💫 نسبت معاملات آپشن به دارایی پایه صندوق های اهرمی

اسپرد صعودی تقریبا فری ریسک با وای تی ام ۴۵٪
خرید ضجهش۸۰۰۳
فروش ضجهش ۸۰۰۴

توصیه به خرید و فروش نیست، صرفا اموزشی

(کارمزد لحاظ نشده است)

اسپرد صعودی تقریبا فری ریسک با وای تی ام ۴۲٪
خرید ضجهش۸۰۰۱
فروش ضجهش ۸۰۰۲

توصیه به خرید و فروش نیست، صرفا اموزشی

(کارمزد لحاظ نشده است)

اسپرد صعودی تقریبا فری ریسک با وای تی ام ۴۵٪
خرید ضجهش۸۰۰۴
فروش ضجهش ۸۰۰۵

توصیه به خرید و فروش نیست، صرفا اموزشی

(کارمزد لحاظ نشده است)

🔥 پرمعامله ترین آپشن ها

1 - #اهرم (۴۳۳.۹ میلیارد ریال)
2 - #خودرو (۱۶۸.۲ میلیارد ریال)
3 - #شستا (۳۰.۳ میلیارد ریال)
4 - #جهش (۱۹.۴ میلیارد ریال)
5 - #شتاب (۱۸.۷ میلیارد ریال)

6 - #توان (۱۸.۴ میلیارد ریال)
7 - #بیدار (۱۷.۴ میلیارد ریال)
8 - #خساپا (۱۳.۶ میلیارد ریال)
9 - #آساس (۱۳ میلیارد ریال)
10 - #وبملت (۱۲.۴ میلیارد ریال)

11 - #خودران (۱۱.۸ میلیارد ریال)
12 - #بساما (۱۱.۵ میلیارد ریال)
13 - #موج (۹.۳ میلیارد ریال)
14 - #نارنج_اهرم (۱.۴ میلیارد ریال)
15 - #ذوب (۶۲۲.۲ میلیون ریال)

16 - #وتجارت (۴۱۵.۷ میلیون ریال)
17 - #وبصادر (۴۱۴ میلیون ریال)
18 - #فولاد (۳۶۴.۷ میلیون ریال)
19 - #فملی (۳۱۷.۹ میلیون ریال)
20 - #رویین (۲۰۰.۸ میلیون ریال)

21 - #هم_وزن (۱۹۵ میلیون ریال)
22 - #شپنا (۵۸.۵ میلیون ریال)
23 - #فصبا (۵۷.۶ میلیون ریال)
24 - #ارزش (۱۱.۶ میلیون ریال)
25 - #خگستر (۸ میلیون ریال)
26 - #خپارس (۵.۴ میلیون ریال)
27 - #فرابورس (۲۵۱۴ ریال)

بروزرسانی  ۱۰:۲۴  ۴ / ۷ / ۱۴۰۳

اسپردی که از کانورژن، کانورژن تره

ضجهش۸۰۰۱
ضجهش۸۰۰۲

صرفا آموزشی ( برای اطلاعات بیشتر از پوت کال پریتی: لینک مقاله)

#ضجهش ها با کمترین شکاف قیمتی در حال معامله است...
درصد سربسری تقریبا ۰ ٪
ارزش معاملات ۵.۱ میلیارد ریال ( رتبه ۸)

📮 اهمیت توجه به نوسان پذیری ضمنی (IV):
         - موقعیت های آربیتراژی با IV

🔸مقدمه:
نوسان پذیری تاریخی (HV): میانگین درصد نوسان دارایی پایه در یک سال گذشته

قیمت اختیار (مدل بلک شولز): با نوسان پذیری تاریخی، قیمت اختیار چقدر است؟

نوسان پذیری ضمنی(IV): با قیمت اختیار روی تابلو، نوسان پذیری چقدر است؟

🔹 در نمودار بالا، میانگین موزون شده با ارزش معاملات نوسان پذیری ضمنی را برای هریک از زنجیره های قرارداد اختیار محاسبه کردیم.

🔹 نوسان پذیری ضمنی بالا یا نشان از گران بودن اختیار و زنجیره موردنظر دارد یا انتظار رشد بیشتر و برعکس.

🔹 نحوه آربیتراژ گرفتن با نوسان پذیری ضمنی (IV):

اگر IV بالا را گران تفسیر کنیم و IV پایین رو ارزون، میتونیم IV بالا رو بفروشیم و IV پایین را بخریم، چه بصورت نیکد چه بصورت استراتژی های ترکیبی.

🔸 نیکد:
خرید IV های پایین تر از HV و/یا فروش IV های بالاتر از HV.

🔸 اسپرد با IV:

اسپرد عمودی: در بین اختیار های یک زنجیره قرارداد مثل بول و بیر کال/پوت اسپرد ها (سررسید یکسان، اعمال متفاوت)

اسپرد افقی: در بین زنجیره های مختلف مثل اسپرد های زمانی (سررسید متفاوت، اعمال یکسان)

اسپرد مورب: در بین زنجیره های مختلف مثل اسپرد های دیاگنال (سررسید متفاوت، اعمال متفاوت)

🔹 با توجه به اهمیت بالای IV و کمک شایانی که به بازار آپشن می‌تونه کنه، در پست های بعدی با مثال های کاربردی در مورد نحوه اربیتراژ با IV بیشتر پرداخته خواهد شد.

برای مطالعه بیشتر در مورد نوسان پذیری تاریخی و ضمنی (خلاصه کتاب)
https://t.me/option_referenc/9129


@OptionSho | آپشن شو

"It is really impossible to go home flat"

Erik Swanson, Derivatives Market Maker in Simplex at Chicago.

فلت یعنی تمام موقعیت های باز افست شده باشد، تقریبا به قیمتی ک خریدی، فروخته باشی.

ویدیو کامل (لینک)

📮 دی کاپریو توی فیلم گرگ وال استریت یه دیالوگ داره که میگه:

"حواست به آدمهايى باشه كه وقتى برنده ميشى، تشويقت نميكنن".

"Beware of people who don't cheer when you win".

خیلی علامت مهمیه...

استراتژی کاملا فری ریسک بخاطر پوت کال پریتی

خرید ضجهش۸۰۰۸
فروش ضجهش۸۰۰۹

حجم تعداد قراردادهای معامله شده: بالای ۱۲۰۰

صرفا اموزشی

🔸استفاده از استراتژی های آماده ( کاوردکال، کانورژن، اسپرد ها، نیکد و...)
🔸ساخت و آنالیز استراتژی ها
🔸اعمال کارمزدها
🔸اجرای همزمان استراتژی ها

📮 همه در یکی #کهکشان (بزودی)

(#رامند)

شکاف قیمتی اختیار ها

ضجهش ها با کمترین شکاف قیمتی در حال معامله است...

📮مثال عددی از تغییرات محاسبه سقف موقعیت های باز در ضهرم برج ۸

🔸بطور خیلی خلاصه اینکه قبلا تعداد موقعیت های باز اختیار خرید و فروش باهم جمع میشد، از این به بعد تو هر قیمت اعمال، مقدار ماکسیمم لحاظ خواهد شد.

🔸تصویر بالا، زنجیره قرارداد برج ۸ ضهرم است و اعداد تعداد موقعیت های باز ضهرم۸۰۰۰ تا ۸۰۰۷

(چون سوال خیلیا بود ، رو کاغذ انجام دادم)

🔹متن اصلی: نحوه محاسبه مجموع موقعیت های باز در سطح هر سررسید هر دارایی پایه: در هر زیرگروه هم ماه، به شکل مجموع بیشینه موقعیت های باز کال و پوت در هر قیمت اعمال

🔸زمان اجرا: تا ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ب سامانه ها مهلت داده شده پیاده سازی کنند. بعدش خود شرکت بورس اعلام خواهد کرد از کی شروع میشه.

شروع سررسید جدید ضجهش های برج دی ماه از فردا

شروع معاملات ضجهش های برج ۱۰

ضجهش۱۰۰۰ تا ضجهش۱۰۱۰

پیش بینی درصد رشد قیمت اهرم فردا: 0% تا1%-

15550~15720

براساس ضهرم8003 با قیمت 515

وضعیت اهرم در زمان پیشبینی : صف خرید 60 میلیونی

آپدیت:
وضعیت پایانی امروز: 1.4%-