سر فصل دوره

مدیریت ریسک‌های عملیاتی سیستماتیک ترید

در سیستم‌های تریدینگ سیستماتیک، همون‌قدر که مدیریت ریسک استراتژی‌ها اهمیت داره، مدیریت ریسک‌های عملیاتی (Operational Risk) هم حیاتیه

به‌خصوص در استراتژی‌هایی مثل Market Making که نیاز به مدیریت حجم زیادی از سفارش‌ها در دو طرف بازار دارن، مشکلاتی مثل رسیدن به Rate Limit یا قطع ارتباط با صرافی می‌تونه در یک بازه‌ی زمانی کوتاه باعث از دست رفتن قابل توجه سرمایه (Inventory)بشه.
برای کاهش این ریسک، استفاده از روش‌هایی مثل هدج کردن با آپشن‌ها می‌تونه در برابر نوسانات ناگهانی بازار کمک‌کننده باشه و ضررها رو به حداقل برسونه.

از طرفی نباید فراموش کرد که آربیتراژرها همیشه دنبال اینن که سفارش‌های ما رو بردارن، و اگه در بازاری فعالیت می‌کنیم که مثلاً دو جفت‌ارز برای یک دارایی داره (مثل ABC/USDT و ABC/ETH)، ممکنه تعادل سرمایه ما بین این جفت‌ها به‌هم بخوره و مدیریت این موضوع بسیار مهم بشه.

دوره مقدماتی کوانت

تصمیم گرفتم یه دوره مقدماتی کوانت برگزار کنم با تمرکز روی Market Microstructure و انواع استراتژی‌هایی که میشه با این دیتا ساخت.

تمرکز اصلی دوره روی ساخت دیتا پایپ‌لاین‌های مختلف برای استخراج اطلاعات از مارکته؛ از Order Book و Order flow و Ticks تا طراحی سیستم‌های معاملاتی واقعی.
در طول دوره به صورت کاملاً عملی و همراه با کد، میریم سراغ استراتژی‌هایی مثل:

🔸 Modern Portfolio Management Models
🔸 Market Making
🔸 Market Neutral
🔸 Trading System Design

تلاش کردم هرچی تو این چند سال یاد گرفتم رو خلاصه، کاربردی، و با مثال‌های واقعی منتقل کنم.

👤یه مهمون ویژه داریم که چند سالی داخل صرافی‌ها روی Matching Engine و سیستم‌های HFT کار کرده و تجربه عملی قابل توجهی تو توسعه سیستم‌های معاملاتی پرفورمنس‌بالا داره.



🗓 شروع دوره: اواسط مرداد –
پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها
⏱ مدت دوره: ۲۰ ساعت آموزش آنلاین

📥 پیش ‌ثبت‌نام تا ۳ مرداد همراه با تخفیف فعاله، اگر علاقه‌مند بودید به ای دی زیر پیام بدید.@QuantBlaze

استقبال خوبی از دوره داشتیم و خواستم اطلاع بدم که ظرفیت دوره تقریباً پر شده و تنها سه نفر جا مونده. به دلیل حفظ کیفیت دوره، بیشتر از ۲۵ نفر پذیرش نخواهیم داشت.

🎉 ظرفیت دوره مقدماتی کوانت تکمیل شد!
ممنون از استقبال فوق‌العاده‌تون 🙏 پیش‌ثبت‌نام‌ها به حد نصاب رسید و ظرفیت کلاس بسته شد.

اگر کسی به دیتای تیک (tick-level) از نمادهای Bybit نیاز داره، خوشحال می‌شم کمک کنم!

من به تازگی اشتراک Tardis.dev رو گرفتم و می‌تونم دیتای کامل تیک از سال ۲۰۲۲ تا امروز رو به صورت روزانه و قابل استفاده در اختیار دوستان بذارم — برای تحلیل، بک‌تست، مدل‌سازی، یا هر کاربرد دیگه‌ای.
اگر نیاز به دیتای خاصی دارین یا سوالی درباره ساختار و دسترسی بهش داشتین، خوشحال می‌شم در DMs یا کامنت‌ها کمک کنم.

در طول ساخت سیستم‌های معاملاتی خودکار، یکی از دغدغه‌های اصلی، پایداری، مقیاس‌پذیری و مانیتورینگ دقیق سیستم است.
اینجا یه نمای کلی از معماری داکری‌شده‌ی ربات که روزانه‌ی یه فروش Put در بازار آپشن بیت‌کوین آوردم.

این سیستم هر روز به‌صورت خودکار:
- یه پوزیشن جدید باز می‌کنه (بر اساس دلتا و تاریخ انقضا)
- شرایط بازار و نوسان ضمنی (IV) رو بررسی می‌کنه
- اگه ریسک بالا باشه، یا پوزیشن رو می‌بنده یا با یه هج مناسب پوشش می‌ده
و همه چیز رو دقیق لاگ می‌گیره برای اینکه بعداً بتونیم راحت تحلیل کنیم
با Docker تونستم اجرای ربات رو از محیط توسعه جدا کنیم، لاگ‌ها رو موندگار نگه داریم و کلی کارِ مانیتورینگ و دیباگ رو آسون‌تر کنم.

۶ ماه تست ایده‌ی پرتفولیو منجمنت داینامیک
تقریباً ۶ ماهه روی یک مدل مدیریت سبد سرمایه کار می‌کنم که ترکیبیه از تحلیل کمی چند دارایی مختلف و یک سیستم ریبالانس داینامیک.
قضیه اینه که فاصله‌های ریبالانس رو بسته به ولتیلیتی بازار تغییر میدم:
اگه نوسان‌ها زیاد باشه، سریع‌تر ریبالانس می‌کنم که از حرکت‌ها عقب نمونم.
اگه بازار رنج باشه، کمتر ریبالانس می‌کنم که بی‌خودی کارمزد ندیم.
علاوه بر این، خود ترکیب دارایی‌های سبد هم بر اساس یه سری متریک از بازار به‌صورت داینامیک عوض میشه.
📈 تا اینجا نتیجه توی ۶ ماه گذشته ۷٪ بازدهی با ۲٪ unrealized dorwdown  بوده.
تغییری که اخیراً تو منطق ریبالانس دادم، واقعاً عملکرد بهتر کرده.

برای کسایی که میخوان شروع کنن مباحث کوانت و سیستماتیک تریدیگ به روش هدج فاند ها و فرم های مالی و Trading firms ها یاد بگیرن این کتاب میشه الفبا و شروع این مسیر و دید عملیاتی خیلی خوبی میتونه بهتون بده.

استخراج دیتا از تریدینگ ویو

امروز یه پکیج جالب دیدیم که میشد دیتا پابلیک مارکت از داخل تریدیگ ویو برای یک بروکر خاص دریافت کرد. برای صرافی های کریپتویی که خب راحت میشه از خودشون گرفت اما برای سهام های بازار فارکس و سهم های مارکت های جهانی شدنی خیلی راحت نیست.
این میتونه جواب باشه

https://lnkd.in/gcA_YCKb

این جمعه🚀 Modern Asset Management Summit
این جمعه می‌خوایم دور هم جمع بشیم و راجع به یه موضوع تکراری ولی همیشه جذاب با دیدگاه‌های متفاوت گپ بزنیم: روش های مدیریت سرمایه

🎙 مهمون‌های این نشست:

بابک مقدم – ریاضیدان، با نگاهش به مدل‌های ریاضی در مدیریت سبد سرمایه
عرفان علی‌محمدی – تجربه‌هاش از همکاری با شرکت‌های بزرگی مثل Wisdomise و Wallex
Farhan – درباره مدل‌های کوانت و روش‌های داینامیک هدیجیگ و مدیریت پورتفولیو با دیتا
🎯 با هم حرف می‌زنیم و تجربه‌های واقعی رد و بدل می‌کنیم، از آدم‌هایی که خودشون مسیر مدیریت سرمایه رو رفتن و روش‌هاشون رو امتحان کردن.
🤝 یه دورهمی حرفه‌ای ولی خودمونی برای آشنا شدن و شبکه‌سازی با آدم‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و ایده‌های تازه.
اگر کسی از دوستان هم علاقه دارن در این موضوع اراعه داشته باشن خوشحال میشم بهم پیام بدین بابت هماهنگی.

💡 به دلیل محدودیت فضا، ظرفیت حضوری فقط ۴۰ نفر است.

Babak Hosseini Moghadam
Erfan Alimohammadi

🔗 ثبت‌نام از طریق این لینک: https://lnkd.in/du8-_frs

📅 جمعه
📍 موضوع: Modern Asset Management – نگاه‌های متفاوت به یک مفهوم تکراری

کامیونیتی فین‌کلاب

من در حال راه‌اندازی یک کامیونیتی فعال در حوزه فین‌تک هستم، جایی که بتونیم موضوعات مختلف مثل مدیریت سرمایه، بلاکچین و توسعه نرم‌افزار به صورت تخصصی صحبت کنیم و در کنار یادگیری، با متخصصان حوزه شبکه‌سازی کنیم که به همکاری و ساخت کسب‌وکار ختم بشه.
در اولین رویداد، من حامی مالی هستم و خوشحال می‌شم که از این کامیونیتی حمایت کنید.
همچنین اگر کسی علاقه‌مند است که در ایونت اول ما که موضوعش مدیریت سرمایه است صحبت کند، خوشحال می‌شم به من پیام بده یا اگر کسی رو می‌شناسید معرفی کنید.

لینک ثبت نام:https://evand.com/events/modern-asset-management-summit

امروز ساعت ۵ سوله هفت و هشت میبینمتون

این اخر هفته اولین ایونت فین کلاب برگزار شد که داخلش به صورت خیلی تخصصی راجب موضوعات نرم افزار و مالی و سرمایه گذاری صحبت میکنیم تا انتقال تجربه و شبکه سازی خیلی باکیفیت ایجاد بکنیم. دوستانی که حضور داشتن اکثرا تجربه فعالیت در شرکت های بزرگ حوزه فینتکی ایرانی و خارجی داشتن مثل صرافیها و صندوق های سرمایه گذاری.

سخنرانان ایونت اول:
Erfan Alimohammadi راجب یک مدل جدید سبدگردانی داخل بازار کریپتو صحبت کرد که نزدکترین دیتا گذشته به دیتا حال رو تشخیص میداد و بر اساس رفتار گذشته اون دارایی وزن سبدش تغییر میداد.

Babak Hosseini Moghadam یک طرح موضوع در خصوص پیش فرض مدل های توضوع دارایی مثل مارکوویتز کرد و بعدش دیدگاه خودش در خصوص روش هایی که میشه با ریاضیات مدل بهینه کرد صحب کرد.

Maziyar Yousefizad تجربه خودش در خصوص مدیریت دارایی کلان داخل یک هدج فاند آمریکایی با استفاده از بازار مشتقه به اشتراک گذاشت که برای خودمم خیلی جذاب بود.


ایونت بعدی با موضوع HFT با حوضور یکی از دوستانم که چند ساله داخل KuCoin Exchange فعالیت داره قراره دور هم جمع بشیم.

ممنون از دوستانی که تشریف آوردن

سلام صبح همگی بخیر
طبق صحبتی که با دوستانی که ایونت جمعه حضور داشتن تصمیم گرفتیم یه گروه هم تشکیل بدیم بایت بحث و همفکری بیشتر در خصوص مباحث کوانت و فایننس اگر بقیه دوستانم علاقه دارن حتما جوین بشن.

https://t.me/quantalkgropu

دلستر پارتی در حاشیه ایونت کوانت

این جمعه HFT Trading Systems & Strategies Summit

جمعه هفته بعد (۱۴ شهریور) می‌خوایم دور هم جمع بشیم و راجب سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملات HFT صحبت کنیم

🎙 مهمون‌های این نشست:
Rouzbeh Sabzehei – با چند سال سابقه فعالیت در صرافی‌های خارجی و توسعه سیستم‌های معاملاتی
هدایت – مهمان ویژه از صرافی KuCoin Exchange با تجربه‌ی مستقیم در حوزه HFT در KuCoin

🎯 با هم حرف می‌زنیم و تجربه‌های واقعی رد و بدل می‌کنیم، از آدم‌هایی که خودشون مسیر HFT رو رفتن و روش‌هاشون رو امتحان کردن.
🤝 یه دورهمی حرفه‌ای ولی خودمونی برای آشنا شدن و شبکه‌سازی با آدم‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری، HFT.

اگر کسی از دوستان هم علاقه دارن در مورد این موضوع ارائه داشته باشن خوشحال میشم بهم پیام بدن بابت هماهنگی.

💡 به دلیل محدودیت فضا، ظرفیت حضوری فقط ۴۰ نفر است و بقیه دوستان میتونن به صورت انلاین شرکت کنند.


📅 تاریخ: جمعه ۱۴ شهریور
🕔 ساعت: ۵ تا ۷:۳۰ عصر
📍 مکان: کارخانه نوآوری آزادی
👤 طریق ثبت‌نام: از طریق آی‌دی تلگرام 👉 @M_D93D

📍 موضوع: HFT Trading Systems & Strategies

یکی از کارایی که میشه کرد که بتونیم پرفومنس یه استراتژی مارکت میکینگ بهتر بکنیم استفاده از دیتا تاریخی اون جفت ارز هست تا بر اساسش میزان نوسان میکرو اون سهم به عنوان پارامتر داخل مدل استفاده کرد. تا بدونیم داخل چه بازه نوسانی بیشترین و کمترین بازدهی دارم.

طراحی و توسعه‌ی پایپ‌لاین‌های دیتایی مبتنی بر استریم‌های لایومارکت یکی از بخش‌های مهمی بود که در دوره‌ی Intro to Quant انجام دادیم. هدف این بود که بتوانیم بر اساس استریم‌های مختلف، دیتاست‌های متنوعی برای مدل‌سازی و تحلیل آماری قیمت تولید کنیم.

از آنجایی که حجم داده‌ها در بعضی از صرافی‌ها و سیمبل‌ها بسیار زیاد است، لازم است این داده‌ها به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی شوند. همچنین ساخت برخی از دسته‌های داده‌ی هیستوریکال زمان‌بر است و نیاز به ذخیره‌سازی در قالب Data Warehouse دارد. در این حالت، استفاده از روش‌هایی مثل Materialized View کمک می‌کند که داده‌ها همیشه به‌روز نگه داشته شوند.