МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ
#итогимесяца МАРТ 2026🔽
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
📊 Базовая структура портфеля:
• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — краткосрочная торговля на Bitcoin и Ethereum.
📈 Доходность:
За 1 месяц: +2,45%
С начала года: −6,79%
За все время: +37,66%
🛑 Показатели портфеля:
🟠 Показатели бенчмарка SPDR S&P 500:
_______________________
💡 Портфель выступает как альтернатива классическим инвестициям, дополняя традиционные активы и повышая общую эффективность инвестиционного капитала.
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
#итогимесяца МАРТ 2026
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — краткосрочная торговля на Bitcoin и Ethereum.
За 1 месяц: +2,45%
С начала года: −6,79%
За все время: +37,66%
CAGR, %: 25,31
Ожидаемая годовая доходность, %: 25,07
Волатильность, % в год: 22,01
Альфа Дженсена, %: 18,25
Beta: 0,45
MaxDD (за все время), %: -22,72
Коэффициент Шарпа: 0,96
Коэффициент Сортино: 1,55
Коэффициент Кальмара: 1,11
Коэффициент Трейнора: 0,46
IR (Информационный коэффициент): 0,67
CAGR, %: 9,93
Ожидаемая годовая доходность, %: 10,19
Волатильность, % в год: 12,04
MaxDD (за все время), %: -7,97
Коэффициент Шарпа: 0,51
Коэффициент Сортино: 0,80
Коэффициент Кальмара: 1,25
Коэффициент Трейнора: 0,06
_______________________
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Стратегия SPLIT BARS FBS
#итогимесяца МАРТ 2026🔽
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.
📈 Доходность:
За 1 месяц: +1,27%
С начала года: +3,53%
За все время: +10,30%
🟢 Показатели стратегии:
🟠 Показатели бенчмарка SBMX ETF:
___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
#итогимесяца МАРТ 2026
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.
За 1 месяц: +1,27%
С начала года: +3,53%
За все время: +10,30%
CAGR, %: 5,19
Ожидаемая годовая доходность, %: 5,69
Волатильность, % в год: 11,30
Альфа Дженсена, %: -5,31
Beta: 0,36
MaxDD (за все время), %: -11,85
Коэффициент Шарпа: -0,94
Коэффициент Сортино: -1,08
Коэффициент Кальмара: 0,44
Коэффициент Трейнора: -0,29
IR (Информационный коэффициент): 0,26
CAGR, %: -0,38
Ожидаемая годовая доходность, %: 1,63
Волатильность, % в год: 20,53
MaxDD (за все время), %: -21,80
Коэффициент Шарпа: -0,72
Коэффициент Сортино: -0,90
Коэффициент Кальмара: -0,02
Коэффициент Трейнора: -0,15
___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
https://www.rbc.ru/society/13/04/2026/69dc80719a7947ffaf63ef71
Процитирую Билла Вильямса:
Не слушайте экспертов!
А от псевдоэкспертов нужно убегать не оглядываясь.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обновили «Отчет инвестора»
(индивидуальный отчет по результатам инвестирования)
Ни для кого не секрет, что доходность фондов/управляющих и фактическая доходность инвестора могут отличаться из-за тайминга денежных потоков. Инвесторы осуществляют взносы и изъятия средств в разное время, при разных ценах и фазах рынка.
В новом отчете:
🔝 Диаграммы стоимости и доходности портфеля
🔝 Денежные потоки
🔝 Текущая структура портфеля
🔝 Ключевые показатели с учетом вводов/выводов
Такие отчеты мы ежеквартально направляем всем инвесторам, с которыми работаем в формате индивидуального сопровождения.
_________
По всем вопросам:
@Maxim_SBC
https://splitbarscapital.ru/#contacts
(индивидуальный отчет по результатам инвестирования)
Ни для кого не секрет, что доходность фондов/управляющих и фактическая доходность инвестора могут отличаться из-за тайминга денежных потоков. Инвесторы осуществляют взносы и изъятия средств в разное время, при разных ценах и фазах рынка.
Рассчитать все это вызывает трудности даже у опытных финансистов. Поэтому мы берем эту задачу на себя.
В новом отчете:
Такие отчеты мы ежеквартально направляем всем инвесторам, с которыми работаем в формате индивидуального сопровождения.
_________
По всем вопросам:
@Maxim_SBC
https://splitbarscapital.ru/#contacts
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ
#итогимесяца АПРЕЛЬ 2026🔽
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
📊 Базовая структура портфеля:
• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — краткосрочная торговля на Bitcoin и Ethereum.
📈 Доходность:
За 1 месяц: −0,22%
С начала года: −6,99%
За все время: +37,36%
🛑 Показатели портфеля:
🟠 Показатели бенчмарка SPDR S&P 500:
_______________________
💡 Портфель выступает как альтернатива классическим инвестициям, дополняя традиционные активы и повышая общую эффективность инвестиционного капитала.
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.11.2024 по 30.04.2026
#итогимесяца АПРЕЛЬ 2026
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — краткосрочная торговля на Bitcoin и Ethereum.
За 1 месяц: −0,22%
С начала года: −6,99%
За все время: +37,36%
CAGR, %: 23,57
Ожидаемая годовая доходность, %: 23,53
Волатильность, % в год: 21,44
Альфа Дженсена, %: 16,55
Beta: 0,24
MaxDD (за все время), %: -22,72
Коэффициент Шарпа: 0,91
Коэффициент Сортино: 1,48
Коэффициент Кальмара: 1,04
Коэффициент Трейнора: 0,83
IR (Информационный коэффициент): 0,29
CAGR, %: 16,89
Ожидаемая годовая доходность, %: 16,63
Волатильность, % в год: 14,10
MaxDD (за все время), %: -7,97
Коэффициент Шарпа: 0,90
Коэффициент Сортино: 1,68
Коэффициент Кальмара: 2,12
Коэффициент Трейнора: 0,13
_______________________
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.11.2024 по 30.04.2026
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Стратегия SPLIT BARS FBS
#итогимесяца АПРЕЛЬ 2026🔽
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.
📈 Доходность:
За 1 месяц: −1,31%
С начала года: +1,96%
За все время: +8,62%
🟢 Показатели стратегии:
🟠 Показатели бенчмарка SBMX ETF:
___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.03.2024 по 30.04.2026
#итогимесяца АПРЕЛЬ 2026
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.
За 1 месяц: −1,31%
С начала года: +1,96%
За все время: +8,62%
CAGR, %: 4,35
Ожидаемая годовая доходность, %: 4,87
Волатильность, % в год: 11,14
Альфа Дженсена, %: -5,38
Beta: 0,37
MaxDD (за все время), %: -11,85
Коэффициент Шарпа: -1,02
Коэффициент Сортино: -1,15
Коэффициент Кальмара: 0,37
Коэффициент Трейнора: -0,31
IR (Информационный коэффициент): 0,33
CAGR, %: -2,09
Ожидаемая годовая доходность, %: -0,15
Волатильность, % в год: 20,28
MaxDD (за все время), %: -21,80
Коэффициент Шарпа: -0,81
Коэффициент Сортино: -1,00
Коэффициент Кальмара: -0,10
Коэффициент Трейнора: -0,16
___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.03.2024 по 30.04.2026
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Решил отправить ТГ-канал нейронке Клауд для анализа. Он конечно похвалил за открытость, отчеты и выделил на фоне конкурентов, но контента говорит мало - нужны разборы сделок и не только.
Сегодня утром закрыл лонг по цене 111,68$ за баррель.
Покупка была 8 мая по цене 105,27$.
Взяли +3,21% (641 пункт)
Риск был в районе 1,10% (215 пунктов)
Cоотношение риска и прибыли 1 к 2,9
Классический сетап "импульс-коррекция", но входил не без сомнений, т.к. условия были далеко не идеальны.
Выход из сделки по закрытию за 5-барной линией баланса текущего таймфрейма, как раз перед проливом котировок.
В данный момент на активных стратегиях удерживаю шорт по EUR/USD и Эфиру, лонг по Procter & Gamble и Ford Motor Company.
Ну чтож, будем исправляться и начнем со свежей сделки по нефти марки Brent на стратегии Блиц FX
Сегодня утром закрыл лонг по цене 111,68$ за баррель.
Покупка была 8 мая по цене 105,27$.
Взяли +3,21% (641 пункт)
Риск был в районе 1,10% (215 пунктов)
Cоотношение риска и прибыли 1 к 2,9
Классический сетап "импульс-коррекция", но входил не без сомнений, т.к. условия были далеко не идеальны.
Выход из сделки по закрытию за 5-барной линией баланса текущего таймфрейма, как раз перед проливом котировок.
В данный момент на активных стратегиях удерживаю шорт по EUR/USD и Эфиру, лонг по Procter & Gamble и Ford Motor Company.
Закрыл сделку по Ford Motor $F
Покупка 13 мая по цене $12.37 за акцию
Продажа 2 июня по $16.16
Взяли +7,56% (379 пунктов)
Риск был в районе 1,96% (99 пунктов)
Cоотношение риска и прибыли 1 к 3,8
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Трек-рекорд по ссылке
Покупка 13 мая по цене $12.37 за акцию
Продажа 2 июня по $16.16
Взяли +7,56% (379 пунктов)
Риск был в районе 1,96% (99 пунктов)
Cоотношение риска и прибыли 1 к 3,8
Вход был как по учебнику, а вот выход нестандартный.
Бумага в пике выросла почти на 50% всего за 12 торговых дней, что очень похоже на "длинный хвост" - движение, после которого нередко следуют такие же сильные откаты. Стараемся такое не держать
Трек-рекорд по ссылке
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ
#итогимесяца МАЙ 2026🔽
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
📊 Базовая структура портфеля:
• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — краткосрочная торговля Bitcoin и Ethereum.
📈 Доходность:
За 1 месяц: +9,08%
С начала года: +1,45%
За все время: +49,83%
🛑 Показатели портфеля:
🟠 Показатели бенчмарка SPDR S&P 500:
_______________________
💡 Портфель выступает как альтернатива классическим инвестициям, дополняя традиционные активы и повышая общую эффективность инвестиционного капитала.
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.11.2024 по 31.05.2026
#итогимесяца МАЙ 2026
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — краткосрочная торговля Bitcoin и Ethereum.
За 1 месяц: +9,08%
С начала года: +1,45%
За все время: +49,83%
CAGR, %: 29,09
Ожидаемая годовая доходность, %: 28,02
Волатильность, % в год: 21,59
Альфа Дженсена, %: 19,32
Beta: 0,31
MaxDD (за все время), %: -22,72
Коэффициент Шарпа: 1,11
Коэффициент Сортино: 1,87
Коэффициент Кальмара: 1,28
Коэффициент Трейнора: 0,77
IR (Информационный коэффициент): 0,39
CAGR, %: 19,74
Ожидаемая годовая доходность, %: 19,07
Волатильность, % в год: 14,04
MaxDD (за все время), %: -7,97
Коэффициент Шарпа: 1,08
Коэффициент Сортино: 2,07
Коэффициент Кальмара: 2,48
Коэффициент Трейнора: 0,15
_______________________
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.11.2024 по 31.05.2026
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Стратегия SPLIT BARS FBS
#итогимесяца МАЙ 2026🔽
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.
📈 Доходность:
За 1 месяц: −0,69%
С начала года: +1,15%
За все время: +7,76%
🟢 Показатели стратегии:
🟠 Показатели бенчмарка SBMX ETF:
___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.03.2024 по 31.05.2026
#итогимесяца МАЙ 2026
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.
За 1 месяц: −0,69%
С начала года: +1,15%
За все время: +7,76%
CAGR, %: 3,87
Ожидаемая годовая доходность, %: 4,38
Волатильность, % в год: 10,95
Альфа Дженсена, %: -5,40
Beta: 0,37
MaxDD (за все время), %: -11,85
Коэффициент Шарпа: -1,07
Коэффициент Сортино: -1,20
Коэффициент Кальмара: 0,33
Коэффициент Трейнора: -0,32
IR (Информационный коэффициент): 0,37
CAGR, %: -3,05
Ожидаемая годовая доходность, %: -1,19
Волатильность, % в год: 19,95
MaxDD (за все время), %: -21,80
Коэффициент Шарпа: -0,87
Коэффициент Сортино: -1,06
Коэффициент Кальмара: -0,14
Коэффициент Трейнора: -0,17
___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.03.2024 по 31.05.2026
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сколько грамм у вас в портфеле?
Порадуемся за Павла Дурова: Gram возвращается!
В ближайшее время Toncoin (TON) станет Gram (GRAM). Изменятся название токена, тикер и логотип.
Порадуемся за Павла Дурова: Gram возвращается!
В ближайшее время Toncoin (TON) станет Gram (GRAM). Изменятся название токена, тикер и логотип.
Так как в портфеле у нас есть TON, важно помнить: любые предложения "добрых" людей помочь обменять или конвертировать TON в GRAM являются скамом. Ребрендинг пройдет автоматически.