МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ
#итогимесяца МАЙ 2026🔽

Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.

📊 Базовая структура портфеля:

• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — краткосрочная торговля Bitcoin и Ethereum.

📈Доходность:
За 1 месяц: +9,08%
С начала года: +1,45%
За все время: +49,83%

🛑Показатели портфеля:

CAGR, %: 29,09
Ожидаемая годовая доходность, %: 28,02
Волатильность, % в год: 21,59
Альфа Дженсена, %: 19,32
Beta: 0,31
MaxDD (за все время), %: -22,72
Коэффициент Шарпа: 1,11
Коэффициент Сортино: 1,87
Коэффициент Кальмара: 1,28
Коэффициент Трейнора: 0,77
IR (Информационный коэффициент): 0,39

🟠Показатели бенчмарка SPDR S&P 500:

CAGR, %: 19,74
Ожидаемая годовая доходность, %: 19,07
Волатильность, % в год: 14,04
MaxDD (за все время), %: -7,97
Коэффициент Шарпа: 1,08
Коэффициент Сортино: 2,07
Коэффициент Кальмара: 2,48
Коэффициент Трейнора: 0,15

_______________________
💡Портфель выступает как альтернатива классическим инвестициям, дополняя традиционные активы и повышая общую эффективность инвестиционного капитала.

Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте

В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report

*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.11.2024 по 31.05.2026

Стратегия SPLIT BARS FBS
#итогимесяца МАЙ 2026🔽

Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.

📈Доходность:
За 1 месяц: −0,69%
С начала года: +1,15%
За все время: +7,76%

🟢Показатели стратегии:

CAGR, %: 3,87
Ожидаемая годовая доходность, %: 4,38
Волатильность, % в год: 10,95
Альфа Дженсена, %: -5,40
Beta: 0,37
MaxDD (за все время), %: -11,85
Коэффициент Шарпа: -1,07
Коэффициент Сортино: -1,20
Коэффициент Кальмара: 0,33
Коэффициент Трейнора: -0,32
IR (Информационный коэффициент): 0,37

🟠Показатели бенчмарка SBMX ETF:

CAGR, %: -3,05
Ожидаемая годовая доходность, %: -1,19
Волатильность, % в год: 19,95
MaxDD (за все время), %: -21,80
Коэффициент Шарпа: -0,87
Коэффициент Сортино: -1,06
Коэффициент Кальмара: -0,14
Коэффициент Трейнора: -0,17

___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).

Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте

В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report

*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.03.2024 по 31.05.2026

Шорт по какао $COCOA
Вышел по стопу

Вход: 18 июня по $4 158
Выход: 22 июня по $4 397

Убыток в рамках риск-менеджмента: -1,12%
➖➖➖➖➖➖
Сейчас какао на ICEUS торгуется уже выше $5 200 за тонну.

Рынок начал закладывать вероятность сильного Эль-Ниньо во второй половине года. В таких условиях по многим сырьевым товарам мы будем избегать коротких позиций и искать точки входа на разворот нисходящего тренда.

Трек-рекорд по ссылке

МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ
#итогимесяца ИЮНЬ 2026🔽

Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.

📊 Базовая структура портфеля:

• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — краткосрочная торговля Bitcoin и Ethereum.

📈Доходность:
За 1 месяц: -8,72%
С начала года: -7,39%
За все время: +36,76%

🛑Показатели портфеля:

CAGR, %: 20,66
Ожидаемая годовая доходность, %: 21,39
Волатильность, % в год: 22,69
Альфа Дженсена, %: 12,01
Beta: 0,40
MaxDD (за все время), %: -22,72
Коэффициент Шарпа: 0,77
Коэффициент Сортино: 1,21
Коэффициент Кальмара: 0,91
Коэффициент Трейнора: 0,43
IR (Информационный коэффициент): 0,17

🟠Показатели бенчмарка SPDR S&P 500:

CAGR, %: 17,76
Ожидаемая годовая доходность, %: 17,35
Волатильность, % в год: 13,85
MaxDD (за все время), %: -7,97
Коэффициент Шарпа: 0,97
Коэффициент Сортино: 1,85
Коэффициент Кальмара: 2,23
Коэффициент Трейнора: 0,13

_______________________
💡Портфель выступает как альтернатива классическим инвестициям, дополняя традиционные активы и повышая общую эффективность инвестиционного капитала.

Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте

В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report

*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.11.2024 по 30.06.2026

Стратегия SPLIT BARS FBS
#итогимесяца ИЮНЬ 2026🔽

Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.

📈Доходность:
За 1 месяц: −5,67%
С начала года: −4,38%
За все время: +1,86%

🟢Показатели стратегии:

CAGR, %: 1,16
Ожидаемая годовая доходность, %: 1,80
Волатильность, % в год: 11,45
Альфа Дженсена, %: -6,05
Beta: 0,39
MaxDD (за все время), %: -11,85
Коэффициент Шарпа: -1,24
Коэффициент Сортино: -1,34
Коэффициент Кальмара: 0,10
Коэффициент Трейнора: -0,36
IR (Информационный коэффициент): 0,45

🟠Показатели бенчмарка SBMX ETF:

CAGR, %: -6,59
Ожидаемая годовая доходность, %: -4,81
Волатильность, % в год: 20,34
MaxDD (за все время), %: -21,80
Коэффициент Шарпа: -1,02
Коэффициент Сортино: -1,21
Коэффициент Кальмара: -0,30
Коэффициент Трейнора: -0,21

___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).

Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте

В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report

*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.03.2024 по 30.06.2026

С сентября 2025 года стратегия SPLIT BARS FBS и МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ находятся в коррекции. И именно в такие периоды инвестору сложнее всего сохранять дисциплину.

Когда портфель обновляет максимумы, то вопросов обычно не возникает. Но любая долгосрочная стратегия проходит не только через рост, но и через периоды снижения.

▪️Здесь важно понимать, что просадка - это не результат одной неудачной сделки или отклонения от стратегии, а естественная часть инвестиционного процесса.

Как прилив сменяется отливом, так и за фазой роста закономерно приходит фаза коррекции, и одно не существует без другого.

💡Например, стратегия Blitz FX в 2024 году находилась в коррекции почти 8 месяцев. От апрельского максимума просадка была 19,27%, а обновить пик удалось лишь в декабре. Однако уже после этого стратегия практически весь 2025 год находилась в восходящем движении. Рост от минимума составил 108,8%. (третий скрин)

➖Именно в сложные периоды особенно важно придерживаться выбранной стратегии и заранее определённого плана.

Если входить в стратегию в период роста, а выходить при первой же коррекции, то инвестор фактически покупает дорого, а продаёт дешевле. Такой подход вряд ли приведет к хорошему результату. Просадки неизбежны, а эмоциональные решения редко оказываются лучшими.


SplitBarsCapital.ru