🎯 پنجمین ایونت کوانت‌سیرکل
📅 پنج‌شنبه، ۲۲ آبان
🕓 ساعت ۵ تا ۷:۳۰ عصر
📍 تهران

🎓 موضوع ارائه:
Quantitative Modeling of Regime Shifts in Financial Markets

🚀 با حضور یک مهمان ویژه:
بهزاد آزادی‌فرز — پژوهشگر کمی و بنیان‌گذار QAMM | کــم، با سابقه همکاری پژوهشی در RiskLab دانشگاه تورنتو و دانشگاه صنعتی شریف.
تمرکز پژوهش او بر مدل‌سازی کمی، تغییر رژیم‌های بازار و بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از یادگیری ماشین و بهینه‌سازی ریاضی است.

🔹 بخش اول:
ارائه تخصصی با موضوع:
“Quantitative Modeling of Regime Shifts in Financial Markets”
در این بخش، به تحلیل و مدل‌سازی تغییرات ساختاری بازار و کاربرد روش‌های کمی برای شناسایی و پیش‌بینی رژیم‌های مختلف پرداخته می‌شود.

🔹 بخش دوم:
گفت‌وگوی تعاملی ۴۵ دقیقه‌ای درباره چالش‌ها، ابزارها و کاربردهای عملی مدل‌های کمی در تشخیص تغییر رژیم، مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری.

✨ بخش پایانی:
سشن ۴۵ دقیقه‌ای نتورکینگ برای آشنایی، تبادل تجربه و شکل‌گیری همکاری‌های جدید میان فعالان حوزه کوانت، فایننس و تکنولوژی.

👤 ثبت‌نام: از طریق آی‌دی تلگرام 👉 @M_D93D

استقبال از دوره کوانت اپشن خیلی بوده و همچنین،
ما در حال برنامه‌ریزی برای اضافه کردن یک مدیر پورتفوی مشتقه به تیم هستیم — ترجیحاً از میان شرکت‌کنندگان این دوره.
محور اصلی فعالیت، بازار کریپتو خواهد بود و فرآیند آن‌بردینگ با همکاری آقای صفاریان انجام می‌شود.

شاید اینجور بنظر بیاد که HFT حیلی نقشی در بازار آپشن نداره اما بخش زیادی از معاملات اپشن نتیجه داینامیک دلتا هدیجنگ هایی هست به صورت میلی ثانیه ای صورت میگیرن و یا اربیتراج هایی که بین استرایک های ختلف و یا بین دارایی پایه و قرارداد های اپشنی صورت میگیره.

جدای از مارکت میکر هایی که داخل مارکت حضور دارن.

خیلی خوشحالم! از این پنج‌شنبه قراره در کنار دو متخصص فوق‌العاده بازار آپشن
Maziyar Yousefizad متخصص آپشن سهام‌های آمریکا از Derivatix Capital Management
برنده‌ی رقابت سرمایه‌گذاری آمریکا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳

Hamed Saffarian متخصص آپشن کریپتو از Thales MFI GmbH
تجربیاتم در زمینه‌ی مدل‌سازی کمی و تحلیل داده در بازار آپشن رو به اشتراک بذارم.

قراره راجب چطوری استفاده کردن از داده‌های مالی برای ساخت و اجرای استراتژی‌های واقعی استفاده کنیم:
تحلیل داده‌های Option Chain، Greeks، Volatility Surface و Order Flow
طراحی استراتژی‌های Market Neutral و مدل‌سازی نوسان
اجرای خودکار استراتژی‌ها با داده‌های واقعی Deribit
در کنار همه‌ی این‌ها، یک مهمان ویژه از بازار آپشن ایران هم تجربیات عملی خودش رو با ما به اشتراک می‌ذاره.

برخی از موضوعات:
Net Delta Flow، Net Vega Flow و Put/Call Flow Ratio
Sentiment & Positioning
Volatility Supply/Demand
Dealer Gamma Positioning
Greeks (Δ, Γ, Θ, Vega)
Delta Hedging

بخشی از جلسه اول دوره کوانت در بازار آپشن کریپتو با توضیحات اقای صفاریان در خصوص روش صحیح بک تست کردن استراتژی های آپشن و چالش هایی که دارن

بخشی از جلسه دیروز که اقای یوسفی زاد در مورد استفاده از گاما اکسپوژر برای تشخیص رفتار مارکت میکر ها روی دارایی پایه اون سهم و تاثیری که روی قرارداد های ما داره.
Maziyar Yousefizad

چیزی که مدتیه هم توی کار و هم توی زندگی زیاد باهاش روبه‌رو می‌شم اینه که بعد از اون انگیزه، امید یا آرزویی که معمولاً باعث شروع یه مسیر می‌شن — چه توی بیزینس، چه هر فعالیت دیگه — یه جایی می‌رسه که اون احساسات کم‌رنگ می‌شن، یا حتی کاملاً از بین می‌رن.

اما چیزی که باعث می‌شه مسیر ادامه پیدا کنه، الزاماً «استمرار» یا «ادامه دادن با زور» نیست.
یه چیز دیگه‌ست… چیزی که من بهش می‌گم تَکانِه.

تکانه‌ای که وقتی ایجاد می‌شه، مسیر انگار خودش شروع می‌کنه به حرکت.اون سختی‌های اول راه، اون هل دادن‌ها، دیگه مثل قبل لازم نیست.
یه جایی می‌رسی که حس می‌کنی مسیر خودش داره تو رو می‌بره جلو.

سلام وقت بخیر
جهت یاداوری فردا قراره با حضور بهزاد جان در مورد تحلیل کوانتی برای تشخیص تغیرات رژیم داخل مارکت صحبت کنیم. تعدادی از دوستان رشته اقتصاد از دانشگاه علامه هم حضور‌ خواهند داشت.
امیدوارم ببینمتون

گزارش کوانت سیرکل #5

مرسی از همه دوستانی که تشریف اوردن. این هفته بهزاد آزادی عزیز در مورد معادلات دیفرانسیل تصادفی و فرآیند ویشرت در قیمت‌گذاری آپشن‌ها (اسپرد آپشن) و مدیریت پرتفوی با نگاه به تغییر رژیم بازار صحبت کردند

در اتنها هم یک سشن چهل و‌پنج دقیقه ای شبکه سازی داشتیم که باعث شد دوستان جدیدی پیدا کنیم و بتونیم فرصت های همکاری مختلفی با هم ایجاد بکنیم.

فایل اراعه دکتر بهزاد ازادی فراز در ارتباط با تشخیض رژیم مارکت

یکی از دوستان لطف کردن و فایل پرزنتیشن بهزاد به پادکست تبدیل کردن و خیلی کامل و جالب توضیح داده.

من یه ماژول ریسک ساختم که پیش‌بینی می‌کنه ETH/USDC تو بازه قیمت مشخص (مثلاً ۴۵۰۰ تا ۴۷۰۰ دلار) در ۱ تا ۱۲ ساعت آینده می‌مونه یا نه. کاربردش: کمک به اسکالپرها و تامین‌کننده‌های نقدینگی برای تصمیم‌گیری بهتره.

.LPstrategies for dexes

نمونه واقعی: ۱۰ اکتبر، روزی که بازار خیلی ناپایدار بود:

چند ساعت قبل از خبر تعرفه ترامپ، احتمال موندن قیمت تو محدوده کمتر از ۱۲٪ بود.

حوالی اعلام خبر، این احتمال به ۹٪ رسید.

روز بعد، وقتی بازار شروع به بازگشت کرد، احتمال اول به ۵٪ افت کرد و بعد دوباره بالا رفت و به ۳۵٪ رسید.

در حد تست و ایده هست البته

هنوزم بعضیا هستن فکر میکنن اگر برن دیتا کندل های بیتکوین به یک مدل هوش مصنوعی تزریق کنند(خیلیم فرقی نمیکنه براشون در نهایت چه مدلی(فقط مادل باشه :))
از فردا اون مدل بهشون بگه قیمت بیتکوین قراره بره بالا یا بریزه پایین.

جهت یاداوری کوانت سیرکل ۶

این هفته با صحبتی که با صندوق لوتوس انجام شده حضور در ایونت رایگان هستش و امکان بازدید از فضای خود مجموعه لوتوس و ارتباط با مدیرانشون جهت همکاری هم وجود داره.

فرصت خوبی هست تا با سازکار مدیریت سرمایه صندوق های داخلی بیشتر آشنا شد و ارتباطات قوی شکل داد.

به امید دیدار

لطفا سکوت را راعیت کنید !!

به دوستان جدیدی که به کانال جوین شدن میخواستم یه توضیح کلی از فرمت جلسات و فضایی که وجود داره بدم و اینکه به کسایی که دانشجو هستن و یا میخوان به بازار کار ورود کنن به چه صورت میتونه
از این جلسات استفاده کنند.

ظرفیت تکمیل شد

امروز ساعت پنج میبینمتون