💎 سیگنال متضاد آپشن ها در طلای جهانی – GLD ( بزرگترین و پرمعامله ترین صندوق طلای دنیا)

🔸 عدد IV بالا (30%) → انتظار حرکت بزرگ قیمت (صعود یا نزول) با IV Rank = 95% یعنی نزدیک سقف

🔸نسبت Put-Call Ratio پایین (0.72) → تمایل خنثی تا کمی صعودی

🔸 نتیجه: بازار آماده نوسان قوی است، اما جهت دقیق هنوز مشخص نیست.

@OptionSho

🔺چت جی بی تی از رگ گردن به بورسی ها نزدیک تر است...

🔸 اوپن‌ای آی به طور پنهانی بیش از ۱۰۰ بانکدار سابق وال استریت (از جمله از گلدمن ساکس، جی.پی. مورگان و مورگان استنلی) را استخدام کرده است.

🔸 نام پروژه: "پروژه عطارد" (Project Mercury)

🔸کار این افراد: آموزش هوش مصنوعی برای ساخت مدل‌های مالی در حوزه‌هایی مانند عرضه اولیه سهام (IPO)، بازسازی مالی و ادغام و تملیک (M&A).

🔸 هدف نهایی: تکرار و در نهایت اتوماسیون (خودکارسازی) کارهای خسته‌کننده‌ای مانند مدل‌سازی مالی و ویرایش ارائه‌ها (decks) که بخش عمده‌ای از کار تحلیلگران تازه‌کار (جونیور) است.

🔺 زمینه و انگیزه:

🔸این حرکت بخشی از تلاش بزرگتر "سم آلتمن" برای تبدیل کردن فناوری اوپن‌ای‌آی به یک ابزار ضروری برای کسب‌وکارها در بخش‌های مالی، مشاوره و حقوق است.

🔸این اقدام در راستای هدف سودآوری شرکت، پس از ارزش‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری آن انجام شده است.

❌ نتیجه احتمالی:

· به زودی تحلیلگران ممکن است با یک رقیب جدی روبرو شوند.

@OptionSho

افزایش ساعات معاملات آپشن‌های سهام!

🔸 برای ایجاد فرصت بیشتر جهت معاملات اختیار معامله، بورس Cboe قصد دارد ساعات معاملات آپشن‌ها را گسترش دهد و امکان معاملات قبل و بعد از بازار رسمی را فراهم کند:

⏰ صبح: ۷:۳۰ تا ۹:۲۵
⏰ بعدازظهر: ۴ تا ۴:۱۵

📈 قبلاً معاملات فقط بین ۹:۳۰ تا ۴ بود.

منبع خبر: بلومبرگ

@OptionSho

🔴 برای اولین بار در تاریخ، آپشن‌ها روی شاخص «Magnificent 10» فعال می‌شود!

بورس Cboe شاخص جدیدی با عنوان "Magnificent 10" معرفی کرده و قصد دارد آپشن‌ و آتی های اختصاصی روی این شاخص را فعال کند.

این یک فرصت بی‌سابقه برای سرمایه‌گذاری متمرکز روی ۱۰ غول فناوری بازار است.

هدف آن، دنبال کردن رشد شرکت‌های بزرگ فناوری و نوآور در حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی، محاسبات ابری و تحول دیجیتال است.

این شاخص همبستگی بالا (0.96) با ETF معروف QQQ دارد.

🔸ویژگی خاص و نوآورانه:

این شاخص به صورت "هم وزن" است، یعنی هر ۱۰ شرکت به یک اندازه در آن تأثیر دارند.

🔺معاملات ۲۴×۵ ( ۲۴ ساعته، ۵ روز هفته)

🔺منتظر راه‌اندازی این آپشن‌ها در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ باشید!

لیست ۱۰ غول فناوری:
NVIDIA (NVDA)
Apple (AAPL)
Amazon (AMZN)
Alphabet (Google) (GOOGL)
Microsoft (MSFT)
Meta Platforms (META)
Tesla (TSLA)
AMD
Broadcom
Palantir

تصویر: تفاوت فاحش بازدهی ۱۰ غول با بقیه بازار امریکا

@OptionSho

آیا می‌دانستید؟ مدل بلک–شولز و بازار آپشن شیکاگو (Cboe) تقریباً در یک سال اتفاق افتادند!(۱۹۷۳)

در آن زمان، معاملات آپشن یک‌باره داغ شد و نیاز به یک بازار رسمی و شفاف احساس می‌شد. همزمان، مدل بلک–شولز برای قیمت‌گذاری آپشن‌ها منتشر شد و مورد استقبال معامله‌گران قرار گرفت.

بعدها، این مدل باعث شد جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کنند و رشد بازار Cboe با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.

یک مثال کامل از سینرژی بین
نوآوری علمی و توسعه بازار

@OptionSho

🟢 آپشن های کوتاه مدت روی صندوق های اهرمی و سهام امکان پذیر است!؟

🔸در دنیا، نه تنها شاخص هایی مثل SPX، بلکه سهم هایی مثل اپل، صندوق های سهامی مثل SPY، صندوق های اهرمی 3x مثل TQQQ، صندوق بین کوین مثل IBIT نیز رسیدهای هفتگی دارند. ( تصویر بالا - تاریخ ها سررسید ها هستند - صحفه رابین هود)

🔸همچنین در دنیا ۵۰-۷۵٪ معاملات آپشن روی آپشن های با سررسید ۱۴ روز و کمتر انجام می شود. (این پست تلگرامی رو ببینید: لینک )

🔸پس پاسخ بله است…

@OptionSho

📢 افزایش کارمزد اختیار معامله در راه است

بعد از افزایش کارمزد معاملات سهام، حالا بحث افزایش کارمزد معاملات اوراق اختیار معامله مطرح شد.

🔹 در جلسه کارگروه توسعه صنعت کارگزاری، موضوع اصلاح کارمزد آپشن و برابری آن با کارمزد سهام بررسی شد.

🔹 همچنین پیشنهاد شد ۵۰٪ کارمزد اعمال اختیار به کارگزار اختصاص یابد.

📆 شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴

@OptionSho

بازدهی یکساله 0% پر نوسان ترین دارایی دنیا، بیت کوین

ریسک بالا، بازدهی صفر!

#فان

@OptionSho

تبلیغات🔻

🔸آیا مارکت میکرها با همدیگر هم معامله می‌کنند یا فقط با ما؟

جوابش جالبه:

⚡ واقعیت بازار: مارکت‌میکرها می‌تونن با هم مچ بشن… ولی هیچ‌وقت دوست ندارن با هم معامله کنن!

چرا؟ چون معامله با LP دیگه یعنی:

سود کمتر
ریسک inventory بیشتر
و ورود به جنگ قیمت!
بدون امتیاز اطلاعاتی

پس چی کار می‌کنن؟ تکنیک‌های فرار از معامله با رقیب

🔹 Internalization:

۹۰٪ سفارش‌های خرد مشتریان رو اصلاً وارد بازار اصلی نمی‌کنن! — داخل سیستم خودشون مچ می‌کنن.

🔹 Order Size Masking

هیچ‌وقت سایز واقعی‌شونو نشون نمی‌دن که رقیبشون نخوره بهش.

🔹 Dark Pools / Wholesaling:

به‌جای دیدن همدیگه، دنبال flow واقعی هستن: سرمایه گذاران خرد، مؤسسات، ETF ها، hedgers.

✨ جمع‌بندی شیک:

مارکت‌میکرها برای معامله با ما ساخته شدن، نه با هم.

رقیب؟ تا جایی که بشه دورش می‌زنن.

🔸پی‌نوشت: امروز سیتادل بعنوان بهترین LP (Liquidity Provider) بازار FX در بخش Spot انتخاب شد.

@OptionSho

تبلیغات🔻

پرمعامله ترین آپشن : حجمی یا ارزشی

جالبه ک در دنیا پر معامله ترین قراردادهای اپشن یا دارایی های پایشون براساس حجم است نه ارزش

اگر این مدلی تو ایران پر معامله ترین ها رتبه بندی میشدن خودرو وبملت و شستا و … به دلیل قیمت پایین دارایی پایه و بالطبع قیمت اپشن هاشون نسبت به اهرم در رتبه های اول قرار میکرفتند.

احتمالا اینکه در رتبه بندی پر تراکنش های اپشن، هند با اختلاف شدید از امریکا جلوعه، یک دلیلش همین باشه.

من دلیل منطقی به اونصورت پیدا نکردم، کسی فهمید بما هم بگه. بنظر من مدل ایرانی بهتره

تفاوت تاپ ۵ هارو نگا کنیم، اگه حجم در نظر بگیریم، خبری از اهرم تقریبا نیست، آیا واقعا اهرم پر معامله ترین نیست؟

🏅 برترین نمادهای پایه(حجم)
خودرو:  23,588,112
شستا:  19,117,373
وبملت:  7,867,179
توان:  4,121,479
ذوب:  3,458,367

🏅 برترین نمادهای پایه(ارزش)
اهرم: 5641.02B ریال
خودرو: 893.73B ریال
شستا: 836.51B ریال
وبملت: 729.45B ریال
فولاد: 338.82B ریال

🚀 بیشترین حجم اختیار خرید:
ضخود9045: 8,043,218
ضستا9042: 4,534,117
ضستا9041: 4,244,084
ضخود9044: 4,238,246
ضملت9030: 3,054,525

💸 بیشترین ارزش اختیار خرید:
ضهرم1026: 2218.10B ریال
ضهرم1025: 774.70B ریال
ضهرم1024: 526.55B ریال
ضملت9030: 408.96B ریال
ضستا9041: 398.20B ریال

@OptionSho

⭕️ ارزش معاملات اپشن فزر بالاتر از اپشن صندوق های طلا

فزر ۲۷ میلیارد تومن
۴ صندوق طلا ۱۴ میلیارد تومن

فزری ک هنوز صندوق طلا نیست، اختیار معامله هاش از صندوق های طلا سریعتر پرمعامله شد و ارزش معاملاتشم بیشتر شد.

یکی از عوامل مهم، تفاوت در نحوه دسترسی فعالان بازار به این دو بازاره، یکی بورس اوراق است با واریز و پرداخت لحظه ای، دیگری بورس کالا است با حساب در اختیار ( غیر انی)

فزر در جایگاه ششم ( به میلیارد تومن):

1. اهرم → 443
2. شستا → 104
3. فولاد → 68
4. وبملت → 45
5. خودرو → 43
6. فزر → 27
7. موج → 13
8. تاصیکو → 9
9. ذوب → 7
10. وتجارت → 6

@OptionSho

تبلیغات🔻

افزایش شدید ارزش معاملات روزانه آپشن وبملت و صعود به جایگاه دوم!

اهرم ۵۳۵ میلیار تومن
وبملت ۱۲۶ میلیارد تومن
خودرو ۴۶ میلیارد تومن

@optionSho

🔴 ۳ نسبت عجیب در اختیار معاملات امروز

۱) افزایش ۱۰۰٪ حجم معاملات آپشن بدون تغییر ارزش آن ( تصویر پیوست)

دلیلش اقبال بازار به آپشن های دارایی های پایه ارزان قیمت مثل وبملت خودرو و … + ۱۰ تایی شدن قرارداهای توان و مهمتر محدودیت های آپشن بازیگران اصلی و قدیمی مثل اهرم (غول بازار به نوعی به بند کشیده شده)

۲) ارزش معاملات اپشن اهرم امروز حدود ۲۷ درصد از کل بود ( دیروز ۴۷٪)

۳) ارزش معاملات اپشن اهرم به دومین آپشن پرمعامله بازار امروز ۲ برابر بود (نسبت میانگین بالاتر از ۴)

@OptionSho

🔴 تبریک؛ رکورد نکول شکسته شد با ۹۸٪ - در این بازار، آپشن دیگر پوشش ریسک نیست؛ خوده ریسکه!

📝داستان یک معامله گر آپشن:

۵۰۰ قرارداد اختیار خرید گرفتم. با کلی دردسر، ۱.۵ میلیارد تومان نقد کردم (با فروش عیار) تا سررسید، سهامم را دریافت کنم. اما امروز دیدم فقط ۹ تا از قراردادهام اجرا شده! بقیه یعنی ۴۹۱ قرارداد، با وضعیت «نکول» مواجه شده‌اند.

مشکل کجاست؟
تو بازارهای معتبر دنیا، اتاق پایاپای تضمین می‌کنه که تعهدات انجام میشه.اما اینجا، قوانین یه‌طرفه به نفع فروشنده‌ست.

⭕️فروشنده میتونه حتی بدون داشتن سهم یا اسپرد و …، وارد فرایند اعمال بشه و آخرش با یه جریمه ناچیز، راحت کنسلش کنه.

🔴یعنی سپرده گذاری یا حتی کارگزاری ملزم به بررسی پرتفوی فروشنده اختیار نیست یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به حساب کاربری فروشنده خاطی، تنها با یک درصد جریمه قضیه رو فیصله می دهند.

یکی نکول میکنه دومینو وار میره به قرارداهای بعدی و همه استراتژی ها رو تحت تاثیر قرار میده.


@OptionSho