается после просадки. Стратегия почти не залипает в убытках, риск-профит отличный, если совсем простым языком, то каждый доллар просадки приносит 21 доллар прибыли.
🔘Итоговый результат : +9962 пунктов минус комиссия ~500 пунктов = 9470 пунктов, это в среднем 1184 пункта в месяц, естественно торговать на всё депо/плечи нельзя, так как есть просадка в 223 пункта, и если учесть что максимальное плечо в газе сейчас примерно х4.32, то вполне разумно уполовинить риск и делить этот профит на 2, получается 592 пункта. При депозите в 11600р. вам будет хватать работать с 1 контрактом (ГО 5800р.) и держать запас прочности, в итоге с 1 контракта плановый профит будет равен около 4755р. или +41% в месяц в абсолюте.

🛡 Почему это работает?
🔘Стратегия использует импульсы ликвидности на низком таймфрейме, где заметен перевес покупателей или продавцов.
🔘Фильтры шумов: игнорирование мелких всплесков,
🔘Гибкая защита капитала: ATR-стопы и тейки позволяют адаптироваться к волатильности.

🖥 Кому подойдет стратегия: тем, кто хочет понять реальную механику всплеска больших объёмов на природном газе, и кто устал сливать свои депозиты на таком волатильном инструменте как газ. Также она будет интересна опытным трейдерам, торгующим внутри дня, так как алгоритм показывает направление и можно как скальпить в сторону дисбаланса баеров/селлеров, так и просто удерживать позицию по времени в среднем по статистике от 5-10 часов до 2 дней.

⚠️ Важно: стратегия не является стопроцентным граалем, но очень близка к нему! Да, она работает, и если вы новичок на рынке газа, то она способна предотвратить ваши страдания и пересиживания убытков до маржинкола, для вас уже есть чёткий стоп ~100 пунктов, оттестированный на большой 1-секундной истории и тейк-профит ~150 пунктов, поэтому вы как минимум научитесь дисциплине и перестанете спорить с рынком, будете вовремя резать убытки и переворачиваться в сторону умных денег.