شاخص بازده انتظاری ۳ ماه آینده صندوق های اهرمی

#اهرم ۲۰٪ (رشد ۲۵٪ در ۳ روز)
#جهش ۱۵٪
#موج ۱۳٪
#شتاب و #توان ۱۱٪

شاخص بازده انتظاری معیاری است از ترکیب بازده واحد های عادی، نسبت اهرمی و حباب صندوق های اهرمی که بازده انتظاری ۳ ماه آینده را نشان می دهد.

تثبیت این عدد بالای ۲۰٪ می تواند خوشبینی سرمایه گذاران برای روند صعودی را نشان دهد.

🟣آپدیت: اهرم ۲۴٪

📌Join👉 @OptionSho | آپشن شو

آپشن های صندوق ها صدرنشین ارزون ترین ها

🔴 نیکد - ارزان ترین خرید اختیار خرید

بلند مدت: ضجهش ها، ضسلا ها، ضتاب ها، ضهین ها

کوتاه مدت: ضتروها، ضهرم ها، ضکرمان، ضکاریس، ضستاها

@OptionSho | آپشن شو

⁉️‌‌آیا پرواز‌ صندوق‌های اهرمی و آپشن‌ هاش نزدیک است؟

🟡شاخص بازده انتظاری:

#اهرم ۲۶٪ (رشد ۵۶٪ تنها در ۵ روز)
#جهش ۱۸٪
#موج ۱۸٪
#توان ۱۷٪
#شتاب ۱۵٪

🔥پیش از اینکه شاخص کل روند صعودی خود را در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شروع کند، این شاخص برای اولین بار به اعداد بالای ۲۰٪ نفوذ و تا ۴۳٪ رشد کرد.

📈در صورت تکرار روند گذشته، بعد از یک اصلاح کوتاه در آینده شاهد رشد چشمگیری خواهیم بود.

📚شاخص بازده انتظاری معیاری است از ترکیب بازده واحد های عادی، نسبت اهرمی و حباب صندوق های اهرمی که بازده انتظاری ۳ ماه آینده را نشان می دهد.( شاخص تکنوفاند)

آپدیت شاخص انتظاری: #اهرم ۱۹.۹٪

🟢 فیلتر جامع استراتژی #کاوردکال

آپشن های صندوق ها پرچم دار کاوردکال ها

آپدیت_جدید: کاوردکال ها به ۲ گروه اصلی <کوتاه‌مدت> و <بلندمدت> و ۳ زیر‌گروه <کم‌ریسک>، <متوسط‌ریسک> و <پر‌ریسک> تقسیم شدند.

بازدهی سالانه شده (YTM) از ۳۰ تا ۹۹٪ با توجه به سطح ریسک ( درصد کاهش قیمت) و دقیق ترین کارمزدهای معاملات

خلاصه استراتژی: سهم پایه را بخرید و <اختیار خرید> اش را بفروشید.

📚 آپشن شو: مرجع تخصصی اختیار معاملات

🟣 آیا الان زمان مناسبی برای خرید اختیار هست؟!

با توجه به رسیدن «شاخص بازده انتظاری» #اهرم به ۳۰٪، احتمال روند صعودی بورس وجود دارد. لذا با در نظر گرفتن شرایط زیر خرید آپشن میتواند منطقی باشد:

۱) سررسید‌های بلند مدت-اختیارهای سال بعد
۲) با در نظر گرفتن «میانگین حجم ماه» ارزان ترین باشد (بالاترین رتبه در جدول بالا)
۳) کاهش ریسک با خرید پله ای و تشکیل پرتفویی از اختیارهای مختلف با اهرم های متفاوت

استراتژی #نیکد - خرید اختیار خرید

آپشن‌های صندوق‌ها صدرنشین مناسب‌ترین‌ها

📚 #راهنمای_استراتژی
📚#راهنمای_شاخص_بازده_انتظاری

🔴 روزنامه دنیای اقتصاد: تجدید ارزیابی به کام سهامداران، به ضرر آپشن کاران

🔹مشکل تجدید ارزیابی در استراتژی های اختیار معاملات
🔹راه حل های پیشنهادی: از ایده آل ترین راه حل‌ ها تا در دسترس‌ ترین ها
🔹پیامدهای حل نشدن مشکل

لینک_خبر

🔴 خبر مهم برای بازار آپشن

خبر تکمیلی ۱)

💥شنیده ها حاکی است ک برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه؛ صندوق با درآمد ثابت بجای وجه نقد قابلیت وثیقه در زمان عرضه اختیار را پیدا خواهد کرد.

لینک_قبلی_خبر

@OptionSho | آپشن شو

🟡 برای‌اولین‌بار: آپشن طلا‌ +‌ شاخص شکاف YTM


🧮 میانگین شاخص شکاف (YTM)  : ۴۵٪
      رنج منطقی: زیر ۱۰٪
      دلیل بالا بودن: نوپا بودن بازار آپشن طلا

راهنما: این شاخص براساس نرخ YTM کاوردکالی اردر سرخط خرید و فروش محاسبه می شود. هر چقدر کمتر، نماد نقدشونده تر.

کارمزد معاملات بصورت کاملا دقیق در محاسبات لحاظ شده است.

@OptionSho | آپشن شو

✅ شاخص آلفای صندوق های اهرمی + نحوه محاسبه

⁉️ آیا اهرمی ک صندوق های اهرمی به کار گرفته اند؛ توانسته است بازدهی مازادی را برای صندوق ها در مقایسه با شاخص کل خلق کند یا نه؟

🥇اهرم
🥈موج
🥉جهش

📚 آپدیت آتی : شاخص ترینر و شارپ و...

@AhromiSho | اهرمی شو

⁉️ یک بام و دو هوا در آپشن های صندوق های طلا

نرخ سمت فروش آپشن های #کهربا در بخش کم ریسک: ۴۰٪ (درصد سربسری ۳.۵٪)

نرخ سمت فروش آپشن های #طلا در بخش کم ریسک: حدود ۴۰۰٪ (درصد سربسری ۱۸٪)

شاخص شکاف YTM: اختلاف بازدهی کاوردکال با فروش اختیار خرید با قیمت سمت خریدار و سمت فروشنده است.

🧮 فرصت آربیتراژ بین دو صندوق طلا

🟡 آربیتراژ بازار آتی و نقدی طلا؛

📚 راهنمای استراتژی: خرید دارایی پایه و فروش قرارداد آتی

🔸 ریسک: این استراتژی زیان ندارد؛ ولی ممکن است به دلیل افزایش وجه تضمین، کاهش سودآوری داشته باشد.

🔹 درصد سر به سری: قیمت آتی به قیمت روز. همچنین درصد سر به سری حدود ۳۰ درصد برج ۷ نشان میدهد که خریداران قرارداد آتی طلا انتظار رشد بیش از ۳۰ درصد طلا تا مهر ۱۴۰۳ را دارند.

🔸 چرا نیم نگاهی به آپشن و آتی طلا؟! چون دارایی پایه (طلا) دارای «بازدهی تعدیل شده با ریسک» به مراتب بالاتری است.

🔴 استراتژی #نیکد - خرید اختیار خرید

آپشن‌های صندوق‌ها صدرنشین مناسب‌ترین‌ها

📚 #راهنمای_استراتژی

🔴 استراتژی #نیکد - خرید اختیار خرید

استراتژی معاملاتی: اگر روند بازار را صعودی میبینید؛ اختیارهای در زیان OTM ( رنگ‌ نارنجی) با قیمت اعمال ۲ سطح بالاتر از قیمت روز دارایی پایه را بخرید.

ریسک: اگر روند صعودی نشود؛ احتمال صفر شدن اختیار بالاست.

نکته: محاسبات رتبه بندی ارزان ترین ها براساس قیمت سرخط سمت فروش اختیار انجام شده است؛ پس اگر به قیمت سرخط سمت خرید اردر بذارید؛ ارزان تر هم خرید خواهید کرد.

🟡 بازدهی خیره کننده آپشن های طلا در مقابل کهربا؛ سکه و دلار در بازه ۶ ماهه اخیر

آیا هنوز برای ورود به این بازار جذاب تردید دارید؟

🧮 بازدهی از ۱۰۰٪ تا ۸۰۰٪

@OptionSho

🔴 درخت تصمیم گیری مشتقات

راهنما: تصویر تمام ابزار های مشتقه ( آتی و اختیار) قابل معامله بازار های سرمایه با تمرکز ویژه بر بورس کالا ( #طلا)

نوبتی هم که باشه؛ امسال نوبت رونق آپشن های طلا است.

@OptionSho

🔴 استراتژی #نیکد - خرید اختیار خرید

آپشن‌های صندوق‌های اهرمی و #کغدیر صدرنشین مناسب‌ترین‌ها

استراتژی معاملاتی: اگر روند بازار را صعودی میبینید؛ اختیارهای در زیان OTM ( رنگ‌ نارنجی) با قیمت اعمال ۲ سطح بالاتر از قیمت روز دارایی پایه را بخرید. 

ریسک: اگر روند صعودی نشود؛ احتمال صفر شدن اختیار بالاست.

نکته: محاسبات رتبه بندی ارزان ترین ها براساس قیمت سرخط سمت فروش اختیار انجام شده است؛ پس اگر به قیمت سرخط سمت خرید اردر بذارید؛ ارزان تر هم خرید خواهید کرد.

📌 آغاز دوره معاملاتی سررسید جدید قرارداد اختیار معامله صندوق" سلام "

📝اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی ( #سلام) برای سررسید 🔹مرداد ماه ۱۴۰۳🔹 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران.


📎 https://new.tse.ir/news/newsPages/news_S74272.html

📌 آغاز دوره معاملاتی سررسید جدید قرارداد اختیار معامله صندوق" جهش "

📝اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش واحدهای صندوق سهامی جهش فارابی_اهرمی ( #جهش) برای سررسید 🔹شهریور ماه ۱۴۰۳🔹 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران.


📎 https://new.tse.ir/news/newsPages/news_S74271.html

@OptionSho | آپشن شو

🧲 آموزش رایگان ورود به بازار جذاب آپشن #طلا ی بورس کالا

۱- چرا آپشن طلا؟! + فرصت ها
۲- درخت تصمیم گیری مشتقات
۳- آموزش دریافت کد بورس کالا ( آپشن و آتی)
https://farabi.ebgo.ir/Login?src=QA8135
۴- آموزش تابلو معاملات مشتقات بورس کالا
۵- آموزش استخراج داده های آپشن طلا

جلسه های آتی:
🔸آموزش خرید و فروش آپشن طلا به همراه استراتژی های کاملا کاربردی مشتقات طلا
🔸آربیتراژ بین بازار ها ( نوسان گیری )

⭕️ پوست اندازی بازار آپشن در استراتژی کاوردکال + دلایل احتمالی:

کاهش محسوس نرخ سود کاوردکال می تواند ناشی از:

🔸کم رونقی مقطعی بازار بورس و متعاقبا سمت خرید اختیار ( عدم انتظار بازار صعودی توسط معامله گران )
🔸افزایش تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در اختیارهای خرید ATM و OTM با اهرم بالاتر
🔸تمایل سرمایه گذاران به اختیار خرید های با نقدشوندگی بالا جهت آفست لحظه ای
🔸افزایش تعداد بازیگران، افزایش رقابت و عرضه در سمت فروش اختیار خرید

بطور مثال میانگین نرخ سود کاوردکال در اختیارهای عمیقأ در سود سهام از ۴۵٪ سال گذشته به ۳۰-۳۵٪ رسیده است. ( مشاهده نمودار)

لذا از سودهای بالا و بدون ریسک در این استراتژی دیگر خبری نیست؛ برای اجرای استراتژی نیازمند تحلیل بیشتر روند دارایی پایه هستیم.

⭐️ آپدیت جدید: ستون بهای تمام شده استراتژی کاوردکال ( راهنما در متن تصویر بالا )

@OptionSho | آپشن شو

🧲 Put/Call Ratio (PCR)

این یک نسبت جهانی است که توسط بورس شیکاگو منتشر می شود و بطور گسترده توسط سرمایه گذاران برای سنجش وضعیت آینده بازار استفاده می شود.

این نسبت هم براساس تغییرات حجم و ارزش معاملات و هم براساس موقعیت های باز می تواند محاسبه شود.

اگر معامله گران تعداد موقعیت بیشتری در اختیار فروش نسبت به اختیار خرید باز کنند، نشان دهنده بازار نزولی است و برعکس.

پس بطور خلاصه هر زمان این نسبت به کف می رسد، انتظار یک روند صعودی هر چند کوتاه مدت در آینده نزدیک وجود دارد.

کف: 0.12، سقف 0.33

@OptionSho | آپشن شو