МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ
#итогимесяца ФЕВРАЛЬ 2026☝️
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
📊 Базовая структура портфеля:
• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — активная краткосрочная торговля на Bitcoin.
📈 Доходность:
За 1 месяц: −3,05%
С начала года: −9,02%
За все время: +34,37%
🛑 Показатели портфеля:
🟠 Показатели бенчмарка SPDR S&P 500:
_______________________
💡 Портфель выступает как альтернатива классическим инвестициям, дополняя традиционные активы и повышая общую эффективность инвестиционного капитала.
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
#итогимесяца ФЕВРАЛЬ 2026
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — активная краткосрочная торговля на Bitcoin.
За 1 месяц: −3,05%
С начала года: −9,02%
За все время: +34,37%
CAGR, %: 24,80
Ожидаемая годовая доходность, %: 24,80
Волатильность, % в год: 22,73
Альфа Дженсена, %: 14,53
Beta: 0,58
MaxDD (за все время), %: -22,72
Коэффициент Шарпа: 0,91
Коэффициент Сортино: 1,48
Коэффициент Кальмара: 1,09
Коэффициент Трейнора: 0,36
IR (Информационный коэффициент): 0,45
CAGR, %: 15,10
Ожидаемая годовая доходность, %: 14,72
Волатильность, % в год: 11,12
MaxDD (за все время), %: -7,97
Коэффициент Шарпа: 0,96
Коэффициент Сортино: 1,68
Коэффициент Кальмара: 1,89
Коэффициент Трейнора: 0,11
_______________________
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Стратегия SPLIT BARS FBS
#итогимесяца ФЕВРАЛЬ 2026🔼
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.
📈 Доходность:
За 1 месяц: +1,22%
С начала года: +2,02%
За все время: +8,68%
🟢 Показатели стратегии:
🟠 Показатели бенчмарка SBMX ETF:
___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
#итогимесяца ФЕВРАЛЬ 2026
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.
За 1 месяц: +1,22%
С начала года: +2,02%
За все время: +8,68%
CAGR, %: 4,75
Ожидаемая годовая доходность, %: 5,30
Волатильность, % в год: 11,53
Альфа Дженсена, %: -5,98
Beta: 0,37
MaxDD (за все время), %: -11,85
Коэффициент Шарпа: -0,97
Коэффициент Сортино: -1,11
Коэффициент Кальмара: 0,40
Коэффициент Трейнора: -0,31
IR (Информационный коэффициент): 0,19
CAGR, %: 0,14
Ожидаемая годовая доходность, %: 2,23
Волатильность, % в год: 20,95
MaxDD (за все время), %: -21,80
Коэффициент Шарпа: -0,68
Коэффициент Сортино: -0,86
Коэффициент Кальмара: 0,01
Коэффициент Трейнора: -0,14
___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Плановая ребалансировка крипто-портфеля Conscryptus
🔽 Уменьшили доли:
Toncoin
🔼 Увеличили доли:
Cardano
Dogecoin
⚙ Состав портфеля не изменился
📊 Следующая ребалансировка: 6 апреля
Коротко по рынку:
_____________
* Ребалансировка — это процесс приведения инвестиционного портфеля в первоначальное соотношение активов, которое соответствует нашей инвестиционной стратегии. Проводится раз в 28 дней.
SplitBarsCapital.ru
Toncoin
Cardano
Dogecoin
Коротко по рынку:
Крипта остается волатильной, пятый месяц подряд медведи продавливают все ниже и ниже. Но в моменте отмечу, что сейчас Биткоин держится относительно устойчиво, несмотря на «Эпическую ярость» и тот факт, что мы уже одной ногой перешли в режим Risk-Off.
_____________
* Ребалансировка — это процесс приведения инвестиционного портфеля в первоначальное соотношение активов, которое соответствует нашей инвестиционной стратегии. Проводится раз в 28 дней.
SplitBarsCapital.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Один из самых простых и доступных инструментов для этого в России — индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС).
💡Для нас, частных инвесторов, возможность освободить практически весь доход от налогообложения и при этом ежегодно возвращать 13-22% от взносов — это не просто налоговая оптимизация, а по сути чистый, безрисковый источник альфы:
— получаем возврат НДФЛ независимо от того, как отработал портфель
— налог не “съедает” прибыль, и капитал растёт быстрее за счёт сложного процента
В рамках стратегии SPLIT BARS FBS использование ИИС позволяет дополнительно повысить эффективность инвестиций. Сейчас как раз с клиентами завершили подачу документов и оформили налоговый вычет по ИИС — 52 000 ₽ за прошлый год.
При этом важно понимать: государство постепенно увеличивает минимальный срок владения ИИС для получения налоговых льгот. Поэтому в ряде случаев имеет смысл открыть ИИС уже сейчас, даже если вы не планируете его пополнять еще несколько лет — срок начинает идти с момента открытия.
ИИС — это инфраструктура для системного наращивания капитала с налоговым преимуществом. И чем раньше он встроен в вашу систему, тем сильнее эффект на дистанции.
SplitBarsCapital.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Добавить тут мне особо нечего. На таких экстремумах любая релевантная торговая идея на вес золота
⬇️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Активы / Е. Ходченков/
Индекс мировой неопределенности. На какой мы отметке?
Есть вполне официальный "барометр мировой неопределенности". Построен он просто: исследователи берут экономические обзоры по странам и считают в них число упоминаний на тему неопределенности, нестабильности и похожих понятий.
Настолько много тумана в экономике и политике не было ни во время ковидного локдауна, ни в 2008-м, ни после атаки на башни-близнецы.
➡️ Для инвесторов наступил период проверки всех активов на прочность. Ценность качества вашей стратегии резко возросла.
Проекты, которые держались только на дешевом капитале и рассчитывали на идеальный сценарий, уязвимы как никогда.
Так что если вам стало труднее планировать, делать долгосрочные вложения в бизнес, наращивать капитал - это не у вас проблема. Это мир стал предельно неопределенным.
Есть вполне официальный "барометр мировой неопределенности". Построен он просто: исследователи берут экономические обзоры по странам и считают в них число упоминаний на тему неопределенности, нестабильности и похожих понятий.
Сейчас этот барометр на рекордной отметке за всю историю наблюдений: почти 107 000 пунктов.
Настолько много тумана в экономике и политике не было ни во время ковидного локдауна, ни в 2008-м, ни после атаки на башни-близнецы.
Проекты, которые держались только на дешевом капитале и рассчитывали на идеальный сценарий, уязвимы как никогда.
Так что если вам стало труднее планировать, делать долгосрочные вложения в бизнес, наращивать капитал - это не у вас проблема. Это мир стал предельно неопределенным.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Отчеты за месяц и заодно за 1кв 26 готовы и уже загружены на сайт тут и тут.
Пока рассчитываю все коэффициенты, давайте кратко разберем сам квартал 👇
● Стратегия Blitz FX
Из сильных сделок:
• Шорт EUR/USD - R/R 1 к 3,7
• Лонг по акциям Verizon Communications - R/R 1 к 8,33
• Лонг по соевым бобам - R/R 1 к 2,5 🤔
По соевым бобам отдельно: движение было сильное, но забрали только часть, т.к. вышли слишком рано. Это единственная упущенная возможность квартала.
На фоне серии убыточных сделок итог по стратегии - около 0%.
Для сравнения: S&P 500 с начала года -4,64%.
● Стратегия Vector23
Было одно хорошее направленное движение вниз по Биткоину, которое удалось взять, но в остальное время рынок находился в диапазоне. Что для стратегии = серия контролируемых убытков.
Итог: -22,42% за квартал.
Уже сейчас снизили частоту операций, что в случае продолжения бокового движения рынка кратно уменьшит возможные потери. Также для диверсификации добавили в стратегию новый инструмент - Ethereum.
● Стратегия Conscryptus
Март дал первый за последние полгода положительный месяц: +2,16%.
Позитив есть, но делать выводы рано - посмотрим, как поведет себя рынок крипты во 2 квартале.
🔵 Мульти-портфель (USD)
Итог за 1 квартал: -6,79%.
Пока рассчитываю все коэффициенты, давайте кратко разберем сам квартал 👇
● Стратегия Blitz FX
Квартал получился неоднозначным и достаточно волатильным по многим инструментам, что сказалось на итоговых результатах.
Из сильных сделок:
• Шорт EUR/USD - R/R 1 к 3,7
• Лонг по акциям Verizon Communications - R/R 1 к 8,33
• Лонг по соевым бобам - R/R 1 к 2,5 🤔
По соевым бобам отдельно: движение было сильное, но забрали только часть, т.к. вышли слишком рано. Это единственная упущенная возможность квартала.
На фоне серии убыточных сделок итог по стратегии - около 0%.
Для сравнения: S&P 500 с начала года -4,64%.
● Стратегия Vector23
По сути, весь квартал - это борьба с боковиком.
Было одно хорошее направленное движение вниз по Биткоину, которое удалось взять, но в остальное время рынок находился в диапазоне. Что для стратегии = серия контролируемых убытков.
Итог: -22,42% за квартал.
Уже сейчас снизили частоту операций, что в случае продолжения бокового движения рынка кратно уменьшит возможные потери. Также для диверсификации добавили в стратегию новый инструмент - Ethereum.
● Стратегия Conscryptus
Март дал первый за последние полгода положительный месяц: +2,16%.
Позитив есть, но делать выводы рано - посмотрим, как поведет себя рынок крипты во 2 квартале.
Итог за 1 квартал: -6,79%.
Закономерный результат с учетом текущей фазы рынков. Разнонаправленные стратегии продолжают выполнять свою задачу - сглаживать общий результат.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Акционная часть:
• частично сократили нефтегаз, зафиксировав прибыль на волатильности нефти
• снизили долю Северстали до минимальной (отрасль все еще в глубоком упадке)
Облигационная часть:
• продали часть ОФЗ 26238, сократив общую дюрацию
• перераспределили высвободившийся капитал в фонды корпоративных облигаций РФ
Также закрыли сделку по фьючерсу на юань с результатом около +1,5% на ослаблении рубля.
Итог за квартал: +3,53%, что более чем в 2 раза лучше индекса МосБиржи.
SplitBarsCapital.ru
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ
#итогимесяца МАРТ 2026🔽
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
📊 Базовая структура портфеля:
• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — краткосрочная торговля на Bitcoin и Ethereum.
📈 Доходность:
За 1 месяц: +2,45%
С начала года: −6,79%
За все время: +37,66%
🛑 Показатели портфеля:
🟠 Показатели бенчмарка SPDR S&P 500:
_______________________
💡 Портфель выступает как альтернатива классическим инвестициям, дополняя традиционные активы и повышая общую эффективность инвестиционного капитала.
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
#итогимесяца МАРТ 2026
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — краткосрочная торговля на Bitcoin и Ethereum.
За 1 месяц: +2,45%
С начала года: −6,79%
За все время: +37,66%
CAGR, %: 25,31
Ожидаемая годовая доходность, %: 25,07
Волатильность, % в год: 22,01
Альфа Дженсена, %: 18,25
Beta: 0,45
MaxDD (за все время), %: -22,72
Коэффициент Шарпа: 0,96
Коэффициент Сортино: 1,55
Коэффициент Кальмара: 1,11
Коэффициент Трейнора: 0,46
IR (Информационный коэффициент): 0,67
CAGR, %: 9,93
Ожидаемая годовая доходность, %: 10,19
Волатильность, % в год: 12,04
MaxDD (за все время), %: -7,97
Коэффициент Шарпа: 0,51
Коэффициент Сортино: 0,80
Коэффициент Кальмара: 1,25
Коэффициент Трейнора: 0,06
_______________________
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Стратегия SPLIT BARS FBS
#итогимесяца МАРТ 2026🔽
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.
📈 Доходность:
За 1 месяц: +1,27%
С начала года: +3,53%
За все время: +10,30%
🟢 Показатели стратегии:
🟠 Показатели бенчмарка SBMX ETF:
___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
#итогимесяца МАРТ 2026
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.
За 1 месяц: +1,27%
С начала года: +3,53%
За все время: +10,30%
CAGR, %: 5,19
Ожидаемая годовая доходность, %: 5,69
Волатильность, % в год: 11,30
Альфа Дженсена, %: -5,31
Beta: 0,36
MaxDD (за все время), %: -11,85
Коэффициент Шарпа: -0,94
Коэффициент Сортино: -1,08
Коэффициент Кальмара: 0,44
Коэффициент Трейнора: -0,29
IR (Информационный коэффициент): 0,26
CAGR, %: -0,38
Ожидаемая годовая доходность, %: 1,63
Волатильность, % в год: 20,53
MaxDD (за все время), %: -21,80
Коэффициент Шарпа: -0,72
Коэффициент Сортино: -0,90
Коэффициент Кальмара: -0,02
Коэффициент Трейнора: -0,15
___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных доходностей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
https://www.rbc.ru/society/13/04/2026/69dc80719a7947ffaf63ef71
Процитирую Билла Вильямса:
Не слушайте экспертов!
А от псевдоэкспертов нужно убегать не оглядываясь.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обновили «Отчет инвестора»
(индивидуальный отчет по результатам инвестирования)
Ни для кого не секрет, что доходность фондов/управляющих и фактическая доходность инвестора могут отличаться из-за тайминга денежных потоков. Инвесторы осуществляют взносы и изъятия средств в разное время, при разных ценах и фазах рынка.
В новом отчете:
🔝 Диаграммы стоимости и доходности портфеля
🔝 Денежные потоки
🔝 Текущая структура портфеля
🔝 Ключевые показатели с учетом вводов/выводов
Такие отчеты мы ежеквартально направляем всем инвесторам, с которыми работаем в формате индивидуального сопровождения.
_________
По всем вопросам:
@Maxim_SBC
https://splitbarscapital.ru/#contacts
(индивидуальный отчет по результатам инвестирования)
Ни для кого не секрет, что доходность фондов/управляющих и фактическая доходность инвестора могут отличаться из-за тайминга денежных потоков. Инвесторы осуществляют взносы и изъятия средств в разное время, при разных ценах и фазах рынка.
Рассчитать все это вызывает трудности даже у опытных финансистов. Поэтому мы берем эту задачу на себя.
В новом отчете:
Такие отчеты мы ежеквартально направляем всем инвесторам, с которыми работаем в формате индивидуального сопровождения.
_________
По всем вопросам:
@Maxim_SBC
https://splitbarscapital.ru/#contacts
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
МУЛЬТИСТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ
#итогимесяца АПРЕЛЬ 2026🔽
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
📊 Базовая структура портфеля:
• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — краткосрочная торговля на Bitcoin и Ethereum.
📈 Доходность:
За 1 месяц: −0,22%
С начала года: −6,99%
За все время: +37,36%
🛑 Показатели портфеля:
🟠 Показатели бенчмарка SPDR S&P 500:
_______________________
💡 Портфель выступает как альтернатива классическим инвестициям, дополняя традиционные активы и повышая общую эффективность инвестиционного капитала.
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.11.2024 по 30.04.2026
#итогимесяца АПРЕЛЬ 2026
Альтернативные инвестиции, ориентированные на абсолютную доходность и работу в любом рыночном цикле. Портфель объединяет некоррелированные стратегии из разных сегментов финансового рынка, что позволяет снижать зависимость от одного сегмента и повышать устойчивость результатов.
• Стратегия Blitz FX (60%) — многокомпонентная стратегия торговли на глобальных рынках;
• Стратегия Conscryptus (25%) — долгосрочный криптопортфель;
• Стратегия Vector23 (15%) — краткосрочная торговля на Bitcoin и Ethereum.
За 1 месяц: −0,22%
С начала года: −6,99%
За все время: +37,36%
CAGR, %: 23,57
Ожидаемая годовая доходность, %: 23,53
Волатильность, % в год: 21,44
Альфа Дженсена, %: 16,55
Beta: 0,24
MaxDD (за все время), %: -22,72
Коэффициент Шарпа: 0,91
Коэффициент Сортино: 1,48
Коэффициент Кальмара: 1,04
Коэффициент Трейнора: 0,83
IR (Информационный коэффициент): 0,29
CAGR, %: 16,89
Ожидаемая годовая доходность, %: 16,63
Волатильность, % в год: 14,10
MaxDD (за все время), %: -7,97
Коэффициент Шарпа: 0,90
Коэффициент Сортино: 1,68
Коэффициент Кальмара: 2,12
Коэффициент Трейнора: 0,13
_______________________
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.11.2024 по 30.04.2026
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Стратегия SPLIT BARS FBS
#итогимесяца АПРЕЛЬ 2026🔽
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.
📈 Доходность:
За 1 месяц: −1,31%
С начала года: +1,96%
За все время: +8,62%
🟢 Показатели стратегии:
🟠 Показатели бенчмарка SBMX ETF:
___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.03.2024 по 30.04.2026
#итогимесяца АПРЕЛЬ 2026
Инвестиционная стратегия на российском рынке ценных бумаг, сочетающая портфельное инвестирование и среднесрочную торговлю фьючерсами. Цель стратегии — показывать результаты лучше рынка за счет динамического распределения активов и тактической работы на срочном рынке. Подход ориентирован на долгосрочное инвестирование в рамках традиционных классов активов. Подходит для ИИС.
За 1 месяц: −1,31%
С начала года: +1,96%
За все время: +8,62%
CAGR, %: 4,35
Ожидаемая годовая доходность, %: 4,87
Волатильность, % в год: 11,14
Альфа Дженсена, %: -5,38
Beta: 0,37
MaxDD (за все время), %: -11,85
Коэффициент Шарпа: -1,02
Коэффициент Сортино: -1,15
Коэффициент Кальмара: 0,37
Коэффициент Трейнора: -0,31
IR (Информационный коэффициент): 0,33
CAGR, %: -2,09
Ожидаемая годовая доходность, %: -0,15
Волатильность, % в год: 20,28
MaxDD (за все время), %: -21,80
Коэффициент Шарпа: -0,81
Коэффициент Сортино: -1,00
Коэффициент Кальмара: -0,10
Коэффициент Трейнора: -0,16
___________________
Доходность на линейном графике отображена после вычета комиссий за управление (net of fees).
Подробнее о коэффициентах —
в отдельном посте
В более высоком качестве отчет доступен на сайте в PDF формате: https://splitbarscapital.ru/split_bars_fbs_strategy#report
*Коэффициенты рассчитаны в годовом выражении на основе месячных данных с 01.03.2024 по 30.04.2026
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Решил отправить ТГ-канал нейронке Клауд для анализа. Он конечно похвалил за открытость, отчеты и выделил на фоне конкурентов, но контента говорит мало - нужны разборы сделок и не только.
Сегодня утром закрыл лонг по цене 111,68$ за баррель.
Покупка была 8 мая по цене 105,27$.
Взяли +3,21% (641 пункт)
Риск был в районе 1,10% (215 пунктов)
Cоотношение риска и прибыли 1 к 2,9
Классический сетап "импульс-коррекция", но входил не без сомнений, т.к. условия были далеко не идеальны.
Выход из сделки по закрытию за 5-барной линией баланса текущего таймфрейма, как раз перед проливом котировок.
В данный момент на активных стратегиях удерживаю шорт по EUR/USD и Эфиру, лонг по Procter & Gamble и Ford Motor Company.
Ну чтож, будем исправляться и начнем со свежей сделки по нефти марки Brent на стратегии Блиц FX
Сегодня утром закрыл лонг по цене 111,68$ за баррель.
Покупка была 8 мая по цене 105,27$.
Взяли +3,21% (641 пункт)
Риск был в районе 1,10% (215 пунктов)
Cоотношение риска и прибыли 1 к 2,9
Классический сетап "импульс-коррекция", но входил не без сомнений, т.к. условия были далеко не идеальны.
Выход из сделки по закрытию за 5-барной линией баланса текущего таймфрейма, как раз перед проливом котировок.
В данный момент на активных стратегиях удерживаю шорт по EUR/USD и Эфиру, лонг по Procter & Gamble и Ford Motor Company.