Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
На SP500 за октябрь произошел очередной отскок, хотя, возможно, это начало нового растущего тренда? Кто-то считает, что перед выборами рынок искусственно поднимают, а кто-то, что весь негатив от инфляции уже в цене. Смотрят траектории SP500 этого года и 2008го, которые, на удивление, действительно идеально совпадают.
Обезьяна продолжала сидеть в кэше и заработала символический 0%, хотя, если честно, то +0.25%, т.к. в Interactive Brokers с текущими ненулевыми ставками платят почти 3% годовых на остаток средств. SP500 же вырос на 7.9%. Болтает очень сильно, а волатильность – это плохо, рынки обычно растут на низкой волатильности, и вероятность роста больше, когда они выше 200 дневной скользящей средней (сейчас ниже).
Продолжаем сидеть в кэше и ждать роста рынков.
Всем хорошего ноября! 🍁🍂
На SP500 за октябрь произошел очередной отскок, хотя, возможно, это начало нового растущего тренда? Кто-то считает, что перед выборами рынок искусственно поднимают, а кто-то, что весь негатив от инфляции уже в цене. Смотрят траектории SP500 этого года и 2008го, которые, на удивление, действительно идеально совпадают.
Обезьяна продолжала сидеть в кэше и заработала символический 0%, хотя, если честно, то +0.25%, т.к. в Interactive Brokers с текущими ненулевыми ставками платят почти 3% годовых на остаток средств. SP500 же вырос на 7.9%. Болтает очень сильно, а волатильность – это плохо, рынки обычно растут на низкой волатильности, и вероятность роста больше, когда они выше 200 дневной скользящей средней (сейчас ниже).
Продолжаем сидеть в кэше и ждать роста рынков.
Всем хорошего ноября! 🍁🍂
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
SP500 за ноябрь снова подошел к линии 200 SMA, и подозрительно долго, целых 3 недели кряду удерживается у нее, не падая как раньше. По внутренним ощущениям, новогоднее ралли вполне может случится.
Благодаря подъему ставок, в Interactive Brokers платят уже 3.33% годовых на остаток средств (у брокеров, кто не платит, можно купить BIL под ~3% годовых), что дало обезьянке 0.28% за ноябрь. SP500 же вырос на 1.6%. Волатильность снижается, что хорошо, но мы все еще ниже 200 дневной скользящей средней. Засиделась обезьянка на пальме, пора взять немного риска, тем более, что удивительным образом развивающиеся рынки становятся сильнее американского. Так, турецкий индекс за 4 месяца почти удвоился в долларах, давненько такого не было.
Итак, новое распределение (прошу прощения, сегодня без картинки): коммодити DBC - 4%, золото GLD - 2.5%, развивающиеся рынки SCZ 5%, SPY 5.5%, акции Европы VGK - 5%, кэш 78%
Удачного завершения года! ❄️☃️
SP500 за ноябрь снова подошел к линии 200 SMA, и подозрительно долго, целых 3 недели кряду удерживается у нее, не падая как раньше. По внутренним ощущениям, новогоднее ралли вполне может случится.
Благодаря подъему ставок, в Interactive Brokers платят уже 3.33% годовых на остаток средств (у брокеров, кто не платит, можно купить BIL под ~3% годовых), что дало обезьянке 0.28% за ноябрь. SP500 же вырос на 1.6%. Волатильность снижается, что хорошо, но мы все еще ниже 200 дневной скользящей средней. Засиделась обезьянка на пальме, пора взять немного риска, тем более, что удивительным образом развивающиеся рынки становятся сильнее американского. Так, турецкий индекс за 4 месяца почти удвоился в долларах, давненько такого не было.
Итак, новое распределение (прошу прощения, сегодня без картинки): коммодити DBC - 4%, золото GLD - 2.5%, развивающиеся рынки SCZ 5%, SPY 5.5%, акции Европы VGK - 5%, кэш 78%
Удачного завершения года! ❄️☃️
🙊❗️ С 1 января 2023 года при продаже акций публичных партнерств для всех нерезидентов США будет действовать налог в размере 10% от всей суммы продажи (не прибыли!) и взиматься он будет на стороне брокера. Брокеры опубликовали список тикеров, которые будут облагаться этим налогом, например, тут https://ibkr.info/node/4706
🗑 Поэтому необходимо продать эти тикеры до конца 2022 года. Из текущей аллокации это DBC, который можно заменить аналогичным тикером PDBC, который не подпадает под действие нового налога.
🗑 Поэтому необходимо продать эти тикеры до конца 2022 года. Из текущей аллокации это DBC, который можно заменить аналогичным тикером PDBC, который не подпадает под действие нового налога.
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
Вероятность новогоднего ралли в SP500 не реализовалась, продолжаем пилиться в диапазоне. Волатильность снижается, что хорошо, но мы все еще ниже 200 дневной скользящей средней.
📈 Ставки продолжают расти, и в Interactive Brokers платят уже 3.83% годовых на остаток средств (у брокеров, кто не платит, можно купить SGOV или BIL). По результатам месяца индекс SP500 просел на -5.47%, обезьянка опустилась на -0.41%, а с учетом процентов на кэш всего на -0.17%. Уже практически год сидим в защитном состоянии и смотрим, как рынок упал и болтается на существенно более низких уровнях, чем год назад.
⚖️ Еще немного увеличиваем долю риска: SP500 (VOO) – 14%, акции развитых рынков VEA – 2% и Европы VGK – 6.6%. Развивающиеся рынки SCZ – 10%. Коммодити PDBC – 6.5% и золото 8.8%. Доля кэша 52%
Всем доброго здоровья, мира, и хорошего Нового года! ❄️🎉
Вероятность новогоднего ралли в SP500 не реализовалась, продолжаем пилиться в диапазоне. Волатильность снижается, что хорошо, но мы все еще ниже 200 дневной скользящей средней.
📈 Ставки продолжают расти, и в Interactive Brokers платят уже 3.83% годовых на остаток средств (у брокеров, кто не платит, можно купить SGOV или BIL). По результатам месяца индекс SP500 просел на -5.47%, обезьянка опустилась на -0.41%, а с учетом процентов на кэш всего на -0.17%. Уже практически год сидим в защитном состоянии и смотрим, как рынок упал и болтается на существенно более низких уровнях, чем год назад.
⚖️ Еще немного увеличиваем долю риска: SP500 (VOO) – 14%, акции развитых рынков VEA – 2% и Европы VGK – 6.6%. Развивающиеся рынки SCZ – 10%. Коммодити PDBC – 6.5% и золото 8.8%. Доля кэша 52%
Всем доброго здоровья, мира, и хорошего Нового года! ❄️🎉
Добрый день, уважаемые Коллеги!
🐵 Ежегодное подведение итогов. В этом году суммарно обезьянка просела на -5.4% при просадке индекса SP500 в - 19.65%. При этом просадка происходила мягко и постепенно в течение года, что позволяло комфортно следовать стратегии. Индекс в моменте проседал более чем на 25%, что без сомнения выбило существенную часть инвесторов на лоях, и их убытки по итогам года существенно выше. А учитывая предполагаемый FOMO в конце прошлого года, когда все деньги заливались в SP500 на хаях рынка из-за страха не попасть в уходящий поезд, думаю, что результат еще хуже. В целом все как в академических источниках, наибольшие деньги инвестируются в акции на хаях, которые потом продаются на лоях рынка.
📉 Предыдущий пост с подведением итогов годовой давности набрал всего один лайк. Да и понятно, обезьянка проиграла 20% индексу, не до лайков, нужно срочно покидать канал 🙃 Но если посчитать доходность за 2 года, то обезьянка заработала символические 0.6%, а индекс 1.96%. Почти вровень, но какой ценой? Просадку в 25% вытерпеть очень сложно, а что, если бы просели на 35, 45, 55%? Panic sell, ликвидация портфеля и куча нервов. Как я писал тут, основная цель обезьяны - быть на уровне индекса, но иметь очень низкую просадку. И да, это нормально отставать на супер-растущем рынке и отбивать отставание на рынке падающем, при этом имея просадку в 5-8 раз ниже индекса. Пока справляемся, и справляемся хорошо ✊
На сим обезьянка умолкает до конца января. Попутного ветра нам всем! 🌱
🐵 Ежегодное подведение итогов. В этом году суммарно обезьянка просела на -5.4% при просадке индекса SP500 в - 19.65%. При этом просадка происходила мягко и постепенно в течение года, что позволяло комфортно следовать стратегии. Индекс в моменте проседал более чем на 25%, что без сомнения выбило существенную часть инвесторов на лоях, и их убытки по итогам года существенно выше. А учитывая предполагаемый FOMO в конце прошлого года, когда все деньги заливались в SP500 на хаях рынка из-за страха не попасть в уходящий поезд, думаю, что результат еще хуже. В целом все как в академических источниках, наибольшие деньги инвестируются в акции на хаях, которые потом продаются на лоях рынка.
📉 Предыдущий пост с подведением итогов годовой давности набрал всего один лайк. Да и понятно, обезьянка проиграла 20% индексу, не до лайков, нужно срочно покидать канал 🙃 Но если посчитать доходность за 2 года, то обезьянка заработала символические 0.6%, а индекс 1.96%. Почти вровень, но какой ценой? Просадку в 25% вытерпеть очень сложно, а что, если бы просели на 35, 45, 55%? Panic sell, ликвидация портфеля и куча нервов. Как я писал тут, основная цель обезьяны - быть на уровне индекса, но иметь очень низкую просадку. И да, это нормально отставать на супер-растущем рынке и отбивать отставание на рынке падающем, при этом имея просадку в 5-8 раз ниже индекса. Пока справляемся, и справляемся хорошо ✊
На сим обезьянка умолкает до конца января. Попутного ветра нам всем! 🌱
Telegram
Mechanical Monkey
Добрый день, уважаемые Коллеги!
🐵 Как и обещал, короткий пост про результаты стратегии. За 2021 стратегия заработала 6.3% против 26.9% у SP500. То есть обезьянка очень серьезно отстала от бенчмарка. Однако, по многим метрикам 2021й был исключительным для…
🐵 Как и обещал, короткий пост про результаты стратегии. За 2021 стратегия заработала 6.3% против 26.9% у SP500. То есть обезьянка очень серьезно отстала от бенчмарка. Однако, по многим метрикам 2021й был исключительным для…
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
📈 Последний месяц порадовал ростом SP500 и закреплением выше 200 дневной скользящей средней, которая, пока еще, имеет нисходящий наклон. При этом доллар продолжил свое снижение, что помогает рынкам развивающихся и развитых ex-US стран. Очень порадовало золото! Инфляция замедляется, рецессия, которую ждет весь мир, все не наступает. На удивление сильна Европа, вот так и бывает, когда все на вид указывает, что данный регион должен отставать, он выстреливает.
🦧 30 декабря 2022 обезьянка балансировала между двумя вариантами: 52% кэша (который и описан в канале) и всего лишь 22% кэша (на 30% большая экспозиция в рынок). В результате всегда приходится принимать конкретное решение, и первый вариант победил с крошечным перевесом. В итоге недозаработали. Но таков путь обезьяны.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 6.29%, обезьянка поднялась на 3.11% при экспозиции в рисковые активы в 48%. Просидев год на печи и сохранив капитал, обезьянка постепенно рассматривает возможности поднять риски и инвестировать агрессивнее.
💯 Увеличиваем долю риска почти до максимума: SP500 (VOO) – 14%, акции развитых рынков VEA – 32% и Европы VGK – 6.7%. Развивающиеся рынки SCZ – 10% и VWO – 6.4%. Коммодити PDBC – 10.6% и золото GLD 13.6%. Доля кэша 6.7%
Будем надеяться, что рынки подрастут. Всем удачи!
📈 Последний месяц порадовал ростом SP500 и закреплением выше 200 дневной скользящей средней, которая, пока еще, имеет нисходящий наклон. При этом доллар продолжил свое снижение, что помогает рынкам развивающихся и развитых ex-US стран. Очень порадовало золото! Инфляция замедляется, рецессия, которую ждет весь мир, все не наступает. На удивление сильна Европа, вот так и бывает, когда все на вид указывает, что данный регион должен отставать, он выстреливает.
🦧 30 декабря 2022 обезьянка балансировала между двумя вариантами: 52% кэша (который и описан в канале) и всего лишь 22% кэша (на 30% большая экспозиция в рынок). В результате всегда приходится принимать конкретное решение, и первый вариант победил с крошечным перевесом. В итоге недозаработали. Но таков путь обезьяны.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 6.29%, обезьянка поднялась на 3.11% при экспозиции в рисковые активы в 48%. Просидев год на печи и сохранив капитал, обезьянка постепенно рассматривает возможности поднять риски и инвестировать агрессивнее.
💯 Увеличиваем долю риска почти до максимума: SP500 (VOO) – 14%, акции развитых рынков VEA – 32% и Европы VGK – 6.7%. Развивающиеся рынки SCZ – 10% и VWO – 6.4%. Коммодити PDBC – 10.6% и золото GLD 13.6%. Доля кэша 6.7%
Будем надеяться, что рынки подрастут. Всем удачи!
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
📉 Бодрый январский рост SP500 и европейских индексов сменился откатом в феврале. По SP500 мы все еще чуть выше 200 дневной скользящей, но она имеет нисходящий наклон. Золото серьезно накренилось, вернувшись к уровням начала года, но оно и понятно – мощная сезонность с декабря закончилась в середине февраля. Инфляционные ожидания выросли, начало цикла снижения ставки отдалилось. При этом, несмотря на высокую инфляцию, коммодити снижаются.
☝️По результатам месяца индекс SP500 снизился на 1.98%, а обезьянка - на 3.73%, войдя в конце января в рисковые активы близко к пикам. Похоже устойчивый рост мировых рынков откладывается и время снова нарастить долю в защитных активах.
💵 Существенно снижаем риск: SP500 (VOO) – 14%, акции малой капитализации США IWN – 2%, акции развитых рынков VEA – 2% и Европы VGK – 4.9%. Развивающиеся рынки SCZ – 14.8%, золото GLD 7.3%. Доля кэша 55%
Всем удачи и профита!
📉 Бодрый январский рост SP500 и европейских индексов сменился откатом в феврале. По SP500 мы все еще чуть выше 200 дневной скользящей, но она имеет нисходящий наклон. Золото серьезно накренилось, вернувшись к уровням начала года, но оно и понятно – мощная сезонность с декабря закончилась в середине февраля. Инфляционные ожидания выросли, начало цикла снижения ставки отдалилось. При этом, несмотря на высокую инфляцию, коммодити снижаются.
☝️По результатам месяца индекс SP500 снизился на 1.98%, а обезьянка - на 3.73%, войдя в конце января в рисковые активы близко к пикам. Похоже устойчивый рост мировых рынков откладывается и время снова нарастить долю в защитных активах.
💵 Существенно снижаем риск: SP500 (VOO) – 14%, акции малой капитализации США IWN – 2%, акции развитых рынков VEA – 2% и Европы VGK – 4.9%. Развивающиеся рынки SCZ – 14.8%, золото GLD 7.3%. Доля кэша 55%
Всем удачи и профита!
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
В марте SP500 провел несколько дней ниже 200 дневной скользящей на новостях о банкротствах банков в США и экстренном спасении банка в Швейцарии. Наконец скользяшка обрела небольшой восходящий наклон. Сентимент говорит о том, что придется дальше печатать деньги. Золото сыграло свою защитную роль, а вот коммодити (PDBC) продолжают снижение. Ставка подросла и можно рассчитывать на 4.33% безрисковой доходности в коротких treasuries.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 2.09%, а обезьянка - на 0.88%, т.к. находилась на 55% в кэше. Новая попытка роста по широкому спектру активов: от акций, до золота и бондов.
Увеличиваем долю в рисковых активах: SP500 (VOO) – 20.3%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков VEA – 28.2% и Европы VGK – 5.7%. Развивающиеся рынки VWO – 8.2% и SCZ – 10%, золото GLD 8.4%. Среднесрочные облигации IEF – 6.3%. Доля кэша 6.7%
Всем удачи!
В марте SP500 провел несколько дней ниже 200 дневной скользящей на новостях о банкротствах банков в США и экстренном спасении банка в Швейцарии. Наконец скользяшка обрела небольшой восходящий наклон. Сентимент говорит о том, что придется дальше печатать деньги. Золото сыграло свою защитную роль, а вот коммодити (PDBC) продолжают снижение. Ставка подросла и можно рассчитывать на 4.33% безрисковой доходности в коротких treasuries.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 2.09%, а обезьянка - на 0.88%, т.к. находилась на 55% в кэше. Новая попытка роста по широкому спектру активов: от акций, до золота и бондов.
Увеличиваем долю в рисковых активах: SP500 (VOO) – 20.3%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков VEA – 28.2% и Европы VGK – 5.7%. Развивающиеся рынки VWO – 8.2% и SCZ – 10%, золото GLD 8.4%. Среднесрочные облигации IEF – 6.3%. Доля кэша 6.7%
Всем удачи!
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
В апреле паника по поводу стабильности банковского сектора США улеглась, рынок был бодр и весел, с минимальными колебаниями потихоньку подрастал. SP500 выше и 200 и 50 дневной скользящих, их наклон вверх, пока по технике все хорошо. По прежнему отличная 4.33% безрисковая доходности в коротких treasuries. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) уже в паре шагов от исторического максимума!
В прошлом месяце из-за технической ошибки неверно посчитал доходность обезьянки, не учел один из активов, по факту она заработала больше на 0.18%.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 2.85%, а обезьянка - на 2.27%. Отстаем, но идем в широком наборе активов, обезьянка не переживает. В случае непредвиденного упадем меньше бенчмарка.
Немного снижаем экспозицию на риск: SP500 (VOO) – 20.2%, NASDAQ (QQQ) – 6.1%, акции развитых рынков сильно сокращаются VEA – 8.2% и Европы VGK – 6.9%. Развивающиеся рынки VWO – 6.2% и SCZ – 10%, золото GLD 9%. Среднесрочные облигации IEF – 6.2% и корпооблигации LQD 8.7%. Доля кэша 18.3%
Хорошего всем нам Мая! :)
В апреле паника по поводу стабильности банковского сектора США улеглась, рынок был бодр и весел, с минимальными колебаниями потихоньку подрастал. SP500 выше и 200 и 50 дневной скользящих, их наклон вверх, пока по технике все хорошо. По прежнему отличная 4.33% безрисковая доходности в коротких treasuries. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) уже в паре шагов от исторического максимума!
В прошлом месяце из-за технической ошибки неверно посчитал доходность обезьянки, не учел один из активов, по факту она заработала больше на 0.18%.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 2.85%, а обезьянка - на 2.27%. Отстаем, но идем в широком наборе активов, обезьянка не переживает. В случае непредвиденного упадем меньше бенчмарка.
Немного снижаем экспозицию на риск: SP500 (VOO) – 20.2%, NASDAQ (QQQ) – 6.1%, акции развитых рынков сильно сокращаются VEA – 8.2% и Европы VGK – 6.9%. Развивающиеся рынки VWO – 6.2% и SCZ – 10%, золото GLD 9%. Среднесрочные облигации IEF – 6.2% и корпооблигации LQD 8.7%. Доля кэша 18.3%
Хорошего всем нам Мая! :)
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
В мае основным нарративом стал потолок госдолга в США, нагнетали, но все разрешилось как всегда. По прежнему отличная 4.33% безрисковая доходности в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) уже в паре шагов от исторического максимума.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 0.34%, а обезьянка – просела на 0.7%. Европейские акции завершили восхождение и откатываются
Радикально снижаем рисковую часть портфеля: SP500 (VOO) – 17%, NASDAQ (QQQ) – 4.5%, акции развитых рынков VEA – 2.0% и Европы VGK – 5.0%. Развивающихся рынков больше нет. Золото GLD 7.6%. Среднесрочные облигации IEF – 2.0%. Доля кэша 62.0%
Напоминаю, что до отдельного поста все позиции в облигациях, которые выбирает стратегия, я оставляю в кэше, т.к. 40-летний цикл снижения ставок закончился (делал об этом пост).
Позиционирование портфеля – как перед штормом. Sell in May? 😉
Хорошего всем нам Июня! :)
В мае основным нарративом стал потолок госдолга в США, нагнетали, но все разрешилось как всегда. По прежнему отличная 4.33% безрисковая доходности в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) уже в паре шагов от исторического максимума.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 0.34%, а обезьянка – просела на 0.7%. Европейские акции завершили восхождение и откатываются
Радикально снижаем рисковую часть портфеля: SP500 (VOO) – 17%, NASDAQ (QQQ) – 4.5%, акции развитых рынков VEA – 2.0% и Европы VGK – 5.0%. Развивающихся рынков больше нет. Золото GLD 7.6%. Среднесрочные облигации IEF – 2.0%. Доля кэша 62.0%
Напоминаю, что до отдельного поста все позиции в облигациях, которые выбирает стратегия, я оставляю в кэше, т.к. 40-летний цикл снижения ставок закончился (делал об этом пост).
Позиционирование портфеля – как перед штормом. Sell in May? 😉
Хорошего всем нам Июня! :)
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
Июнь был относительно спокойным на мировых рынках. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.58%. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) завис в 1% от исторического максимума.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 6.14%, а обезьянка – всего на 1.36%. Снижения в июне не произошло и рынки даже хорошо выросли, увеличив отставание обезьянки от SP500 с начала года. Экспозиция в рисковые активы пляшет от месяца к месяцу, стратегию "пилит", это нормально, такое бывает, когда на рынке нет ярко выраженного тренда.
Немного повышаем экспозицию в риск, хотя в целом в довольной защитном режиме: SP500 (VOO) – 18.7%, акции мелких компаний (IWM) - 3.7% и (IWD) - 2.0%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков VEA – 2.0%. Недвижимость (REM) 4.2%. Золото (GLD) 6.3%. Доля кэша 57%
Напоминаю, что до отдельного поста все позиции в облигациях, которые выбирает стратегия, я оставляю в кэше, т.к. 40-летний цикл снижения ставок закончился (делал об этом пост).
Хорошего всем Июля, летних каникул и отпусков! :)
Июнь был относительно спокойным на мировых рынках. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.58%. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) завис в 1% от исторического максимума.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 6.14%, а обезьянка – всего на 1.36%. Снижения в июне не произошло и рынки даже хорошо выросли, увеличив отставание обезьянки от SP500 с начала года. Экспозиция в рисковые активы пляшет от месяца к месяцу, стратегию "пилит", это нормально, такое бывает, когда на рынке нет ярко выраженного тренда.
Немного повышаем экспозицию в риск, хотя в целом в довольной защитном режиме: SP500 (VOO) – 18.7%, акции мелких компаний (IWM) - 3.7% и (IWD) - 2.0%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков VEA – 2.0%. Недвижимость (REM) 4.2%. Золото (GLD) 6.3%. Доля кэша 57%
Напоминаю, что до отдельного поста все позиции в облигациях, которые выбирает стратегия, я оставляю в кэше, т.к. 40-летний цикл снижения ставок закончился (делал об этом пост).
Хорошего всем Июля, летних каникул и отпусков! :)
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
Июль порадовал спокойным ростом. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers выросла до 4.83%. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) сформировал новый исторический максимум, это очень сильный сигнал, что рынок падать не собирается.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 3.1%, а обезьянка – на скромные 1.38%. Но тише едешь – дальше будешь. Сформировался консенсус, что американская экономика очень сильна и рецессии не будет даже несмотря на сильный рост ставок. Обычно рынок играет против консенсуса, но посмотрим. Обезьянка строго следует плану, и не читает новости.
Остаемся в довольно защитном режиме: SP500 (VOO) – 17.0%, акции мелких компаний (IWM) - 3.7% и (IWТ) - 2.0%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков (VEA) – 2.0%. Недвижимость меняем на Японию (EWJ) – 4.7%. Золото (GLD) - 7.4%. Доля кэша 57%
Хорошего всем Августа!
Июль порадовал спокойным ростом. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers выросла до 4.83%. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) сформировал новый исторический максимум, это очень сильный сигнал, что рынок падать не собирается.
По результатам месяца индекс SP500 вырос на 3.1%, а обезьянка – на скромные 1.38%. Но тише едешь – дальше будешь. Сформировался консенсус, что американская экономика очень сильна и рецессии не будет даже несмотря на сильный рост ставок. Обычно рынок играет против консенсуса, но посмотрим. Обезьянка строго следует плану, и не читает новости.
Остаемся в довольно защитном режиме: SP500 (VOO) – 17.0%, акции мелких компаний (IWM) - 3.7% и (IWТ) - 2.0%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков (VEA) – 2.0%. Недвижимость меняем на Японию (EWJ) – 4.7%. Золото (GLD) - 7.4%. Доля кэша 57%
Хорошего всем Августа!
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
Август начался с просадки, но к концу месяца почти отыграл все потери. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.58%. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) следовал за SP500, и остается у истхая (исторического максимума). Несмотря на инфляцию, высокую ставку состояние рынков сейчас можно описать фразой "не продают", это достаточно мощный сигнал, который говорит, что если нарратив постоянных проблем с американской экономикой уйдет, то будет резкий рывок вверх.
По результатам месяца индекс SP500 упал на 1.5%, а обезьянка – на 0.9%. Пока на рынке нет ярко выраженного тренда, при этом удержание акций на текущих уровнях сохраняется
Рисковая экспозиция остается прежней с небольшой ротацией по составу: SP500 (VOO) – 19.2%, акции моментума (MTUM) – 2.0%, акции мелких компаний (IWD) - 2.0% и Японии (EWJ) - 4.5%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков (VEA) – 2.0%. Золото (GLD) 8.8%. Доля кэша 55%
Хорошего всем Сентября! :)
Август начался с просадки, но к концу месяца почти отыграл все потери. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.58%. Индекс 100 крупнейших компаний мира (ETF IOO) следовал за SP500, и остается у истхая (исторического максимума). Несмотря на инфляцию, высокую ставку состояние рынков сейчас можно описать фразой "не продают", это достаточно мощный сигнал, который говорит, что если нарратив постоянных проблем с американской экономикой уйдет, то будет резкий рывок вверх.
По результатам месяца индекс SP500 упал на 1.5%, а обезьянка – на 0.9%. Пока на рынке нет ярко выраженного тренда, при этом удержание акций на текущих уровнях сохраняется
Рисковая экспозиция остается прежней с небольшой ротацией по составу: SP500 (VOO) – 19.2%, акции моментума (MTUM) – 2.0%, акции мелких компаний (IWD) - 2.0% и Японии (EWJ) - 4.5%, NASDAQ (QQQ) – 6.2%, акции развитых рынков (VEA) – 2.0%. Золото (GLD) 8.8%. Доля кэша 55%
Хорошего всем Сентября! :)
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
Сентябрь прошел под красным знаком минуса, SP500 прилично снизился. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.83%.
По результатам месяца индекс SP500 упал на 4.88%, а обезьянка – на 1.78%. Настроение инвесторов от уверенности в завтрашнем дне за счет развития ИИ внезапно откорректировалось. При этом пошел переток денежных потоков в коммодити.
Рисковая составляющая существенно снижается:
SP500 (VOO) – 0,56%
Акции Японии (EWJ) - 4.3%
NASDAQ (QQQ) – 5.1%
Коммодити (PDBC) - 15.4%
Доля кэша - 74.7%
Хорошего всем октября! :)
Сентябрь прошел под красным знаком минуса, SP500 прилично снизился. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.83%.
По результатам месяца индекс SP500 упал на 4.88%, а обезьянка – на 1.78%. Настроение инвесторов от уверенности в завтрашнем дне за счет развития ИИ внезапно откорректировалось. При этом пошел переток денежных потоков в коммодити.
Рисковая составляющая существенно снижается:
SP500 (VOO) – 0,56%
Акции Японии (EWJ) - 4.3%
NASDAQ (QQQ) – 5.1%
Коммодити (PDBC) - 15.4%
Доля кэша - 74.7%
Хорошего всем октября! :)
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
В октябре SP500 продолжил свое снижение. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.83%. Длинные трежери TLT продолжают падать и пытаться купить "падающий нож" – занятие для лудоманов.
По результатам месяца индекс SP500 упал на 2.67%, а обезьянка – на 0.4%. Вспыхнул конфликт на Ближнем Востоке, немного подогревая цены на коммодити.
Множатся протесты и войны – возможно, действительно, начался период смены мирового лидера, а это означает 10-15 лет войн и конфликтов впереди. Позволю себе дать ссылку на уважаемого Рэя Далио, который рисует общую историческую картину смен цивилизационных лидеров: https://www.youtube.com/watch?v=FqAWRuVUtA0
Рисковая составляющая продолжает синжаться:
Gold (GLD) – 7,4%
NASDAQ (QQQ) – 5%
Коммодити (PDBC) - 6.6%
Доля кэша - 81%
Спокойного всем ноября!
В октябре SP500 продолжил свое снижение. Безрисковая доходность в "коротких treasuries" от InteractiveBrokers составляет 4.83%. Длинные трежери TLT продолжают падать и пытаться купить "падающий нож" – занятие для лудоманов.
По результатам месяца индекс SP500 упал на 2.67%, а обезьянка – на 0.4%. Вспыхнул конфликт на Ближнем Востоке, немного подогревая цены на коммодити.
Множатся протесты и войны – возможно, действительно, начался период смены мирового лидера, а это означает 10-15 лет войн и конфликтов впереди. Позволю себе дать ссылку на уважаемого Рэя Далио, который рисует общую историческую картину смен цивилизационных лидеров: https://www.youtube.com/watch?v=FqAWRuVUtA0
Рисковая составляющая продолжает синжаться:
Gold (GLD) – 7,4%
NASDAQ (QQQ) – 5%
Коммодити (PDBC) - 6.6%
Доля кэша - 81%
Спокойного всем ноября!