Решения задач для подготовки к Quant интервью

Пришло время сверить решения. Смотрите в карточках 👉🏻
Ставьте 🏆, если сошлось)

Спасибо всем, кто делился своими ответами!

#попасть_в_hft

Почему мьютексы до сих пор живы?

В HFT всё крутится вокруг минимизации задержек, и lock-free структуры кажутся очевидным выбором. Но мьютексы не спешат исчезать.

Разбираемся в карточках 👉🏻

#infra

Как мы работаем с памятью в HFT: аллокаторы, кэш и холодные данные

В высокочастотной торговле работа с памятью — не просто вопрос эффективности. Любой неожиданный системный вызов может стоить нам долей миллисекунды. Поэтому мы не используем классическое new/delete и стандартные аллокаторы из STL.

Рассказываем, как решаем эту задачу в карточках 👉🏻

#infra

В какие параметры целить, если рынок меняется каждую минуту?

Когда среда нестабильна, а прошлые данные устаревают быстрее, чем ты успеваешь их собрать, приходится учиться не просто подбирать параметры, а строить процессы, которые адаптируются вместе с рынком.

Читайте о стратегиях адаптации в real-time в карточках 👉🏻

#quant