Получается парадокс: мы генерируем доходность, в долларах прибыль есть, а при переводе в рубли её практически нет.

CAGR (Compound Annual Growth Rate) — совокупный среднегодовой темп роста. Фактически это процент, который показывает, с какой "ровной" годовой скоростью рос капитал, если бы он увеличивался одинаково каждый год.

Ожидаемая годовая доходность — говорит сама за себя. Рассчитывается на исторических данных.

Волатильность — показывает, насколько сильно колеблется цена актива/портфеля.

Бета (β) — волатильность портфеля по отношению к волатильности рынка. Мера систематического риска.
• β > 1 — актив колеблется сильнее рынка
• β < 1 — актив колеблется слабее рынка
• β < 0 — актив двигается противоположно рынку

MaxDD — максимальная просадка за все время. Размер самого крупного "обвала" от самой высокой точки до самой низкой.

Альфа Дженсена — измеряет «сверхдоходность» портфеля после учёта систематического риска (Беты).

Коэффициент Шарпа — показывает, какую доходность приносят инвестиции на каждую единицу принятого риска (волатильности).

Коэффициент Сортино — улучшенная версия коэффициента Шарпа. В отличие от Шарпа, который учитывает общую волатильность (и рост, и падение), Сортино фокусируется только на отрицательной волатильности (убытках). Положительные колебания не портят итоговый показатель.

Коэффициент Трейнора — как и Шарп, показывает, какую премию за риск получает инвестор. Однако если Шарп смотрит на общую волатильность, то Трейнора интересует только систематический риск (Бета) — то есть зависимость актива от рынка в целом. Значения коэффициента на уровне 0,5 и выше можно рассматривать как хорошее.

Коэффициент Кальмара — "боль инвестора". Показывает доходность портфеля с поправкой на MaxDD, т.е. фокусируется исключительно на самом болезненном для инвестора периоде — максимальной просадке.

IR (Информационный коэффициент) — измеряет мастерство управляющего: как часто и насколько уверенно он приносит дополнительную доходность сверх рыночного ориентира (бенчмарка). Значения коэффициента на уровне 0,5 и выше можно рассматривать как хорошее.