Друзья, с пятницей🎉 Отличных выходных👍

публикуем для вас

⚠️ Специальный тест по грекам опционов.

Найдите в выходные несколько минут и проверьте свои знания.

​​Teradyne, Inc. проектирует, разрабатывает, производит, продает и поддерживает автоматическое испытательное оборудование по всему миру. Компания работает в сегментах «Тестирование полупроводников», «Тестирование систем», «Промышленная автоматизация» и «Тестирование беспроводных устройств». 

📈 #TER Идея роста до конца сентября в район 130$

✅ СТРАТЕГИЯ 1:
Buy 125 call 1 shares 10.60$
Sell 130 call 1 shares 8,30$
Sell 105 put 1 shares 2,45$
Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ 1:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 520$
Нейтральный.15$
Негативный: long 1 lot по цене 105$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Teradyne, Inc. проектирует, разрабатывает, производит, продает и поддерживает автоматическое испытательное оборудование по всему миру. Компания работает в сегментах «Тестирование полупроводников», «Тестирование систем», «Промышленная автоматизация» и «Тестирование беспроводных устройств». 

📈 #TER Идея роста до конца сентября в район 130$

✅ СТРАТЕГИЯ 2:
Buy 125 call 1 shares 10.60$
Sell 130 call 1 shares 8,30$
Sell 155 call 1 shares 2,15$
Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ 2:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 480$
Нейтральный.30$
Негативный: short 1 lot по цене 155$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Proto Labs, Inc., вместе со своими дочерними предприятиями, работает в качестве цифрового производителя нестандартных прототипов и деталей по запросу во всем мире, ориентированного на электронную коммерцию. 

📈 #PRLB Идея роста до конца сентября в район 100$

✅ СТРАТЕГИЯ 2:
Buy 95 call 2 shares 7.20$
Sell 100 call 2 shares 5,75$
Sell 150 Call 1 shares 1.05$
Sell 60 put 1 shares 1,15$
Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ 2:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 970$
Нейтральный.10$
Негативный: long 1 lot по цене 60$ или short 1 lot по цене 150$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​AT&T Inc. предоставляет телекоммуникационные, медиа- и технологические услуги по всему миру. Сегмент связи предлагает услуги беспроводной передачи голоса и данных; услуги видео рекламы; широкополосную связь, включая оптоволокно, интернет и голосовую связь и услуги проводной связи. Компания выплачивает ежеквартально дивиденды. Годовая доходность составляет 7.36%.

📈 #Т Идея движения цены в диапазоне 29-31$ до сентября

✅ СТРАТЕГИЯ:
Sell 31 call 1 shares 0.24$
Sell 27 put 1 shares 0,56$

Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 80$
Негативный: long 1 lot по цене 27$ или short 1 lot по цене 31$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Компания Scotts Miracle-Gro производит, продает потребительские товары для газонов и садов в США и за рубежом. Кроме того предлагает продукты для гидропоники, которые помогают пользователям выращивать растения, цветы и овощи с небольшим количеством почвы или без нее; системы и компоненты освещения; а также средства для борьбы с насекомыми и сорняками в домашних условиях. Компания выплачивает ежеквартально дивиденды. Годовая доходность составляет 1.39%.

📈 #SMG Идея роста до конца ноября в район 200$

✅ СТРАТЕГИЯ:
Buy 195 call 3 shares 9.40$
Sell 200 call 3 shares 8,20$
Sell 145 put 1 shares 3,70$
Expiration date 17.12.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 3 лота стратегии
Позитивный. Макс прибыль 1500$
Нейтральный. 5$
Негативный: long 1 lot по цене 145$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​NVIDIA Corp. работает по всему миру как компания, занимающаяся визуальными вычислениями. Они работают в двух сегментах: «Графика» и «Вычисления и сети». Годовая дивидендная доходность составляет 0.09%.

📈 #NVDA Идея роста до конца сентября в район 200$

✅ СТРАТЕГИЯ
Buy 195 call 2 shares 13.92$
Sell 200 call 2 shares 11,91$
Sell 160 put 1 shares 3,79$
Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ
На 2 лотa стратегии
Позитивный. Макс прибыль 800$
Нейтральный.30$
Негативный: long 1 lot по цене 160$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​📚Американские и европейские типы опционов📚

Отличие американских и европейских опционов в возможности досрочной экспирации.

☑️ Американский тип – заявка на исполнение опциона в деньгах может быть осуществлена до экспирации. Для Европейского типа такой возможности нет.

☑️ Досрочное исполнение – бывает редко и случается тогда, когда опцион зашел глубоко в деньги.

☑️ Если владелец опционов решает досрочно исполнить опционы, то он теряет временную премию.

​​📚Временная и внутренняя стоимость опциона📚
 
☑️ Опционная премия – количество денег, заплаченных при приобретении опциона, которую можно условно разделить на две части: временную стоимость и внутреннюю стоимость.
 
☑️ Прежде чем осуществлять разделение опционной премии на две составные части – временную и внутреннюю стоимость опциона, необходимо понять термины, по сути формирующих стоимость опциона:
 
📝 in-the-money (в-деньгах) и
📝 out-of-the-money (не-в-деньгах),
 

☑️ Говорят, что опцион находится in-the-money, если цена акции (на самом деле, под акцией можно подразумевать любой базовый актив) выше, чем страйк (цена исполнения опциона) опциона CALL и ниже, чем страйк для опциона PUT.
Если цена акции в данный момент $200, то CALL $190 находится in-the-money, а PUT $190 находится out-the-money.

☑️ Опцион, цена которого близка к страйку, называется опционом at-the-money.
Если необходимо найти акцию, цена которой около страйка, общепринято называть самый близкий страйк in-the-money или out-of-the- money.
Если бы цена акции была равна $199.5, то большинство инвесторов рассматривало бы страйк $200 at-the-money, даже при том, что на самом деле он слегка оut-of-the-money.
 
☑️ Аналогично, если бы цена акции была бы слегка выше, например $200.25, большинство снова назвало бы опцион CALL $200 at-the-money, хотя он слегка in-the-money.

☑️ Чем дальше цена страйка вне денег, тем меньше временная премия. Чем глубже опцион в деньгах, тем больше его внутренняя стоимость.

​​📚Чем опционы отличаются от акций?📚
 
☑️ Опционы имеют срок жизни, в то время как простые акции являются бессрочными и могут удерживаться всегда (по крайней мере, до банкротства компании). Если опцион не исполнен в течение периода до экспирации, то он экспирирует обесцененным.
 
☑️ Опционы существуют как электронные записи. Не существует никаких удостоверений для опционов подобно таковым, которые иногда выпускаются для акций.
 
☑️ Не существует никакого ограничения числа опционов, которыми можно торговать на акцию. В обращении на бирже существует конкретно установленное количество акций в данный момент.
 
☑️ Опционы не предоставляют право голосования и право на дивиденды. Они предоставляют право купить или продать акции или рыночный индекс. Если хотите получить право на дивиденды или голосовать на собрании, то необходимо исполнить опцион CALL.

​​📚Греки опциона📚

✅ Дельта
Новички опционного трейдинга могут предположить, что если цена акции изменяется на 1$, то и цена опциона изменится так же на 1$. Опцион стоит куда меньше акции: почему же он должен приносить больше?
Правильный вопрос звучит так: насколько изменится цена опциона при изменении цены базового актива (акции)? Именно на этот вопрос и отвечает Дельта.
Пример: Дельта +0.50 на Call опцион со страйком 20$ и ценой опциона 2$ показывает, что если акция вырастет на 1$ с 20$ до 21$ – стоимость опциона вырастет на 0.5 и составит 2.5 $
А при падении акции на 1$ ( с 20$ до 19$ ) он будет стоить 1.5$
Но при дальнейшем росте цены акции с 21 до 22 долларов стоимость опциона увеличится больше, чем на 0.5 – темп ускорения дельты вырастет и этот показатель отражает следующий грек – Гамма.

✅ Гамма
Отражает скорость изменения дельты опциона, если цена базового актива изменилась на единицу. Чем больше гамма, тем быстрее будет меняться дельта и премия опциона.

✅ Вега
Отражает влияние подразумеваемой волатильности и показывает скорость изменения премии опциона в зависимости от изменения волатильности на единицу.

✅ Тэта
Показывает изменение цены опциона в зависимости от времени, оставшегося до срока экспирации опциона. Тета показывает, какая сумма временной стоимости опциона сгорает ежедневно. Другими словами – это скорость временного распада.
Пример: Опцион с тетой 0.05 будет терять 0.05$ своей стоимости, и если сегодня опцион стоит 2.50$ то завтра он будет стоить 2.45$
Чем дольше срок опциона, тем меньше тета, но чем ближе опцион к дате экспирации, тем больше растет тета и быстрее сгорает временная стоимость.
Наибольший распад начинается примерно за 2 недели до экспирации опциона.

​​Bloom Energy Corporation разрабатывает, производит и продает системы твердооксидных топливных элементов для производства электроэнергии на местах в США, Японии, Китае, Индии и Республике Корея. Компания предлагает Bloom Energy Server, платформу для выработки электроэнергии, которая преобразует стандартный природный газ низкого давления, биогаз или водород в электричество посредством электрохимического процесса без сжигания.

📈 #BE Идея роста до конца года в район 30$

✅ СТРАТЕГИЯ:
Buy 25 call 1 shares 1.70$
Sell 30 call 1 shares 0.85$
Sell 15 put 1 shares 1,05$
Expiration date 21.01.2022

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 520$
Нейтральный. 20$
Негативный: long 1 lot по цене 15$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Lithium Americas Corp. работает как ресурсная компания в Соединенных Штатах. Компания ведет разведку литиевых месторождений. 

📈 #LAC Идея роста до конца октября в район 20$

✅ СТРАТЕГИЯ:
Buy 17.50 call 1 shares 2.15$
Sell 20 call 1 shares 1.50$
Sell 12.50 put 1 shares 0.75$
Expiration date 19.11.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 245$
Нейтральный.10$
Негативный: long 1 lot по цене 12.50$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​📚 Классы опционных стратегий 📚

☑️ Направленные (стренгл, вертикальный спред)
- Применяются на покупку и продажу опционов
- Трендовые – направленные по рынку
- Контратрендовые – направленные против рынка

☑️ Стратегии торговли волатильностью:
- Применяется на продажу или покупку волатильности при ее снижении или росте
- Поддерживается нейтральная дельта

☑️ Календарные стратегии (стредл, стренгл):
- Применяются как на покупку так и на продажу опционов
- Покупка или продажа опционов с одинаковыми страйками на ближней  и дальней серии экспираций
- Ожидание, что цена сильно не изменится

☑️ Арбитражные стратегии (бокс, календарные стратегии):
- Построены на базе синтетики и паритета опционов
- Открытое или закрытое котирование опционов

☑️ Стратегии хеджирования:
- Применяется при наличии базового актива
- Позволяет удержание БА и минимизацию риска, если инвестор решил удержать позицию в портфеле

#NVDA сценарий роста цены реализован, прибыль 80% от максимально возможной по стратегии, можно фиксировать 💴🥂либо подержать и получить 100% прибыли, либо попробовать увеличить прибыль преобразовав стратегию в железный кондор продав вертикальный колл спред вне денег, но приняв доп. риск 🤔

Стратегия #LAC реализация ценового сценария сильно раньше срока, в результате имеем только около 50% от максимальной прибыли 💴🥂. Можно зафиксировать профит или подождать и получить 100% либо❓напишите в комментариях свои мысли

​​Nucor Corporation производит и продает сталь и стальные изделия. Она работает в трех сегментах: сталелитейные заводы, стальная продукция и сырье. 

📈 #NUE Идея коррекции цены на фоне ограничений производства стали в Китае и перекупленности в секторе. Вчера, 1.09.2021 январские фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже закрылись на -7,8% до 765 юаней за тонну, в то время как наиболее торгуемые сентябрьские контракты в Сингапуре закрылись - 6% до 143 долларов за тонну.

✅ СТРАТЕГИЯ:
Sell 110 put 2 shares 3.35$
Buy 115 put 2 shares 5.50$
Sell 100 put 2 shares 1.35$
Expiration date 15.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 2 лотa стратегии
Позитивный. Макс прибыль 1115$
Негативный: long 2 lot по цене 96$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​Steel Dynamics, Inc. вместе со своими дочерними предприятиями работает как производитель стали и переработчик металла в Соединенных Штатах. Она работает в трех сегментах: производство стали, операции по переработке металлов и производство стали.

📈 #STLD Идея падения цены в район 63$. Сектор металлургии демонстрирует неустойчивость цен.

✅ СТРАТЕГИЯ:
Sell 70 call 1 shares 3.75$
Buy 75 call 1 shares 2.26$
Sell 60 put 2 shares 2.35$
Buy 65 put 1 shares 4.08$
Expiration date 19.11.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный. Макс прибыль 690$
Негативный: при падении цены ниже 53$ long 1 lot по цене 53$; при нахождение цены между 72$-75$ short 1 lot по 72$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓

​​📈 #COUP-Coupa Software Inc. предоставляет облачную платформу для управления расходами бизнеса. Его платформа связывает организации с поставщиками по всему миру; и обеспечивает прозрачность и контроль над тем, как компании тратят деньги, оптимизируют цепочки поставок и управляют ликвидностью; а также позволяет предприятиям добиваться экономии, которая способствует повышению прибыльности. 

✅ СТРАТЕГИЯ: Идея снижения цены по сектору на фоне вероятной коррекции рынка и перекупленности цены компании.

Sell 225 put 2 shares 4.05$
Buy 235 put 2 shares 5,90$
Sell 300 call 1 shares 3,45$
Expiration date 22.10.2021

📊 СЦЕНАРИИ:
На 1 лот стратегии
Позитивный: Макс прибыль 1970$
Нейтральный: около 0$
Негативный: Short 1 lot по цене 300$

❓ Интересная идея опционной стратегии ❓