📈Пацаны, я писал уже про Palantir и свои мысли по фиксу в этом посте
В целом у американского NASDAQ с начала года появился позитив некоторый, также компания зарядила несколько хороших квартальных отчетов - увеличила выручку и валовую прибыль, отчетность вы можете и сами посмотреть по ссылке
Главное, что она побила многие прогнозы.
Так вот, я бы перестал её скидывать на таких хороших новостях, если бы не запрет на покупку данной ЦБ от СПБ Биржи и предупреждение от Банка России, что и продажу могут запретить полностью. А всё потому что отнести бумажку к ВПК США. Вот ссылка на родной БКС с новостью.
Короче, разрешено теперь только закрывать позиции и есть риски, что и это скоро будет нельзя делать. Поэтому пока бумажка в прибыли и есть такие риски, то лучше слить. К сожалению, у меня еще эти акции еще и под блокировку попали, но не много 6 штук всего📈
Вот такие делишки, поэтому и сливаю, сейчас всё посчитаю и дам вам результаты в целом по позе🤑

Не успел вам написать, 10 минут до открытия казино, вот шо вчера по акциям нашел🥳
Мосэнерго
Тех АНАЛ
Уровень 2.9820 пробит, на часовике можно еще и кое-какой ретест уровня увидеть. Тренд восходящий. Верхняя и нижняя линия Боллинджнра расширяется после сжатия, что говорит о продолжения движения вверх. Линия MACD пересекает сигнальную линию вверх - знак на покупку. Находятся обе над 0, значит тренд восходящий. Короче, тех. АНАЛ кайф.
Посмотрим, что с открытия будет, хочу залететь🤑🤑🤑

Не удовлетворили заявку с аукциона открытия по 3.08 🥳
Хочу залететь в ракету, но сейчас очково по 3.2 залетать уже🥲
Короче, посмотрим че днем будет
А по Palantir пусть расчеты пройдут, я РПН выгружу и вам в рублях всё скажу, потому что мне лень считать🤝
Ну в долларах, в этих грязных бумажках, тоже вам скажу Фин рез

Я всё таки залетел вчера в Мосэнерго по 3,1875 ахахах
Слава богу немного залетел, на 1 лот
Думал, что ближе к 3 рублям усредню и норм среднюю соберу с норм позой, но стоп конечно поставил и меня просто сегодня по нему вытряхнули с рынка🥲
Как же у меня жепа горит уже 🤬

Palantir #итоги
В БКС💎
На покупки 12 бумаг затрачено -97,3$📉
От продаж 11 бумаг получено 123,5$📈
Оставил одну бумажку на всякий случай. Если её сейчас продать, то +от продаж получится ~138,5$. Предлагаю от это величины считать прибыль в БКС. Прибыль 41,2$📈
В рублях по РПН получилось +4285₽ прибыли от 11 бумаг + 1 бумага осталась
Покупка этой бумаги -439,5₽, цена текущая +1240₽=800,5₽
Итого в БКС по рублям прибыль в грязных бумажках 41,2$ по рублям прибыль 5085,5₽📈
Кайф чистый короче🤑
В Тинькофф🟡
На покупку 10 бумаг затрачено -102,6$📉
От продаж 10 бумаг получено +98,3$📈
Тут по баксам небольшой убыток -4,4$📉
По рублям я не буду вам считать, потому что там РПН конченные, я ничего в них разобрать не могу, про БО я вообще молчу. Приложение кайф у Тинька конечно, но как дело до документов доходит, аж рыгать хочется🤮
Остановимся по рублям на простом расчете от текущего курса. Не думаю, что эта погрешность сильно скажется на общем финрезе. По рублям в Тинькофф убыток -360,3₽
Общие итоги:
По рублям +4725,1₽ или ~+35%. В годовых хз сколько, потому что собирал бумажки частями и продавал частями. Но вообщем с Palantir я связан чуть больше чем полтора года. Получается ~22% годовых.
По долларам +36,9$ или ~+18,4%. В годовых ~12,3%.
Нихуя себе разница из-за курса, если честно я не думал что она такая будет большая.
Короче, чисто +5к минус банка пива, чему я рад. Лучше такой результат, чем отрицательный. Самое печальное в этом посте то, что вам не напиздеть, потому что большинство со мной работает в БКС. И как вам теперь курсы по заработку втюхивать????🧐
P.S некоторые циферки я округлил, чтобы вам было приятно читать, забочусь😘

Опционы #тесты_стратегий
Такс, обещал написать про очередную опционную стратегию, которую я тестил. Здесь уже напишу саму страту, её итоги и смысл, и что можно было улучшить.
На этот раз базовый актив всех производных контрактов: курс валютной пары CNYRUB.
Расчет простой - рост курса валютной пары. И по тех анализу было пробитие и в Лонг, да и в целом рубль начал слабнуть в конце недели (9 июня). Выбрал CRM3, потому что ГО меньше в абсолютных величинах, чем у SiM3 можно взять несколько контрактов и проще управлять всей позицией. Где-то скинуть, где-то набрать. Да и в целом процесс девальвации подразумевает, что национальная валюта обесценивается на фоне других мировых валют. Не одной, а нескольких. Так что CNY или USD разницы нет особо, потому что если RUB девальвирует, то он обесценивается по отношению и к CNY, и к USD, и к EUR. Что мы и увидели🥲
Основная поза - лонг по CRM3 начиная с 11,647 пт. 3 контракта. Цель - близко к 12,0 пт.
Теперь надо её хеджировать как-то. Чем? Логично, шорт опциона колл или лонг опциона пут. Конечно, выбор падает на лонг пута, потому что покупка опциона более безопасная чем продажа. Покупая опцион, вы всегда приобретаете право, а продавая его у вас всегда возникает обязательство. Право менее рискованно чем обязательство.
Так вот вторая позиция лонг опциона пут страйк 11.500 начиная с 0,050 пт экспирация 15.06.2023. Цель хедж Лонга по фьючу. Позиция 7 контрактов. Почему 7 контрактов, а не 3, как и по фьючу?
При 7 путах дельта всей стратегии становится околонулевой.
Практически, если я встаю в лонг по базовому активу и лонг по путам на одинаковое количество контрактов, то у меня получается просто лонг опциона колл. Например, в данном случае, я покупаю лонг по фьючам за 11,647 пт 3 шт, потом продаю его полностью за 11,500 пт и за это право плачу 0,050 пт × 3.
Следует, мой максимальный убыток = 0,591 пт. Если переводить в рубли, то Макс убыток 591 рубль. При этом, даже если цена БА будет 10,0 пт, то мой максимальный убыток все ровно будет 591 рубль.
Теперь рассмотрим пример с позой, которую собрал я. Разница лишь в том, что максимальный убыток получается только при страйке путов 11,500 пт. Там закрывается позиция по фьючам, а при цене БА ниже страйка остальные 4 пута начинают выводить в прибыль. Получается синтетически образуется покупка стрэдла. Да, увеличивается максимальный убыток, при попадании в страйк 11,500 пт. Он равен убытку по фьючам 0,147 × 3 = 0,441 пт. А также премии по путам 0,050 × 7 = 0,350 пт. Все вместе 0,791 пт или 791 рубль. Но при этом вероятность попадания ровно в страйк значительно меньше. Максимальная прибыль стратегии не ограниченна.
Дельту, можно оценивать и как вероятность исполнения опциона. При сборе позиции дельта путов была равна примерно -0,4285. Что равняется 42,85% того, что цена уйдет ниже страйка. Сама вероятность максимального убытка мала, особенно при высокой внутридневной волатильности. Графическое изображение стратегий тоже прикреплю. Итог - я выставил тейк профит по фьючам и они закрылись, почти на самом верху до экспирации по 11,808 пт. Путы просто сгорели, потому что исполнение не произошло и убыток по ним составил -0,350. Уплаченная премия. Итого - 0,131 пт прибыли или 131 рубль за 3 торговых дня. Смешная канешн, но поговорим, про преимущество стратегии.
Преимущества:
• Минимальное ГО
Смысл в том, что ГО, которое затрачивается на эту позу, не превышало 1000 рублей, потому что позиции разнонаправленные. Итого за 3 торговых сессии зарабатывается 13% на используемый капитал. Теоретически, эту позу можно увеличивать в раз 20, тогда и прибыль была бы не такая смешная.
• Хеджирование позиций и низкая вероятность убытка
Как и было ранее сказано, что вероятность попадания в страйк ничтожно мала, а значит и вероятность получение максимального убытка минимальная.
Ну и последнее, это просто тест стратегии, чтобы потом уже норм позы набирать уверенне и получать прибыль.
• Покупка путов дешевле
Можно бы было купить путы дешевле чем 0,050 пт. А значит, сократить убытки и увеличить прибыль. Но для этого нужно мониторить рынок постоянно.
Что можно улучшить?

Ну вот и закрыли торги выходного дня в Тиньке🥲

❤️‍🔥Шокирующие кадры, ЧВК Редан не остались в стороне и поддержали ЧВК Вагнер в Ростове🕷🕷🕷