11000% за 13 лет

Как и говорил, дописал еще одну стратегию, и пока делаю паузу

Стратегия - производная от канала Дончиана, настройки оставил такие же как стоят и у меня

Бектест с 2013 года, эквити кривая на скрине. Использовать только на битке и только на 1ч.

Добавить уведомления о сделке также через «только при вызове функции Alert»

Единственное уточнение, что стратегия имеет два стопа, один волатильный, второй аварийный.(4% движения цены) И соответственно стоп я ставлю аварийный, когда захожу в сделку, но если вижу выход по волатильному стопу - выхожу руками.

Кажется, получилось сильно лучше, чем первая стратегия, думаю на скрине видно + почти 2000 сделок и большое время бектеста, что говорит об устойчивости. Макс просадка за 13 лет - 22%.

Удачи в использовании! - ссылка на стратегию

А я ушел возвращаться в рынок, в комментах закину эксель со всеми данными и списком сделок, обнял

накиньте реакций чтоли 110 иксов за 13 лет отдаю бесплатно епт

Всем привет!
сегодня будет несколько постов про мое виденье рынка и мои действия.

Что думаю по рынку?
Макро

В глобальном плане я вижу довольно много противоречивых факторов, и начнем, пожалуй, с макро. Ибо я не верю ни в одно из принятых торговых решений выше 4ч, которые не учитывают контекст денег.

Самое главное - следующие два заседания вероятнее всего снижения ставки мы не увидим. 90% и 80% на сме груп что ставка останется такой же. И это довольно нетипично для подобной ситуации. Для понимания: Мы официально находимся в QE, данные по инфляции и пособиям ниже ожиданий.

Как правило ФРС после таких новостей стремится к снижению ставок, так как инфляция ниже ожиданий сейчас позволяет это сделать, но при этом рынок труда достаточно сильный. Но кажется дело скорее в том, что они оттягивают этот процесс, только с пониманием того, что уже скоро главу фрс заменит ставленник рыжего уебана, а он, как говорят, ну очень голубиный по понятным причинам, и ставку снижать будет сильно чаще.

То есть в обычной ситуации, мы бы скорее увидели одно снижение из двух или все два раза. Но к сожалению, президент США может быть либо старым маразматиком, либо циничным популистом. И отсутствие двух снижений само собой - довольно негативный фактор на рубеже 2-3 месяцев, что в условиях дорогой ликвидности говорит о том, что 100к или атх - скорее хвостовое событие, нежели базовое

Если говорить чуть более конкретно про сам QE, то тут чуть более позитивно. Мы уже порядка 9 недель находимся в очень постепенном повышении баланса ФРС. Это второй по важности фактор по моему мнению для риск активов в макро. При увеличении темпа я буду все более бычьи смотреть на график битка, и вливание баланс фрс может перекрыть отсутствие двух рейт катов.

Далее TGA - счет мин фина сша. Тут скорее нейтрально бычий. Мы уже уперлись в пиковые значения, и сегодня сделали снижение на 40 миллиардов(мин фин тратит - больше денег в экономике - менее дорогая ликвидность) Это довольно долгосрочное влияние(примерно через месяц-два), но с большим коэффициентом влияния. Приложил чарт с битком для понимания.

То есть оверол по макро ситуация скорее выглядит плохо, чем хорошо. Есть большие сподвижки на то, что при том же темпе роста баланса и снижении TGA, мы будем примерно на дне по битку ровно в том моменте когда начнут резать ставки.

Подводя итоги тезисно: если бы было только макро, то я бы сказал что следующие два месяца скорее будут медвежьими, чем бычьими.

Теперь крипторынок, график и более локально:

На битке после сильного падения резкого восстановления не случилось. Ликвидности сверху также много, но теперь и снизу ее достаточно для какого-нибудь шорт сквиза. Тем не менее перекос в сторону ликвы сверху 2х-5х кратный в зависимости от таймфрейма.

ETF не показывают больших притоков, а наоборот, иногда бывают дневные оттоки на фоне роста (как вчера) на фоне по макро, которые описал выше. Сложно представить, как институционал сможет обосновать покупку BTC на баланс в таком макро режиме, а они смотрят именно через эту призму.

Из положительного: фандинг уже долго в среднем отрицательный, что в целом не такое уж и частое событие. Лонгистам шорты готовы отдавать 5-10% годовых, лишь бы лонговали. Это булиш

VIX индекс начал снижаться и сейчас равен 19.5. Все что ниже 18 в целом дает риск он на рынках, то есть в целом если эскалации с Ираном не будет, мы скорее увидим резкое восстановление так как она уже заложена в цене.

По графику:
Чисто циклически мы находимся в аналогичном маю-июню 2022 ситуации. Выглядит не очень. В тот раз падение продолжилось после коррекции между 0.382 и 0.5 по фибо

По индикаторам и ончейн я писал пост неск недель назад, они актуальны. Нормальная зона распределения вероятности 73-85к.

Сама картина локально выглядит нейтрально бычьей. Мы прямо сейчас сломали структуру на лтф, и кажется что можно даже посмотреть лонги локально. Неэффективности на рынке нет, биток технично стекал последние пару дней, поэтому надеюсь на чистый прайс экшн.

что думаю по 1ч BTC локально

что думаю по 4ч BTC на след неделю

То есть смотрел бы лонги либо от 0.5 с подтверждением на лтф, либо от 65к на хтф с целью 70-73к. В целом все это видят сейчас из тех кого я читаю и считаю опытными(остальные эту мысль просто спиздили)

Поэтому рыночное преимущество этой идеи остается под вопросом, и альтернативный план действий распишу ниже.

Но далее жду продолжения снижения из-за контекста макро и движении цены на хтф. Думаю ориентир сейчас примерно 50к.

То есть подводя общий итог:

Макро так себе, что говорит о будущем давлении битка след 2 месяца. При этом в крипте все скорее более бычьи, но крупным игрокам сложно сделать решение о покупке, а у ритейла не так много денег. Поэтому ближ 1-2 недели я жду рост до примерно 70-75, который если и произойдет, то исключительно на дериватных позициях именно внутри крипты. Далее продолжение снижения.

Теперь более конкретно по позициям, и это заключительная часть моего ресерча по рынку на сегодня

Если вы читаете канал, то знаете что у меня висит лонг по битку от 73к. И в нынешней ситуации, нужно подумать о том как себя перестраховать от спайков, черных лебедей, и других событий

Я привык рассчитывать все возможные сценарии, поэтому выработал вот такой план с учетом инфы написанной выше:

Я сейчас открываю хедж шорт своего лонга на 1/7 и открываю пут опцион с экспирацией 13 марта и страйком 58к на 4/7 за мизерную премию

То есть тем самым не фиксирую почти ничего закрытием или хедж шортом на большую сумму, при этом на 70% хеджирую позу, тем самым убираю риск черных лебедей, спайков и тд. Поза перестает быть опасной

невелирую возможные сценарии резкого продолжения снижения на ту часть, которая кажется для меня оверриском и даже больше

при приходе на 73.5к я закрываю лонг, продолжаю держать шорт и усредню его по 75-76к на еще 1/7

Там же или чуть раньше куплю пут опцион со страйком где-то 60к с экспой через месяц от момента когда биток будет 73-75к (будет известно точнее позже). Он также будет ультра дешевый и будет использован мной как тейл бет. Вероятность относительно небольшая, премия маленькая - пэй аут огромный в случае выплаты.

то есть: сразу идем вниз - немного теряю (лонг сайз примерно 2 битка)

идем вниз после 73.5к в течение месяца- оч много зарабатываю (шорт сайз примерно 15 битков)

идем вверх выше 80к в течение месяца, немного теряю (шорт сайз примерно 2 битка)

В общем чисто Николас Талеб тайп идея на хвост кажется вполне себе разумной в этой ситуации

Если же экономически ситуация начнет казаться сильно позитивной, все позиции закрою, но и циклически, и экономически, и структурно, сидеть в сайз лонге некомфортно.

лонговой структуры так и не дали, держу пока шорты. Как только перевернусь - маякну

а вообще чуть смущает такая сильная девиация вниз. Но пока работаем с тем, что имеем. Логично увидеть что-то типо неск дней свинга в 73 как только дадут слом

как я и говорил, из-за того что все кого я читаю хотели лонговать от 65к, а все кого не читаю эту идею спиздили, рыночек их схавал с кайфом

но грустно что так низко, решение хеджироваться было точно не плохим.

Посмотрим что будет дальше, но сейчас как кажется уж сильно шортовый ордер флоу + плохой макро + рынок продолжает сильнее вкладывать неопределенность.

Напишите в комментах что думаете по битку на ближ месяц, интересно почитать

гм!

шорт закрыл, дали наконец-то реверсал. В лонги пока не захожу, жду подтверждения на лтф чтобы зайти вот так, только пропы наверное пока на отдыхе

я думаю нам сейчас дадут хорошенько поторговать рост, буду заходить двумя попытками если дадут стопа, ситуация кажется стоящей

если после слома на лтф со мной заходили то стоп бу

все остальные колы будут в чате как обычно, не хочу канал колы для пети из бинанс

Вернулся с отдыха, а тут и биточек пришел к моей цели. Прикрываю его и продолжаю делать все по плану из этого поста

подобрал пут опционы на 1/2 от сайза который хочу с экспирацией через месяц и страйком 60к и в целом всю дорогу до 80к (если она будет) аккуратно переобуваюсь в шорты и делаю талеб-тайп конструкт и дальше.

Мой квант просидел у компа две недели, анализируя чарты.
Вот что он мне сказал:

биток пойдет отсюда на 50-55к

Почему?
Крипта:

Вчерашний рост был исключительно на фьючерсных позах и фандинг стал положительным снова

Это значит, что толпа опять поверила в рост. Как только фандос становится плюсовым на медвежке, как правило видим продолжение снижения.

Технически так и не смогли пройти инверс имбаланс на недельном графике, опять резкий возврат к 70к

Сверху нет критических неэффективностей(кроме гепа CME), снизу тоже

схожесть циклов сейчас и мая 22 года как тезис-эвристика тоже ок

Макро(кажется, это важнее):

ТГА(деньги мин фина США) и баланс фрс начали показывать динамику, которая предполагает рост риск-активов, но надо учитывать лаг во времени пока эти деньги попадут в биток(4-8 недель, 2 из которых уже прошли)

В общем, он ждет резкого снижения в течение 2-3 недель и готов сделать ставку на это. Какую, напишу в след посте

купил новые духи. Мнение?

неделька открылась btc-positive

нефть падает
насдак сильнее снп500
индекс бакса падает

но фактически это шум и тезисы мои от этого хуже не становятся

биток так и не закрепился выше инверс имба на недельке

пролив до сих пор закрыт

пауел врядли скажет что то хорошее на спиче фрс

эфир пампится чисто на фьючах ритейла, но пока не критично

Если же бит сегодня закрывает дневку выше хаев и инверс имба и пауел скажет позитивно, я задумаюсь о том чтобы перевернуться

проп-фирмы

в чате сейчас обсуждали пропы, и захотелось поделиться мыслями

для меня это ультимативный способ потрогать первые нормальные деньги даже если вы только только начали. буквально просто хорошо торгуйте и будет вам счастье и денежка

и казалось бы, в чем может быть проблема

инфлы и сами пропы часто продают вам кнопку бабло, но проблема глубже - многие просто неправильно подходят к трейдингу

кто-то торгует по наитию
кто-то пиздит колы по приваткам и тгк

поверьте, даже если дать вам профитную стратегию (хотя большинство инфлов сами в минусе), вы все равно будете сливать, потому что не понимаете, что за ней стоит

что советую конкретно я

неважно проп это или ваши деньги - сначала стратегия и бектест. берете ручку и прописываете риск, когда выходите, когда заходите
и прогоняете на истории (минимум год)

и вот тут главное - вы начинаете понимать свою стратегию

один стоп уже ничего не значит, нет желания дергаться и проверять телефон. и если не нарушать свои же правила - проп проходится за 1–2 попытки

всё остальное - воздушный замок

тут как видите нет интрадей сделок ровно по этой причине, что-то я кидаю в чат. в дао будет плотный интрадейчик от меня, так что ждите форму!