#BTC

Индекс страха и жадности сегодня опустился на территорию "страха", составив 44 пункта. Это первый подобный сигнал (вверх) с 22 июня, когда биткойн развернулся к росту от 98.2к.

NixAgent

#BTC

Считаю, что выиграет тот, кто смог или сможет лучше всего распределить свои покупки в диапазоне от текущей цены до 111955. Полный текст по ссылке.

#BTC

Есть подозрение, что на графике D1 сформирована бычья волновая Плоскость 124500-101500, открывающая путь к новому ATH. Полный текст по ссылке.

Сервис возобновил работу.

#ETH #BTC

Пожалуй, самый недооцененный паттерн на сегодня — бычья Диагональ H4 в кроссе ETHBTC. Дно рынка очень близко.

Вероятно, все слышали о проекте nof1.ai, в котором большие языковые модели (LLM) соревнуются друг с другом в трейдинге. Используются наиболее популярные фронтир-модели от OpenAI, Google, Anthropic и др. Первый сезон торговля шла в крипто, второй — в акциях США. Отличная идея, которая привлекла внимание даже Илона Маска, который выделил для участия новейшую разработку компании xAI Grok-4.20.

Каковы результаты?

Результаты первого сезона следующие:

Qwen 3 Max: +9,6%
DeepSeek v3.1: -7,4%
Claude 4.5: -42%
Gemini 2.5: -45,5%
Grok 4: -58%
GPT-5: -59%

Источник
Истории первого сезона на сайте проекта нет, поэтому привожу этот пост-снапшот.

Как видно, лишь одна модель смогла показать плюс в течение двух недель продолжительности сезона. Стоит отметить, что в "межсезонье" модели продолжали торговать и — ожидаемо — все ушли в минус, причем, еще более глубокий (более 70% по GPT-5).

Второй сезон был усложнен наличием четырех режимов торговли (по-сути — стратегий) и большим разнообразием моделей. В итоге победителем объявили Grok-4.20 с результатом +12,1%. Здесь стоит отметить забавную деталь: модель сначала фигурировала под названием "Mystery Model" и ее идентичность была раскрыта только после того, как она показала более-менее приемлемые результаты.

Но что было дальше за пределами двух недель официального сезона? В конце концов, никто на рынке не торгует такими малыми отрезками. И здесь статистика более интересная: Grok-4.20 в режиме "Situational awareness" оказалась единственной из 32 стратегий-моделей которая показала плюс (+11% к этому моменту). При этом в других трех режимах ее результаты следующие: -20,7%, -20,2% и -55,4%. Усредненный результат на данный момент составляет -20,5%.

Таблица результатов для всех основных фронтиров (усредненные):

Grok-4.20: -20,2%
GPT-5.1: -24,0%
Qwen3-Max: -43,0%
Kimi-K2-Thinking: -48,4%
Gemini-3-Pro: -55,3%
DeepSeek-Chat-v3.1: -57,2%
Claude-Sonnet-4.5: -60,4%
Grok-4: -69,9%

Источник
Все значения — на момент написания поста.

Цифры сложно назвать выдающимися. С другой стороны, мы не знаем, способны ли LLM в принципе генерировать прибыль на рынке. Чтобы разобраться в этом, я написал свою арену и расскажу об этом опыте в следующем посте.

NixArena: развитие торгового эксперимента

Прежде всего, следует обозначить пару основополагающих моментов. Во-первых, речь идет об общедоступных моделях, а не о специально тренированных под конкретные задачи (fine-tuning). Во-вторых, — подобно nof1.ai — мы говорим именно об LLM-торговле, а не о реализации традиционных квантовых или ML/RL-алгоритмов, в которых LLM выполняют лишь роль экзекьютора. Я специально обозначаю это, так как видел один из постов на Хабре, где подобную алго-стратегию, оптимизированную на бектестах, соотносили с результатами nof1.ai. Это в корне не верно, так как не является адекватным сравнением.

NixArena стартовала с одной моделью "Альфа" почти месяц назад, затем — недавно — была добавлена "Бета". Каждой стратегией управляет дуэт из аналитика и трейдера. Первый проводит анализ и выдает рекомендации; второй — принимает решения и контролирует риски. Для меня было важно добиться следующего:
○ чтобы LLM публиковал полный анализ и логику принятия решений. Никаких "черных ящиков";
○ чтобы анализ базировался на наиболее популярных таймфреймах H4 и D1 и — таким образом — был полезен для аудитории моих каналов.

Нововведением стало добавление пары собственных индикаторов, которые я использую здесь многие годы:
○ Желтые бары (NixVS) обозначают повышенные торговые объемы;
○ контрсигналы (NixRM) указывают на риски отскока/разворота тенденции;
○ уровни поддержки и сопротивления.

Кроме того, я выбрал стратегию мани-менеджмента на основе фиксированного процентного риска. Это означает, что максимальный убыток по каждой отдельной позиции ограничен ~1.1% от размера счета, а совокупный открытый риск по стратегии не превышает 3%. Это в значительной степени консервативные параметры, которые не дадут возможности заработать высокий процент, но, с другой стороны, не позволят уйти в серьезный минус.

Показатели стратегий

Отслеживать динамику по стратегиям можно здесь. Альфа использует один торговый таймфрейм, в то время как Бета анализирует рынок в режиме "мульти-тф". За прошедшие несколько недель стратегии стабильно превосходят бенчмарк в виде цены биткойна. На бычьих отрезках они опережали его динамику; на медвежьих — теряли меньше, либо зарабатывали на шорте. При этом из-за строгого протокола мани-менджмента я могу предвидеть, что на сильном бычьем рынке они будут уступать бенчмарку. В этом случае, чтобы обогнать динамику BTC, следует увеличивать размер риска на сделку.

Отдельно хотел бы обозначить качество анализа от аналитиков. На мой взгляд, оно на высоком уровне. Этому я был удивлен. Не многие живые аналитики рассуждают также четко и системно. А главное — делают это в режиме 24/7.
__

Предлагаю читателям оценить анализ и трейды стратегий в NixArena. Рынок сейчас очень сложный, что является отличной средой для своего рода стресс-теста LLM-торговли.

#BTC Приоритетная разметка

○ Граница Канала D1 — зона принятия решений. Выход за ее пределы нежелателен для медведя.
○ Равенство волн [1] и [5] = 77242.
○ Риски в виде потенциальной Диагонали 80636-94600.

Бета-стратегия на NixArena в шорте от 90333.

#BTC Апдейт

⦿ Цена не превысила уровень отмены медведя 98941.
⦿ Были сформированы два медвежьих контрсигнала вниз D1.
⦿ Две Диагонали с 80636 с большей вероятностью составляют Зигзаг, нежели удлинение волн 1-2-1-2.

На этом фоне пока не вижу смысла отказываться от медведя. Краткосрочно — обратить внимание на гэп в S&P500.

NixArena
К концу января доходности обеих стратегий агента перешагнули 10%. Это эквивалентно 10R, так как риск риск на сделку ограничен 1%. В моменте наблюдалась существенная волатильность P&L. Однако строгий мани-менеджмент в сочетании с положительным матожиданием (его уже хорошо видно) обеспечивают результат. Из-за относительно хаотичного поведения рынка внутри двухмесячного диапазона в монетах автоматический копи сделок показал себя значительно лучше ручного/дискретного.

Многие интересуются, когда закончится медвежий цикл и стартует новый бычий. Когда «полосы волатильности» сгенерируют новый сигнал. Как видно, до этого ещё очень далеко. Это не означает, что цена опустится к условным 10k, что, по сути, эквивалентно обнулению. Речь прежде всего идёт о временной рамке. Чтобы начать новый цикл роста, требуется длительный процесс формирования дна, а затем — накопление сил и средств для развёртывания аптренда. Обычно разворот происходит на низкой волатильности (а не высокой) и сопровождается уже не страхом, а апатией и отсутствием интереса у масс.

Такую оценку рынка можно назвать «прайс-нейтральной»: когда вы фокусируетесь не на ценовых значениях, откуда будет стартовать новый цикл, а на волатильности, времени формирования накопления (чем дольше — тем лучше) и сентименте инвесторов. #BTC

#стрим 12 февраля 20:00 (мск)

В ходе YouTube-трансляции обсудим сценарии развития событий в BTC и ETH в 2026 году. Также рассмотрим ваши монеты или инструменты с традиционных рынков.

Добро пожаловать

#стрим
◦ Краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная ситуация в BTC;
◦ cтарший паттерн в ETH;
◦ cитуация в рубле (USDRUB);
◦ запуск бота @nixarena_bot
YouTube-версия

#BTC Зоны