​​📚Временная и внутренняя стоимость опциона📚
 
☑️ Опционная премия – количество денег, заплаченных при приобретении опциона, которую можно условно разделить на две части: временную стоимость и внутреннюю стоимость.
 
☑️ Прежде чем осуществлять разделение опционной премии на две составные части – временную и внутреннюю стоимость опциона, необходимо понять термины, по сути формирующих стоимость опциона:
 
📝 in-the-money (в-деньгах) и
📝 out-of-the-money (не-в-деньгах),
 

☑️ Говорят, что опцион находится in-the-money, если цена акции (на самом деле, под акцией можно подразумевать любой базовый актив) выше, чем страйк (цена исполнения опциона) опциона CALL и ниже, чем страйк для опциона PUT.
Если цена акции в данный момент $200, то CALL $190 находится in-the-money, а PUT $190 находится out-the-money.

☑️ Опцион, цена которого близка к страйку, называется опционом at-the-money.
Если необходимо найти акцию, цена которой около страйка, общепринято называть самый близкий страйк in-the-money или out-of-the- money.
Если бы цена акции была равна $199.5, то большинство инвесторов рассматривало бы страйк $200 at-the-money, даже при том, что на самом деле он слегка оut-of-the-money.
 
☑️ Аналогично, если бы цена акции была бы слегка выше, например $200.25, большинство снова назвало бы опцион CALL $200 at-the-money, хотя он слегка in-the-money.

☑️ Чем дальше цена страйка вне денег, тем меньше временная премия. Чем глубже опцион в деньгах, тем больше его внутренняя стоимость.

​​📚Чем опционы отличаются от акций?📚
 
☑️ Опционы имеют срок жизни, в то время как простые акции являются бессрочными и могут удерживаться всегда (по крайней мере, до банкротства компании). Если опцион не исполнен в течение периода до экспирации, то он экспирирует обесцененным.
 
☑️ Опционы существуют как электронные записи. Не существует никаких удостоверений для опционов подобно таковым, которые иногда выпускаются для акций.
 
☑️ Не существует никакого ограничения числа опционов, которыми можно торговать на акцию. В обращении на бирже существует конкретно установленное количество акций в данный момент.
 
☑️ Опционы не предоставляют право голосования и право на дивиденды. Они предоставляют право купить или продать акции или рыночный индекс. Если хотите получить право на дивиденды или голосовать на собрании, то необходимо исполнить опцион CALL.

​​📚Греки опциона📚

✅ Дельта
Новички опционного трейдинга могут предположить, что если цена акции изменяется на 1$, то и цена опциона изменится так же на 1$. Опцион стоит куда меньше акции: почему же он должен приносить больше?
Правильный вопрос звучит так: насколько изменится цена опциона при изменении цены базового актива (акции)? Именно на этот вопрос и отвечает Дельта.
Пример: Дельта +0.50 на Call опцион со страйком 20$ и ценой опциона 2$ показывает, что если акция вырастет на 1$ с 20$ до 21$ – стоимость опциона вырастет на 0.5 и составит 2.5 $
А при падении акции на 1$ ( с 20$ до 19$ ) он будет стоить 1.5$
Но при дальнейшем росте цены акции с 21 до 22 долларов стоимость опциона увеличится больше, чем на 0.5 – темп ускорения дельты вырастет и этот показатель отражает следующий грек – Гамма.

✅ Гамма
Отражает скорость изменения дельты опциона, если цена базового актива изменилась на единицу. Чем больше гамма, тем быстрее будет меняться дельта и премия опциона.

✅ Вега
Отражает влияние подразумеваемой волатильности и показывает скорость изменения премии опциона в зависимости от изменения волатильности на единицу.

✅ Тэта
Показывает изменение цены опциона в зависимости от времени, оставшегося до срока экспирации опциона. Тета показывает, какая сумма временной стоимости опциона сгорает ежедневно. Другими словами – это скорость временного распада.
Пример: Опцион с тетой 0.05 будет терять 0.05$ своей стоимости, и если сегодня опцион стоит 2.50$ то завтра он будет стоить 2.45$
Чем дольше срок опциона, тем меньше тета, но чем ближе опцион к дате экспирации, тем больше растет тета и быстрее сгорает временная стоимость.
Наибольший распад начинается примерно за 2 недели до экспирации опциона.

​​Bloom Energy Corporation разрабатывает, производит и продает системы твердооксидных топливных элементов для производства электроэнергии на местах в США, Японии, Китае, Индии и Республике Корея. Компания предлагает Bloom Energy Server, платформу для выработки электроэнергии, которая преобразует стандартный природный газ низкого давления, биогаз или водород в электричество посредством электрохимического процесса без сжигания.

📈 #BE Идея роста до конца года в район 30$

✅ СТРАТЕГИЯ:
Buy 25 call 1 shares 1.70$
Sell 30 call 1 shares 0.85$
Sell 15 put 1 shares 1,05$
Expiration date 21.01.2022

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 520$
Нейтральный. 20$
Негативный: long 1 lot по цене 15$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Lithium Americas Corp. работает как ресурсная компания в Соединенных Штатах. Компания ведет разведку литиевых месторождений. 

📈 #LAC Идея роста до конца октября в район 20$

✅ СТРАТЕГИЯ:
Buy 17.50 call 1 shares 2.15$
Sell 20 call 1 shares 1.50$
Sell 12.50 put 1 shares 0.75$
Expiration date 19.11.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 245$
Нейтральный.10$
Негативный: long 1 lot по цене 12.50$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​📚 Классы опционных стратегий 📚

☑️ Направленные (стренгл, вертикальный спред)
- Применяются на покупку и продажу опционов
- Трендовые – направленные по рынку
- Контратрендовые – направленные против рынка

☑️ Стратегии торговли волатильностью:
- Применяется на продажу или покупку волатильности при ее снижении или росте
- Поддерживается нейтральная дельта

☑️ Календарные стратегии (стредл, стренгл):
- Применяются как на покупку так и на продажу опционов
- Покупка или продажа опционов с одинаковыми страйками на ближней  и дальней серии экспираций
- Ожидание, что цена сильно не изменится

☑️ Арбитражные стратегии (бокс, календарные стратегии):
- Построены на базе синтетики и паритета опционов
- Открытое или закрытое котирование опционов

☑️ Стратегии хеджирования:
- Применяется при наличии базового актива
- Позволяет удержание БА и минимизацию риска, если инвестор решил удержать позицию в портфеле

#NVDA сценарий роста цены реализован, прибыль 80% от максимально возможной по стратегии, можно фиксировать 💴🥂либо подержать и получить 100% прибыли, либо попробовать увеличить прибыль преобразовав стратегию в железный кондор продав вертикальный колл спред вне денег, но приняв доп. риск 🤔

Стратегия #LAC реализация ценового сценария сильно раньше срока, в результате имеем только около 50% от максимальной прибыли 💴🥂. Можно зафиксировать профит или подождать и получить 100% либо❓напишите в комментариях свои мысли

​​Nucor Corporation производит и продает сталь и стальные изделия. Она работает в трех сегментах: сталелитейные заводы, стальная продукция и сырье. 

📈 #NUE Идея коррекции цены на фоне ограничений производства стали в Китае и перекупленности в секторе. Вчера, 1.09.2021 январские фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже закрылись на -7,8% до 765 юаней за тонну, в то время как наиболее торгуемые сентябрьские контракты в Сингапуре закрылись - 6% до 143 долларов за тонну.

✅ СТРАТЕГИЯ:
Sell 110 put 2 shares 3.35$
Buy 115 put 2 shares 5.50$
Sell 100 put 2 shares 1.35$
Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 2 лотa стратегии
Позитивный. Макс прибыль 1115$
Негативный: long 2 lot по цене 96$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Steel Dynamics, Inc. вместе со своими дочерними предприятиями работает как производитель стали и переработчик металла в Соединенных Штатах. Она работает в трех сегментах: производство стали, операции по переработке металлов и производство стали.

📈 #STLD Идея падения цены в район 63$. Сектор металлургии демонстрирует неустойчивость цен.

✅ СТРАТЕГИЯ:
Sell 70 call 1 shares 3.75$
Buy 75 call 1 shares 2.26$
Sell 60 put 2 shares 2.35$
Buy 65 put 1 shares 4.08$
Expiration date 19.11.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 690$
Негативный: при падении цены ниже 53$ long 1 lot по цене 53$; при нахождение цены между 72$-75$ short 1 lot по 72$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​📈 #COUP-Coupa Software Inc. предоставляет облачную платформу для управления расходами бизнеса. Его платформа связывает организации с поставщиками по всему миру; и обеспечивает прозрачность и контроль над тем, как компании тратят деньги, оптимизируют цепочки поставок и управляют ликвидностью; а также позволяет предприятиям добиваться экономии, которая способствует повышению прибыльности. 

✅ СТРАТЕГИЯ: Идея снижения цены по сектору на фоне вероятной коррекции рынка и перекупленности цены компании.

Sell 225 put 2 shares 4.05$
Buy 235 put 2 shares 5,90$
Sell 300 call 1 shares 3,45$
Expiration date 22.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный: Макс прибыль 1970$
Нейтральный: около 0$
Негативный: Short 1 lot по цене 300$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Global Payments Inc. предоставляет платежные технологии и программные решения для карточных, электронных, чековых и цифровых платежей в Северной и Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания работает в трех сегментах: решения для торговых точек, решения для эмитентов и решения для бизнеса и потребителей.

📈 #GPN Идея роста к ноябрю в район 185$

✅ СТРАТЕГИЯ:
Buy 180 call 2 shares 6.50$
Sell 185 call 2 shares 4.70$
Sell 155 put 1 shares 3,30$
Expiration date 19.11.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 980$
Нейтральный около 0$
Негативный: long 1 lot по цене 155$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

Друзья!

✅ Выложенная нами 18 августа идея по росту цены компании #LAC Lithium Amerikas Corp. реализовалась раньше срока. На фоне ваших обсуждений в канале по этому поводу мы хотим предупредить всех, у кого эта стратегия ещё открыта, о вероятном откате к сроку экспирации.

🟠 Сценарий отката возможен на фоне экспоненциального роста цен на акции и колебаний широкого рынка.

🟢 Хотим также отметить, что компания остаётся перспективной для долгосрочных инвесторов.

🤝 Желаем вам успешной торговли и благодарим за ваше участие в нашем канале!

🔥 Открыта подписка Опцион LAFT Январь 2022
Клуб Опцион LAFT действует с 2014 года
подписчику доступны:

📌 Вебинары по опционным стратегиям в текущем рынке (проводит Сергей Елисеев создатель Option-lab)
📌 Обучающие видео материалы
📌 Библиотека вебинаров по торговле опционами
📌 Клубный telegram канал и чат
📌 Таблица оценки IV опционов на популярные фьючерсы, акции и ETF
📌 Индикаторы HV для оценки опционов в TradingView
📌 Аналитическая версия терминала Option-lab

🔴 Подписка по текущей цене действует до 1 октября, после 1 октября +50%

👇Вступай в клуб опционных трейдеров👇

🚀New Опцион LAFT Январь 2022!
Сергей Елисеев проводит обновление учебных материалов курсов обучения торговли опционами.
Участникам клуба будут доступны новые видео уроки авторских курсов Сергея Елисеева по торговле опционами а также участие в вебинарах с разбором вопросов по ним. 
Не упустите отличную возможность прокачать свои знания по торговле опционами👍

На данный момент проходят занятия курса Эффективная торговля волатильностью.

​​Uber Technologies, Inc. разрабатывает и использует собственные технологические приложения в США, Канаде, Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он соединяет потребителей с независимыми поставщиками услуг по организации поездок для служб совместного использования и других видов транспортных услуг, включая общественный транспорт, а также связывает пассажиров и других потребителей с ресторанами, бакалейными лавками, другими магазинами и поставщиками услуг доставки для приготовления еды и других служб доставки. 

📈 #UBER Идея роста до конца октября в район 50$

✅ СТРАТЕГИЯ:
Buy 47.5 call 1 shares 1.75$
Sell 52.5 call 1 shares 0.71$
Sell 30 put 1 shares 0,25$
Expiration date 19.11.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный: Макс прибыль 420$
Нейтральный: - 80$
Негативный: long 1 lot по цене 30$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Air Products and Chemicals, Inc. поставляет атмосферные газы, технологические и специальные газы, оборудование и услуги по всему миру. Компания производит атмосферные газы, в том числе кислород, азот, аргон и инертные газы; также технологические газы как водород, гелий, диоксид углерода, монооксид углерода, синтез-газ и специальные газы; и также оборудование для производства или обработки газов.

📈 #APD Идея роста к январю в район 265$

✅ СТРАТЕГИЯ:
Sell 200 put 1 shares 2.30$
Buy 270 call 1 shares 9.65$
Sell 310 call 1 shares 0.95$
Sell 280 call 1 shares 4.80$

Expiration date 21.01.2022

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 820$
Нейтральный -180$
Негативный: при падении цены ниже 200$ long 1 lot по цене 200$; при росте цены выше 317$ short 1 lot по цене 280$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Brooks Automation, Inc. предоставляет решения по автоматизации производства для полупроводниковой промышленности, а также услуги и решения на основе образцов в биологических науках для рынка медико-биологических наук во всем мире. Компания работает в трех сегментах: Brooks Semiconductor Solutions Group, Brooks Life Sciences Services и Brooks Life Sciences Products. 

📈 #BRKS Идея коррекции цены до конца октября в район 91$

✅ СТРАТЕГИЯ:
Sell 110 call 1 shares 2.20$
Sell 92.5 put 1 shares 1.45$
Buy 97.5 put 1 shares 2.75$
Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный: Макс прибыль 580$
Нейтральный: 80$
Негативный: short 1 lot по цене 111$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Unity Software Inc. управляет платформой разработки 3D в реальном времени. Его платформа предоставляет программные решения для создания, запуска и монетизации интерактивного 2D- и 3D-контента в реальном времени для мобильных телефонов, планшетов, ПК, консолей, а также устройств дополненной и виртуальной реальности. Компания предлагает свои решения напрямую через свой интернет-магазин и полевые продажи в Северной Америке, Дании, Финляндии, Великобритании, Германии, Японии, Китае, Сингапуре и Южной Корее.

📈 #U Идея движения цены в канале 110$-130$ до конца года

✅ СТРАТЕГИЯ:
Sell 110 put 1 shares 4.90$
Sell 140 call 1 shares 9.65$

Expiration date 17.12.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный: Макс прибыль 1420$
Негативный: long 1 lot по цене 95$ или short 1 lot по цене156$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓