#Инструмент

В апреле мы запустили новый инструмент для российского рынка – бессрочные фьючерсы. Они вызвали большой интерес у инвесторов, но и породили множество вопросов об их природе и механике торгов.

Мы хотим, чтобы новые контракты стали проще и понятнее. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях. Мы их сгруппируем и выпустим отдельный специальный FAQ по бессрочным фьючерсам.

Директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин в интервью агентству «Прайм» о новых валютных парах, о том, где формируется настоящий курс рубля и как без комиссии биржи купить и продать доллары и евро⬇️

Сегодня в 19:00 приглашаем на онлайн-лекцию «Вечные фьючерсы» от Московской биржи на YouTube-канале Тинькофф Инвестиции.

На лекции обсудим:

• фьючерсы, их отличия и характеристики;
• особенности бессрочных контрактов Московской биржи;
• преимущества бессрочных фьючерсов для инвестора;
• дальнейшие планы по развитию.

Спикер: Мария Патрикеева
Глава срочного рынка Московской биржи.

Во время онлайн-лекции вы сможете задать вопросы по срочному рынку.

Регистрация ⬅️

Идеями для инвесторов на завтрашнем вебинаре «Финансовые рынки — время перемен» поделится Ярослав Кабаков, Директор по стратегии ИК «Финам».

Ярослав более 15 лет работает в группе Финам, с 2018 года в должности Директора по стратегии. Ранее возглавлял учебный центр «Нэттрэйдер», был генеральным директором ООО «Нефтегазсервис», имеет степень кандидата экономических наук.

Программа вебинара:

• ситуация на нефтяном рынке;
• обзор динамики российского рынка;
• ситуация в металлургическом секторе;
• перспективные защитные активы;
• идеи для агрессивных инвесторов;
• идеи для готовых к риску инвесторов.

▶️ Начинаем 10 июня в 12:00.

Регистрируйтесь 👈🏻, чтобы задать свой вопрос эксперту.

🌎 #MOEX #БПИФ

Сегодня мы возобновляем торги паями 18 биржевых фондов (БПИФ), базовым активом которых являются иностранные бумаги.

Станут доступны фонды:

✅ Атон-менеджмент:
AMCC, AMDG, AMEM, AMGF, AMGM, AMGR, AMHC, AMIN, AMLV, AMMF, AMSC, AMVF, AMHY, AMIG, AMSL;

✅ Тинькофф Капитал:
TGRN, TPAS, TEUS.

Как торгуем:

сделки с паями можно заключать в ₽, $ и € с 16:30 до 18:50, когда открыты иностранные площадки. Ликвидность паев будут обеспечивать маркетмейкеры.

Все 156 фондов 👈🏻

С 14 июня сделки на срочном рынке Московской биржи можно будет заключать без комиссии.

Согласно новой тарифной модели, банки и брокеры, а также их клиенты — юр. и физ.лица, выставляющие заявки и предоставляющие таким образом ликвидность рынку, освобождаются от уплаты комиссии биржи за сделки с фьючерсами и опционами.

Комиссия будет взиматься только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам.

Тарификация сделок в адресном режиме срочного рынка не меняется. Скидка на скальперские сделки больше не применяется.

Подробнее ⬅️

Московская биржа стала акционером инвестиционной платформы «Поток».

«Поток» — лидер среди российских инвестиционных платформ в сегменте кредитования малого бизнеса. Клиентами компании являются 14 тысяч инвесторов, профинансировавших около 7 тысяч предприятий малого бизнеса на сумму более 15 млрд рублей.

Партнерство позволит бирже участвовать в создании новых инструментов финансирования российских малых предприятий. А также расширить линейку инвестиционных продуктов за счет высокодоходных инструментов для частных инвесторов на платформе: как в рамках биржевых сервисов, так и на площадке личных финансов Финуслуги.

Мы понизили уровень листинга фонда FXRB, по которому возможно дальнейшее исключение из списка. По остальным фондам Московская биржа находится в постоянном контакте с командой Финекс о вариантах возможного возобновления торгов.

Ключевая ставка снизилась до 9,5%, ожидается снижение ставок по вкладам в банках.

‼️Максимальную доходность 15% годовых еще возможно получить на Финуслугах. При открытии первого вклада на платформе к основной ставке начисляется бонус +5% годовых.

После регистрации на Финуслугах вы получаете онлайн-доступ к проверенным и надежным банкам России через один личный кабинет. Вы сможете оперативно управлять финансами и не переживать за безопасность. Все вклады на платформе застрахованы.

Откройте вклад на Финуслугах сейчас и зафиксируйте 15% на весь срок 👈🏻

📣 Внебиржевые сделки с ЦК: что это такое и как их совершать.

В конце апреля на рынке облигаций заработал новый интересный сервис — внебиржевые сделки с ЦК. Прошло больше месяца со старта, время подводить промежуточные итоги. Рассказываем, для кого он и почему быстро завоевал популярность среди участников торгов.
 
◽️ Для кого сервис?
Для сотрудников банков, брокеров, УК, ИК — трейдеров и казначеев.

◽️ В чем суть?
Новый сервис дает возможность совершать внебиржевые двусторонние сделки с Центральным контрагентом. Клиентам доступно более 2500 российских облигаций и еврооблигаций в рублях и долларах. Сервис сочетает в себе гибкость внебиржевых сделок и надежность инфраструктуры Московской биржи.

◽️ Преимущества:
• сделки через ЦК без лимита на контрагента;
• надежная инфраструктура биржи;
• есть тестовый режим.

◽️ Промежуточные результаты:
• 22,5 млрд ₽ — совокупный объем сделок через новый сервис.
• 51 участник торгов уже подключился и активно пользуется.

◽️ Как подключиться?
Сделки заключаются через терминал MOEX Trade SE в режимах OCBR «ОТС: Облигации с ЦК» и OCBU «ОТС: Облигации с ЦК (USD)». Расчеты проводятся в стандартной инфраструктуре: те же счета и общий клиринговый пул с биржевыми сделками. Отчеты о совершенных внебиржевых сделках будут предоставляться на Московскую биржу автоматически.

📩 Остались вопросы или хотите подключиться? Пишите на bonds@moex.com

#MOEX #фьючерсы

Сегодня на срочном рынке завершились торги июньскими фьючерсами. Не забудьте завтра перейти на новую серию контрактов:

Доллар-рубль – SiU2
Евро-доллар – EDU2
Индекс МосБиржи – MXU2
Индекс гособлигаций – RBU2
Индекс S&P 500 (ETF) – SFU2
Золото – GDU2

Экспирация июньского фьючерса на недвижимость HOM2 пройдет на следующей неделе.

#Обучение
Разбираемся в кодировке срочных контрактов
Часть 2. Опционы на фьючерсы

🔢 В первой части мы разобрали, как формируются коды фьючерсов. Сегодня приступим к опционам и разберем, из чего состоят коды для маржируемых опционов на фьючерсы.

🖇 У опционов также есть краткий и полный коды. При этом из-за большего количества параметров для их кодов используется больше символов.

🔎 В качестве примера рассмотрим недельный маржируемый опцион на Индекс РТС с исполнением 23.06.2022 и страйком, равным 130000.

Полный код этого опциона: RTS-9.22M230622CA130000. Поля полного кода:
▫️RTS-9.22 - полный код базисного актива: фьючерс на Индекс РТС с исполнением в сентябре
▫️M - тип расчетов: маржируемый (P для премиальных опционов)
▫️230622 - дата исполнения: 23 июня 2022 года
▫️C - тип опциона: колл (P для опционов пут)
▫️A - тип экспирации: американский (E для европейских)
▫️130000 - страйк (цена исполнения опциона)

Краткий код этого опциона: RI130000BF2D. Поля краткого кода:
▫️RI - краткий код базисного актива: фьючерс на Индекс РТС
▫️130000 - страйк (цена исполнения опциона)
▫️B - тип расчетов: американский маржируемый опцион на фьючерс (A для американского премиального опциона на фьючерс)
▫️F - месяц исполнения и тип опциона: опцион колл с исполнением в июне

Месяц      Опцион  Опцион 
           КОЛЛ    ПУТ
Январь     A       M
Февраль    B       N
Март       C       O
Апрель     D       P
Май        E       Q
Июнь       F       R
Июль       G       S
Август     H       T
Сентябрь   I       U
Октябрь    J       V
Ноябрь     K       W
Декабрь    L       X

▫️2 - год исполнения: 2022 (3 для 2023, 4 для 2024)
▫️D - признак недельного опциона. Если это поле заполнено, то опцион недельный, если на конце кода отсутствует буква, то опцион месячный или квартальный. В данном случае символ обозначает, что контракт исполняется в 4-ый четверг месяца.

А - Недельный опцион с экспирацией в 1-й четверг месяца
B - Недельный опцион с экспирацией во 2-й четверг месяца
C - Недельный опцион с экспирацией в 3-й четверг месяца
D - Недельный опцион с экспирацией в 4-й четверг месяца
E - Недельный опцион с экспирацией в 5-й четверг месяца

Для опционов на фьючерсы на акции это поле заполняется по номеру четверга, которому предшествует день исполнения.

📌 Посмотреть коды опционов можно на странице поиска инструментов. Нажав на код инструмента и поле "спецификация", вы перейдете в карточку контракта с описанием его параметров. Подробную информацию о том, как формируются коды контрактов, смотрите здесь.

Чтобы закрепить материал, предлагаем вам составить краткие коды следующих опционов: GOLD-6.22M160622CA1820, BR-8.22M070722CA120 и Si-9.22M230622PA69000.

📝 Для вашего удобства мы составили памятку о том, как формируются коды опционов на фьючерсы на разобранном выше примере. Скачивайте в формате PDF.