Ну шо, ставка повышена на 100 б.п, а рублю по барабану. Пока не укрепляется. Курсы основных валют 🇺🇸🇪🇺🇨🇳 к 🇷🇺 торгуются сегодня в +
Мамбу чуть-чуть пролили на новостях, но сейчас уже почти откупили🏛
Сраки шортистов в Самике рвут на +3%🍑
Короче, все думали, что на дно, а по факту реакции сильной нет, физики глаза свои закрывают на всё🫣🫣🫣
Пишите мнение в коммы, мне интересно почитать и пообсуждать, а то Денис устал от моих ахуенных инвестиционных опционных рекомендаций🥶🥶🥶

📱По птичке QIWI
Тут подстава канешн получилась, реализовался совсем другой риск, который никто не мог предугадать
ЦБ наехал на птичку, уверен, что вы и так прочитали новости, повторять их смысла нет. Вчера посыпались новости о том, что и лицензию могут отобрать, потом эту новость опровергли. Хз что это было вообще, тут два варианта:
1. Опровержение вкинули, чтобы люди поболее вышли из акций повыше📈
2. Либо есть шанс решения данной ситуации с ЦБ и он начал гнать, чтобы люди поболее набрали позы подешевле под переезд📉
Бля гениально просто написал, либо вверх, либо вниз, пацаны 🤝
Вправо 100%
Короче, я к чему веду то, пока ничего не понятно со всей этой ситуацией. Тем более ЦБ наезжает на QIWI не в первый раз из-за теплых отношений с людьми, которые не стремятся к прозрачности. В 2014 году было предписание за выпуск анонимных карт VISA. В 2020 году запретили банку все платежи в пользу иностранных интернет-магазинов и юрлиц. Сейчас еще раз нагнали. Кстати, как года то совпадают, как будто не просто так.
2014 - отжит Крыма
2020 - пик Короны
2023 - пик СВО
Короче, РДВ вообще связывает гоны от ЦБ на QIWI с вывозом капитала за рубеж, где наша птичка и выступает ключевой фигурой. Логика в этом есть, гоны ЦБ на QIWI происходят в неопределенные для РФ года, когда и вывозят бабки за рубеж.
Я пока придерживаюсь мнения держать, потому что:
1. Ситуация не новая для QIWI и на данный момент полностью не ясная. Да, нет гарантий, что ситуация решится быстро. Но и нет гарантий, что ситуация критичная. Считаю, что это больше предпосылка.
2. Изначальное решение торговать переезд птички, а не метаться от новостей. Поэтому считаю, что следует дождаться переезда.
3. Этот риск я держал в голове и думал докупаться на уровне 600 рублей. По этой цене я чуть увеличил позу.
4. Идея изначально была рискованная и под неё я выделил прям копеечку. По стратегии рискованные идеи не должны превышать 7% портфеля. Благодаря такой диверсификации одна прибыль по Самолету перекрывает не только нынешний убыток по QIWI, но и полностью всю позицию😍
Вот такие дела и новости, пока держу и жду переезда. Частью портфеля я нахожусь в кэше, облигах (про это еще не писал, надо подождать) и шортах по слабым бумагам. Это защищает от коррекции в акциях. Шорт по МТС идёт пока по тренду📉📱

ШАМПАНСКОГО ВСЕМ🍾🍾🍾
Это родная меня в отпуск провожает🥳🥳🥳

Привет, кенты❗️
Это вам напоминание. Помните, рынок не вечно бычий, он ещё и вниз может ходить, и очень больно, поверьте мне🐻
IMOEX уже 5 недель без коррекции на -1% и больше в течении дня🐂
🏛IMOEX +46% с начала года.
🏛При этом РТС +8,51% с начала года, тут нет такого сильного роста.
Больше реально похоже на Иранский сценарий фондового рынка.
Объективно, рынок может спокойно и дальше пойти до 4к по ММВБ, но скорее всего это нереалистичный сценарий, хоть и вероятный.
Хз, куда рынок дальше пойдет, можно конечно строить страты через опционы, которые позволяют вам зарабатывать на повышении волатильности (Стрэдл и стрэнгл). Но опц на фьюч индекса ММВБ не самый ликвидный инструмент, там стаканы просто пустые.
Если у вас большой портфель, то норм варик для хеджа - это шорт обычного или мини фьюча на ММВБ на часть вашего портфеля, против ваших лонгов.
У меня портфель не очень большой, поэтому мой вариант это шорты по отдельным слабым бумагам и облиги. Ну по шортам от слабых бумаг я уже расписывал. По облигам всё просто, не рассчитываю реально, что мамба ещё даст +15% до конца года. А индекс RGBI находится на минимумах мобилизации, в хороших корп бондах можно найти дохи по 12-13% годовых. Отличное решение в нынешних реалиях, если FOMO от роста акций вас не сожрет😢
Поэтому часть портфеля я оставляю в облигах и шортах, в лонг только сильные бумажки. Лучше пропустить лишние 5% роста и быть спокойным, чем сгонять на -15% вниз, да ещё и с плечами🤝
Помните о рисках, парни❗️❗️❗️

Снова немного про птичку QIWI📱
Сколько новостей было, развели шумиху. Итог - слабые руки отдали, сильные забрали. Последние несколько дней показала неплохой рост, при этом ограничения по предписанию ЦБ пока не сняли. Последние новости были про отзыв лицензии, потом эту новость сразу опровергают, тут уже я и перестал переживать. 1 августа выходят новости про отсутствия оттока клиентов, про сохранения компанией финансовой стабильности и про то, что все недочеты, которые говорил ЦБ, убрали. Да ещё и сама мамба вверх летит, игнорируя любой негатив.
Подъехал один позитивчик короче, рад я конечно, что чуть усреднился по 604₽. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи! Короче, в рублях копеечка в относительных величинах ~+6% по позе, неплохо, жить можно.
По технике всё улучшилось на дневках, выглядит, как начало восходящего тренда, появились хорошие объёмы в бумаге. По RSI перекупленности нет, по MACD тоже рисуется выход из нисходящего тренда.
Поставил тейк на ту часть, которую усреднял, хочу реально пока быть аккуратнее и лишний раз не рисковать в данном среднесрочном портфельчике. Потому что по ЦБ хоть и позитив пошел, но фактически ограничения продолжают действовать. По переезду разговоры идут, но как фактически всё обернется новостей ещё нет.
Короче, ко всем рискам, которые озвучивали ранее, теперь ещё +ЦБ, а бумажка уже стоит выше, чем когда этого риска не было. Кто-то пылесосит🧐
Поэтому часть позы, которую усреднял пусть лучше выбьет в микро прибыль, а остальное поедет дальше на отыгрывание переезда. Если не выбьет и начнется жесткая бычка в этой бумажке тоже, то пусть будет так, мне же лучше.

🏦Добавил сбер в портфельчик по 260,19₽ 31.07. Разбор чуть попозже бахну. Распишу почему все таки в лонги захожу.
А так интересный факт, у меня нет позы в среднесрочном портфеле, которую я нашел сам.
Например, Самик Серега подсказал, я только перепроверял всё. QIWI стырил идею переезда с РДВ, они кста вышли из бумажки по 600₽ примерно и понизили таргет. Шорт МТСа стырил с анализа БКС экспресс. Про существование облиг в этом мире мне напомнил Денис и он их начал набирать раньше, я только посмотрел несколько других вариантов.
Вот такие делишкинсы, сложно найти идею на нашем рынке, когда Сбер это консенсус трейд и хз кому эта история принадлежит ахахах
В ОМЕРИКЕ было сложнее с поиском идей, но интереснее в плане анализа, там множество мнений и аргументов у разных людей, что по рынку, что по отдельным бумагам.

Торговый день ещё не закончен, но с прошлой недели индекс ММВБ прибавил ~5,97%🤝
Последними откупаются шортисты и их стопы, они и придают рынку много энергии. Но если смотреть на открытый интерес на ФОРТС по фьючу MIX, то пока шорт физиков не кроется и остается таким же высоким (77% за 03.08). Скорее всего шорт в отдельных акциях сидит. Топливо для роста есть, но и предпосылки на коррекцию уже начинают появляться:
1. Каждодневные разгоны 3 эшелона
2. Сильная, перекупленность по индикаторам. Например, RSI.
3. Инверсия индекса ММВБ и RGBI
4. Только вчера писал, что мамба без коррекции внутри дня на 1% и больше уже 5 недель
И много других очевидных вещей.
Это всё лишь предпосылки, нужна причина, которая зажжёт бочку с бензином. Очень интересно, что послужит причиной😍

Эх, кенты, я так и знал, что большинство будет за ФОРТС и опционы, самые большие прибыли и риски только на срочном рынке, а также и вариативность управления данным риском😍
Пост пишу в воскресенье, поэтому все расчеты будут в этом посте на закрытие пятницы, прошу вас это учитывать.
Так вот, в этом посте рассмотрим хедж уже существующей позиции и гибкость опционов.
Есть у меня Лонг по сишке сентябрьской (SiU3) от 91679 на 1 контракт, уже и так нормально отросла, но давайте сейчас покажу, как можно попытаться из этой позы выжать максимум. Я вообще вам, как не напишу про страту на ФОРТС - она сразу не залетает ахахха
Про стату, это синтетически созданный бычий спред. Стандартный бычий спред обычно создается из купленного опциона Call и проданного опциона Call с более высоким страйком. То есть, вы рассчитываете, что цена актива будет выше страйка первого опциона, но ниже цены страйка второго опциона.
В моем же случае, я хочу хеджировать позицию, уменьшить риск и максимизировать прибыль. У меня и так стоит стоп и тейк, но хочу переделать страту с опционами, тем более они помогут дополнительно заработать.
Позы:
📈Лонг базовый актив SiU3 по 91697 пт
📈Лонг опцион Put страйк 92000 экспирация 10.08 за 127 пт (теоретическая цена на 06.08)
📉Шорт опцион Call 97500 пт экспирация 10.08 за 218 пт (теоретическая цена на 06.07)
То есть это ставка на то, что SiU3 будет находиться на 10.08 между 92000 пт и 97000 пт. Таким образом моя прибыль будет = прибыль по позиции - премия Put + премия Call.
То есть мои позиции по опционам полностью покрытые моим Лонгом по фьючу. Put исполнится, когда SiU3 будет ниже 92000 и закроет мой Лонг по фьючу на цене страйка. Шорт по Call исполнится, когда SiU3 будет выше 97500 и закроет мой Лонг по цене страйка.
Дельта стратегии = 0,81. Следует, позиция всё ровно в лонг, потому что дельта больше 0. Но не такая рискованная, как просто лонг SiU3, потому что дельта ниже 1.
Тетта стратегии = 17,52. Следует, если SiU3 остается между 92000 и 97000, то опционы не исполняются и сгорают, а я каждый день получаю тетту.
Средний истинный диапазон (ATR) по SiU3 = 2652 пт по недельно за последние 14 недель EMA. Следует, что SiU3 среднем показывает разницу от максимума и минимума за неделю 2652 пт.
Возможны 3 ситуации:
1. SiU3 10.08 стоит ниже 92000 пт. Самая негативная.
Происходит закрытие лонга БА по цене 92000 пт. Макс прибыль/убыток=прибыль лонга по фьючу-премия Put+премия Call. Расчет смотрите в посте ниже. Мне его лень вам расписывать, прикреплю скрин расчета в абсолютных величинах (пт) и относительных (%) к моим общим ДС на ФОРТС на момент открытия лонга по SiU3.
Про вероятность выхода опциона в деньги, это пока отдельная тема для меня. Я ещё не разобрался до конца, как её считать математически, квика под рукой полноценного тоже нет. Вщ хз, можно ли там её построить. Поэтому пока будем считать, что дельта опциона показывает вероятность его выхода в деньги. Это дедовский способ, так в последнее время никто не делает особо, как я понял. Дельта данного Put опциона = -0,08. Это значит, что вероятность выхода опц в деньги = 8%. Низкая вероятность. Также, быдлянский способ оценки вероятности - это от цены закрытия в пятницу отнять ATR . Он показывается на 5 торговых дней, нам нужно за 4, поэтому умножим его на 0,8. Нехитрыми расчетами получаем цену 92696 пт. Выше нашей цены страйк, опцион не исполняется. Это вообще никогда не стоит делать, быдлянский способ, который вы не найдете ни в одной литературе. Почему я это сделал? Моя обычная ТС подразумевает использование ATR для выставления стопаков, но этот способ имеет много минусов. В нем не учитывается тренд актива, а также вероятность изменения волатиности актива. Короче, способ на коленке был изобретен. Исходя из аргументов выше, имеет место предположить, что вероятность исполнения опциона низкая.
2. SiU3 стоит выше 97000 пт. Нейтральная ситуация.
Происходит закрытие Лонга БА по цене 97000 пт. Макс прибыль/убыток=прибыль Лонга по фьючу-премия Put+премия Call. Расчет прибыли в абсолютных и относительных величинах, также представлен ниже, всё подписано.

Put 92000 купил за 105 пт - ниже цены моих расчетов👆
Cal 97500 продал за 232 пт - выше цены моих расчетов 👆
Чуть поторопился конечно, если бы подождал прострела спота USDRUB_TOM на 97 рублей, который случился сейчас, то вообще бы кайфанул. Но и сейчас тоже неплохо, ждемс.
Самый кайф в том, что ГО задействуется 3382,6₽
Намного меньше, чем по просто Лонгу SiU3, теоретически, можно добавиться нормально так, но делать пока этого не буду. Также, можно будет оперативно переоткрыть Лонг по фьючу или вообще свободные ДС использовать для открытия других позиций. Короче, если считать прибыли от ГО, то в % вщ порядок получается😍

Всем привет, пока без квика нормального в отпуске нахожусь, только мобилка. Там нет опционных стратегий и калькулятора. Конечно, можно всё просчитать на обычном калькуляторе и построить график на бумаге, для практики так будет даже лучше. Но греки вы сами не просчитаете, они меняются в секунду от многих параметров.
Поэтому вот вам ссылочка на опционный калькулятор от ММВБ - https://www.moex.com/msn/ru-options-calc
Там можете просчитать ваши страты на калькуляторе и сразу получить графики, в том числе и по грекам. Мб тоже пригодиться, когда будете без квика🐍

Ну шо сказать, вчера четверг, а значит исполнение опционов.
Сишка не сходила ниже 92000 пт - Put не в деньгах, не исполняется. Финрез по купленному Put -105 пт
Сишка не сходила выше 97500 пт - Call не в деньгах, не исполняется. Финрез по проданному Call +232 пт.
Общий Фин рез +127 пт без учета комиссий.
В целом я доволен, получилось и захеджироваться на халяву, ещё и соточку сверху заработать. Ну кайф же😍
Сейчас напишу вам пост про контанго/бэквордацию и цену фьюча. А потом напишу, ещё про опционы🐍