نمایشگاه اینوتکس بنظرم هر سال داره ضعیف تر میشه. هیچ تیم یا محصول قوی نبود.
با چنتا از غرفه ها صحبت کردیم حتی محصول نداشتن فقط یه سایت بالا اورده بودن.
عجیییبه

چطور بفهمیم یه استراتژی واقعاً ارزش ریسک رو داشته؟

نسبت کالمر یک معیار بازدهی تعدیل‌شده بر اساس ریسک است که عملکرد یک سرمایه‌گذاری را نسبت به بیشینه افت سرمایه (Maximum Drawdown) می‌سنجد. این نسبت به‌ویژه برای ارزیابی عملکرد صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)، معاملات آتی مدیریت‌شده و استراتژی‌هایی که با نوسان و افت سرمایه قابل توجهی همراه هستند، مفید است.

سوال مصاحبه بلک راکی

یه استراتژی HFT داشتم که مدت‌زمانی روش کار کردم؛ هسته‌ی اصلیش بر مبنای نسبت تغییرات حجم در سرخط اردربوک (Order Book Delta) بود. به‌طور خاص، وقتی این نسبت بیش از سه برابر میانه‌ی چهار ساعت گذشته می‌شد — یا به‌عبارتی داخل کوانتایل اول یا سوم قرار می‌گرفت — اون رو به‌عنوان یک آنومالی تشخیص می‌دادم.

این آنومالی‌ها معمولاً نشانه‌ای از فشار خرید یا فروش غیرعادی بودن، که منجر به نوسانات سریع قیمت می‌شدن. در این شرایط وارد یک موقعیت بسیار کوتاه‌مدت روی یک میکروترند می‌شدم. هدفم گرفتن سودهای بسیار کوچک ولی با تعداد بالا بود — که در مجموع منجر به بازدهی قابل‌توجهی می‌شد.

معرفی کتاب

این آخر هفته، ۳ فصل اول کتاب Designing Data-Intensive Applications رو خوندم. به نظرم اگر کسی دنبال یه درک پایه‌ای ولی کاربردی از سیستم‌هایی باشه که با داده در مقیاس بالا کار می‌کنن — مخصوصاً در حوزه‌هایی مثل #الگوتریدینگ یا توسعه استراتژی‌هایی که نیاز به پردازش حجم زیادی از دیتای لایو مارکت دارن — این کتاب میتونه یه دید خوبی بده که این سیستم هارو چجوری توسعه بدین بهتره.

نکته جذابش اینه که همه مفاهیم با تمرکز روی سیستم‌های اسکیل‌پذیر توضیح داده شدن، پس برای هر کسی که با معماری سیستم‌های دیتامحور سروکار داره، خیلی مفیده.

پ.ن: اگه خواستید سریع‌تر برید جلو، استفاده از NotebookLM واقعاً کمک می‌کنه

https://github.com/hungdangit95/IT-Book/blob/master/Designing%20Data-Intensive%20Applications%20The%20Big%20Ideas%20Behind%20Reliable%2C%20Scalable%2C%20and%20Maintainable%20Systems%20(Martin%20Kleppmann)%20(z-lib.org).pdf

نیاز به دیزاینر برای یک پروژه در حال اجرا
برای یک پروژه‌ای که الان در حال اجراست، به یک دیزاینر باکیفیت و خوش‌سلیقه نیاز داریم.
اگه کسی رو می‌شناسید که کارش خوبه، خوشحال میشم معرفی کنید. 🙏

تعادل بین سود و ریسک

نرخ رشد سالانه بالا همراه با افت سرمایه کم، یکی از بهترین ترکیب‌هایی‌ست که می‌تونه عملکرد یک استراتژی رو تو بازار نشون بده.
این یعنی استراتژی نه‌تنها سودآور بوده، بلکه با کمترین نوسان و افت ارزش مسیرش رو طی کرده.

دوره‌هایی با این ویژگی‌ها، دوره‌های طلایی هستن؛ چون به‌خوبی نشون میدن که چطور میشه بین سودآوری و کنترل ریسک تعادل برقرار کرد — چیزی که در دنیای سرمایه‌گذاری همیشه باید دنبالش بود.

#QuantFinance #RiskManagement #CAGR #Drawdown #PortfolioStrategy #Trading #Finance #DataDriven

طراحی زیرساخت HFT روی بازار کریپتو

یرای ساخت یه سیستم HFT که بخواد تو بازار کریپتو خوب کار کنه، لازمه یه دیزاین سیستم خیلی سبک و سریع داشته باشیم که بتونه داده‌های اردربوک رو در لحظه پردازش کنه و تصمیم‌گیری و ارسال سفارش‌ها رو تو کمترین زمان ممکن انجام بده.

تو کریپتو، اگر بتونی tick-to-trade زیر ۲۰ میلی‌ثانیه برسونی، میشه زیرساخت شما توانایی HFT داره. ولی تو بازارهایی مثل فارکس، قضیه یه سطح بالاتره و رقابت اونجا تو نانوثانیه‌ست—یعنی هر نانو هم مهمه! برای استراتژی‌هایی مثل آربیتراژ یا مارکت میکینگ—که باید هم‌زمان کلی سفارش روی دو طرف مارکت کنترل کنی—سیستم باید فوق‌العاده سریع، سبک و بهینه باشه.

در کل، HFT فقط الگوریتم نیست و یه بخش زیادیش زیرساختنه و قرار هم نیست ما همش داخل مارکت بازی کنیم بلکه زمانی که یک فرصت درست پیش میاد بتونیم زودتر از همه بازیکن ها بگیریمیش.

📣 دعوت به همکاری در رویداد تخصصی آپشن و ابزارهای مالی

سلام و وقت بخیر 🌱

در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری یک رویداد بزرگ و تخصصی در حوزه بازارهای مالی، با تمرکز ویژه بر بازار آپشن و کوانت آپشن هستیم. این همایش با حمایت مالی یک اسپانسر معتبر برگزار می‌شود که پس از نهایی‌شدن لیست سخنرانان، معرفی خواهد شد.

در بخش سخنرانی‌ها و پنل تخصصی فنی، قصد داریم از افراد متخصص و فعال در حوزه‌های زیر دعوت کنیم:

مدیریت پورتفوهای مشتقه
طراحی و توسعه ابزارهای مالی مرتبط با بازار مشتقه
معامله‌گری الگوریتمی در بازار آپشن
اگر خود شما یا کسی از اطرافیان‌تان در این زمینه‌ها تجربه یا علاقه دارد و مایل به حضور در این جمع حرفه‌ای به عنوان مهمان پنل هست، خوشحال می‌شم پیام بدین تا هماهنگی‌ها انجام بشه.

🔶 نخستین گردهمایی تخصصی فعالان بازار آپشن در ایران – با حمایت مجموعه طالس

لینک ثبت نام
https://evand.com/events/thales-summit

بازار آپشن، به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای معاملاتی، به سرعت در حال رشد و تکامل است. این ابزار قدرتمند امروز به یکی از کلیدی‌ترین ارکان استراتژی‌های معاملاتی حرفه‌ای بدل شده است.

برای نخستین‌بار در ایران، همایش سالانۀ بازار آپشن با حمایت مالی شرکت طالس برگزار می‌شود؛ رویدادی که هدف آن گردآوری معامله‌گران حرفه‌ای، متخصصان، توسعه‌دهندگان و علاقه‌مندان این حوزه در فضایی علمی، تعاملی و به‌روز است.


🎯 هدف رویداد
ایجاد بستری تخصصی برای:

- بررسی روندهای نوین و ساختار بازار آپشن در ایران و جهان
- تحلیل تجربیات و چالش‌های فنی در پیاده‌سازی زیرساخت‌های معاملاتی آپشن
- تبادل دانش میان معامله‌گران، پژوهشگران، توسعه‌دهندگان و نهادهای مالی
- معرفی ابزارها، راهکارها و خدمات مرتبط با معاملات آپشن

احتمال #مرگ داخل جنگ تهران و اسرائیل چقدره؟؟؟؟ 0.0033%

این چند روز که دیدم همه درمونده شدن که چکار کنن و حتی خودمم از تهران خارج شدم اما وسط راه تصمیم گرفتم برگردم همش به این فکر میکردم که بهترین راه حل تو شرایط الان چیه؟ برم یا بمونم؟

بعدش تصمیم گرفتم به قضیه یکم آماری نگاه کنم هرچند که خب آماره ((:

اومدم کشور هایی که این چند سال داخل جنگ بودن یه بررسی کردم که نسبت جمعیت غیر نظامی به تلفات انسانی چقدر بوده؟؟

#سوریه ۲۰ میلیون: ۵۰۰ هزار نفر: ۹۷٪
#اوکراین ۴۰ میلیون: ۳۰ هزار نفر: ۹۹٪
۹ میلیون و امار تلفات ۳۰۰ نفر(تقریبی گرفتم امار دقیقی نبود): ۰.۰۰۳۳ درصد


که این عدد هم باز نسبت به منطقه های تهران فرق میکنه و این میانگینش هست.


در کل جنگ بده اما تصمیمات #گله ای معمولا برعکس نتیجه میده:
🐑 رفتار گله‌ای (Herding Behavior) – تعریف:
رفتار گله‌ای به وضعیتی گفته می‌شود که افراد (یا نهادها) به صورت جمعی و تقلیدی عمل می‌کنند، یعنی تصمیمات یا اقدامات دیگران را بدون تحلیل یا بررسی مستقل تقلید می‌کنند.
این رفتار معمولاً ناشی از:
فشار اجتماعی،
ترس از عقب ماندن (#FOMO
یا باور به اینکه "حتماً بقیه چیزی می‌دونن" شکل می‌گیره.


امیدوارم حال همتون خوب باشه و در سلامت باشید

دوره مقدماتی کوانت

تصمیم گرفتم یه دوره مقدماتی کوانت برگزار کنم با تمرکز روی Market Microstructure و انواع استراتژی‌هایی که میشه با این دیتا ساخت.

تمرکز اصلی دوره روی ساخت دیتا پایپ‌لاین‌های مختلف برای استخراج اطلاعات از مارکته؛ از Order Book و Order flow و Ticks تا طراحی سیستم‌های معاملاتی واقعی.
در طول دوره به صورت کاملاً عملی و همراه با کد، میریم سراغ استراتژی‌هایی مثل:

- Modern Portfolio Management Models
- Market Making
- Market Neutral
- Trading System Design
تلاش کردم هرچی تو این چند سال یاد گرفتم رو خلاصه، کاربردی، و با مثال‌های واقعی منتقل کنم.
👤 یه مهمان ویژه هم داریم که تجربه خوبی تو طراحی سیستم‌های معاملاتی داره و در مورد معماری سیستم‌های ترید صحبت می‌کنه.
🗓 شروع دوره: اواسط مرداد – پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها
⏱ مدت دوره: ۲۰ ساعت آموزش آنلاین

📥 پیش ‌ثبت‌نام تا ۳ مرداد همراه با تخفیف فعاله، اگر علاقه‌مند بودید بهم پیام بدید.

سر فصل دوره

مدیریت ریسک‌های عملیاتی سیستماتیک ترید

در سیستم‌های تریدینگ سیستماتیک، همون‌قدر که مدیریت ریسک استراتژی‌ها اهمیت داره، مدیریت ریسک‌های عملیاتی (Operational Risk) هم حیاتیه

به‌خصوص در استراتژی‌هایی مثل Market Making که نیاز به مدیریت حجم زیادی از سفارش‌ها در دو طرف بازار دارن، مشکلاتی مثل رسیدن به Rate Limit یا قطع ارتباط با صرافی می‌تونه در یک بازه‌ی زمانی کوتاه باعث از دست رفتن قابل توجه سرمایه (Inventory)بشه.
برای کاهش این ریسک، استفاده از روش‌هایی مثل هدج کردن با آپشن‌ها می‌تونه در برابر نوسانات ناگهانی بازار کمک‌کننده باشه و ضررها رو به حداقل برسونه.

از طرفی نباید فراموش کرد که آربیتراژرها همیشه دنبال اینن که سفارش‌های ما رو بردارن، و اگه در بازاری فعالیت می‌کنیم که مثلاً دو جفت‌ارز برای یک دارایی داره (مثل ABC/USDT و ABC/ETH)، ممکنه تعادل سرمایه ما بین این جفت‌ها به‌هم بخوره و مدیریت این موضوع بسیار مهم بشه.

دوره مقدماتی کوانت

تصمیم گرفتم یه دوره مقدماتی کوانت برگزار کنم با تمرکز روی Market Microstructure و انواع استراتژی‌هایی که میشه با این دیتا ساخت.

تمرکز اصلی دوره روی ساخت دیتا پایپ‌لاین‌های مختلف برای استخراج اطلاعات از مارکته؛ از Order Book و Order flow و Ticks تا طراحی سیستم‌های معاملاتی واقعی.
در طول دوره به صورت کاملاً عملی و همراه با کد، میریم سراغ استراتژی‌هایی مثل:

🔸 Modern Portfolio Management Models
🔸 Market Making
🔸 Market Neutral
🔸 Trading System Design

تلاش کردم هرچی تو این چند سال یاد گرفتم رو خلاصه، کاربردی، و با مثال‌های واقعی منتقل کنم.

👤یه مهمون ویژه داریم که چند سالی داخل صرافی‌ها روی Matching Engine و سیستم‌های HFT کار کرده و تجربه عملی قابل توجهی تو توسعه سیستم‌های معاملاتی پرفورمنس‌بالا داره.



🗓 شروع دوره: اواسط مرداد –
پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها
⏱ مدت دوره: ۲۰ ساعت آموزش آنلاین

📥 پیش ‌ثبت‌نام تا ۳ مرداد همراه با تخفیف فعاله، اگر علاقه‌مند بودید به ای دی زیر پیام بدید.@QuantBlaze