این اخر هفته اولین ایونت فین کلاب برگزار شد که داخلش به صورت خیلی تخصصی راجب موضوعات نرم افزار و مالی و سرمایه گذاری صحبت میکنیم تا انتقال تجربه و شبکه سازی خیلی باکیفیت ایجاد بکنیم. دوستانی که حضور داشتن اکثرا تجربه فعالیت در شرکت های بزرگ حوزه فینتکی ایرانی و خارجی داشتن مثل صرافیها و صندوق های سرمایه گذاری.

سخنرانان ایونت اول:
Erfan Alimohammadi راجب یک مدل جدید سبدگردانی داخل بازار کریپتو صحبت کرد که نزدکترین دیتا گذشته به دیتا حال رو تشخیص میداد و بر اساس رفتار گذشته اون دارایی وزن سبدش تغییر میداد.

Babak Hosseini Moghadam یک طرح موضوع در خصوص پیش فرض مدل های توضوع دارایی مثل مارکوویتز کرد و بعدش دیدگاه خودش در خصوص روش هایی که میشه با ریاضیات مدل بهینه کرد صحب کرد.

Maziyar Yousefizad تجربه خودش در خصوص مدیریت دارایی کلان داخل یک هدج فاند آمریکایی با استفاده از بازار مشتقه به اشتراک گذاشت که برای خودمم خیلی جذاب بود.


ایونت بعدی با موضوع HFT با حوضور یکی از دوستانم که چند ساله داخل KuCoin Exchange فعالیت داره قراره دور هم جمع بشیم.

ممنون از دوستانی که تشریف آوردن

سلام صبح همگی بخیر
طبق صحبتی که با دوستانی که ایونت جمعه حضور داشتن تصمیم گرفتیم یه گروه هم تشکیل بدیم بایت بحث و همفکری بیشتر در خصوص مباحث کوانت و فایننس اگر بقیه دوستانم علاقه دارن حتما جوین بشن.

https://t.me/quantalkgropu

دلستر پارتی در حاشیه ایونت کوانت

این جمعه HFT Trading Systems & Strategies Summit

جمعه هفته بعد (۱۴ شهریور) می‌خوایم دور هم جمع بشیم و راجب سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملات HFT صحبت کنیم

🎙 مهمون‌های این نشست:
Rouzbeh Sabzehei – با چند سال سابقه فعالیت در صرافی‌های خارجی و توسعه سیستم‌های معاملاتی
هدایت – مهمان ویژه از صرافی KuCoin Exchange با تجربه‌ی مستقیم در حوزه HFT در KuCoin

🎯 با هم حرف می‌زنیم و تجربه‌های واقعی رد و بدل می‌کنیم، از آدم‌هایی که خودشون مسیر HFT رو رفتن و روش‌هاشون رو امتحان کردن.
🤝 یه دورهمی حرفه‌ای ولی خودمونی برای آشنا شدن و شبکه‌سازی با آدم‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری، HFT.

اگر کسی از دوستان هم علاقه دارن در مورد این موضوع ارائه داشته باشن خوشحال میشم بهم پیام بدن بابت هماهنگی.

💡 به دلیل محدودیت فضا، ظرفیت حضوری فقط ۴۰ نفر است و بقیه دوستان میتونن به صورت انلاین شرکت کنند.


📅 تاریخ: جمعه ۱۴ شهریور
🕔 ساعت: ۵ تا ۷:۳۰ عصر
📍 مکان: کارخانه نوآوری آزادی
👤 طریق ثبت‌نام: از طریق آی‌دی تلگرام 👉 @M_D93D

📍 موضوع: HFT Trading Systems & Strategies

یکی از کارایی که میشه کرد که بتونیم پرفومنس یه استراتژی مارکت میکینگ بهتر بکنیم استفاده از دیتا تاریخی اون جفت ارز هست تا بر اساسش میزان نوسان میکرو اون سهم به عنوان پارامتر داخل مدل استفاده کرد. تا بدونیم داخل چه بازه نوسانی بیشترین و کمترین بازدهی دارم.

طراحی و توسعه‌ی پایپ‌لاین‌های دیتایی مبتنی بر استریم‌های لایومارکت یکی از بخش‌های مهمی بود که در دوره‌ی Intro to Quant انجام دادیم. هدف این بود که بتوانیم بر اساس استریم‌های مختلف، دیتاست‌های متنوعی برای مدل‌سازی و تحلیل آماری قیمت تولید کنیم.

از آنجایی که حجم داده‌ها در بعضی از صرافی‌ها و سیمبل‌ها بسیار زیاد است، لازم است این داده‌ها به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی شوند. همچنین ساخت برخی از دسته‌های داده‌ی هیستوریکال زمان‌بر است و نیاز به ذخیره‌سازی در قالب Data Warehouse دارد. در این حالت، استفاده از روش‌هایی مثل Materialized View کمک می‌کند که داده‌ها همیشه به‌روز نگه داشته شوند.

خب دومین ایونت کوانت سیرکل فردا برگزار خواهد شد با موضوع استراتژی های HFT و زیرساخت و سیستم دیزان لازم توسعه سیستم هایی که HFT بتونن انجام بدن.

این هفته قراره Amirhossein Teimory راجت تجربه اش از استراتژي هایی که داخل یک بروکر فارکسی توسعه داده برامون بگه و اینکه چه چالش هایی داره انجام HFT داخل بازار فارکس.

بعدش Hedayat Bazafkan عزیز داریم که از تجربیاتش داخل صرافی KuCoin Exchange میگه و اینکه تیم هایی که داخل کوکین HFT پیاده سازی کردن چه سازکاری پیش بردن و چه دستاوردی داشتن.

در انتها یک سشن ۴۵ دیقه ای نتورکینگ خواهید داشت که بتونیم بیشتر باهم آشنا بشیم و همکاری های مختلف شکل بدیم. خوشحال میشم به ما جوین بدین

اطلاعات بیشتر:
تاریخ: جمعه ۲۱ شهریور
🕔 ساعت: ۵ تا ۷:۳۰ عصر
📍 مکان: کارخانه نوآوری آزادی سوله پلنت
👤 طریق ثبت‌نام: از طریق آی‌دی تلگرام 👉 @M_D93D
📍 موضوع: HFT Trading Systems & Strategies

آخر این هفته دومین دورهمی "کوانت سیرکل" برگزار شد. موضوع اصلی‌مون معاملات HFT بود — از زیرساخت‌های لازم گرفته تا استراتژی‌هایی که تو این حوزه میشه اجرا کرد. جمع خیلی خوبی بود، تقریباً همه شرکت‌کننده‌ها با تجربه و مسلط بودن، و برای اولین بار حس کردم واقعاً داریم یه کامیونیتی کوانت می‌سازیم.

در کنار بحث‌های اصلی، هدایت از تجربه‌هاش در صرافی کوکوین گفت که خیلی شنیدنی بود، و امیر عزیز هم در مورد نیازمندی‌های فنی برای ساخت یک فِرم HFT صحبت کرد. بخش آخر جلسه هم خیلی جالب شد، چون به جای ارائه یک‌طرفه، بیشتر حالت بحث و چالش بین بچه‌ها گرفت. کلی یاد گرفتیم و کلی ایده رد و بدل شد.

مرسی از همه دوستان که اومدن و وقت گذاشتن

یه چالش کوانت خیلی باحال برگزار شده که هم جایزه داره و هم شانس مصاحبه با شرکت های بزرگ داره. من دوس دارم داخل این چالش شرکت کنم و اگر کسی علاقه‌مند باشه، خوشحال می‌شم به‌صورت تیمی همراه بشیم.
حتی اگر قصد تشکیل تیم ندارید، پیشنهاد می‌کنم حتماً این چالش رو امتحان کنید—تجربه‌ای فوق‌العاده برای رشد و یادگیریه

https://lnkd.in/dwyn-99F

کدنویسی با کمک هوش مصنوعی («Vibe Coding») داره نسلی از توسعه‌دهنده‌ها رو می‌سازه که عملاً سخت می‌تونن استخدام بشن.
یک مطالعه اخیر METR، هوش مصنوعی رو کنار توسعه‌دهنده‌های با تجربه گذاشت و ۲۴۶ کار واقعی کدنویسی رو بررسی کرد. توسعه‌دهنده‌ها احساس کردند با کمک AI حدود ۲۰٪ سریع‌تر هستند و حسابی بهره‌ور و قدرتمند به نظر می‌رسیدند.

اما واقعیت چی بود؟ بهره‌وری واقعی اون‌ها ۱۹٪ کاهش پیدا کرد!
یعنی یه شکاف ۳۹ واحدی بین اینکه فکر می‌کنیم سریعیم و واقعاً مؤثر هستیم. چرا؟ چون کد تولیدشده توسط AI پر از مشکلات بود؛ فقط ۳۹٪ از کدها بدون اصلاح قابل استفاده بودند. وقتی زمان «صرفه‌جویی» شده رو حساب کنیم، بیشترش رفت روی بررسی، رفع باگ و باز کردن گره‌های اشتباهات مطمئن AI.

زود و سریع #ببازیم

اگه چیزی برامون جواب نمی‌ده بهتره زود تمومش کنیم و زود ببازیم.

شاید این با اون ذهنیت که خیلیا داشته باشن که باید بجنگی کوتاه نیای و پرو بازی در بیاریم خیلی تفاوت داشته باشه. اما این باعث میشه داخل مسیری که شاید حاصلی نداشته باشه الکی دستوپا هم نزنیم. برای همین الان وقتی که سریع یه چیزی میبازم (تمام میشه) خوشحال میشم چه یه رابطه عاطفی باشه چه یه فرصت شغلی باشه یا هرچیز دیگه ای ...

مهم بنظرم اینکه از این باخته حس بدی نگیریم چون اتفاق مهم اون یادگیریه هست. سرسخت بودن هم خوبه اینکه استمرار داشته باشیم روی هدف اما اینکه باعث بشه کور بشیم و اجازه نده ببینیم مسیری که داریم میریم اشتباه مهمتر.

من دوستایی داشتم که استارتاپشون از همون اول معلوم بود قرار نیست موفق بشه اما کل زندگیشون باختن که بلاخره قراره یه روز نتیجه بده. یا روابطی دیدم که خیلی مشخص بوده نمیتونن کنار هم باشن اما به خاطر ابرو و خانواده ۱۵ سال باهم زندگی کردن و عمر خودشون هدر دادن و فرسوده کردن خودشون.

پس بیایید سریع ببازیم
high frequency losers (:

این فیرم خفنیه داره کوانت استخدام میکنه ویزا اسپانسرشیپم داره
https://quant.wincent.com/?li_fat_id=b9f46928-eabb-4ac1-9e42-467dc0d3d78f&utm_campaign=linkedin-senior-quant-awareness-broader&utm_medium=cpc&utm_source=linkedin

چند وقت پیش یه دیدم تو کتاب انجیل یه آيه ای وجود داره که واقعا چند روز ذهنم درگیرش شده.
به اسم «قانون متیو».


«به کسانی که دارند، بیشتر داده می‌شود؛ و از کسانی که ندارند، همان اندک نیز گرفته خواهد شد.»
To those who have everything, more will be given; and to those who have nothing, everything will be taken.

انگاری مسخره بنظر میاد اما هرچی بهش بیشتر فکر میکنم انگاری درستره .

بک تست همیشه جواب نیست

بک تست همیشه جواب نیست

برای استراتژی‌های HFT مثل آربیتراژ یا مارکت‌میکینگ، گرفتن بک‌تست‌های صرفاً تاریخی روی مدل معمولاً گمراه‌کننده است. بخشی از ناکارایی‌های بازار که در داده‌های تاریخی مشاهده می‌کنیم ناشی از حضور سایر بازیگران بازار است؛ وقتی خودمان وارد معامله می‌شویم، خودِ اقدام ما هم بر قیمت تاثیر می‌گذارد و آن ناکارایی ممکن است دیگر وجود نداشته باشد.


مثال ترافیک روشن‌کننده است: اگر ساعت ۲۰:۰۰ بفهمیم اتوبان همت خلوت است، همین اطلاع در ساعت ۲۰:۰۱ باعث می‌شود تعداد زیادی از راننده‌ها مسیرشان را تغییر دهند و اتوبان شلوغ شود. وقتی خودمان قرار است به سمت اتوبان برویم، رفتار واقعی ما (به‌عنوان یک عامل مؤثر) با صرفاً «رصد کردن» وضعیت تفاوت دارد. دقیقاً به همین شکل، بک‌تست تاریخیِ ساده نمی‌تواند تاثیر متقابل ما با بازار را به‌درستی شبیه‌سازی کند — بنابراین نتایج بک‌تست ممکن است به‌طور قابل‌توجهی با عملکرد واقعی تفاوت داشته باشند.

به همین دلیل بهترین رویکرد، استفاده از شبیه‌سازی‌هایی است که تعاملات واقعی میان بازیگران بازار و اثرات بازارپسندی (market impact)، صف‌ها و latency را مدل‌سازی کنند. چنین شبیه‌سازی‌هایی به‌جای تولید یک «نتیجهٔ قطعی»، دید دقیق‌تری از رفتار احتمالی استراتژی در شرایط واقعی فراهم می‌کنند.

🎯 تجربه نیم میلیون دلاری
سومین ایونت کوانت‌سیرکل پنجشنبه ۱۰ مهر برگزار می‌شود!


این بار با حضور یک مهمان خاص:
AmirHesam Zounubi از معدود افرادیه که واقعاً HFT به معنای واقعی رو پیاده‌سازی کرده. اون طی چند سال اخیر بیش از نیم میلیون دلار صرف ساخت زیرساخت اختصاصی خودش کرده و نتیجه این تلاش‌ها، ایجاد و مدیریت چندین صندوق الگوریتمیک کاملاً سودده و اتوماتیک بوده.


افتخار داریم که ایشون هم به‌عنوان اسپانسر ایونت سوم کوانت‌سیرکل در کنار ما هستن و هم قراره تجربه‌های ارزشمندشون از طراحی و مدیریت صندوق‌های الگوریتمیک رو با ما به اشتراک بذارن.


🔹 شروع رویداد با یک ساعت ارائه از AmirHesam Zounubi درباره مدیریت صندوق‌ها و زیرساخت HFT خواهد بود.
🔹 بعد از اون، ۴۵ دقیقه گفت‌وگو و مباحثه تخصصی داریم که به شکل گپ‌وگفت موضوع رو عمیق‌تر بررسی می‌کنیم.
✨ در پایان هم یک سشن ۴۵ دقیقه‌ای نتورکینگ خواهیم داشت تا بیشتر با هم آشنا بشیم و فرصت‌های همکاری جدید شکل
بگیره.


🕔 ساعت: ۵ تا ۷:۳۰ عصر
📅 تاریخ: پنجشنبه ۱۰ مهر
📍 مکان: تهران
👤 ثبت‌نام: از طریق آی‌دی تلگرام 👉 @M_D93D
🤝 اسپانسر: خانه اقتصاد