⚡️ Стратегии проданный PUT ITM многократно переигрывают стратегию BUY & HOLD
Forwarded from Биржа опционов
Результативность стратегий проданный PUT ITM.
🔸Bitcoin. Готовая стратегия SPUTIBTC +91% при росте цены фьючерса BTC +11.6%
🔹Etherium. Готовая стратегия SPUTIETH +59% при снижении цены фьючерса ETH -1,8%
Описание готовых стратегий АЕ смотрите в Личном кабинете ae.exchange
🔸Bitcoin. Готовая стратегия SPUTIBTC +91% при росте цены фьючерса BTC +11.6%
🔹Etherium. Готовая стратегия SPUTIETH +59% при снижении цены фьючерса ETH -1,8%
Описание готовых стратегий АЕ смотрите в Личном кабинете ae.exchange
👍3
Forwarded from Биржа опционов
Друзья, инвестиционная стратегия продажи опционов PUT ITM показывает высокую доходность на средне и долгосрочных периодах. Фондовый рынок также хорошо подходит для использования данной стратегии.
Есть идея предоставить клиентам биржи АЕ новую готовую стратегию - Sell PUT ITM на широкий индекс американских акций S&P500 (SPY) продажи опционов пут в деньгах с ежемесячным роллированием.
Подписка на стратегию также в USDT
Есть интерес?
В случае интереса к такой готовой стратегии, возможно будет запустить торги на бирже АЕ фьючерсом и опционами на S&P500 и другие популярные инструменты фондового рынка.
Есть идея предоставить клиентам биржи АЕ новую готовую стратегию - Sell PUT ITM на широкий индекс американских акций S&P500 (SPY) продажи опционов пут в деньгах с ежемесячным роллированием.
Подписка на стратегию также в USDT
Есть интерес?
В случае интереса к такой готовой стратегии, возможно будет запустить торги на бирже АЕ фьючерсом и опционами на S&P500 и другие популярные инструменты фондового рынка.
🔥17👍7
Друзья, вопрос на правило call put паритета. Если купить фьючерс и продать опцион Call. Что мы получим?
Anonymous Quiz
22%
Синтетический long Put
63%
Синтетический short Put
11%
Ничего, позиции схлопнутся
4%
Получим кэш
Без свой среды моделирования криптоопционисту никак нельзя. Некоторые методические моменты построения такой модели. Результаты исследований с ее использованием рассмотрим в новом большом цикле статей. Ловите первую - https://telegra.ph/Sobstvennaya-sreda-modelirovaniya-kriptoopcionista-CHast-1-10-14
Telegraph
Собственная среда моделирования криптоопциониста. Часть 1
Предположу, что любой вдумчивый опционный трейдер рано или поздно сталкивается с желанием заиметь собственную среду моделирования с тем, чтобы более тонко, быстро и главное – без лишних материальных затрат «потрогать руками» некоторые криптоопционные моменты.…
👍5
Часть вторая цикла о моделировании аналитической среды, выбираем шаг дискретизации на примере MATIC. https://telegra.ph/Sobstvennaya-sreda-modelirovaniya-kriptoopcionista-CHast-2-10-15
Telegraph
Собственная среда моделирования криптоопциониста. Часть 2
В первой части, вышедшей вчера, было обозначено желание заиметь собственную среду моделирования для исследования криптоопционных и иных близких стратегий извлечения прибыли из рынка деривативов. Начали с самого простого – с моделирования движения базового…
👍1
В третей части серии статей неожиданно обнаруживаем нечто специфическое и системное в криптобиржевых данных и решаем что и как с этим делать. https://telegra.ph/Sobstvennaya-sreda-modelirovaniya-kriptoopcionista-CHast-3-10-16
Telegraph
Собственная среда моделирования криптоопциониста. Часть 3
В первой и второй частях этого цикла статей мы с вами поговорили о том иногда вдумчивому опционеру очень хочется иметь свою собственную исследовательскую модель, используя которую можно быстро и наглядно взглянуть на некоторые моменты торговли опционами и…
👍2
В четвертой статье цикла среде моделирования миру предьявляется результат распределения вероятностей отклонения цен соседних рейнджбаров. Аналогичный результат для ЗигЗаг графика скрыт и заныкан. https://telegra.ph/Sobstvennaya-sreda-modelirovaniya-kriptoopcionista-CHast-4-10-18
Telegraph
Собственная среда моделирования криптоопциониста. Часть 4
В первых трех статьях этого цикла (первая, вторая, третья) была обозначена некая задача о создании своей личной среды моделирования всякого околоопционного. Начать, разумеется, стоило с моделирования движения цен БА в том формате, в котором нас это устраивало…
👍1