Статья о торговой системе: http://i-trading.ru/knowelege-base/library/224-trading-3
Теперь более подробно об этих трех составляющих торговой системы или ТС.
Сигнальная торговая система - отвечает на такие вопросы: когда открывать и когда закрывать позицию.
В качестве сигнальной системы могут выступать как фундаментальный анализ, а конкретно рейтинги и оценки, о которых мы с вами говорили на предыдущих занятиях, а также и технический анализ, о котором мы будем говорить в будущем.
В качестве сигналов на открытие и закрытие позиций еще используются статистические методы и любые другие, включая: новости, лунный календарь, зороастрийский календарь, солнечную активность и другие методы и подходы.
Система защитных приказов - помогает контролировать ваши убытки и прибыль в каждой сделки.
Для контроля прибыли и убытка сделок (позиций), используются специальные заявки:
- стоп-лосс или стоп лимит;
- тэйк-профит или стоп лимит;
- скользящий стоп или стоп трейлинг.
К сожалению, но на криптобиржах данные приказы не реализованы в полном объеме. Ограничения, а порой просто отсутствие подобного функционала, делает полноценный трейдинг на криптобиржах плохо реализуемым.
Но, важно понимать, что система защитный приказов необходима в первую очередь при маржинальном трейдинге, когда вы торгуете на капитал больше, чем у вас есть. Без жесткой системы защитный приказов в этом случае не обойтись, так как риски слишком высоки.
Если же торговать только на свой капитал и грамотно управлять долями, как при портфельном подходе, тогда можно отказаться от система защитный приказов.
И все же не стоит полностью отказываться от система защитный приказов, так как она очень полезна для нас, она экономит наше время и увеличивает нашу эффективность торговли.
Подробнее о том, чем она нам может быть полезна, я расскажу на следующем занятии.
@Fazotron
Теперь более подробно об этих трех составляющих торговой системы или ТС.
Сигнальная торговая система - отвечает на такие вопросы: когда открывать и когда закрывать позицию.
В качестве сигнальной системы могут выступать как фундаментальный анализ, а конкретно рейтинги и оценки, о которых мы с вами говорили на предыдущих занятиях, а также и технический анализ, о котором мы будем говорить в будущем.
В качестве сигналов на открытие и закрытие позиций еще используются статистические методы и любые другие, включая: новости, лунный календарь, зороастрийский календарь, солнечную активность и другие методы и подходы.
Система защитных приказов - помогает контролировать ваши убытки и прибыль в каждой сделки.
Для контроля прибыли и убытка сделок (позиций), используются специальные заявки:
- стоп-лосс или стоп лимит;
- тэйк-профит или стоп лимит;
- скользящий стоп или стоп трейлинг.
К сожалению, но на криптобиржах данные приказы не реализованы в полном объеме. Ограничения, а порой просто отсутствие подобного функционала, делает полноценный трейдинг на криптобиржах плохо реализуемым.
Но, важно понимать, что система защитный приказов необходима в первую очередь при маржинальном трейдинге, когда вы торгуете на капитал больше, чем у вас есть. Без жесткой системы защитный приказов в этом случае не обойтись, так как риски слишком высоки.
Если же торговать только на свой капитал и грамотно управлять долями, как при портфельном подходе, тогда можно отказаться от система защитный приказов.
И все же не стоит полностью отказываться от система защитный приказов, так как она очень полезна для нас, она экономит наше время и увеличивает нашу эффективность торговли.
Подробнее о том, чем она нам может быть полезна, я расскажу на следующем занятии.
@Fazotron
i-trading.ru
Обучение трейдеров: Основы трейдинга, часть 3 | Библиотека трейдера | База знаний | Обучение трейдеров
Основы трейдинга, часть 3 - Вадим Зверьков - обучаем трейдеров с 2004 года
Далее, третья составляющая торговой системы, это
Система контроля рисков (управление капиталом) - она отвечает на такие вопросы: каким объемом капитала или долей входить в сделку и выходить из сделки, а также данная система помогает ограничивать убытки и сохранять прибыль по вашему портфелю.
Во-первых, для определения каким объемом капитала войти в ту или иную монету, можно воспользоваться уже известным нам фундаментальным подходом: рейтингом монет: Level-1, Level-2, Level-3, Level-4.
Во-вторых, нам требуется контролировать свой капитал или изменение стоимости всего портфеля крпитовалют, чтобы не допустить чрезмерных потерь или убытков. Лучше и удобнее всего это делать с использования кривой счета или графика изменения стоимости вашего портфеля криптовалют.
Пример кривой счета, полученной при тестировании в программе PIAdviser представлен на этом рисунке.
@Fazotron
Система контроля рисков (управление капиталом) - она отвечает на такие вопросы: каким объемом капитала или долей входить в сделку и выходить из сделки, а также данная система помогает ограничивать убытки и сохранять прибыль по вашему портфелю.
Во-первых, для определения каким объемом капитала войти в ту или иную монету, можно воспользоваться уже известным нам фундаментальным подходом: рейтингом монет: Level-1, Level-2, Level-3, Level-4.
Во-вторых, нам требуется контролировать свой капитал или изменение стоимости всего портфеля крпитовалют, чтобы не допустить чрезмерных потерь или убытков. Лучше и удобнее всего это делать с использования кривой счета или графика изменения стоимости вашего портфеля криптовалют.
Пример кривой счета, полученной при тестировании в программе PIAdviser представлен на этом рисунке.
@Fazotron
Подходы, которые применяются для контроля капитала на криптобирже:
Если стоимость вашего портфеля (кривая счета) падает на 20-60%, но в портфеле есть свободные средства (BTC, USDT), тогда разумно увеличить доли альткоинов - купить их.
Если стоимость вашего портфеля (кривая счета) падает на 20%-40%-60%, но у вас нет свободные средства (BTC, USDT), тогда разумно сократить доли альткоинов в портфеле - продать их.
Если стоимость вашего портфеля (кривая счета) существенно увеличилась, скажем на 100%-500%, тогда разумно сократить долю альткоинов в портфеле.
Если существует ситуация неопределенности или если вы сократили ваш портфель альткоинов после значительного его роста, то рекомендуется держать резерв в BTC и USDT, примерная доля резерва 20-50%. Срок удержания резерва от нескольких недель до нескольких месяцев.
Проверенной техникой управления портфелем, используемой в среде инвестиционных фондов и частных трейдеров, является техника пропорционального сокращения активово в портфеле: на 33%-66%-100%.
То, о чем я сейчас вам рассказываю, это систематизация и развитие тех знаний, которые я вам уже дал на предыдущих занятиях.
@Fazotron
Если стоимость вашего портфеля (кривая счета) падает на 20-60%, но в портфеле есть свободные средства (BTC, USDT), тогда разумно увеличить доли альткоинов - купить их.
Если стоимость вашего портфеля (кривая счета) падает на 20%-40%-60%, но у вас нет свободные средства (BTC, USDT), тогда разумно сократить доли альткоинов в портфеле - продать их.
Если стоимость вашего портфеля (кривая счета) существенно увеличилась, скажем на 100%-500%, тогда разумно сократить долю альткоинов в портфеле.
Если существует ситуация неопределенности или если вы сократили ваш портфель альткоинов после значительного его роста, то рекомендуется держать резерв в BTC и USDT, примерная доля резерва 20-50%. Срок удержания резерва от нескольких недель до нескольких месяцев.
Проверенной техникой управления портфелем, используемой в среде инвестиционных фондов и частных трейдеров, является техника пропорционального сокращения активово в портфеле: на 33%-66%-100%.
То, о чем я сейчас вам рассказываю, это систематизация и развитие тех знаний, которые я вам уже дал на предыдущих занятиях.
@Fazotron
Трейдинг и инвестирование на крипторынке: методы и подходы, системный подход
Сегодня мы продолжим тему трейдинга и инвестирования на крипторынке.
Вернемся к теме система защитный приказов. О чем здесь я хочу вам рассказать?
Прежде всего о том, чем полезны нам защитные заявки. Прежде всего они защищают наш капитал от чрезмерных потерь, помогают вовремя зафиксировать прибыль, также помогают покупать или продавать по выгодным ценам, когда вас нет у монитора, - все это экономит наше время и увеличивает нашу общую эффективность торговли.
Стоп-лосс
Стоп-лосс применяется для ограничения потерь или убытков в каждой, конкретной сделке. Для лонговой операции он всегда устанавливается ниже цены открытия позиции.
Вот пример размещения стоп-лосса.
@Fazotron
Сегодня мы продолжим тему трейдинга и инвестирования на крипторынке.
Вернемся к теме система защитный приказов. О чем здесь я хочу вам рассказать?
Прежде всего о том, чем полезны нам защитные заявки. Прежде всего они защищают наш капитал от чрезмерных потерь, помогают вовремя зафиксировать прибыль, также помогают покупать или продавать по выгодным ценам, когда вас нет у монитора, - все это экономит наше время и увеличивает нашу общую эффективность торговли.
Стоп-лосс
Стоп-лосс применяется для ограничения потерь или убытков в каждой, конкретной сделке. Для лонговой операции он всегда устанавливается ниже цены открытия позиции.
Вот пример размещения стоп-лосса.
@Fazotron
Статья как выставлять стоп-лосс: https://analytic-spy.com/articles/stop-loss-1
У многих криптобирж функция стоп-лосс реализована и ее можно использовать.
Напомню о том, что я говорил в предыдущем занятии: если торговать только на свой капитал и грамотно управлять долями в портфеле, тогда можно отказаться от стоп-лоссов. Но это не относилось к тэйк-профиту и скользящему стопу.
Скользящий стоп
Он применяется для защиты или сохранения бумажной прибыли. Смысл его такой: сохранить прибыль не менее, чем 50% от максимальной бумажной, но не менее чем размер стопа-лосса.
Пример использования скользящего стопа
У многих криптобирж функция стоп-лосс реализована и ее можно использовать.
Напомню о том, что я говорил в предыдущем занятии: если торговать только на свой капитал и грамотно управлять долями в портфеле, тогда можно отказаться от стоп-лоссов. Но это не относилось к тэйк-профиту и скользящему стопу.
Скользящий стоп
Он применяется для защиты или сохранения бумажной прибыли. Смысл его такой: сохранить прибыль не менее, чем 50% от максимальной бумажной, но не менее чем размер стопа-лосса.
Пример использования скользящего стопа
Analytic-Spy
Что такое stop loss? Как его установить и посчитать? - ANALYTIC-SPY.COM
Что такое stop loss? Как его установить и посчитать? Даже обычного дословного перевода данного термина уже вполне достаточно для определенных – и правильных – догадок на этот счет. Звучит это как "остановить потери". Подобная формулировка, возможно, выглядит…
На криптобиржах скользящий стоп оформляется также, как заявка типа стоп-лосс.
В качестве скользящего стопа могут выступать трендовые индикаторы: скользящая средняя, параболик и другие.
Тейк-профит
Преимущества данной опции заключаются в том, что в условиях быстрого рынка или при отсутствии трейдера у компьютера, приказ тейк-профит (далее - профит) позволяет игроку автоматически взять прибыль при благоприятном для трейдера движении, в то время как при ручном управление закрыть сделку на требуемом уровне цены сложно.
Профит можно установить с помощью специальной лимитной заявки, которая существует на всех криптобиржах. Для лонговой операции он всегда устанавливается выше цены открытия позиции.
Пример применения тэйк-профита с использованием уровней Фибоначчи
В качестве скользящего стопа могут выступать трендовые индикаторы: скользящая средняя, параболик и другие.
Тейк-профит
Преимущества данной опции заключаются в том, что в условиях быстрого рынка или при отсутствии трейдера у компьютера, приказ тейк-профит (далее - профит) позволяет игроку автоматически взять прибыль при благоприятном для трейдера движении, в то время как при ручном управление закрыть сделку на требуемом уровне цены сложно.
Профит можно установить с помощью специальной лимитной заявки, которая существует на всех криптобиржах. Для лонговой операции он всегда устанавливается выше цены открытия позиции.
Пример применения тэйк-профита с использованием уровней Фибоначчи
Пример применения тэйк-профита с использованием линий канала
Пример применения тэйк-профита с использованием линий тренда
Статья как применять тэйк-профит: https://analytic-spy.com/articles/take-profit
Отдельно стоит сказать о долгоиграющих заявках-удочках. Помните про свинг трейдинг?
Давайте еще раз посмотрим пример свинг трейдинга на графике Биткоина.
Отдельно стоит сказать о долгоиграющих заявках-удочках. Помните про свинг трейдинг?
Давайте еще раз посмотрим пример свинг трейдинга на графике Биткоина.
Analytic-Spy
Тейк-профит: как получить прибыль на бирже - ANALYTIC-SPY.COM
Тейк-профит: как получить прибыль на бирже. Хороший трейдер всегда найдет возможность минимизировать риски и способен не только получить прибыль, но и удержать ее. В этом и заключается мастерство биржевой торговли. Существуют инструменты, которые позволяют…
Напомню, что тактика заключается в следующем. Вы торгуете актив в сторону основной тенденции или основного тренда. Но основные покупки вы совершаете тогда, когда происходят волны распродаж, против данной тенденции.
Вы не можете знать, когда произойдет распродажа - резкое снижение цены, чтобы не пропустить этот момент вы просто заранее оформляете заявки на покупки на рассчитанных заранее уровнях. Оформляется все это обычными лимитными заявками на покупку.
На предыдущих занятиях я рассказывал вам о методах и подходах при инвестировании и при трейдтинге, сегодня я хочу рассказать еще о двух из них.
Первый метод - это построение пирамиды. В чем его суть. Вы наращиваете вашу позицию по мере роста актива. Стандартно это делается в 3 этапа:
@Fazotron
Вы не можете знать, когда произойдет распродажа - резкое снижение цены, чтобы не пропустить этот момент вы просто заранее оформляете заявки на покупки на рассчитанных заранее уровнях. Оформляется все это обычными лимитными заявками на покупку.
На предыдущих занятиях я рассказывал вам о методах и подходах при инвестировании и при трейдтинге, сегодня я хочу рассказать еще о двух из них.
Первый метод - это построение пирамиды. В чем его суть. Вы наращиваете вашу позицию по мере роста актива. Стандартно это делается в 3 этапа:
@Fazotron
Подход построения пирамиды относится к методам управления капиталом.
Наилучший эффект или прибыль этот метод дает, если используются маржинальные возможности. Суммарный объем открываемых позиций по пирамиде может быть в 4-5 раз больше, чем начальный капитал. То есть при движении актива на 10-20%, можно зарабатывать до 100%.
ВАЖНО! Данный метод является высокорискованным, поэтому его могут практиковать только опытные трейдеры.
Еще один подход, который используется в трейдинге - это статистические подходы.
Он заключается в поиске закономерностей движения цены. Например: сколько дней длится рост до коррекции или консолидации или по каким дням недели чаще происходит рост (понедельник, вторник, среда, четверг и т.д.), если месяц начинается с падения или роста, то каким будет весь месяц: растущим или падающим и так далее и тому подобное.
Вы уже многое знаете о трейдинге и пора уже все наши знания систематизировать. Представляю вам пирамиду системной торговли.
Она состоит из уже знакомых вам кирпичиков или элементов.
@Fazotron
Наилучший эффект или прибыль этот метод дает, если используются маржинальные возможности. Суммарный объем открываемых позиций по пирамиде может быть в 4-5 раз больше, чем начальный капитал. То есть при движении актива на 10-20%, можно зарабатывать до 100%.
ВАЖНО! Данный метод является высокорискованным, поэтому его могут практиковать только опытные трейдеры.
Еще один подход, который используется в трейдинге - это статистические подходы.
Он заключается в поиске закономерностей движения цены. Например: сколько дней длится рост до коррекции или консолидации или по каким дням недели чаще происходит рост (понедельник, вторник, среда, четверг и т.д.), если месяц начинается с падения или роста, то каким будет весь месяц: растущим или падающим и так далее и тому подобное.
Вы уже многое знаете о трейдинге и пора уже все наши знания систематизировать. Представляю вам пирамиду системной торговли.
Она состоит из уже знакомых вам кирпичиков или элементов.
@Fazotron