سایبر تراک های تسلا، محصول جدید ایران خودرو... بزودی🥶

🔺بورس ادرنالین خالص هست همیشه، چ منفی چ مثبت

@OptionSho

📮 آگهی های جدید استخدامی مشتقه:

🔸 «پذیرش واحد مشتقه» برای کسایی ک دنبال کار اداری، استرس کم و تقریبا بدون سابقه کاری

Hrmo.recruit@gmail.com

🔸 کارشناس ابزار مشتقه

resume.brokerage2025@gmail.com
job.application1404@gamil.com
analystholding@gmail.com

🔸 معامله گر مشتقه

job.application1404@gamil.com

❌ کلا شرکتی یا ایمیلی می‌بینید ک همیشه در حال نیرو گرفتنه، ازش دوری کنید، اینا با خودشون هم تکلیفشون مشخص نیست. ( تو کانال ایمیلشو سرچ کنید مشخص میشه)

🔹جستجوی آگهی های مشابه: کلیک روی #استخدام_مشتقه در کانال @OptionSho

📮 صندوق اهرمی شاخصی برای اولین بار...

صندوق اهرمی تازه‌نفس «2ایکس» از کیان، سه‌شنبه به بازار می‌آید!

این صندوق نوآورانه با ساختاری متفاوت نسبت به صندوق‌های اهرمی رایج، به‌جای تمرکز بر سهام خاص، مستقیماً بر شاخص کل بورس متمرکز است و سود و زیان آن با نوسانات شاخص کل حرکت می‌کند.

@AhromiSho

📮 از اتاق فرمان اشاره کردند ک سازمان بورس لطفا اون فرمول طلایی محاسبه شاخص کل رو ب کیان هم بده ، چون طبق فرمول شاخص کل خودشون، تو صعود بیشتر رشد میکنه و تو نزول کمتر افت می‌کنه...

وگرنه بازدهی کیان عقب میفته

#فان

واقعا حرکت خوبی بود برای توسعه بازار بورس

@OptionSho

🎓 دوره  «بازار آپشن
و استراتژی‌های اختیار معامله» 

🔹ارزشگذاری قراردادهای اختیار معامله
🔹تسلط بر استراتژی‌های بازار صعودی،
نزولی و رنج
🔹 نحوه‌ اتخاذ موقعیت‌های مختلف با شناسایی ریسک‌ها، مدیریت سرمایه و
آموزش اکسل دستیار معاملات آپشن

🔸 آموزش‌های دوره کاملا عملی و با هدف تبدیل شدن به معامله‌گر حرفه‌ای است

👤 علیرضا حلاج‌باشی
🔻مدیر پورتفوی مشتقات و CFA Charterholder

📍 محل برگزاری:
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  

🗓 ۸ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ 

🔹 ۱۵ ساعت

📌۵ شنبه‌ها، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

⭕️ لینک ثبت‌ نام:
https://evand.com/events/options

⭕️بروشور آشنایی با دوره

▪️مهلت ثبت‌نام: ۶ اردیبهشت|
ظرفیت محدود

موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

🔈 @ider1960

📱 تلگرام |  اینستاگرام |  لینکدین |  بله

شروع سریع، هوشمندانه و کاربردی برای ورود به دنیای آپشن
اگر تازه‌کار هستید یا فقط اسم آپشن را شنیده‌اید اما نمی‌دانید از کجا باید شروع کنید، این دوره دقیقاً برای شما طراحی شده است.

در این دوره‌ی فشرده و کاربردی شما در 12ساعت با مفاهیم پایه‌ای و استراتژی‌های کلیدی بازار آپشن آشنا می‌شوید و می‌آموزید چگونه با ابزارهای تحلیلی پیشرفته، معاملات خود را در بازار ایران آغاز کنید.

در این دوره یاد می‌گیرید:
✅ آپشن چیست؟ چگونه کار می‌کند؟
✅ مفاهیم اصطلاحات کلیدی آپشن
✅ استراتژی‌های پایه و هوشمند برای شروع
✅ آشنایی با ابزارهای حرفه‌ای آپشنیست
✅ آشنایی با سامانه معاملاتی OMEX
✅ لایوترید

چرا این دوره؟
✅ تمرکز بر بازار ایران
✅ تدریس ساده، مفهومی و بدون پیچیدگی اضافه
✅ تمرین عملی+پشتیبانی۳ماهه توسط فعالین بازار
✅ مناسب تازه‌کاران و تازه‌واردان

👁‍🗨آنلاین+دسترسی آفلاین

🧑‍🏫 دکتر غلامحسین مسلمانی
نویسنده، مترجم و فعال بازار آپشن

برگزار کنندگان:
کانال آپشن رفرنس و
شبکه یادگیری یادافزا

برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه فرمایید.
https://B2n.ir/ds1845

@option_referenc

جهت دریافت کد تخفیف ویژه برای اعضای کانال آپشن رفرنس به آیدی زیر پیام دهید:
@yadafzaedu

@Hr68n

🔴 آیا احتمال اینکه اهرم زیر 2500 شود، تقریبا صفر است؟!

🔸 با توجه به قیمت های فعلی آپشن های اهرم، احتمال اینکه قیمت اهرم در دوماه آینده زیر ۲۵۰۰ یا بالای۴۵۰۰ بشه، حدود 5% است. ( شرایط اضطراری ب کنار)

🔸 با احتمال ۷۰٪ هم بین ۳۰۰۰ تا ۳۶۰۰ خواهد بود.

🔺 بازار آپشن مثل بازار شرط بندی، بازار احتمالات هم است...

📮 پی‌نوشت: قیمت و احتمال مدنظرتو یا کامنت کن یا بفرس، حدود دوماه دیگ ببینیم چی شده😉

@OptionSho

🔴 نبض مذاکرات در پورتفوی شما؛

🔸 اهالی بورس و خریداران کال: اخراج «مایک والتز»، مشاور امنیت ملی ترامپ و چهره‌ای تندرو و ضدایرانی

🔹 دارندگان طلا و فروشندگان کال: تأخیر در مذاکرات

@optionSho

📮 تجربه نشان داده هرکس با اراده و پشتکار خواسته‌اش را دنبال کرده، بالاخره به آن رسیده، قهرمانی تراکتور هم گواه همین حقیقت است؛

🔸 اگر هنوز نرسیده‌، شاید فقط وقتش نرسیده...

🔹 تبریک به تراکتور بابت قهرمانی تاریخی در لیگ برتر و تبریک به تو که از خواسته‌هات دست نمی‌کشی...❤️

📮 صدای سهامدار در بازارهای جهانی

🔸 در دنیا کمپین های قانونی با داشتن حداقل ۵٪ یا ۱۰۰ میلیون دلار سهام یک شرکت تشکیل میشود و هدف‌هایی مثل تغییر مدیریت شرکت، پیگیری مسایل محیط زیستی و.. را دنبال می کنند.

🔸 جالب اینکه رسانه ها مخصوصا بلومبرگ بصورت لحظه ای و گذشته نگر دیتای این فعالان رو هم رصد می‌کنه و سهامداران و مدیران سرمایه گذاری می توانند در مورد اثر این فکتور هم تصمیم گیری کنند.

🔺 بطور مثال از شروع کمپین تا پایان آن بازدهی سهام در تصویر بین منفی ۶۰ تا ۸۰٪ هم تغییر کرده است ( شرکت آلفابت)

🔹 منبع: بلومبرگ ترمینال

@OptionSho

🔸 نحوه سطح بندی آپشن بازان در یکی از معتبرترین کارگزاری های دنیا

🔸 در بدو ورود سطح یک رو باز میکنند، فقط کاوردکال( اگر شرایط زیر رو نداشته باشید)

🔺 سطح ۲ تا ۴ با حقوق های سالانه ۵۰ هزار، دارایی نقدشونده ۲۵۰ هزار دلار، تجربه فعالیت بورس و آپشن ۵ سال و بالاتر باز می شود...

🔺🔺🔺 قدر بازار مشتقه خودمونو بیشتر بدونید ک برا سطح ۲ ، استراتژی های اسپرد و لانگ ها هم چیزی نمیخاد...

IBKR (Interactive brokerage)Options Trading Levels

Level 1
- Covered Call/Covered Basket
- Buy Write

Level 2
Everything in Level 1 plus:
- Long Call 
- Long Put 
- Covered Put 
- Protective Call 
- Protective Put 
- Long Straddle 
- Long Strangle 
- Conversion 
- Long Call Spread 
- Long Put Spread 
- Long Iron Condor 
- Long Box Spread 
- Collar 
- Short Collar 

Level 3
Everything in Level 1 and 2 plus:
- Short Put 
- Synthetic 
- Reversal 
- Short Call Spread 
- Short Put Spread 
- Short Iron Condor 
- Long Butterfly 
- Unbalanced Butterfly 
- Short Butterfly 
- Calendar Spread - Debit 
- Diagonal Spread - Short leg expires first 

Level 4
Everything in Level 1, 2, and 3 plus:
- Short Naked Call 
- Short Straddle 
- Short Strangle 
- Short Synthetic 
- Calendar Spread - Credit 
- Diagonal Spread - Long leg expires first

@OptionSho

🔥 رکورد جهانی گینس حل مکعب روبیک در ٠.١ ثانیه توسط ربات شکسته شد:

تیمی از دانشجویان مدرسه مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه پردو آمریکا موفق شدند با طراحی رباتی به نام «Purdubik’s Cube» مکعب روبیک 3x3 را فقط در ۰.۱۰۳ ثانیه حل کنند. آنها با موفقیت خود رکورد جدیدی ثبت کرده‌اند که رکورد قبلی گینس را با فاصله‌ای چشمگیر شکسته است.

رکورد قبلی با ۰.۳۰۵ ثانیه در اختیار شرکت «میتسوبیشی الکتریک» بود و کمتر از یک سال دوام آورد اما ربات تیم دانشگاه پردو با حل روبیک در زمانی کمتر از یک‌سوم رکورد پیشین، جهش بزرگی در این حوزه رقم زده است. این زمان حتی از یک پلک‌زدن نیز سریع‌تر می‌تواند روبیک را حل کند؛ زیرا پلک‌زدن انسان بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌ثانیه طول می‌کشد.


🔺🔺🔺 ربات ها ترکیبش با هوش مصنوعی همه رشته ها رو دگرگون خواهند کرد، فایننس هم مثتثنی نیست.

🔸 بنظرم یکی از دلایل آلفای تقریبا صفر هم همین کارا شدن بازارهای مالی جهانی و ورود الگوریتم تریدینگ هست.

🔹 اعداد رکورد شگفت انگیز اند، کاهش زمان رکورد به یک سوم اونم در کمتر از یک سال ( نفر بعدی کارش خیلی سخت تر شد🥶)

@OptionSho

❌ خروجی مذاکرات:
some but not conclusive progress

خلاصه اخبار مذاکرات امروز به نقل از رویترز:

🔺Mediator says 'some but not conclusive progress' made

🔺Deep differences over uranium enrichment cast shadow over talks

🔺Iran says it will hold US responsible for any Israeli strikes

منبع: رویترز ( لینک)

🔺 ابزار مالی جذاب ELNs در بازار مشتقه!؟

🔸 ابزار ELNs ها ترکیبات درآمد ثابت و مشتقات است برای کسب بازدهی بالاتر از بازده بانکی.

بانک ها از "استراتژی های درآمدی مشتقات" ELNs های مختلف طراحی میکنند، مثل استراتژی ها کاوردکالی، فروش کال، فروش پوت، درآمد ثابت بعلاوه خرید یا فروش کال و..

سرمایه گذاران نهادی می‌توانند در این ELNs ها سرمایه گذاری کنند. یکی از سرمایه گذاران نهادی، صندوق JEPI با دارایی ۳۰ میلیارد دلاری است ک در استراتژی های درآمدی بالا بصورت مستقیم یا ELNs ها سرمایه گذاری میکند. ( بازدهی حدود ۸-۱۱٪ - دوبرابر بانکی)

بطور مثال، بانک JPMorgan یک ELN با ساختار زیر منتشر کرده:
- بخش درآمد ثابت: اوراق با سود ۵%.
- بخش مشتقات: فروش کال روی سهام Apple.
- اگر سهام Apple رشد کند، سرمایه‌گذار سود اضافی می‌برد؛ اگر نه، همان ۵% را دریافت می‌کند.

🔴 ابزار مشتقه بشدت ساده و کاربردی که جایش در بازار مشتقه ایران خالی است.

ELNs: Equity-Linked Note
JEPI: JPMorgan Equity Premium Income ETF

@OptionSho

❌ صندوق شاخصی دوایکس اهرمی هست یا شاخصی؟

استدلال صندوق شاخصی بودن: چون پرتفوی صندوق دوایکس مشابه شاخص کل است، صندوق شاخصی است.

استدلال صندوق اهرمی بودن: چون به اندازه تقریبا نصف پرتفو واحد عادی منتشر کرده، پس صندوق اهرمی است.

اخیرا در مصاحبه ای مدیر صندوق دوایکس در مورد تاریخچه صندوق های شاخصی گفته و اشاره شده ک مدیران دارایی در مقابل صندوق های شاخصی شکست خورده اند. ( سروش جان دوست بنده هستند)

تا اینجا درست، خود من حتی صندوق وارن بافت (اسطوره بازارها ) را با صندوق شاخصی s&p مقایسه کردم، دیگر آلفای مثبت معناداری ندارد ( لینک گزارش)

ولی این صندوق بخاطر اهرمی ک دارد ( حدود ۱۰۰٪) قطعا یا بهتر از شاخص کل عمل خواهد کرد ( در بازار صعودی) یا بدتر از شاخص کل ( در بازار نزولی و حتی رنج) - چون در بازار رنج هم سود واحد های پرداخت خواهد شد ( سالانه حدود ۳۵٪ واحد‌های عادی)

اکه بخواهیم یک نمونه از صندوق های شاخصی در ایران بگیم، صندوق سهامی ک بیشتر پرتفو اش شاخص سازها است.

@AhromiSho

🔴 تفاوت نحوه پر معامله کردن آپشن ها در دنیا و ایران:

🔹 با توجه به تجربه‌ی شخصی ام در پر معامله کردن آپشن‌ها دیدگاه خودمو به طور خلاصه میگم ودر ادامه، تحلیل آقای شیخی را نیز اضافه میکنم.

🔺در بازارهای پیشرفته توسط شرکت های مارکت میکری انجام می شود، در ایران توسط ناشر دارایی پایه

🔺در بازارهای پیشرفته توسط الگوریتم انجام می شود، در ایران توسط انسان و دستی

🔺در بازارهای پیشرفته درخواست ایجاد اختیار برای نماد پایه توسط بورس انجام میشود، در ایران توسط ناشر

🔸حالا درسته با الگوریتم قراره انجام بشه، ولی باید طراح الگوریتم یک متخصص مشتقات باشد وگرنه فقط تابلو رو پر می‌کنه...

🔺پس مسیر درست ایجاد شرکت های مستقل بازارگردانی، اجازه سفارش گذاری توسط الگوریتم و بدون نیاز و فشار به ناشر برای ایجاد و پرمعامله کردن ان...

🔸پست آقای شیخی:

شرکت‌های بازارگردان (Market Makers) در بازار آپشن‌ها، بازیگران بسیار مهمی هستند که نقش کلیدی در تأمین نقدشوندگی، کاهش اسپرد خرید و فروش، و حفظ کارایی بازار ایفا می‌کنند. این شرکت‌ها در نهادهای مالی بزرگ دنیا، معمولاً ساختار حرفه‌ای، تخصصی و تکنولوژیک دارند. در ادامه، یک توضیح کامل از ساختار، وظایف و مدل عملیاتی این شرکت‌ها آورده‌ام:

🔷 نقش و هدف بازارگردان آپشن چیست؟

بازارگردان‌های آپشن موظفند:

برای هر نماد، قیمت خرید (bid) و فروش (ask) را به صورت پیوسته اعلام کنند.
اسپرد قیمتی معقول نگه دارند.
در حجم و زمان مشخصی در بازار حضور فعال داشته باشند (طبق قرارداد با بورس یا نهاد ناظر).
با این کار، به افزایش نقدشوندگی و کاهش نوسان قیمت‌های غیرواقعی کمک کنند.

🔷 انواع شرکت‌های بازارگردان آپشن در دنیا

در نهادهای مالی پیشرفته، شرکت‌های بازارگردان به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. شرکت‌های اختصاصی بازارگردانی (Proprietary Trading Firms)

مثال: Citadel Securities, Jane Street, Optiver, IMC, DRW

تمرکز: بازارگردانی با استفاده از سرمایه‌ی خود.
ساختار: معمولاً تیم‌های تحقیق و توسعه استراتژی (Quant)، تیم زیرساخت فناوری (Tech/Engineering)، و تیم عملیات معاملاتی (Traders) دارند.
ویژگی: الگوریتم‌های بازارگردانی خودکار و پیچیده، تحلیل داده‌های زنده، اجرای با سرعت بالا (High-Frequency Trading).

2. شرکت‌های وابسته به بانک‌های سرمایه‌گذاری (Broker-Dealer MM)

مثال: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan

این بانک‌ها علاوه بر فعالیت‌های دیگر، برای برخی از نمادهای آپشن بازارگردانی می‌کنند.
معمولاً برای ارائه خدمات به مشتریان بزرگ از جمله هجینگ، بازارگردانی را انجام می‌دهند.

3. صندوق‌های پوشش ریسک یا مؤسسات سرمایه‌گذاری بزرگ (Hedge Fund-Affiliated)

مثال: Two Sigma, Point72

بعضی از صندوق‌های الگوریتمی یا کمی، علاوه بر معاملات سوداگرانه، بخشی از فعالیت خود را به بازارگردانی در آپشن اختصاص می‌دهند.

🔷 ساختار داخلی شرکت بازارگردان آپشن

یک شرکت بازارگردان موفق، معمولاً از این بخش‌ها تشکیل شده:

1. تیم الگوریتم و کمی (Quant Research & Strategy)

طراحی مدل‌های ارزش‌گذاری آپشن (Black-Scholes, Local Vol, SABR...)
تحلیل رفتار قیمت‌ها، گریک‌ها (Greeks)، و تعیین قیمت منصفانه
توسعه استراتژی‌های بازارگردانی و آربیتراژ آماری

2. تیم فناوری (Tech/Infra/DevOps)

ساخت سامانه‌های اجرای سریع سفارش (Low-latency execution)
جمع‌آوری و پردازش داده‌های بازار در زمان واقعی
ارتباط با APIهای بازارها،
طراحی OMS (Order Management System)

3. تیم معاملات زنده (Execution Traders)

نظارت بر الگوریتم‌ها و مداخله در شرایط خاص بازار
تعامل با بورس‌ها و کنترل ریسک زنده
بررسی تطابق معاملات با مقررات و حدود قرارداد بازارگردانی

4. تیم مدیریت ریسک

مدیریت پورتفوی‌های آپشن در برابر ریسک دلتا، گاما، وگا و غیره
تنظیم هجینگ خودکار یا دستی
پایش ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک


🔷 مدل درآمدی شرکت‌های بازارگردان آپشن

1. کسب سود از اسپرد (Bid/Ask Spread)
2. آربیتراژ بین بازارهای مختلف یا بین سری‌های مختلف آپشن
3. دریافت کارمزد یا مشوق از بورس‌ها یا ناشران ابزار برای بازارگردانی
4. کاهش هزینه‌های اجرای معاملات برای سایر فعالیت‌های شرکت

@OptionSho

🌕 آپشن‌های 0DTE !؟

آپشن‌هایی که همون روز منقضی می‌شن! یعنی فقط یک روز معاملاتی دارد.

0DTE = Zero Days to Expiration

🔸کجاها می‌تونیم 0DTE ببینیم؟

روی نمادهایی مثل:
SPX, SPY, QQQ, TSLA, AAPL

🔸 دلیل محبوبیت؟

نوسان‌گیری سریع در همون روز
امان ماندن از اخبار شبانه و بعد تایم بازار
قیمت پایین (چون تایم خیلی کمه)
مناسب برای پیشبینی روی گزارش‌ها، CPI، سخنرانی فدرال رزرو و...
محبوب در بین تریدرهای حرفه‌ای و الگوریتمی

⚠️ ریسک ها:

سرعت از بین رفتن ارزش خیلی بالاست (time decay)
ریسک بسیار زیاد
بدون استراتژی، می‌تونه سرمایه رو نابود کنه

🔸جالبه بدونید:

🔹از ۲۰۲۲، CBOE آن را به یک بازار روزانه تبدیل کرد و باعث جهش معاملات آپشن شد.
🔹بیش از ۵۰٪ حجم معاملات آپشن‌های SPX حالا از 0DTEهاست!
🔹میانگین زمان نگهداری( طبق بلومبرگ): فقط ۳۰ دقیقه!

🔸استراتژی‌های محبوب 0DTE:

استرادل برای نوسانات شدید
آیرون‌کاندور
اسپرد
کال یا پوت ساده
اسکالپ در تایم‌های خیلی کوتاه

سررسیدهای موجود:

0 > today
1 > tomorrow
2-6 > daily
Weekly ( 1, 2, 3)
Monthly
Quarterly
Yearly

آپدیت: 0DTE های جدید در آینده ( لینک )

@OptionSho

📮 عجیب ولی واقعی، منفی امروز شاخص بورس آمریکا به ایران نسبت داده شده است..

رویترز - شاخص S&P 500 پس از آنکه یک منبع آمریکایی اعلام کرد سفارت آمریکا در عراق به دلیل افزایش خطرات امنیتی در منطقه در حال آماده شدن برای تخلیه است، سود اندک خود را از دست داد. یک مقام ارشد ایرانی پیش از این گفته بود که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای و بروز درگیری با ایالات متحده، تهران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد.

عجیبه ک منفی امروز شاخص بورس آمریکا رو ب ایران نسبت دادند.

❌ به اخبار نمیشه زیاد وزن داد، چون هر روز یچی میگن.

منبع :
Investing.com

@OptionSho

❌ افزایش حدود 17% فیوچر شاخص VIX و 1.75% طلا، کاهش 1.7% فیوچرهای شاخص های S&P، داوجونز و نزدک آمریکا

@OptionSho