​​Автоследование, стоит ли игра свеч?

Многие инвесторы сталкиваются с проблемой нехватки времени на инвестиционную деятельность. Специально для них был создан сервис автоследования, который позволяет в автоматическом режиме копировать сделки опытных управляющих на вашем счете.

Существует множество вариантов автоследования. В качестве примера среди сервисов, одновременно доступных через различных брокеров, можно отметить универсальный сервис компании МФД – EasyMANI.

🟩 В числе важных преимуществ автоследования отметим:

1) Экономия времени. Специалисты брокера помогут подключить сервис с минимальными затратами времени с вашей стороны.
2) Отсутствие необходимости поиска инвестиционных идей. Все это сделают за вас профессионалы.
3) Копирование сделок с минимальной задержкой. Благодаря этому результат по счету управляющего транслируется на ваш счет.
4) Наличие истории реализации стратегии. На основе исторических данных можно определить особенности каждой стратегии и выбрать наиболее подходящее время для присоединения к выбранной стратегии.
5) Широкий выбор. Множество стратегий различных управляющих на разных рынках могут удовлетворить запросы различных категорий инвесторов.
6) Возможность общения с управляющим и подписчиками в чате для получения комментариев по работе стратегии.

🟥 К ключевым недостаткам следует отнести:

1) Самостоятельное изучение особенностей работы каждой стратегии для осуществления выбора.
2) Необходимость регулярного контроля работы стратегии и наличие дилеммы касательно подбора момента для отключения от стратегии.
3) Невозможность точного повторения стратегии как в силу наличия задержки по времени, так и вследствие различных требований к ликвидности рынка.
4) Отсутствие точной статистики доходности и просадок (убытков).
5) Наличие пределов по объемам инвестирования, в рамках которых стратегия может оставаться эффективной.

📎 Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что автоследование является современным высокотехнологичным способом инвестирования, однако, подходит далеко не каждому. Оно удобно и позволяет сэкономить время тем, кто не готов вдаваться в детали каждой сделки. Обратной стороной медали является большое количество примеров получения убытков.

#НФКсбер #автоследование

​​📊 С момента начала формирования портфеля ОРК прошло 8 дней. Количество выпусков, включенных в портфель, достигло 121. За все время портфель потяжелел на 0,2118% с учетом накопленного купонного дохода (НКД). Таким образом, простая доходность составила 11,04%.

Основной вклад обеспечивается за счет накапливаемого купонного дохода. В частности, средневзвешенная расчетная ставка составляет 13%, что дает ежедневный прирост НКД на 0,0356%. В то же время, по итогам сессии четверга капитализация всех выпусков уменьшилась на 8,025 млн руб. или на 0,0237%. Таким образом, по итогам дня относительная стоимость портфеля с учетом НКД практически не изменилась (+0,0119%).

Из общего количества 18 выпусков продемонстрировали рост 📈, в том числе 2 обновили исторические максимумы . Снижение цены наблюдалось по 13-ти выпускам 📉 , обновление минимума зафиксировано у 1-го. Несмотря на то, что растущих выпусков было больше (отношение составило 1,38), отрицательное изменение капитализации свидетельствует о том, что падающие бумаги снижались более высокими темпами.

#НФКсбер #портфель #ВДО #ОРК

​​Активные и пассивные стратегии торговли: что предпочесть?

Каждый трейдер в самом начале своего пути на фондовом рынке сталкивается с вопросом выбора метода торговли. Наблюдаемые ежедневные колебания цен создают соблазн активного участия в них. Действительно, удачная спекуляция может обеспечить по итогам всего одной торговой сессии доход, сопоставимый с годовым доходом по вкладам в банках. Впрочем, убыток в случае неудачи может оказаться еще больше. С другой стороны, волатильность (степень изменчивости цен) большую часть времени оказывается недостаточной, и полученный результат с учетом регулярных издержек зачастую не удовлетворяет участника сделок. Кроме того, этот результат порой оказывается неустойчивым. Поэтому в рамках активной торговли выбираются наиболее волатильные инструменты и инструменты, волатильность которых может существенно вырасти под воздействием ожидаемых событий. В числе популярных активных стратегий - стратегия Event Driven (торговля на новостях). Для усиления эффекта ряд трейдеров используют маржинальное кредитование. В итоге возрастание рисков приводит к необходимости непрерывного контроля над открытыми позициями и существенного напряжения сил. Не говоря о том, что активная торговля, как правило, отнимает гораздо больше времени и не позволяет параллельно заниматься другими делами. В случае успеха сторонники активных стратегий за короткое время способны приумножить используемый капитал в несколько раз.

Однако, большинство участников не способны выдержать такой режим на протяжении длительного времени без рисков нервного истощения. Кроме того, по мере увеличения капитала в управлении активное управление им становится все более проблематичным. Поэтому многие профессиональные участники рынка так или иначе постепенно возвращаются к использованию пассивных стратегий, позволяющих находить недооцененные активы и извлекать доход как от признания рынком справедливых цен, так и за счет роста цен в результате органического развития эмитентов на длительном интервале времени.

Таким образом, начинающие инвесторы, которые не готовы уделять много времени инвестиционной деятельности и по этой причине использующие стратегии Buy & Hold («Купил и держи»), оказываются наравне с управляющими крупных инвестиционных фондов.

#НФКсбер #торговля #стратегия

📊Итоги пятничных торгов для портфеля ОРК оказались не столь благоприятными. Вновь наблюдалось преимущественное снижение капитализации, которое, впрочем, полностью было компенсировано накоплением купонного дохода, а также амортизацией. В результате амортизации объем в обращении сократился на 5,769 млн руб. Примечательно, что наступившие выходные существенно улучшили общую картину.

Действительно, сдерживающие факторы для роста портфеля могут проявляться только 5 дней в неделю, в то время как безусловные факторы роста за счет накопления купона работают без выходных. Тем не менее, уровень простой доходности по итогам двух торговых недель опустился ниже отметки в 11% и теперь составляет 10,43%.

#НФКсбер #портфель #орк #облигации

#IPO #НФКсбер #инвестиции

IPO (INITIAL PUBLIC OFFERING) - это публичное размещение акций на фондовой бирже. Компания становится публичной, и множество инвесторов по всему миру могут стать владельцами долей в компании (в зависимости от количества приобретенных акций).

Читать дальше

📊 Итоги понедельника для портфеля облигаций растущих компаний оказались отрицательными. Капитализация ОРК за день сократилась на 27 млн руб. В итоге относительная стоимость портфеля с учетом НКД полегчала на 0,0439%, практически нивелировав достижения последних 3-х дней. Шаг назад – это не только сокращение дохода, но и потеря времени, а значит сокращение доходности в годовом выражении. При средней расчетной купонной ставке на уровне 13%, простая доходность портфеля обновила минимумы, опустившись до 8,02%. Причем количество растущих бумаг продолжает преобладать перед падающими (19 против 15), более того, по 3-м бумагам отмечено обновление максимумов. Это наводит на мысль, что ребалансировка портфеля и исключение из него наиболее слабых бумаг могли бы существенно улучшить показатели управления.

#НФКсбер #портфель #орк #облигации

#отчетность #финансовая #какчитать #НФКсбер

🧾 В начале каждого квартала новостные ленты пестрят заголовками о выходе финансовой отчетности организаций. Показатели, хранящиеся в таких отчетах, играют большую роль в формировании стоимости ценных бумаг на фондовой бирже.

Сегодня мы рассмотрим главные пункты отчетности, о которых необходимо знать инвестору, чтобы сделать правильный выбор.

Читать статью

📊По итогам прошедшей торговой сессии волатильность портфеля ОРК существенно возросла. Капитализация облигаций растущих компаний сократилась за день на 76,05 млн руб. В итоге относительная стоимость портфеля практически вернулась к истокам начала июля опустившись до отметки 100,0528. Аутсайдером являются облигации iДЭНИКОЛБ1, цена которых к закрытию опустилась к отметке 49,87%. Вместе с тем, средневзвешенная по объему в обращении цена составила 99,55%, а простая средняя цена и вовсе остается выше номинальной и составила 100,68%.

#НФКсбер #портфель #орк #облигации

#купон #выплата #облигации #ПионЛиз

✂️ Очередная выплата купона по облигациям ООО «Пионер-Лизинг»

Краткое наименование выпуска – ПионЛизБП1.
Сегодня, 15 июля, состоялась выплата 25-го купона по 1-му выпуску биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП1). Размер начисленных процентов по одной биржевой облигации, подлежавший выплате за купонный период – 10 руб. 07 коп. (12,25% годовых).

Раскрытие информации

⚡️Госдума приняла во втором чтении законопроект о категориях инвесторов на финрынке.

📊 По итогам прошедшей сессии объем в обращении облигаций растущих компаний сократился на 250 млн руб., в этой связи отрицательное изменение капитализации на 255,58 млн руб. обусловлено в основном не негативным отклонением цен, а амортизацией. В то время как негативное изменение капитализации за счет снижения цен состоялось лишь на 5,5813 млн руб. Отклонение цен в процентном выражении составило всего 0,017%. Таким образом, цены облигаций в составе портфеля за день практически не изменились. В то же время за счет НКД относительная стоимость портфеля выросла на 0,0191%. Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что рынок ОРК, после снижения днем ранее, стремится сформировать уровень поддержки для возможного начала восстановления.

#НФКсбер #портфель #орк #облигации

#юмор

Биржевые операции 📈 – это серьёзное ремесло, которое требует от человека максимальной концентрации, ведь на кону стоят собственные деньги. Но даже оно не обходится без смешных, абсурдных, а порой и откровенно комичных ситуаций. И лучшее решение в этом случае – как следует над ними посмеяться.

Представляем вам канал с биржевым юмором.

📊 Как и предполагалось днем ранее, рынок ОРК сумел сформировать уровень поддержки и оттолкнуться вверх. По итогам четверга портфель полностью отыграл потери, наблюдавшиеся с начала недели. За счет роста цен, капитализация выпусков ОРК увеличилась на 62,5 млн руб. Тем не менее, несколько дней отсутствия положительной динамики оказали сдерживающий эффект на показатель простой доходности, который опустился до уровня 7,62%. Однако, в ближайшее время сохранение позитивной динамики может существенно улучшить ситуацию.

#НФКсбер #портфель #орк #облигации

​​#нефть #рубль #рублебочка #НФКсбер

🛢 «Рублебочка»

В финансовой среде часто мелькает такое слово – Рублебочка. Данным термином обозначают рублевую цену 1 барреля нефти марки «Brent», рассчитываемую по формуле USDRUB х Brent. Это не индикатор и не индекс в привычном понимании, и сами биржи не ведут его расчет и публикацию. Хотя некоторые сервисы публикуют графики рублебочки онлайн. Для чего же все это тогда затеяно?

🇷🇺 Россия – сырьевое государство. На экспорт поставляются нефть, газ, металлы, древесина, зерновые. Львиную долю дохода государство получает от экспорта нефти и газа (в виде налогов, пошлин, дивидендов от госкомпаний). В государственный бюджет России помимо доходов и расходов закладываются ключевые параметры – это среднегодовая цена нефти и обменный курс рубля к доллару США. Если по складывающимся рыночным причинам какой-то из этих показателей будет существенно отличаться от закладываемых в бюджет цифр, то данный факт поставит в сложную ситуацию финансовые власти.

Поэтому участники финансовых рынков и синтезировали «Рублебочку», чтобы отслеживать динамику рублевой цены нефти. Это позволяет как профессиональным аналитикам, так и любителям всех видов, делать свои выводы относительно текущей сбалансированности бюджета России и, что немаловажно, просчитывать варианты действий властей в случаях возникновения дисбалансов. Например, при длительном снижении долларовых цен нефти, Центральный банк, скорее всего, будет девальвировать рубль, чтобы цена рублебочки не проваливалась. При повышении долларовых цен на нефть обычно наблюдается укрепление рубля.
Но жизнь не стоит на месте. В последние месяцы в связи с сокращением добычи нефти в России почти на 20% в рамках соглашения с ОПЕК классическую трактовку поведения рублебочки необходимо корректировать примерно на эти же проценты.

🏦 Потерял ли Банк России управление над ставками? Читайте в статье Алексея Кузьмина, директора по развитию и стратегическому планированию АО «НФК-Сбережения» - статья

📊 Прошедшая неделя для портфеля ОРК завершилась в целом благоприятно. Относительная стоимость портфеля достигла нового максимума в 100,4677. Таким образом, простая доходность портфеля восстановилась, преодолев отметку в 10%. В то же время по итогам пятницы отмечено незначительное отрицательное изменение капитализации, а количество падающих бумаг впервые за десять дней превысило количество растущих. Показатель отношения растущих и падающих бумаг обновил минимум, опустившись до 0,81.

#НФКсбер #портфель #орк #облигации

#продвижение
Друзья, хотели бы поделиться каналом нашего коллеги!

Вы всегда находитесь в поисках свежих инвестиционных идей?
Постоянно держите руку на пульсе новостей фондового рынка?
Или же ваше внимание привлекают бесплатные обучающие вебинары и аналитика компаний?

Тогда подписывайтесь на канал "Биржа для Вас!"
Здесь вы найдёте всё это, а также много всего интересного!
https://t.me/birza4you_channel

Telegram
Биржа для вас!
Новости фондового рынка и лучшие инвестиционные идеи! Рефбэк по фондовым брокерам! Аналитика и обзоры рынка. Бесплатные обучающие курсы и вебинары! Официальный канал сайта Birza4you.ru
Админ: @birza4you
Политика канала: https://clck.ru/Jka53

​​«…Сколько вешать в лотах»

На Московской бирже цены, на различные акции существенно разнятся. Например, самой дорогой акцией (с наиболее высокой ценой) является привилегированная акция Транснефти. Ее цена колеблется вблизи 135 тыс. руб. Ближайшие конкуренты существенно отстают, так, на 2-м и 3-м местах расположились акции ПАО АЛРОСА-Нюрба и ПАО Коршуновский ГОК. Их цены колеблются вблизи 55 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соответственно.

С другой стороны списка расположились самые дешевые по цене акции. В их числе акции ТГК-14 (0,00307 руб./акция), а также обыкновенные и привилегированные акции ПАО Квадра (0,0031 и 0,003875 руб./акция соответственно).
Из-за наличия столь существенных различий Биржей было принято решение продавать акции лотами. То есть, если цена акции слишком мала, то минимальная сделка должна проводиться на стандартное заданное количество ценных бумаг (лот). Количество ценных бумаг в лоте везде свое. Так, один лот ТГК-14 составляет 1 млн. акций. Таким образом, минимальная сделка покупки данного лота обойдется немногим более 3-х тыс. руб.

Размер лотов обыкновенных и привилегированных акций ПАО Квадра равен 100 тыс. акций, цены лотов этих бумаг составят 310 и 387,5 руб., то есть, несмотря на более высокие цены, ряд бумаг, тем не менее, оказывается более доступными для приобретения.

Самыми доступными для приобретения являются акции МосОблБанка, Мечела и Русгрэйна (цены на 17.07.20). Покупка лотов данных бумаг обойдется всего в 60-90 рублей. Подробнее см. ниже:

Наименование Размер лота, шт. Цена, руб. Стоимость лота, руб.
Мечел АО МБ ФР: Т+: Акции 1 63,4 63,4
МосОблБанк МБ ФР: Т+: Акции 100 0,698 69,8
Русгрэйн МБ ФР: Т+: Акции 10 8,902 89,02

При этом лотность самых дорогих ценных бумаг равна одной ценной бумаге, поэтому цены их лотов равны ценам таких бумаг.

Кстати, бывают такие специфичные ситуации, когда владелец акций имеет неполные лоты, однако, беспокоиться здесь не о чем - их всегда можно продать поштучно в режиме "неполных лотов".

#НФКсбер #мосбиржа #лот

📊 По итогам прошедшей сессии объем в обращении облигаций растущих компаний сократился на 274,6 млн руб. за счет амортизации. Но, несмотря на это, общая капитализация портфеля даже увеличилась на 32,8 млн руб. Это было вызвано значительным ростом цен большинства облигаций (отношение количества выросших бумаг к упавшим равно 2), а в целом прирост портфеля с учетом НКД составил 0,94%. Подытоживая, можно отметить, что рынок ОРК уверенно восстанавливается, подтверждая наши предположения, озвученные ранее.

#НФКсбер #портфель #орк #облигации

⚡️Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон о категоризации инвесторов на рынке ценных бумаг.

"Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать акции иностранных эмитентов, при условии, что они входят в расчет хотя бы одного из иностранных фондовых индексов, список индексов определяет Банк России"

Источник

📊 Рынок ОРК сумел закрепиться на достигнутой в предыдущий день вершине и даже сформировал новый максимум 101,482. Общая капитализация портфеля увеличилась на 12,15 млн руб в большей степени за счет НКД. Несмотря на то, что отношение количества выросших бумаг к упавшим составляет существенные 3,13, абсолютный прирост цен выросших бумаг был незначителен. Волатильность портфеля успокаивается и возвращается к прежним значениям. Сильное движение портфеля в начале недели поддерживает показатель простой доходности на двузначных уровнях, его значение составляет 28,47%. Скорее всего, в ближайшее время движения портфеля вверх продолжится, но умеренными темпами. Поддерживающим фактором для рынка облигаций является ожидание снижение ключевой ставки в пятницу этой недели.

#НФКсбер #портфель #орк #облигации