Статья по одному из индикаторов долгосрочного дна рынка для западных площадок. А именно уровню маржинального долга.

https://profitgate.ru/article/876-marzhinalnyi-dolg-vse-esche-dalek-ot-dna-dlja-rynka-akcii.html

‼️Эвакуация из Херсона. Еженедельный обзор рынка уже записан в субботу и будет выложен завтра утром.

А пока просто мысли по "геополитической ситуации" и "ситуации на фронтах".

Наши власти постоянно повторяются.

До 24 февраля активно обсуждалось то, что спецоперация должна была начаться раньше. Но товарищ Си якобы лично попросил Путина не начинать до окончания олимпиады в Китае.

Потом была объявлена эвакуация людей с ЛДНР и что было дальше вы сами знаете...

Сейчас идёт очередной съезд компартии Китая на котором Си получил мандат на правление на третий срок (вразрез с тем что было традиционно для Китая в последние десятилетия, но суть не в этом), не мог ли Си снова попросить не начинать во время этого события ?. Объявлена эвакуация из Херсона.

Вопрос которым сейчас я задаюсь, не похоже ли это всё на то, что было перед началом спецоперации. И если да, то что конкретно начнётся ?

Этой мысли в еженедельном обзоре не будет. Но вы можете оставить что вы по ней думаете в комментарии под ним завтра.

‼️Обзор рынков.

▪️ Обсуждаем текущий бычий рынок. С чем связана такая бычка на рынке акций.

▪️ На что рассчитывают быки и куда могут вырасти индексы.

▪️Что происходит с курсом доллара, евро и юаня.

https://youtu.be/v_DKNY443ew

‼️Всех приветствую. На утро у нас слегка негативный внешний фон.

При этом утро наш индекс РТС начнёт сразу же с первых статистических зон продажи. На прошлой неделе ММВБ от них хорошо откатывал.

Однако наш рынок на прошлой неделе был чрезвычайно бычьим. Как минимум часть крупных игроков торгует "локальное дно" на рынке с достаточно большими целями вверху. Эта бычка поддерживалась и общемировым настроем на большой отскок, о причинах такой игры наверх мы с вами говорили в еженедельном обзоре ссылка на который есть в предыдущем посте.

Так что прогнозировать здесь что-то достаточно сложно. Нужно просто ждать открытия рынка и смотреть на силу рынка, наличие на нём покупки (которая была всю прошедшую неделю и мы это разбирали), или продажи (которая в последние дни отсутствовала).

Отдельную мысль по политическому фону, которую высказывал вам в субботу дополнила за выходные информация, что шойгу созванивался с несколькими главами министерств обороны стран НАТО и сообщал им о "готовящейся со стороны Украины провокации с грязной ядерной бомбой".

Если дополнить мысль из субботнего поста то одним из оснований начала спецоперации кремлём называлось стремление Украины получить ядерное оружие.

Так что сходства в ситуациях всё больше. Вопрос что готовится.

На утро продажи в бумагах по прежнему нет. Хотя ртс пытается откатывать от своих зон продаж о которых писалось до открытия торгов.

На текущий момент резко ухудшился внешний фон. Немцы стартовавшие торги, так же оптимистично как и наш рынок, весь свой оптимизм уже слили.

‼️Тем временем незаметно для простых смертных, но достаточно заметно для биржевых игроков в мире начинаются валютные войны.

"Премьер-министр Японии КИШИДА: МЫ НЕ МОЖЕМ ТЕРПЕТЬ ЧРЕЗМЕРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ФОРЕКС, ОСНОВАННЫЕ НА СПЕКУЛЯЦИЯХ.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ЧРЕЗМЕРНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВАЛЮТ."

☝️ Morgan Stanley ожидает, что прибыль S&P 500 на акцию составит 220 долларов в 2022 году и 212 долларов в 2023 году...

Интересно, что морганы являются скорее медведями по сравнению с остальными участниками рынка, которые ждут роста доходов американских компаний.

Из американской аналитики:

"Доходность 2-летних UST выглядит привлекательно по сравнению с дивидендной доходностью S&P 500.

Спрэд между доходностью 2-летних казначейских облигаций США и дивидендной доходностью S&P 500 вырос до 3,21%"

Интересный момент что спреды расширялись перед кризисом 2008 года и перед кризисом дот комов начала нулевых. Традиционно их расширение является одним из признаков развивающегося кризиса.

По состоянию на обед, индекс РТС отлился от зоны продажи. Но продаж на рынке так и не появилось. Пока он остаётся бычьим несмотря на небольшой коррекционный откат акций.

Тем временем рынок Гонконга переживает момент панических продаж после переизбрания Си на третий срок вопреки традициям партии.

Сегодня газ падает почти на 17%. Впервые с лета цена ушла ниже 1000 долларов.

Всех приветствую. Фон на утро у нас практически нейтральный. Американские фьючерсы в нуле, европейские рынки болтаются в слабом плюсе. Сырьё не сильно снижается.

По состоянию на утро на нашем рынке не наблюдается ни особой покупки ни продажи. Хотя с учётом того, что западные площадки вчера снова вытащили сильно наверх, относительно фона и силы рынка последних дней наши бумажки выглядят даже слабовато.

Возможно на этой неделе рынки включат режим ожидания ФРС.

Каких то новых уровней сейчас по бумагам нет. Зоны продажи по РТС остались в силе и они так и не отработаны. По ним и некоторым раскладам в фишках сейчас просто смотрю силу рынка.

Главная лакмусовая бумажка рынка это по прежнему сбер. Так что ему особое внимание.

‼️По валютам. Рубль получал поддержку от налогового периода. Пик налоговых выплат приходится на 25 октября. Т.е. на сегодня, уже с завтрашнего дня давление в сторону укрепления должно уменьшаться.

27 числа - заседание ЕЦБ, может быть повышенная волатильность на валютных рынках.

1-2 ноября - На следующей неделе заседание ФРС.

‼️Американские аналитики предупреждают: "Хотя сейчас сезонность становится бычьей, будьте осторожны на медвежьем рынке.".

То о чём писал какое то время назад. Осень традиционно считается бычьим временем с игрой на повышение на мировых площадках (за исключением сентября как правило).

Но если разбить статистику на бычьи и медвежьи рынки всё уже не выглядит так однозначно.

👉Обратите внимание, что по статистике в октябре бывает всплеск даже на медвежьих рынках. Правда на медвежьих же рынках прямо за октябрьским всплеском уже где то в ноябре начинается погружение.

По состоянию на обед в главную лакмусовую бумажку рынка сбер пришёл крупный покупатель, покупки идут на снова взлетевших объёмах. Рынок по прежнему остаётся бычьим не смотря на падение западных площадок в моменте.

Как одна из причин покупок - на счета стали приходить дивиденды газпрома, которые составляют более 100 млрд рублей.

Европейские цены на поставочный природный газ TFF "Next Hour" ненадолго стали отрицательными из-за внезапной нехватки хранилищ.

Хранилища газа в европе заполнены. При этом сейчас достаточно мягкий климат для осени и такой же ожидается в ноябре.

Около 35 газовозов простаивают у берегов Испании из-за невозможности
разгрузки.

Обычный спотовый газ торгуется у отметки в 1000 долларов, вчера цены уходили ниже.

Из новостей блумберга - "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР GOLDMAN SACHS СОЛОМОН И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР JP MORGAN ДАЙМОН СЧИТАЮТ, ЧТО РЕЦЕССИЯ «ВЕРОЯТНА» В США И ЕВРОПЕ."

Руководители всех крупных банков, похоже, согласны с тем, что рецессия наступит в 2023 году

Стакан в сбере... Это бид на 380 млн. рублей. В стаканах такое бывает не часто.

При этой бычке много вопросов по зоне продажи в РТС... Вчерашние хаи в ртс не пройдены, поэтому уже сломана она быть не может. Это формальная техника как это будет работать в условиях такой бычки самому интересно.

‼️Интересный момент по технике. Бычья волна Вульфа в индексе Москвовской биржи фактически отыграна сегодня.

Эту волну скидывал вам ещё 17 числа... По идее это были вероятные цели отскока рынка.

В валютах сегодня продолжается активное схлопывание спреда. обычно фьюч стоит подороже спота из-за заложенных ставок. Из-за "геополитических рисков" в си и фьюче на евро он был сильно ниже. Во фьюче на доллар спред уже схлопнулся. В евро ещё осталось 2% спреда, идёт игран а его схлопывание на фьючах.