این ۲ تا پوزیشن باز شده رزومتون به ایدی ساپورت بفرستید
زبانتون باید خیلی خوب باشه اگر دسته پا شکسته بلدین حرف بزنید رزومه نفرستید رد میکنن.

Trading Engine Development Engineer - Java development language, TOP10 exchange trading engine development experience, TPS 30K or above
Golang development engineer - Golang development language, with past experience in direct partner system management

لطفا چرخ از اول اخترع نکنید!!

یه چیزی که این مدت خیلی به فکرم افتاده اینه که آدم‌ها هنوز فکر می‌کنن برای ورود به دنیای کوانت فایننس باید سال‌ها فقط کتاب بخونن و ریاضی حفظ کنن، بعد یه روز برن سراغ کدنویسی و ترید. ولی الان با وجود ابزارهایی مثل Claude و ChatGPT این مسیر واقعاً عوض شده.

مثلاً به جای اینکه ساعت‌ها گیر یه مفهوم مثل stochastic calculus بمونی، می‌تونی از AI بخوای چند جور مختلف برات توضیحش بده تا بالاخره جا بیفته. یا وقتی یه مدل ساده‌ی ترید یا بک‌تست می‌نویسی، کدت رو بدی AI ریویو کنه و ایراداتش رو بگیره. این چیزی که قبلاً شاید یه ماه طول می‌کشید، الان تو چند روز جا میفته.

فقط یه نکته هست که خیلی مهمه: این یعنی نیازی به یادگیری عمیق نداری؟ نه اصلاً. چون تو مصاحبه‌های واقعی شرکت‌های کوانت، اصلاً اجازه استفاده از AI رو نداری. یعنی باید خودت مسلط باشی، AI فقط سرعتت رو بالا می‌بره نه اینکه جای دانشت رو بگیره.

یه نکته‌ی دیگه هم که به نظرم مهمه: امروز خیلی از شرکت‌ها انتظار دارن که با ابزارهای AI (مثل تحلیل متن یا reinforcement learning) راحت باشی. یعنی این مهارت دیگه یه امتیاز اضافه نیست، بلکه جزو پیش‌نیازهاست.

امروز سرکلاس کوانت با جناب بهاری یه نکته مطرح شد که دیدم ارزشمنده اینجا هم بگم انگاری خیلی رایجه چون خودمم دچارش شدم که پایین توضیح دادم چجوری

چند روز پیش داشتم رو یه استراتژی RSI کار می‌کردم، پریود رو از ۱۴ گذاشتم رو ۱۵ بعد ۱۶. با ۱۴ بازدهی ۵۰ درصد میداد، با ۱۵ یهو رفت رو منفی ۱۰، با ۱۶ دوباره برگشت رو ۵ درصد مثبت. اولش خیلی خوشحال شدم که یه عدد جادویی پیدا کردم.

بعد یادم افتاد این دقیقاً همون چیزیه که نباید بهش دل خوش کرد. یه استراتژی درست‌حسابی باید رو یه بازه از پارامترها یه روند نرم نشون بده، نه یه قله تنها وسط یه دشت صاف. اگه فقط رو یکی دو تا عدد خاص جواب میده و بقیه‌ش خرابه، یعنی داری نویز تاریخی رو فیت می‌کنی نه یه edge واقعی.

راه چکش هم ساده‌ست، هیت‌مپ بکش از دو تا پارامتر کنار هم و ببین رنگا کجا نرم عوض میشن. اگه یه پیکسل تنها زرده وسط یه دریای قرمز، همون‌جا شکش رو بکن.

یه ضرب‌المثل انگلیسی هست که خیلی دوسش دارم: penny wise, pound foolish. یعنی سر پول خرد خیلی حساس و دقیقی، ولی همون حساسیت باعث میشه چیزای بزرگ‌تر رو ساده از دست بدی.

تو مدل‌سازی مالی هم دقیقاً همین اتفاق میفته. خیلیا میشینن هفته‌ها روی یه مدلی وقت میذارن که هم بازدهیش کمه هم اجراش سخته، فقط چون فکر می‌کنن پیچیده‌تره پس حتماً بهتره. بعد وقتی سرشون رو بلند می‌کنن، می‌بینن یه فرصت خیلی ساده‌تر و بزرگ‌تر از کنارشون رد شده و اصلاً بهش نگاه هم نکردن.

دقت زیاد رو یه چیز کوچیک، خودش می‌تونه بزرگ‌ترین ریسکت باشه.

سرور نترکونید🎖

من یک زیرساخت برای اتومیت تریدینگ روی دریبیت برای آپشن کریپتو توسعه دادم.
اگر کسی روی دریبیت کار کرده و استیمنتی داره میتونیم صحبت کنیم تا با تیم ما همکاری داشته باشه تا بتونیم یا اتومیت کنیم و یا یا روی کوانت آپشن کار کنیم.
برای همکاری به آیدی ساپورت پیام بدین.

میتونید داشبورد مارو ببینید.

Derbit engine dashbaord access:
https://46.249.102.139/
user: admin
pass: Zg1VGjKHo2tkhICt1Q8J

چسبونکی در بازار

هج‌فاندا برای فهمیدن روند بازار خط روند نمی‌کشن، بازار رو می‌برن تو ۳ تا state: bull، sideways، bear — دقیقاً مثل یه فرآیند مارکوف مرتبه‌ی اول، یعنی فرض می‌کنیم state فردا فقط به state امروز وابسته‌ست، نه به کل تاریخچه.

هر روز رو بر اساس بازدهی تجمعی ۲۰ روز قبلش لیبل می‌زنن؛ بالای ۵٪ یعنی bull، زیر منفی ۵٪ یعنی bear، وسطش sideways. بعد کل تاریخچه رو می‌رن می‌شمارن چند بار از هر state به state بعدی رفته، و از روی این شمارش یه ماتریس انتقال ۳در۳ می‌سازن؛ اساساً یه تخمین maximum likelihood برای P(state فردا | state امروز).

قطر این ماتریس معمولاً خیلی بالاتر از بقیه‌ی خونه‌هاست، یعنی P(bull→bull) و P(bear→bear) بزرگ‌تر از بقیه‌ی احتمالاته. این همون «استیکینس» هست، همون چیزی که ما بهش میگیم «روند دوستته» ولی این‌بار به‌صورت یه عدد قابل تخمین. جالب اینجاست که اگه همین ماتریس رو به توان دو برسونی، تخمین دو روز جلوتر رو هم می‌گیری — ولی این بحث یه پست جداست.

من دارم رو دیتای چند تا کوین این ماتریسو با یه پنجره‌ی rolling می‌سازم که با تغییر رژیم بازار خودش آپدیت بشه، اگه یه الگوی جالب دیدم حتماً می‌ذارم.

یه نفر چقدر میتونه احمق باشه؟

فاند ما داخل یک هفته اخیر بیشتر ۳ میلیون دلار وارد ضرر شده به صورت Unrealized که کمتر از ۵ درصد ارزش کل فاند هست ولی دلیل اصلیش جالبه

هج ریشو داخل پوزیشن‌ها به صورت داینامیک محاسبه میشه. تیم اپریشن تصمیم گرفته بود این عدد رو کمتر کنه تا هزینه‌ی هج کم بشه، یه تصمیم که رو کاغذ کاملاً منطقیه، هزینه رو کم می‌کنه. ولی همین کاهش هج، اکسپوژر پرتفوی رو زیاد کرد و وقتی بازار یه حرکت نسبتاً معمولی زد، همون اکسپوژر اضافه مستقیم رفت تو ضرر.

نکته‌ای که برام موند این بود: کاهش هزینه‌ی هج یه تصمیم ریسکه، نه یه تصمیم هزینه‌ای. باید قبل از اعمالش شبیه‌سازی کنی که همون کاهش ریشو زیر یه حرکت بد بازار (نه سناریوی خوش‌بینانه) چقدر پورتفولیو رو باز می‌ذاره، بعد تصمیم بگیری، نه برعکس.

اینکه ضرر زیر ۵ درصد NAV موند خودش نشون‌دهنده‌ی اینه که سایزینگ درست بوده، ولی دلیل وقوعش یه یادآوریه که "صرفه‌جویی" تو هج، همیشه یه شکل دیگه از ریسک‌گیریه، فقط اسمش عوض شده.

همین حرکت احمقانه باعث شده کل تیم از ۳شنبه استرسی باشه بیشتر از ۴۰ ساعت همه انکال باشیم یه چند نفرم اخراج شدن. میخوام یه متریک کمی درست کنم بیاد مشخص کنه تو اسکیل یک تا ۱۰۰ مشخص کنه هر لحظه یه نفر چقدر میتونه تصمیم احمقانه بگیره

چند روز پیش سالگرد اولین ایونت کوانت سیرکل بود((:

این کامیونیتی مال من نیست؛ من فقط هماهنگی‌های برگزاریش رو انجام می‌دم. کوانت سیرکل برای همه‌ی کسانیه که توش شرکت می‌کنن، یه کار دلیه، بدون هیچ برنامه‌ای برای درآمدزایی. هدفم فقط ساختن یه فضای سالم و علمیه، تا کنار هم رشد کنیم. تنها خط قرمزمون هم همینه: دریغ کردن دانش و تجربه. امیدوارم بتونیم با کمک هم سالم نگهش داریم.

اگر کسی میشناسید تجربه فروش سازمانی با نهاد های مالی ایران مثل کارگزاری ها و صندوق داره ممنون میشم معرفی کنید یه پروژه جذاب هست که پتانسیل خوبی داره
farhan.k@office.onebullex.com

برای توسعه مدل هایی که نیاز دارن از چندین لوکیشن مختلف دیتا بگیرن میاییم سرویس هارو روی چندین لوکیشن مختلف ست میکنیم که هرکدوم که کمترین تاخیر داشت سریع سوویچ کنیم روی اون و همشون مدل pay as go هست که الکی هزینه اضافه ندیم.

الان تیک تو ترید ما برای هج معاملاتمون روی صرافیی که بهشون وصلیم جز خودمون حدود ۱۵ میلی ثانیه هست. از فاصله سرخط اردربوک ۲ ۳ تا اردر میره میاد بدون اینکه کسی بفهمه

داخل هر ورک اسپیس ام این شکلیه

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی  با همکاری کوانت سیرکل برگزار می کند:

«انتقال تجربه؛ مدیریت ده میلیون دلاری در بازار کریپتو بصورت الگوریتم»

👤 سخنران:
جناب آقای فرهان کاردان
- مهندس کوانت
- پژوهشگر در زمینه کوانت

🗓 پنجشنبه، ۱۹ شهریور
🕰 ساعت ۱۵ الی ۱۹
📍 سال کنفرانس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

💵 هزینه ثبت نام: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

📌 جهت شرکت در وبینار به آیدی روابط عمومی رویداد (کلیک کنید) پیام دهید.

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی:
تلگرام | بله | اینستاگرام | لینکدین | تلگرام نشریه | اینستاگرام نشریه | تلگرام پادکست | اینستاگرام پادکست | کست باکس پادکست

امیدوارم ببینمتون

کریپتولند چقدر منفوره ((:

اما واقعیتش اینه که تیم قوی داخل صرافی تشکیل شده بود اون زمان که کریپتولیند ۲۰۰ تا نماد قابل معامله داشته صرافی های دیگه مثل والکس و نوبیتکس ۲۰ تا نماد بیشتر نداشتن.

و کلا قیمت تتر ایران کریپتولند مشخص میکرد چون تتری که از BRG میامد میفروختن. همه صرافی های پشت سر کریپتولند قیمت تتر میدادن.اون زمان روی تتر ۲۵ هزار تومن تو روز بد صرافی ۴ میلیون حجم معامله داشت که این تازه معاملات اسپات بود که اگر میشد معاملات فیوچرز میرفت بالای ۱۰۰ میلیون دلار تو روز.این عدد هنوز برای بعضی صرافی های داخل ارزوعه.

تصمیم های اشتباه و جاه طلبی های مدیریتی باعث شد درش تخته کنند.