Премиум и Дисконт
Мы всегда хотим купить дешево, а продать дорого. Как это сделать?! Нужно идентифицировать уровни ранжирования цены между низами и верхами. Тогда становится понятно, в каком диапазоне находится цена. Если она выше средней линии, то это Премиум, ниже - Дисконт (Рисунок 12).

Теперь можно создать правило: «Я продаю выше этого уровня и покупаю ниже этого!» При этом, мы должны держать в уме основное направление цены для этого таймфрейма, зависящее от определённого уровня. Будучи профессиональным трейдером, необходимо держать в уме множество факторов. Это вырабатывается со временем.
Премиум и Дисконт могут быть использованы на любых таймфреймах. Чем больше опыта в торговле, тем проще переключаться между ними для выставления стоп-лоссов и минимизации потерь.

Структурные коды
Формула структурных кодов основывается на балансе спроса и предложения. Ралли — две и более свечей восходящего тренда, База — одна свеча восходящего или нисходящего тренда и Дроп — две и более свечей нисходящего тренда. Допустим, мы на восходящем тренде, сделали верхи выше и низы выше. Если мы видим две восходящие свечи, следующими за двумя нисходящими, то это совершенно не означает точку разворота. Важно торговать только понятные структуры. Упрощение главный залог успеха. Чем проще и понятнее структура, тем эффективнее с ней работать. Если ничего не понятно, лучше переключится на другую валютную пару или подождать следующего торгового дня.
База это точка разворота или свеча, после которой следует Дроп или Ралли.

Если мы хотим чётко идентифицировать нарушение структуры, то необходимо понимать структурные коды. Фиксируем на восходящем тренде верхи выше и низы выше. Когда низы выше, которые сформировали верхи выше, будут нарушены нисходящей свечой, то мы получим СС (Слом Структуры). Это классифицируется как ДБД, следующее за ДБР, рисунок 14.

Назначение структурных кодов заключается в том, что бы помочь идентифицировать структуру, когда она не так очевидна. Бывает, что очевидная структура на одном таймфрейме, совершенно не видна на другом. В таких случаях, мы можем использовать наши структурные коды.

Точка интереса
Скорее всего, вы уже слышали об этом. Что же это такое на самом деле?! Область интереса (ОИ) или Точка Интереса (ТИ) это места, куда цена с большой вероятностью должна вернуться. Мы фиксируем эти области и наблюдаем, сопоставляем с уровнями спроса и предложения. Ждём, когда цена достигнет точки интереса (ТИ) таймфрейма выше (ТФВ) и ждём формирования ТИ таймфрейма ниже (ТФН) в нужном направлении. Как они формируются?! Мы уже это разбирали, но сделаем это еще раз. Точка Интереса формируется телом свечи, а не хвостом (Рисунок 15). Это важно! Образование хвоста вместо тела свечи сигнализирует о восстановлении структуры.

Каждый раз, после слома структуры остаётся точка интереса. Вернёмся к структурным кодам. База или базовая свеча могут быть точками интереса, если они вызвали слом структуры. Нам необходимо зафиксировать дисбаланс, созданный этими точками. Как только возникает дисбаланс, мы можем пометить наши точки интереса с целью дальнейшего выравнивания спроса и предложения (Рисунок 16).

Последняя свеча перед сломом структуры может быть помечена как точка интереса. Далее, переключаемся на таймфрейм ниже для подтверждения.

Полная версия книги + дополнительные материалы

Комплексная коррекция
Представим, что мы на нисходящем тренде и наблюдаем сильную волатильность. Цена падает, нащупывает дно и отскакивает. Профессиональный трейдер сразу задумается. Почему она пошла вверх!? Как она идёт вверх?! Идя вверх, формируются ли очевидные верхи выше и низы выше?! Есть ли оставленная область митигации, куда стоило бы вернуться?! Когда вы видите такое, то с большой вероятностью сформированная точка отскока будет пробита (Рисунок 17).

Построение ликвидности
Ликвидность хорошо определяется по графикам. Она как магнит для цены. Поэтому, цена всегда ищет ликвидность. Фондовый рынок работает ради прибыли. Профессиональный трейдер всегда помнит об этом.
Как формируется ликвидность?! Мы можем смотреть на сформированные верхи и низы, как на точки ликвидности. Также, можно обозначить равные низы и равные верхи как области или пулы ликвидности. Линия тренда может быть ликвидностью. Паттерны, уровни поддержки и сопротивления также могут быть ликвидностью. Просчитывать, где находится ликвидность это как играть в шахматы. Цена может долго меняться в различных диапазонах и рисовать самые замысловатые паттерны. Она будет образовывать точки и пулы ликвидности, пока не будут достигнуты поставленные Маркет Мейкером задачи. Ликвидность также означает объёмы. Задача профессионального трейдера состоит в том, что бы определять где расположены основные области ликвидности и видеть места формирования новых.
Прежде всего, смотря на график, важно определить тренд. Он восходящий, нисходящий или идёт ранжирование. Первый вопрос: «Где была цена?!» Смотрим на то, какие основные точки разворота сформировали цену. Далее, спрашиваем себя: «Где цена в данный момент?!» Она может быть премиум, дисконт или ранжироваться. И самый главный вопрос: «Куда она пойдёт?!» Вариантов тут не много. Она пойдёт к точкам ликвидности либо же, к уровням поддержки и сопротивления.
Ликвидность формируется постоянно и она является основным драйвером рынка. Допустим, мы имеем нисходящий тренд с очевидной линией тренда. Можно смотреть на это, как на повод для роста в будущем, даже если цена будет продолжать падать какое-то время. Цена любит создавать ликвидность. Проходя через точки ликвидности, она создаёт еще больше ликвидности. На рисунке 18 приведён пример того, как может строится ликвидность.

Разбивая на блоки, мы упрощаем торговлю и экономим время. Таким образом, можно брать в расчёт больше факторов при анализе рисков.

Сокращения и определения
МММ - Матрица Маркет Мейкера
ТФВ - Тайм Фрейм Выше
ТФН — Тайм Фрейм Ниже
СС — Слом Структуры
ОИ — Область Интереса
ТИ — Точка Интереса
₽ - Ликвидность
Аккумуляция — Накопление, Покупка
Дистрибуция — Распространение, Продажа
Индюсмент — Провокация, побуждение
Митигация — Смягчение, подтверждение
Дисбаланс — Перевес баланса спроса/предложения в одну или другую сторону
Консолидация — Это период, когда цена движется в боковом направлении и не делает значительного движения вверх или вниз
Моментум — Момент времени, когда стечение целого ряда факторов благоприятны и способствуют чему либо
ВВ — Верхи Выше
ВН — Верхи Ниже
НН — Низы Ниже
НВ — Низы Выше
Н4 - 4-х часовой таймфрейм
Стоп-лосс - ордер, который помогает трейдеру ограничить убытки по позиции
СХ - Стоп Хант дословно «Конец Охоты» или окончание ранжирования между короткими и длинными позициями для срабатывания стоп-лоссов трейдеров
Книгу полностью можно скачать здесь