Добрый день, уважаемые Коллеги!
🐵 Ежегодное подведение итогов. В этом году суммарно обезьянка просела на -5.4% при просадке индекса SP500 в - 19.65%. При этом просадка происходила мягко и постепенно в течение года, что позволяло комфортно следовать стратегии. Индекс в моменте проседал более чем на 25%, что без сомнения выбило существенную часть инвесторов на лоях, и их убытки по итогам года существенно выше. А учитывая предполагаемый FOMO в конце прошлого года, когда все деньги заливались в SP500 на хаях рынка из-за страха не попасть в уходящий поезд, думаю, что результат еще хуже. В целом все как в академических источниках, наибольшие деньги инвестируются в акции на хаях, которые потом продаются на лоях рынка.
📉 Предыдущий пост с подведением итогов годовой давности набрал всего один лайк. Да и понятно, обезьянка проиграла 20% индексу, не до лайков, нужно срочно покидать канал 🙃 Но если посчитать доходность за 2 года, то обезьянка заработала символические 0.6%, а индекс 1.96%. Почти вровень, но какой ценой? Просадку в 25% вытерпеть очень сложно, а что, если бы просели на 35, 45, 55%? Panic sell, ликвидация портфеля и куча нервов. Как я писал тут, основная цель обезьяны - быть на уровне индекса, но иметь очень низкую просадку. И да, это нормально отставать на супер-растущем рынке и отбивать отставание на рынке падающем, при этом имея просадку в 5-8 раз ниже индекса. Пока справляемся, и справляемся хорошо ✊
На сим обезьянка умолкает до конца января. Попутного ветра нам всем! 🌱
🐵 Ежегодное подведение итогов. В этом году суммарно обезьянка просела на -5.4% при просадке индекса SP500 в - 19.65%. При этом просадка происходила мягко и постепенно в течение года, что позволяло комфортно следовать стратегии. Индекс в моменте проседал более чем на 25%, что без сомнения выбило существенную часть инвесторов на лоях, и их убытки по итогам года существенно выше. А учитывая предполагаемый FOMO в конце прошлого года, когда все деньги заливались в SP500 на хаях рынка из-за страха не попасть в уходящий поезд, думаю, что результат еще хуже. В целом все как в академических источниках, наибольшие деньги инвестируются в акции на хаях, которые потом продаются на лоях рынка.
📉 Предыдущий пост с подведением итогов годовой давности набрал всего один лайк. Да и понятно, обезьянка проиграла 20% индексу, не до лайков, нужно срочно покидать канал 🙃 Но если посчитать доходность за 2 года, то обезьянка заработала символические 0.6%, а индекс 1.96%. Почти вровень, но какой ценой? Просадку в 25% вытерпеть очень сложно, а что, если бы просели на 35, 45, 55%? Panic sell, ликвидация портфеля и куча нервов. Как я писал тут, основная цель обезьяны - быть на уровне индекса, но иметь очень низкую просадку. И да, это нормально отставать на супер-растущем рынке и отбивать отставание на рынке падающем, при этом имея просадку в 5-8 раз ниже индекса. Пока справляемся, и справляемся хорошо ✊
На сим обезьянка умолкает до конца января. Попутного ветра нам всем! 🌱
Telegram
Mechanical Monkey
Добрый день, уважаемые Коллеги!
🐵 Как и обещал, короткий пост про результаты стратегии. За 2021 стратегия заработала 6.3% против 26.9% у SP500. То есть обезьянка очень серьезно отстала от бенчмарка. Однако, по многим метрикам 2021й был исключительным для…
🐵 Как и обещал, короткий пост про результаты стратегии. За 2021 стратегия заработала 6.3% против 26.9% у SP500. То есть обезьянка очень серьезно отстала от бенчмарка. Однако, по многим метрикам 2021й был исключительным для…
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
📈 Последний месяц порадовал ростом SP500 и закреплением выше 200 дневной скользящей средней, которая, пока еще, имеет нисходящий наклон. При этом доллар продолжил свое снижение, что помогает рынкам развивающихся и развитых ex-US стран. Очень порадовало золото! Инфляция замедляется, рецессия, которую ждет весь мир, все не наступает. На удивление сильна Европа, вот так и бывает, когда все на вид указывает, что данный регион должен отставать, он выстреливает.
🦧 30 декабря 2022 обезьянка балансировала между двумя вариантами: 52% кэша (который и описан в канале) и всего лишь 22% кэша (на 30% большая экспозиция в рынок). В результате всегда приходится принимать конкретное решение, и первый вариант победил с крошечным перевесом. В итоге недозаработали. Но таков путь обезьяны.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 6.29%, обезьянка поднялась на 3.11% при экспозиции в рисковые активы в 48%. Просидев год на печи и сохранив капитал, обезьянка постепенно рассматривает возможности поднять риски и инвестировать агрессивнее.
💯 Увеличиваем долю риска почти до максимума: SP500 (VOO) – 14%, акции развитых рынков VEA – 32% и Европы VGK – 6.7%. Развивающиеся рынки SCZ – 10% и VWO – 6.4%. Коммодити PDBC – 10.6% и золото GLD 13.6%. Доля кэша 6.7%
Будем надеяться, что рынки подрастут. Всем удачи!
📈 Последний месяц порадовал ростом SP500 и закреплением выше 200 дневной скользящей средней, которая, пока еще, имеет нисходящий наклон. При этом доллар продолжил свое снижение, что помогает рынкам развивающихся и развитых ex-US стран. Очень порадовало золото! Инфляция замедляется, рецессия, которую ждет весь мир, все не наступает. На удивление сильна Европа, вот так и бывает, когда все на вид указывает, что данный регион должен отставать, он выстреливает.
🦧 30 декабря 2022 обезьянка балансировала между двумя вариантами: 52% кэша (который и описан в канале) и всего лишь 22% кэша (на 30% большая экспозиция в рынок). В результате всегда приходится принимать конкретное решение, и первый вариант победил с крошечным перевесом. В итоге недозаработали. Но таков путь обезьяны.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 6.29%, обезьянка поднялась на 3.11% при экспозиции в рисковые активы в 48%. Просидев год на печи и сохранив капитал, обезьянка постепенно рассматривает возможности поднять риски и инвестировать агрессивнее.
💯 Увеличиваем долю риска почти до максимума: SP500 (VOO) – 14%, акции развитых рынков VEA – 32% и Европы VGK – 6.7%. Развивающиеся рынки SCZ – 10% и VWO – 6.4%. Коммодити PDBC – 10.6% и золото GLD 13.6%. Доля кэша 6.7%
Будем надеяться, что рынки подрастут. Всем удачи!
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
📉 Бодрый январский рост SP500 и европейских индексов сменился откатом в феврале. По SP500 мы все еще чуть выше 200 дневной скользящей, но она имеет нисходящий наклон. Золото серьезно накренилось, вернувшись к уровням начала года, но оно и понятно – мощная сезонность с декабря закончилась в середине февраля. Инфляционные ожидания выросли, начало цикла снижения ставки отдалилось. При этом, несмотря на высокую инфляцию, коммодити снижаются.
☝️По результатам месяца индекс SP500 снизился на 1.98%, а обезьянка - на 3.73%, войдя в конце января в рисковые активы близко к пикам. Похоже устойчивый рост мировых рынков откладывается и время снова нарастить долю в защитных активах.
💵 Существенно снижаем риск: SP500 (VOO) – 14%, акции малой капитализации США IWN – 2%, акции развитых рынков VEA – 2% и Европы VGK – 4.9%. Развивающиеся рынки SCZ – 14.8%, золото GLD 7.3%. Доля кэша 55%
Всем удачи и профита!
📉 Бодрый январский рост SP500 и европейских индексов сменился откатом в феврале. По SP500 мы все еще чуть выше 200 дневной скользящей, но она имеет нисходящий наклон. Золото серьезно накренилось, вернувшись к уровням начала года, но оно и понятно – мощная сезонность с декабря закончилась в середине февраля. Инфляционные ожидания выросли, начало цикла снижения ставки отдалилось. При этом, несмотря на высокую инфляцию, коммодити снижаются.
☝️По результатам месяца индекс SP500 снизился на 1.98%, а обезьянка - на 3.73%, войдя в конце января в рисковые активы близко к пикам. Похоже устойчивый рост мировых рынков откладывается и время снова нарастить долю в защитных активах.
💵 Существенно снижаем риск: SP500 (VOO) – 14%, акции малой капитализации США IWN – 2%, акции развитых рынков VEA – 2% и Европы VGK – 4.9%. Развивающиеся рынки SCZ – 14.8%, золото GLD 7.3%. Доля кэша 55%
Всем удачи и профита!
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
В марте SP500 провел несколько дней ниже 200 дневной скользящей на новостях о банкротствах банков в США и экстренном спасении банка в Швейцарии. Наконец скользяшка обрела небольшой восходящий наклон. Сентимент говорит о том, что придется дальше печатать деньги. Золото сыграло свою защитную роль, а вот коммодити (PDBC) продолжают снижение. Ставка подросла и можно рассчитывать на 4.33% безрисковой доходности в коротких treasuries.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 2.09%, а обезьянка - на 0.88%, т.к. находилась на 55% в кэше. Новая попытка роста по широкому спектру активов: от акций, до золота и бондов.
Увеличиваем долю в рисковых активах: SP500 (VOO) – 20.3%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков VEA – 28.2% и Европы VGK – 5.7%. Развивающиеся рынки VWO – 8.2% и SCZ – 10%, золото GLD 8.4%. Среднесрочные облигации IEF – 6.3%. Доля кэша 6.7%
Всем удачи!
В марте SP500 провел несколько дней ниже 200 дневной скользящей на новостях о банкротствах банков в США и экстренном спасении банка в Швейцарии. Наконец скользяшка обрела небольшой восходящий наклон. Сентимент говорит о том, что придется дальше печатать деньги. Золото сыграло свою защитную роль, а вот коммодити (PDBC) продолжают снижение. Ставка подросла и можно рассчитывать на 4.33% безрисковой доходности в коротких treasuries.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 2.09%, а обезьянка - на 0.88%, т.к. находилась на 55% в кэше. Новая попытка роста по широкому спектру активов: от акций, до золота и бондов.
Увеличиваем долю в рисковых активах: SP500 (VOO) – 20.3%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков VEA – 28.2% и Европы VGK – 5.7%. Развивающиеся рынки VWO – 8.2% и SCZ – 10%, золото GLD 8.4%. Среднесрочные облигации IEF – 6.3%. Доля кэша 6.7%
Всем удачи!
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
В апреле паника по поводу стабильности банковского сектора США улеглась, рынок был бодр и весел, с минимальными колебаниями потихоньку подрастал. SP500 выше и 200 и 50 дневной скользящих, их наклон вверх, пока по технике все хорошо. По прежнему отличная 4.33% безрисковая доходности в коротких treasuries. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) уже в паре шагов от исторического максимума!
В прошлом месяце из-за технической ошибки неверно посчитал доходность обезьянки, не учел один из активов, по факту она заработала больше на 0.18%.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 2.85%, а обезьянка - на 2.27%. Отстаем, но идем в широком наборе активов, обезьянка не переживает. В случае непредвиденного упадем меньше бенчмарка.
Немного снижаем экспозицию на риск: SP500 (VOO) – 20.2%, NASDAQ (QQQ) – 6.1%, акции развитых рынков сильно сокращаются VEA – 8.2% и Европы VGK – 6.9%. Развивающиеся рынки VWO – 6.2% и SCZ – 10%, золото GLD 9%. Среднесрочные облигации IEF – 6.2% и корпооблигации LQD 8.7%. Доля кэша 18.3%
Хорошего всем нам Мая! :)
В апреле паника по поводу стабильности банковского сектора США улеглась, рынок был бодр и весел, с минимальными колебаниями потихоньку подрастал. SP500 выше и 200 и 50 дневной скользящих, их наклон вверх, пока по технике все хорошо. По прежнему отличная 4.33% безрисковая доходности в коротких treasuries. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) уже в паре шагов от исторического максимума!
В прошлом месяце из-за технической ошибки неверно посчитал доходность обезьянки, не учел один из активов, по факту она заработала больше на 0.18%.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 2.85%, а обезьянка - на 2.27%. Отстаем, но идем в широком наборе активов, обезьянка не переживает. В случае непредвиденного упадем меньше бенчмарка.
Немного снижаем экспозицию на риск: SP500 (VOO) – 20.2%, NASDAQ (QQQ) – 6.1%, акции развитых рынков сильно сокращаются VEA – 8.2% и Европы VGK – 6.9%. Развивающиеся рынки VWO – 6.2% и SCZ – 10%, золото GLD 9%. Среднесрочные облигации IEF – 6.2% и корпооблигации LQD 8.7%. Доля кэша 18.3%
Хорошего всем нам Мая! :)
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
В мае основным нарративом стал потолок госдолга в США, нагнетали, но все разрешилось как всегда. По прежнему отличная 4.33% безрисковая доходности в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) уже в паре шагов от исторического максимума.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 0.34%, а обезьянка – просела на 0.7%. Европейские акции завершили восхождение и откатываются
Радикально снижаем рисковую часть портфеля: SP500 (VOO) – 17%, NASDAQ (QQQ) – 4.5%, акции развитых рынков VEA – 2.0% и Европы VGK – 5.0%. Развивающихся рынков больше нет. Золото GLD 7.6%. Среднесрочные облигации IEF – 2.0%. Доля кэша 62.0%
Напоминаю, что до отдельного поста все позиции в облигациях, которые выбирает стратегия, я оставляю в кэше, т.к. 40-летний цикл снижения ставок закончился (делал об этом пост).
Позиционирование портфеля – как перед штормом. Sell in May? 😉
Хорошего всем нам Июня! :)
В мае основным нарративом стал потолок госдолга в США, нагнетали, но все разрешилось как всегда. По прежнему отличная 4.33% безрисковая доходности в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) уже в паре шагов от исторического максимума.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 0.34%, а обезьянка – просела на 0.7%. Европейские акции завершили восхождение и откатываются
Радикально снижаем рисковую часть портфеля: SP500 (VOO) – 17%, NASDAQ (QQQ) – 4.5%, акции развитых рынков VEA – 2.0% и Европы VGK – 5.0%. Развивающихся рынков больше нет. Золото GLD 7.6%. Среднесрочные облигации IEF – 2.0%. Доля кэша 62.0%
Напоминаю, что до отдельного поста все позиции в облигациях, которые выбирает стратегия, я оставляю в кэше, т.к. 40-летний цикл снижения ставок закончился (делал об этом пост).
Позиционирование портфеля – как перед штормом. Sell in May? 😉
Хорошего всем нам Июня! :)
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
Июнь был относительно спокойным на мировых рынках. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.58%. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) завис в 1% от исторического максимума.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 6.14%, а обезьянка – всего на 1.36%. Снижения в июне не произошло и рынки даже хорошо выросли, увеличив отставание обезьянки от SP500 с начала года. Экспозиция в рисковые активы пляшет от месяца к месяцу, стратегию "пилит", это нормально, такое бывает, когда на рынке нет ярко выраженного тренда.
Немного повышаем экспозицию в риск, хотя в целом в довольной защитном режиме: SP500 (VOO) – 18.7%, акции мелких компаний (IWM) - 3.7% и (IWD) - 2.0%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков VEA – 2.0%. Недвижимость (REM) 4.2%. Золото (GLD) 6.3%. Доля кэша 57%
Напоминаю, что до отдельного поста все позиции в облигациях, которые выбирает стратегия, я оставляю в кэше, т.к. 40-летний цикл снижения ставок закончился (делал об этом пост).
Хорошего всем Июля, летних каникул и отпусков! :)
Июнь был относительно спокойным на мировых рынках. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.58%. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) завис в 1% от исторического максимума.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 6.14%, а обезьянка – всего на 1.36%. Снижения в июне не произошло и рынки даже хорошо выросли, увеличив отставание обезьянки от SP500 с начала года. Экспозиция в рисковые активы пляшет от месяца к месяцу, стратегию "пилит", это нормально, такое бывает, когда на рынке нет ярко выраженного тренда.
Немного повышаем экспозицию в риск, хотя в целом в довольной защитном режиме: SP500 (VOO) – 18.7%, акции мелких компаний (IWM) - 3.7% и (IWD) - 2.0%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков VEA – 2.0%. Недвижимость (REM) 4.2%. Золото (GLD) 6.3%. Доля кэша 57%
Напоминаю, что до отдельного поста все позиции в облигациях, которые выбирает стратегия, я оставляю в кэше, т.к. 40-летний цикл снижения ставок закончился (делал об этом пост).
Хорошего всем Июля, летних каникул и отпусков! :)
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
Июль порадовал спокойным ростом. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers выросла до 4.83%. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) сформировал новый исторический максимум, это очень сильный сигнал, что рынок падать не собирается.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 3.1%, а обезьянка – на скромные 1.38%. Но тише едешь – дальше будешь. Сформировался консенсус, что американская экономика очень сильна и рецессии не будет даже несмотря на сильный рост ставок. Обычно рынок играет против консенсуса, но посмотрим. Обезьянка строго следует плану, и не читает новости.
Остаемся в довольно защитном режиме: SP500 (VOO) – 17.0%, акции мелких компаний (IWM) - 3.7% и (IWТ) - 2.0%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков (VEA) – 2.0%. Недвижимость меняем на Японию (EWJ) – 4.7%. Золото (GLD) - 7.4%. Доля кэша 57%
Хорошего всем Августа!
Июль порадовал спокойным ростом. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers выросла до 4.83%. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) сформировал новый исторический максимум, это очень сильный сигнал, что рынок падать не собирается.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 3.1%, а обезьянка – на скромные 1.38%. Но тише едешь – дальше будешь. Сформировался консенсус, что американская экономика очень сильна и рецессии не будет даже несмотря на сильный рост ставок. Обычно рынок играет против консенсуса, но посмотрим. Обезьянка строго следует плану, и не читает новости.
Остаемся в довольно защитном режиме: SP500 (VOO) – 17.0%, акции мелких компаний (IWM) - 3.7% и (IWТ) - 2.0%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков (VEA) – 2.0%. Недвижимость меняем на Японию (EWJ) – 4.7%. Золото (GLD) - 7.4%. Доля кэша 57%
Хорошего всем Августа!
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
Август начался с просадки, но к концу месяца почти отыграл все потери. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.58%. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) следовал за SP500, и остается у истхая (исторического максимума). Несмотря на инфляцию, высокую ставку состояние рынков сейчас можно описать фразой "не продают", это достаточно мощный сигнал, который говорит, что если нарратив постоянных проблем с американской экономикой уйдет, то будет резкий рывок вверх.
По результатам месяца индекс SP500 упал на 1.5%, а обезьянка – на 0.9%. Пока на рынке нет ярко выраженного тренда, при этом удержание акций на текущих уровнях сохраняется
Рисковая экспозиция остается прежней с небольшой ротацией по составу: SP500 (VOO) – 19.2%, акции моментума (MTUM) – 2.0%, акции мелких компаний (IWD) - 2.0% и Японии (EWJ) - 4.5%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков (VEA) – 2.0%. Золото (GLD) 8.8%. Доля кэша 55%
Хорошего всем Сентября! :)
Август начался с просадки, но к концу месяца почти отыграл все потери. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.58%. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) следовал за SP500, и остается у истхая (исторического максимума). Несмотря на инфляцию, высокую ставку состояние рынков сейчас можно описать фразой "не продают", это достаточно мощный сигнал, который говорит, что если нарратив постоянных проблем с американской экономикой уйдет, то будет резкий рывок вверх.
По результатам месяца индекс SP500 упал на 1.5%, а обезьянка – на 0.9%. Пока на рынке нет ярко выраженного тренда, при этом удержание акций на текущих уровнях сохраняется
Рисковая экспозиция остается прежней с небольшой ротацией по составу: SP500 (VOO) – 19.2%, акции моментума (MTUM) – 2.0%, акции мелких компаний (IWD) - 2.0% и Японии (EWJ) - 4.5%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков (VEA) – 2.0%. Золото (GLD) 8.8%. Доля кэша 55%
Хорошего всем Сентября! :)
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
Сентябрь прошел под красным знаком минуса, SP500 прилично снизился. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.83%.
По результатам месяца индекс SP500 упал на 4.88%, а обезьянка – на 1.78%. Настроение инвесторов от уверенности в завтрашнем дне за счет развития ИИ внезапно откорректировалось. При этом пошел переток денежных потоков в коммодити.
Рисковая составляющая существенно снижается:
SP500 (VOO) – 0,56%
Акции Японии (EWJ) - 4.3%
NASDAQ (QQQ) – 5.1%
Коммодити (PDBC) - 15.4%
Доля кэша - 74.7%
Хорошего всем октября! :)
Сентябрь прошел под красным знаком минуса, SP500 прилично снизился. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.83%.
По результатам месяца индекс SP500 упал на 4.88%, а обезьянка – на 1.78%. Настроение инвесторов от уверенности в завтрашнем дне за счет развития ИИ внезапно откорректировалось. При этом пошел переток денежных потоков в коммодити.
Рисковая составляющая существенно снижается:
SP500 (VOO) – 0,56%
Акции Японии (EWJ) - 4.3%
NASDAQ (QQQ) – 5.1%
Коммодити (PDBC) - 15.4%
Доля кэша - 74.7%
Хорошего всем октября! :)
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
В октябре SP500 продолжил свое снижение. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.83%. Длинные трежери TLT продолжают падать и пытаться купить "падающий нож" – занятие для лудоманов.
По результатам месяца индекс SP500 упал на 2.67%, а обезьянка – на 0.4%. Вспыхнул конфликт на Ближнем Востоке, немного подогревая цены на коммодити.
Множатся протесты и войны – возможно, действительно, начался период смены мирового лидера, а это означает 10-15 лет войн и конфликтов впереди. Позволю себе дать ссылку на уважаемого Рэя Далио, который рисует общую историческую картину смен цивилизационных лидеров: https://www.youtube.com/watch?v=FqAWRuVUtA0
Рисковая составляющая продолжает синжаться:
Gold (GLD) – 7,4%
NASDAQ (QQQ) – 5%
Коммодити (PDBC) - 6.6%
Доля кэша - 81%
Спокойного всем ноября!
В октябре SP500 продолжил свое снижение. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.83%. Длинные трежери TLT продолжают падать и пытаться купить "падающий нож" – занятие для лудоманов.
По результатам месяца индекс SP500 упал на 2.67%, а обезьянка – на 0.4%. Вспыхнул конфликт на Ближнем Востоке, немного подогревая цены на коммодити.
Множатся протесты и войны – возможно, действительно, начался период смены мирового лидера, а это означает 10-15 лет войн и конфликтов впереди. Позволю себе дать ссылку на уважаемого Рэя Далио, который рисует общую историческую картину смен цивилизационных лидеров: https://www.youtube.com/watch?v=FqAWRuVUtA0
Рисковая составляющая продолжает синжаться:
Gold (GLD) – 7,4%
NASDAQ (QQQ) – 5%
Коммодити (PDBC) - 6.6%
Доля кэша - 81%
Спокойного всем ноября!
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
В начале октября SP500 резко развернулся и продемонстрировал одно из мощнейших движений за последние годы. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.83%. Длинные трежери TLT продолжают находиться в нисходящем тренде (SMA200), делая попытки отжаться от локальных минимумов.
По результатам месяца индекс SP500 выстрелил на 8.6%, а обезьянка – всего на 0.56%, т.к. находилась в защитной позиции.
Перемирие на Ближнем Востоке, встреча Си и Байдена, градус напряженности чуть спадает. Но мы смотрим на цены, которые резко выросли, поэтому обезьянка увеличивает рисковую составляющую в надежде на Новогоднее Ралли.
Профитного всем Декабря и отличного Нового Года!
В начале октября SP500 резко развернулся и продемонстрировал одно из мощнейших движений за последние годы. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.83%. Длинные трежери TLT продолжают находиться в нисходящем тренде (SMA200), делая попытки отжаться от локальных минимумов.
По результатам месяца индекс SP500 выстрелил на 8.6%, а обезьянка – всего на 0.56%, т.к. находилась в защитной позиции.
Перемирие на Ближнем Востоке, встреча Си и Байдена, градус напряженности чуть спадает. Но мы смотрим на цены, которые резко выросли, поэтому обезьянка увеличивает рисковую составляющую в надежде на Новогоднее Ралли.
Профитного всем Декабря и отличного Нового Года!
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
В декабре рынок продолжил мощнейший рывок, с лоев конца октября. Подобный двузначный рост случился во второй раз за последние сто лет. Длинные трежери TLT закрепились выше зоны SMA200, а SP500 почти достиг своего исторического максимума, установленного 2 года назад. Это очень сильный сигнал!
Есть одна очень простая механическая стратегия: если SP500 обновляет All-Time-High в текущем месяце, то в его конце входим на 100% в SP500, иначе находимся в кэше или облигациях. Доходность такой стратегии 8.9% против 9.2% у SP500, а просадка в 2.5 раза ниже. И вот эта стратегия тоже вот-вот войдет в позицию. Стратегия примитивна, не инвестиционная рекомендация, просто что-то очень простое, но работающее по правильным принципам.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 4.37%, а обезьянка –на 3.75%.
Новогоднее Ралли случилось, всех, кто не испугался отката после мощнейшего ноября, поздравляю! А обезьянка продолжает находиться в риске.
Всем счастливого Нового Года! До встречи в следующем году!🚗 🦌 ☃️
В декабре рынок продолжил мощнейший рывок, с лоев конца октября. Подобный двузначный рост случился во второй раз за последние сто лет. Длинные трежери TLT закрепились выше зоны SMA200, а SP500 почти достиг своего исторического максимума, установленного 2 года назад. Это очень сильный сигнал!
Есть одна очень простая механическая стратегия: если SP500 обновляет All-Time-High в текущем месяце, то в его конце входим на 100% в SP500, иначе находимся в кэше или облигациях. Доходность такой стратегии 8.9% против 9.2% у SP500, а просадка в 2.5 раза ниже. И вот эта стратегия тоже вот-вот войдет в позицию. Стратегия примитивна, не инвестиционная рекомендация, просто что-то очень простое, но работающее по правильным принципам.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 4.37%, а обезьянка –на 3.75%.
Новогоднее Ралли случилось, всех, кто не испугался отката после мощнейшего ноября, поздравляю! А обезьянка продолжает находиться в риске.
Всем счастливого Нового Года! До встречи в следующем году!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM