Машина чтобы чисто все сумки с кэшем от Лонга Сбербанка поместились ахахах
Норм темка?

Покупка стрэнгла графически. Страйк Put это A
А страйк Call это B на картинках
По оси x - возможная цена базового актива опциона
По оси y - ваша возможная прибыль или убыток

Теперь поговорим про мою торговую идею и в чем она заключается.
Предположение - рост волатильности индекса РТС
Реализация - покупка стрэнгла
1️⃣Покупка опциона call на фьючерс RiM3 страйк 105 000 экспирация 01.06.2023 2 шт премия 680 пунктов
2️⃣Покупка опциона put на фьючерс RiM3 страйк 102 500 экспирация 01.06.2023 2 шт премия 800 пунктов
Максимальный убыток -2960 пунктов с 4 опционов, если переводить в рубли, то получается примерно -4736 рублей.
Максимальная прибыль неограниченна или 101 020 пунктов.
Прибыль можно будет получить, если RiM3 будет стоить выше📈 105 000+премия 1 call и put=106 480 пунктов или ниже📉 102 500-премия 1 call и put=101 020 пунктов. Графическое изображение тоже прикрепляю ниже👇
За повышение волатильности говорит:
1️⃣Пришедшие дивиденды от российских компаний. Примерно 200 млрд рублей. Об этом я уже писал в посте выше.
2️⃣По ATR 14 EMA (индикатор, который показывает истинное движение цены актива) можно отследить волатильность. ATR=1640 пунктов, это означает, что в среднем за 14 дней движение цены составляло 1640 пунктов в день. В целом меньше, чем разница между страйками, но это за день, а до экспирации опционов еще 3 дня. Также, негативно в данном индикаторе то, что у него тренд на понижение и он ушел ниже 1750 пунктов, что в 2023 году было редко.
3️⃣Также за повышение цены самого фьючерса говорит то, что он торгуется в бэквордации. Бэквордация составляет 1 055,63*100-104 260=1 303 пунктов. Но до экспирации фьючерса 17 дней, а до экспирации опционов 3 дня. Итого примерная величина, на которую должен вырасти фьючерс до экспирации опционов 230 пунктов, если не вырастет сам индекс РТС. Это лишь теоретическая часть и не факт, что так произойдет на самом деле, но всё же это нужно учитывать.
Итого: теорию того, что повысится волатильность подтверждает минимальный и падающий ATR, а также дивиденды, которые могут пойти обратно в рынок.
Исходя из этого, если РТС будет показывать рост до экспирации опционов, то можно прикинуть примерное значение фьючерса с учетом ATR и бэквордации:
29.05 RIM3 примерно 105 980 пунктов
30.05 RIM3 примерно 107 700 пунктов
31.05 RIM3 примерно 109 410 пунктов
29.05 и 01.06 считается за 1 день по правилам финансовой математики.
Потенциальная прибыль 2 930 пунктов.
Если индекс РТС будет показывать падение, то 31.03 RIM3 будет стоит 99 110 пунктов. И потенциальная прибыль 1 910 пунктов. Все расчеты, как вы поняли, с 1 фьючерса. Вообще, соотношения потенциальной прибыли и риска не самое лучшее, но хорошее. Стоит еще учитывать, что вырастет волатильность и вырастет ATR, тогда и финальные цифры могут поменяться. Конечно, я больше рассчитываю на рост актива, поэтому и стратегия собралась с чуть положительной дельтой. Но про греки стратегии поговорим в следующем посте.