Делаем разбор?
Или и так понятно? Постаралась выделить важные моменты
Вчера фулл день занята была, но был такой интересный трейд, который вероятно мало кто брал, по крайней мере я не видела вчера никого кто взял бы шорт на отработку данной модели

Изначально план входа строился на работе в ренже, опять же получение девиации сверху, возврат к верхней границе и ушли вниз, подтверждением движения вниз стала модель AMD, где консолидация проходила внутри уровня дневного открытия, что дало доп фактор входить агрессивно после доставки цены в шортовый об на 4ч
Хотя признаться честно, мне хотелось получить девиацию/манипуляцию снизу, а не сверху, так как снизу все еще оставались привлекательные зоны, плюс в этом посте я писала, что брала бы лонг с отмеченных зон, сейчас они уже не являются такими привлекательными за счет того, что сформировался дневной имб в который мы зашли пару часов назад и потенциально он может стать триггером для реверса вверх

В прошлом видео во время бектеста я получила стопарь когда не дождалась свипа внутри пои, после свипа пришлось делать перезаход
В данном случае я дождалась свип внутри 4ч об, он отмечен на чарте, после чего зашла в сделку

Данная сделка это совокупность работы в ренже + AMD и конечно же работа с ликвидностью
Вход был от свипа ликвы внутри пои, тейк был на свипе ликвидности снизу

$BTC

На что то такое рассчитывала бы, по итогу все равно пришли в рб, BPR потеряли, пока еще есть надежда на последний заход вверх, пробиваться через FTA надо

Надо бы вернуться к 110114 и там проще должно быть, ну и инверсию хотелось бы получить

На стопарик нарвалась перед новостями, учитывая ограничения на пропах зашла перед выходом данных (за час где-то), на случай если нарисуют реверс какой-то в момент когда запрещено открывать позы, по итогу сбрили на данных по PMI, плюс новостной фон ухудшился за считанные минуты сразу после входа, так что зря шорты крыла :)

$BTC

Погнала я в общем
Есть failure swing, от теста об заходила, надо пробить шортовый об и вроде как можно добрать даже

Есть сомнения в сделке ибо завтра ипц выходит, даже если щас скорректируют, не факт, что протянут ниже до желаемых таргетов хотя бы в ~110к

Ответ на вопрос из чата

Интересно послушать про то как тянуть позицию до FTA, сколько где фиксить и переводить в BE, или торговать строго 1к2/3/4

Во первых для многих известно правило “trend is your friend”
Во вторых 80% сделок должны быть по направлению тренда, 20% это попытка словить реверс

Когда формируется нисходящее/восходящее движение и после импульса цена уходит в коррекцию мы можем получить FTA, которые будут мешать цене идти дальше по направлению тренда и это сбивает с толку во время открытия сделки, сразу возникает вопрос «а как быть? А если развернет?»

FTA действительно может развернуть цену, но если снизу/сверху есть более глобальные цели, то FTA не станет глобальной проблемой, при хорошем формировании потока ордеров FTA лишь способствует доставке цены на ребаланс/работу с ликвой

Зачастую FTA могут тестироваться в процессе доставки цены на ребаланс POI, разберем пару случаев:

1) Цена ушла на ребаланс POI после теста FTA
При повторном заходе в эту FTA цена может пройти ее если уже были сняты все цели при коррекции, если вход был от теста POI то переводим стоп в бу и тянем дальше

2) Цена ушла на ребаланс POI без теста FTA
После реакции на POI цена заходит в FTA которую ранее не тестировали, если вход совершался от теста POI, то при заходе в FTA вы переносите стоп в бу либо фиксируете часть позиции

FTA могу развернуть цену глобально в тех случаях, когда цена пришла HTF POI, в таком случае они поспособствуют формированию BOS (слом структуры)

По итогу, что нужно делать когда цена заходит в FTA?
- фиксировать часть прибыли (25-30%)
- переводить стоп в бу (зачастую бу кидают сразу после конфирма, даже без доставки цены в FTA, в таком случае остается лишь зафиксить часть)
- ждать стопарь если плохо проанализировал ситуацию

Как то в самом начале под одним из постов меня спросили, что такое HRLR/LRLR
Если коротко - это формы движения потока ордеров

Поток ордеров (Order Flow) - чаще всего формируется при доставке цены в точку B, он не всегда настолько идеальный как на примере
Лично я использую OF для добора позиций, когда цена снимает важную ликвидность или заходит в важную POI после чего формируется слом мы можем предположить, что цена начнет формировать поток ордеров в противоположную от изначальной сторону

Для лучшей интерпретации всей картины необходимо синхронизировать таймфреймы, учитывая, что OF формируется для доставки цены в точку «B» ее сперва нужно определить, именно это мы делаем на HTF (условно 4ч), последующее формирование OF можно будет заметить на более младшем тф (условно 15м)
(Подробно про синхрон тф сделаю отдельный пост)

Чтобы осуществить добор позиций по OF вы определяете какая из форм образуется:
- Если это структура которая последовательно обновляет максимум/минимум с захватом internal BSL/SSL то вероятно это HRLR
- Если цена формируя последовательно обновляющиеся максимумы/минимумы реагирует на неэффективность, то вероятно это LRLR
Таким образом определив текущую форму OF мы можем осуществить добор позиции либо на тесте зоны неэффективности либо на захвате BSL/SSL

BSL - ликвидность которая интересна покупателю
SSL - ликвидность которая интересна продавцу

Интересный факт*
Пример нисходящего движения:
Импульс занял всего 5 баров
Коррекция заняла 15 баров
Если импульс занимает меньшее количество баров нежели коррекция, то мы можем быть уверены, что продавец все еще преобладает, так как не дает цене пробиться выше новым импульсом
С восходящим движением аналогичная ситуация.
Количество баров может отличаться, это лишь пример.

$XAUUSD

Есть работа с ликвой снизу, тест дневного имба, остались эквилы сверху и атх, в ближайшее время хотелось бы увидеть снятие эквилов и если хватит сил, то новый атх

Происходит работа в ренже и была девиация снизу, после которой видим формирование дивера, на данный момент цена стоит у 05 уровня который создает сопротивление
Держу небольшой лонг, с надеждой зафиксить часть на снятии эквилов и протянуть к атх
Пока не рискую по золоту брать хай риск, чувствую еще не готова его так торговать, решила под золото выделить счет на 10к чтоб не было соблазна влезть на биг сайз и пока что не рискую тянуть рр больше 2-3, на бектестах немного плохо получалось вытащить больше, надеюсь еще недельку мучений пережить на бектестах и результат будет лучше

$BTC

Набирала шорт, чисто случайно проснулась в ~9:30 утра, увидела захват ликвы и зашла, после открытия позиции пошла дальше спать, мозг еще явно спал, поэтому из всех счетов позиция была открыта лишь на одном и мне бы хотелось получить добор с отмеченной зоны

не факт, что даст добрать настолько вкусно, поэтому придется наблюдать

Касательно снижения ставки, нет никаких ожиданий, возможно новость уже включена в текущий прайс, если нет, то по возможности шорты лучше перевести в бу
Биток слишком агрессивно может реагировать на новость вливания ликвидности и в большей степени всем кто так ожидал снижения может не понравится факт того, что оно будет лишь одно, а это мы поймем уже из речи Джерома, а не на выходе самих данных.

Мое мнение, что текущее снижение это одолжение политике и ожиданиям масс, продолжения не будет дабы не повторить 70е-80е
текущую ставку не имеет разумного смысла повышать ибо она и так на максимуме да и снижать опасно и вроде не обязательно исходя из текущих показателей, но самый максимум ставки ФРС за всю историю был 20%, ее поднимали ровно потому что преждевременное QE привело к безудержному росту инфляции, тем самым около трех лет ставка прыгала то вниз то вверх от 15% до 20% пытаясь обуздать инфляцию и привести экономику в норму, ровно поэтому не считаю, что будет несколько снижений подряд ибо есть риск повторить историю

Сняли эквилы, часть зафиксировала, остаток в бу и попробую тянуть выше

Перед ставкой особо не хочется делать каких то прогнозов, есть большая вероятность, что новость уже включена в цену, но и не снятая ликва на 117500 тоже напрягает
По сути посмотрим как оно будет уже через 35 минут
Надеялась увидеть амд с манипуляцией на снятие 117500, но ничего такого нет
Снизу оч много ликвы которую не собирали на протяжении 17 дней, тоже сильный магнит для движения
И туда есть цели и сюда, жду что нарисуют в общем

уже после спича можно будет глянуть чарт битка, надеюсь дадут конкретику какую то, важно понять нарратив фрс

Перечитываю сейчас документ FOMC Statement и там черным по белому написано «Комитет продолжит сокращать свои активы - казначейские бумаги, долги агентств и ипотечные ценные бумаги»

Ни на спиче, ни в документах не было ни слова про QE, они все равно продолжат сокращать баланс

Баланс сокращают, печатный станок подрубать не планируют, в таком случае риск для роста инфляции меньше и вроде как достаточно разумное решение при текущей ситуации

Из этого следует вывод, новой ликвидности не будет, кредиты стали дешевле, но халявных денег как при ковиде мы не увидим

Теперь осталось понять как это интерпретируют рынки
По сути прямых намеков на снижение в ближайшие месяцы не было, QE не врубили, с инфляцией вроде бы смирились, но стараются не давить на нее как раз таки через сохранение QT, думаю рынки расстроятся ибо ничего не изменилось, кроме как совсем на чуть чуть стали дешевле кредиты, уточню, что для банков снижение на 0.25% - это капля в море, но как первый шаг важно

Сам факт, что ФРС пошли на снижение - признание, что экономика замедляется и риски на рынке труда растут

По сути, для рынков важны намеки, текущее снижение это скорее подготовка почвы под будущее смягчение, однако сейчас риторика неоднозначна, возможно чтобы не разогнать эйфорию, а возможно чтобы не обломать народ если все пойдет по одному месту, в таком случае прокатит сказать: «мы же говорили, инфляция повышена, тарифы все портят»

Единственное, что меня смущает это хоть и не критичное, но давление на банки при текущем подходе «снижение ставки + QT» это экономическая ловушка, формально кредиты дешевле, но на практике банки не смогут наращивать кредитование, и давление на систему растёт, по сути поучит кредит будет не так уж и просто, либо банкам придется повышать ставку для клиента либо сокращать выдачу кредитов
Уточню, что дешевые кредиты при снижении ставок - это не прямой кредит для конечного клиента (хз понятно ли сказала) если еще проще, то снижение ставки фрс делает кредит дешевле для банков когда они берут заем у ФРС, но при текущей монетарной политике спрос на резервы ФРС от банков выше предложения, тем самым это сокращает доступность кредитования и создает давление на ставки для клиентов, будут ли брать кредиты при таких условиях?
Будут, всегда брали

Современная экономика живёт в финансовой петле перекредитования, любое сокращение ликвидности (как сейчас) - это потенциально кризис, чтобы этого не произошло подрубают печатный станок, вопрос - когда подрубят? Не будет ли поздно?

$BTC

Подходим к ближайшей зоне поддержки от которой либо цена развернется, либо проигнорирует

Вчера мы наконец то сняли ликвидность на 117400, на 4ч длительное время сохранялась дивергенция, на данный момент с точки зрения продолжения тренда цена находится в зоне дискаунта, тестируя sell to buy на часе и приближаясь к ликвидности на 116040
Либо мы получаем поддержку от этого уровня и продолжаем восходящее движение либо игнорирование данной зоны будет отправной точкой на снятие sell side liquidity которых снизу довольно много
Общий нарратив слегка не соответствует смене тренда на нисходящее движение, однако чарт дает намёки, что что то может измениться

Американские индексы на открытии рынков любят стартовать на обновление максимумов, за счет этого биток также получает поддержку, единственное, когда действительно что то меняется, то нисходящий тренд зарождает именно крипта (ну либо Рассел)
Свип ликвы может отправить цену дальше вверх, может отправить цену на ребаланс для дальнейшего движения вниз, а может быть просто проигнорирован - вероятности.

Пока что нет конкретики, реакция на снятие ликвидности 117400 есть, но пока не понятно либо это ребаланс либо зарождение нового тренда

Меня попросили список литературы с помощью которой можно ознакомиться с макро, экономикой, монетаркой, однако я и сама то не много именно книг читала на эти темы

Для меня все началось с обычного любопытства, было установлено приложение для календаря эконом данных «investing.com» обычно я выключаю уведомления ибо их и так слишком много, но там они остались и раз за разом мне приходили уведомления со статьями на различные темы, я открывала и читала, в процессе у меня возникали вопросы ответы на которые я никогда бы не стала искать в книге, книга это второстепенный источник откуда стоит питать информацию, во первых вы не найдете на первой странице ответ на свой вопрос, во вторых надо время чтобы ее прочесть и понимание того что ты только что прочитал, я просто оставлю список того, что читала, но без рекомендаций.

История, статьи, терминология - то с чего стоит начать, ознакомьтесь с историей самых сильных кризисов за все время, когда будете читать выписывайте для себя термины и вопросы которые возникают от прочитанного, после чего ищите дополнительную информацию с ответами на свои вопросы, именно так работает причинно-следственная связь, что то одно порождает другое, череда вопросов будет расширять ваше понимание и знания

Запомните, у вас никогда не будет ответов если не было вопросов.

Когда я пишу пост у меня все также остается непонимание некоторых моментов, вопросы и порой из-за этого обычный пост на 200 слов перерастает в гигантское безобразие из потока мыслей.

С чего стоит начать?
- если очень хочется книгу, то Генри Хазлитт «Экономика в один урок», но я начинала не с книг
- найдите базовую терминологию, ту самую «азбуку экономики» ознакомьтесь с понятиями фискальной политики, денег, инфляции, дефляции, ввп, процентных ставок и тд.
- история кризисов (великая депрессия, кризис дот комов, ипотечный кризис 2008 и тд)
- история президентов, феда, цб других стран, государств, как и кто справлялся с тяжелыми экономическими ситуациями и какими методами
- войны (они до сих пор с нами и имеют непосредственное влияние на экономику страны, ввп, технологии, госдолг, рабочие места тд)
- практика (пример: открывайте эконом календарь, найдите данные по выходу ставки или другие и сравнивайте реакцию рынков на новости которые выходили, так у вас выработается насмотренность, однако прежде чем делать вывод что от снижения ставки цена ушла вверх, необходимо учитывать и другие данные, рынок труда, инфляция, ввп, производство. Вариантов практики много, вы сами это поймете когда будут первые знания в этом направлении)

В процессе изучения всегда выписывайте вопросы, термины, возможно даже имена, информация лучше запоминается если ее записать, поэтому и ответы на вопросы тоже лучше записывать

Прочитанные книги:
- «Денежные шалости» Фридман (на русском не найдет возможно, поэтому «Money Mischief»)
- «Капитализм и свобода» Фридман
- «Большие долговые кризисы» Рэй Далио
- «Фрикономика» - Стивен Левитт, Стивен Дабнер (читала из-за названия :D)

Сайты которые читаю:
- Bloomberg (подписка 2€)
- Financial Times (подписка 1€)
- WSJ (подписка 2€)
- investing.com (бесплатно)
- Reuters (почти все бесплатно)

Возможно когда-то дойдут руки и сделаю парсер с отбором хороших статей

^Большая часть статей на данный момент пишется с помощью ИИ, так что даже если в конце статьи написано, что редактор проверил информацию, проверяйте ее еще раз, тем самым вы закрепите знания.

Конец:
В седьмой класс я перешла со школы в лицей, где мне сказали выбрать углубление либо математика либо политология/история, я выбрала второе, у меня была невероятно умная преподаватель, хоть я и не особо любила учебу, но что то она все таки мне привила, от знаний до интереса, очень здорово, что многие из вас хотят изучать эти вопросы, не уверена, что я поделилась какой то невероятно ценной информацией, однако это то с чего начинала я, когда действительно возникает интерес я просто ищу и читаю все подряд, единственное, что пока хромает это способность в голос озвучивать мысли, ровно поэтому и хотелось добавить голосовой формат.

$BTC

Хотелось бы через свип и тест зон интереса увидеть продолжение движения вниз, ликвидность снизу остается сильным магнитом для доставки цены
Сейчас уже есть модель на разворот вниз, но максимум от чего мы ее сформировали это 15м об, не думаю, что этого достаточно, возможно на открытии NY снимут ликву сверху, после чего уже сформируется новая модель
Шорт продолжаю держать от 117426 и буду искать добор в пределах 113645-114600

Сейчас надо наблюдать как цена будет себя вести при тесте часового BPR, от него вероятно можем сходить на снятие ликвы сверху если будет реакция