DarkPool на ОФЗ
По многочисленным просьбам напоминаем, что на Московской Бирже ежедневно проводится аукцион Дарк Пул для всех выпусков ОФЗ.
Код расчетов Y1 (Т+1), минимальный лот 50 000 бумаг, прозрачный механизм ценообразования, анонимность, комиссия от 0.5 bp до 0.75. По всем вопросам пишите не bonds@moex.com
Подробнее в презентации ⬇️⬇️⬇️

Осталось 20 минут до дневного сбора заявок в аукцион ДаркПул ОФЗ.
- Код расчетов Y1 (Т+1),
- минимальный лот 50 000 бумаг
- анонимность
- комиссия от 0.5 bp до 0.75 bp
- сбор заявок с 11:50 – 12:00 и с 16:50 – 17:00 ежедневно
- режим торгов: Крупные пакеты ОФЗ.

​​Кривая бескупонной доходности ОФЗ на 28.01.2019 (G-кривая).КБД является одним из главных индикаторов состояния финансового рынка и базовым эталоном для оценки различных облигаций и иных финансовых инструментов, а также часто используется эмитентами для обозначения ориентира по купону/доходности новых выпусков облигаций. Полная версия кривой, а также исторические данные доступны по ссылке.

​​G-кривая по состоянию на 29.01.2019. Полная версия кривой, а также исторические данные доступны по ссылке.

​​Доходность наиболее ликвидных выпусков ОФЗ-ПД от 29.01.2019

#Новости
Завтра Минфин предложит к размещению два выпуска ОФЗ-ПД на сумму 25 млрд руб.:
- 5-ти летняя ОФЗ-ПД 26223 на 15 млрд руб. Текущая доходность 8,24%
- 10-ти летняя ОФЗ-ПД 26224 на 10 млрд руб. Текущая доходность 8,45%

Оба выпуска разместились в полном объеме предложения (15 млрд руб. каждый) на аукционе 2 недели назад, объём спроса превысил предложение в 2 раза по двум выпускам, средневзвешенная доходность составила 8,17% и 8,32% соответственно.

​​Доходность наиболее ликвидных выпусков ОФЗ-ПД от 30.01.2019

#Новости
Минфин успешно разместил два выпуска ОФЗ-ПД:
- ОФЗ-ПД 26223 на 15 млрд руб., спрос превысил предложение в 3 раза, средневзвешенная доходность 8,21%.
- ОФЗ-ПД 26224 на 10 млрд руб., спрос превысил предложение в 4 раза, средневзвешенная доходность 8,36%.

​​​​На фоне успешного размещения Минфина, а также смягчения риторики ФРС США, доходности вдоль кривой ОФЗ сместились вниз на 4-5 б.п. на ближнем конце и на 15-20 б.п. на дальнем. Доходность наиболее ликвидных выпусков ОФЗ-ПД от 31.01.2019:

​​Прогноз рынка по ключевой ставке ЦБ

Наиболее быстрый способ понять ожидание рынка касательно изменения ключевой ставки - значение котировок фьючерсов на ставку RUONIA.

RUONIA – это ставка, по которой крупнейшие российские банки выдают друг другу кредиты на срок 1 день. Ключевая ставка непосредственно влияет на ставки межбанковского рынка. С помощью своих операций Центральный Банк оказывает влияние на ставки межбанковского рынка, обеспечивая их близость к ключевой ставке. Фьючерсы котируются как 100-(минус)Средняя ожидаемая RUONIA за месяц. Поэтому, зная котировки контрактов, можно вычислить заложенные в них ожидания по месячным ставкам RUONIA на ближайшие 12 месяцев. Фьючерс на следующий месяц после заседания ЦБ лучше всего отражает ставку на каждом из заседаний, т.к. на среднюю ставку в следующем месяце (почти) полностью влияет решение по ставке, принятое на заседании в текущем месяце.

​​Уважаемые подписчики, подготовлен свежий рейтинг ведущих операторов фондового рынка за январь. Ознакомиться с ним можно здесь. Ниже представлен ТОП-25 участников по оборотам в негосударственных облигациях

#новости
Московская Биржа продолжает подключение новых участников к ОТС-системе долгового рынка. К основным преимуществам системы можно отнести:

1.    Гибкий выбор адресатов запросов ("отправить всем", "отправить по списку")

2.    Запросы различной степени "обязательности" (IOI, Quote, Order)

3.     Подбор контрагента на основе смарт-поиска

4.    Возможность вести «переговоры» по основным параметрам соглашения

Подробнее читайте в нашей презентации