🇪🇺#ДКП ЕЦБ может стать следующей проблемой для неспокойных рынков

#ЕЦБ рассматривает возможность входа в водоворот волатильности мировых рынков, чтобы начать сворачивать свои огромные вложения в облигации — так же, как правительства увеличивают расходы, чтобы отреагировать на энергетический кризис, который, вероятно, спровоцирует рецессию.

Помимо агрессивного повышения процентных ставок, включая повышение на 75 б.п. в прошлом месяце, политические ястребы хотят начать количественное ужесточение (#QT): сокращение вложений ЕЦБ в #облигации.

#ФРС начала сокращать свой баланс в размере $9 трлн. и сотрудники недавно пришли к выводу, что напряженность на рынке облигаций может усложнить QT, усилив его влияние и повысив ставки больше, чем ожидалось.

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

🇺🇸#Макроданные #США

📊Базовый индекс розничных продаж (сент) м/м = +0.1% (прогноз -0.1%; пред -0.3%)

📊Индекс цен на экспорт (сент) м/м = -0.8% (прогноз -1.0%; пред -1.6%)

📊Индекс цен на импорт (сент) м/м = -1.2% (прогноз -1.1%; пред -1.%)

📊Объём розничных продаж (сент) м/м = 0% (прогноз 0.2%; пред 0.3%)

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

В последний раз, когда рынки США столкнулись с просадкой такого масштаба, правительство #США объявило дефолт по своей привязке к золоту в течение следующих 24 месяцев.

1933 г. - Указ № 6102.
1971 - Никсон

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

🇺🇸Краткосрочные (до 1 года) инфляционные ожидания в #США держатся у рекордных уровней.

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

#SPX — настроение крайне негативно. Эйфориаметр все еще ныряет.

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

Средний показатель инфляции в мире подскочил до 10,2%, что стало первым двузначным увеличением с момента начала статистики.

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

Индикатор цикла #BofA говорит, что мы не близки к долгосрочному дну.

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

Индекс #HangSeng нам как бы сигнализирует.

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

🇺🇸 Минфин США насмотрелся на #ЕС и обратился к крупным банкам с вопросом о возможности покупок госбондов #США для повышения ликвидности рынка! #QE

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

Аппаратные криптокошельки #Ledger больше не будут официально поставляться в Россию.

Компания-производитель добавила Россию, Беларусь и Крым в число стран, куда прекращает поставки, поставив их в один ряд с Ираном, Сирией и КНДР.

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

🇺🇸13 октября (на ужасном отчете по инфляции) стал одним из самых волатильных в истории #SPX дней по внутридневному колебанию - рынок вышел из большого минуса в значительный плюс.

Внутридневное движение (в % от внутридневного низа до хая) составило 5,4%, что делает это движение 63-м по величине внутридневным колебанием за более чем 15 000 дней с 1962г.

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

Новая обложка #TheEconomist - Октябрь 15/21, 2022


ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

🇺🇸#BBG: следующий кризис ФРС назревает в казначейских обязательствах США

• #ЦБ не может допустить, чтобы самый важный в мире рынок заглох. Он должен действовать сейчас, чтобы восстановить ликвидность казначейских облигаций.

• Заимствования Америки резко выросли после финансового кризиса для обслуживания растущего бюджетного дефицита.

• Индекс Bloomberg показывает, что ликвидность на рынке казначейских облигаций сейчас хуже, чем в первые дни пандемии и карантина, когда никто не знал, чего ожидать.

• Рынок казначейских облигаций #США страдает от снижения ликвидности и повышенной волатильности. О чем уже сигнализирует Минфин США.

• Что должно больше всего беспокоить #ФРС и министерство финансов, так это ухудшение спроса на долговых аукционах США.

• Банки начали сокращать свои вложения в казначейские и агентские ценные бумаги

• ФРС будет продолжать повышать ставки до тех пор, пока что-то не «сломается». Это что-то все больше похоже на рынок казначейских обязательств, что было бы наихудшим сценарием в чьей-либо оценочной таблице.

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

На подумать: вероятно, что разворот #ФРС, а именно их #ДКП в части снижения ставок может совпасть с очень приятно близкими датами к #halving #BTC, когда всё чаще будут мусолить это событие (как всегда) месяцев так за 6.

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

Фрактал сравнение #SPX с временами ипотечного кризиса 2008г.

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

Аналитик: #BTC вырастет в 5 раз в следующие 3 года, с вами или без вас.

Любим такое😁

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS

🇺🇸Ежемесячный платеж по ипотеке, необходимый для покупки дома по средней цене в #США, увеличился на 51% за последний год с $1698 до $2559 — рекордно высокого уровня, поскольку ставки по ипотечным кредитам поднялись с 3,05% до 6,92%.

Для понимания более широкой картины заработная плата в США выросла на 5% по сравнению с прошлым годом.

ЯР | Main × Analytics × AirDrop × Academy × LINEOFRUS