В прошлой статье мы с вами рассмотрели наиболее важную часть – работа с опционной конструкцией при неблагоприятном развитии событий. Сейчас будет легче, потому что, когда какая никакая прибылюшка уже имеется жить и нажимать кнопки становиться веселей. Прибыльная…

Исполнился 1 месяц с момента запуска подписки первой готовой Стратегии SPUTBTC в АЕ МАГАЗИН. Разберем вопросы нашего сообщества, особое внимание уделим стратегии продажи волатильности.
Запуск новой стратегии АЕ.

Лето 2022 года оказалось богатым на интересные новости. На бирже фьючеров и опционов на криптовалюты АЕ появились новые биржевые продукты – стратегии. В рамках одной стратегии используется один из известных классических подходов к опционной торговле. Стратегии…

Стратегия проданный пут BTC SPUTIBTC. Стратегия направлена на долгосрочное получение прибыли за счет постоянной продажи премии опциона пут в деньгах и положительной дельты по фьючерсу BTC. По сути своей стратегия делает ставку на рост курса BTC/USD, но в…

Классическая стратегия продажи опционов на центральном страйке с хеджированием риска изменения цены роботом биржи АЕ дельтахеджер (хеджирование несет отрицательный финансовый результат). Зарабатывать стратегия будет на временном распаде опционов и падении…

Классическая стратегия покупки опционов на центральном страйке с хеджированием риска изменения цены роботом биржи АЕ рехеджер (хеджирование несет положительный финансовый результат). Зарабатывать стратегия будет на резком изменении цены, росте волатильности…

В личном кабинете биржи АЕ вы выбираете интересующую вас стратегию и нажимаете кнопку подписаться. После чего вам предлагается выбрать сумму подписки. Указав сумму, вы нажимаете кнопку отправить. После чего в верхней части экрана появляется надпись на зеленом…

30/05/22 мы с вами предприняли попытку прикупить BTC недорого. Курс тогда был 29 500, и собрали тогда следующую опционную конструкцию. Спред мы собрали на 22 и 16 путах со сроком экспирации 24/06/2022. Своей целью мы видели прикупить 100 фьючерсов индекса…

В прошлую пятницу 12/08/22 на бирже опционов и фьючерсов на криптовалюты АЕ прошла экспирация опционных контрактов. Наши проданные 100 опционов Колл экспирировались вне денег. В пятницу я не успел продать очередную партию двухнедельных опционов BTC, а вот…

Предлагаю собрать портфель в его консервативной ипостаси, а именно из 50% акций и 50% инструментов дающих фиксированную или близкую к этому термину доходность. Сегодня предлагаю разобраться с первой частью портфеля. Возиться с десятком другим акций и сначала…

Очень интересно будет посмотреть, как срок экспирации опционов будет влиять на длину «полочки безубытка» Пропорционального Реверсала (в дальнейшем будем рассматривать Длинный Реверсал, но все сказанное будет иметь такое же отношение и к Короткому Реверсалу).…

Я размышлял о периоде отчетности по стратегиям биржи АЕ которые мной представлены на публичное историческое исследование 11/08/2022 и сначала склонялся к двухнедельному периоду, но, наверное правильно будет отчитываться каждую неделю. Отчитываться будем по…

В ближайшую пятницу на бирже опционов и фьючерсов на криптовалюты AE состоится экспирация месячный опционов BTC. С вероятностью 0,9999 экспирация проданных опционов произойдет вне денег и майнер добавит к намайненным BTC немного USDT полученных от продажи…

Ну если вопрос с наполнением портфеля инвестиционными активами похожими на акции мы уже решили (хотя не нравятся мне предложенные мною же варианты, предполагаю, что сохраняя основную идеологию список конкретных инструментов я пересмотрю). Теперь пришло время…

В предыдущей статье мы с вами рассмотрели некий подход к выводу некоего абстрактного майнера из туманУ шаманизЪма к сияющим вершинам околонаучного знания и провели некоторое исследование давшее нам какой-никакой а результат. Да при этом мы с вами допустили…

Давным-давно, в каком году не помню, но опционы на фьючерсы на FORTS уже были и более-менее торговались, я где-то вычитал я про дельтахедж купленной волатильности и решил с этим вопросом разобраться. Опционных машинок тогда еще не было, из общедоступных опционных…

Давным-давно я медитировал над изображением купленной волатильности, размышляя о поддержании дельтанейтральности и тут меня посетила догадка. А ведь мы, поддерживая купленную позицию дельтанейтральной, по сути изображаем операциями с БА проданную волатильность. …

В нашем информационном канале мы уже несколько раз касались теории вероятностей применительно к трейдингу/спекуляциям. Давайте поговорим об этом еще раз перед тем как продолжить «точить заготовки». Предположим мы изучаем некий дискретный случайный процесс…

И снова я думаю нам для начала придется пуститься в некие абстрактные размышления о природе движения цен. Господствующие сейчас точки зрения на природу ценовых изменений биржевых активов можно описать так: - первая считает что колебания цен являются отражением…