Кстати, из последних идей, что тестировал, это хедж-фонд на минималках📈📉
Лонг СБЕР🏦
Шорт ГАЗ⛽️
Идея проста, я вам наверное уже всем на работе мозга с ней затрахал
🏦Сбер хороший отчет за не очень удачный год, особенно с первым полугодием. 300 млрд рублей прибыли в 2022 году. Обычно сбер объявляет дивиденды в марте, посмотрим на настроение, но пока по бумаге позитив и ниже 150 рублей по обычке её не пускают. Также, не думаю, что результаты за 2023 год будут хуже.
⛽️У газика дела похуже будут. Большую часть января падали и объёмы, и цены на газ в Европе. Вот мнение от БКС Экспресс в их телеге
Переходите, читайте ознакамливайтесь.
Исходя из этого, я и встал в шорт по газу и лонг по сберу. Чисто моё мнение газик 120 сбер 180. На скрине, как пока разъехался этот спред с момента открытия поз мной (примерно 18 января), чисто разлет 7% где-то за 2 недельки, чисто кайф, чисто заправляется, пока сижу, не дергаюсь, наблюдаю, как всегда мало взял😌

Вот ещё чисто кайф для глаз, когда ещё мой коллега по ТВ не покинул меня, я постоянно про эту компанию трещал, наверное всё лето и май, а он только угорал, что я единственный и главный инвестор в неё.
Palantir - разработчик ПО из США для анализа, обработки, защиты информации и тд. Короче, туда сюда, вы меня поняли.
Чем хороша то компания, конечно не прибылью🤝
Высокая маржинальность самого продукта Gross margin - 78,60%. Порядок🤝
Конечно же ростом выручки. Ср прирост q/q 21,90%
К концу лета, сейчас уже хз (так подробно отчеты не листаю), было большая доля в выручке госзаказов США, вроде около 60% или чет тип того. Короче, из-за этого риска бумажку и укатали📉
Сейчас же чет расти начала ни на чем, хотя сейчас Омерика ваша вся норм полетела после решения по ключевой ставке ФРС🚀
Я же бумажку подбирал очень долго, ещё выше 20$ за штучку с июня 2021 года, и в Тиньке, и в Бэкасе. Но фактически моя средняя, если собирать все бумажки 9,133$ за штучку.
Вчера как увидел 9,13 сразу скинул 1 штучку, а че я в ней сижу полтора года, а бумажка за месяц дала +40%. Короче в данном случае, скинуть маленькую часть позиции в 0 только кайф🤝
Пойдет выше, буду потихоньку скидывать частями📈

https://youtu.be/eR_j243Dd14
🤬🤬🤬🤬🤬ДААААА ВТЯНУЛИИИИ🤬🤬🤬🤬🤬

Руслан, оцени поступок порядочный или петушиный?🤔
По моему петушиный, TON в портфель не добавил💎📈🚀

🇷🇺Заправились и полетели🚀
Я обычно в валюту лезу через фьючи, но сейчас чет начал торговать с маржиналкой на мамбе, поэтому все бэбки перевел с ФОРТСа на основной. Чтобы не кидать туда сюда их, иногда покупаю валюту под маржиналку, конечно объем и плечо не такое, как на фьючерсах, но копеечку словить можно📈

🏛Парни, признавайтесь кто из вас опять жопой на кнопку сел????????
Я с плечами в лонгах, не балуйтесь так, уже по стопаку Роснефть выкинуло из портфеля в самом низу, а такая идея была😢

📈 КАЙФ КАЙФ КАЙФ
Продолжаю потихоньку скидывать Palantir, пока он так прет вверх📈
Наконец-то хоть в прибыль начал скидывать. 1$ но прибыль)))))
Всю остальную позу пока держу, решил, что он на 1$ растет я скидываю часть позы, не растет - держу позу дальше. Писал уже вам про него, сообщение закреплю.

Разлет уже почти 11% думаю над закрытием позиций. По ⛽️ уже прикрыл чуть позицию, думаю и 🏦 закрывать. Про пост, как вы проголосовали, выложу сегодня, я просто пока занят был, очень занятой человек я

Пост актуален больше на 15.02 и носит изначально познавательный характер‼️
🇺🇸Короче, вот вам идейка подумать и как реализовать. Сейчас бэквордация на Сишку, которая исполняется в марте, событие само по себе редкое и появляется раз в сто лет, когда появляется человечек поболее и шортит омериканские грязные доллары в большом объёме через фьючи. В теории и практике, фьючерсы на доллар-рубль почти всегда торгуются в контанго, размер контанго равен ключевой ставке ЦБ в рублях, если корректировать на дни до экспирации, формула справедливой стоимости фьючерса так-то☝️ Но не сейчас🤝
Бэквордация примерно 1237 рублей, это смотря уже откуда ухватите. Считаем пока примерно. Короче шортите баксы на СЭЛТе, на ФОРТСе встаёте в лонг в мартовскую сишку. В итоге спред между спотом и ФОРТСом схлопывается в экспирацию, потому что логически фьюч не может исполняться с большим контанго или бэквордацией от базового актива, и вы фиксите доху себе на воздухе. Естественно кэшик под отрицательную вариационную маржу и поддержание позиций на СЭЛТе оставляем, потому что вы не знаете какой из активов куда пойдет📈📉
Шо по цифрам и дохе? Формула стандартная - (наш спред-комиссия за перенос)/(кэш для поддержания позы на СЭЛТе+ГО фюча+кэш под вар маржу)*дни в году/дни до экспирации=ваша доха
Если прибыль есть выше в посте, а ГО покупателя смотрите в квик, то ДС для поддержания позы на СЭЛТ может отличаться в зависимости от ставки риска у вашего брокера. Но мы же все патриоты поэтому ниже расчет для БЭКАСА, который загнул D Short=1, и правильно сделал.
Расчет - (1237-592₽)/(74 572₽+11 474₽+3 954)*365/29=~9,01% годовых
Естественно, я ДС на вариационную маржу загнул, чтобы сумма округлилась до 90к₽, потому что мне лень считать. Суть вы и так уловили, можете её уменьшить и оставить на СЭЛТе часть, чтобы сразу не пришел маржин🤝
Естественно, расчет без комиссий за сделку, потому что это уже у каждого индивидуально, у меня например выходит 223₽ (как и комиссия за перенос, я взял по максимуму). В следующем после напишу про реализацию и почему идея такая себе😢

📉Пацаны, сегодня же ровно год с того ада, который происходил. Вот вам напоминалочка, чтобы помнили, какая волатильность и ликвидность может быть на мамбе😏
А не то, что сейчас😠
P.S скрин 24 февраля 2022 года