Подробнее: https://analytic-spy.com/
Также в качестве фундаментальной оценки - отбора более качественных монет в портфель мы на АС рассчитываем рейтинг каждой монеты на основе анализа двух показателей: капитализации и объема торгов. Чем больше капитализация и выше объем торгов, тем выше рейтинг монеты, и соответственно наоборот.
Рейтинг в данном случае, это отражение надежности монеты.
Также в качестве фундаментальной оценки - отбора более качественных монет в портфель мы на АС рассчитываем рейтинг каждой монеты на основе анализа двух показателей: капитализации и объема торгов. Чем больше капитализация и выше объем торгов, тем выше рейтинг монеты, и соответственно наоборот.
Рейтинг в данном случае, это отражение надежности монеты.
WMT
Web Matrix Trader - портфельный робот для Т-Инвестиции
Web Matrix Trader автоматизирует портфельную торговлю российскими акциями через API Т-Инвестиции: ценовая матрица, контроль капитала, резерв ликвидности и журнал действий.
Подробнее: https://analytic-spy.com/news/view?id=14
На основе рейтингов мы можем определить какую максимальную долю от капитала можно вложить в ту или иную монету. Существует четыре рейтинга криптомонет: Level-1, Level-2, Level-3, Level-4.
1) Level-1: максимальная доля в одну крипту 20%, а минимальная доля 5%, рекомендуемая общая максимальная доля Level_1 до 100%.
2) Level-2: максимальная доля в одну монету 10%, минимальная 2%”, рекомендуемая общая максимальная доля Level_2 не более 75%.
3) Level-3: максимальная доля в одну крипту 5%, минимальная доля 1%”, максимальная общая доля Level_3 не более 50%.
4) Level-4: максимальная доля в одну крипту 2%, минимальная 0,5%”, максимальная общая доля во все монеты Level_1 не более 25%.
@Fazotron
На основе рейтингов мы можем определить какую максимальную долю от капитала можно вложить в ту или иную монету. Существует четыре рейтинга криптомонет: Level-1, Level-2, Level-3, Level-4.
1) Level-1: максимальная доля в одну крипту 20%, а минимальная доля 5%, рекомендуемая общая максимальная доля Level_1 до 100%.
2) Level-2: максимальная доля в одну монету 10%, минимальная 2%”, рекомендуемая общая максимальная доля Level_2 не более 75%.
3) Level-3: максимальная доля в одну крипту 5%, минимальная доля 1%”, максимальная общая доля Level_3 не более 50%.
4) Level-4: максимальная доля в одну крипту 2%, минимальная 0,5%”, максимальная общая доля во все монеты Level_1 не более 25%.
@Fazotron
Analytic-Spy
Добавили рейтинги криптовалют Новости - ANALYTIC-SPY.COM
Рейтинг для криптовалют. Одна из целей проведения рейтингования - это, как правило, отбор более качественных активов в портфель. Инвестиционная практика подтверждает, что портфельное инвестирование, - это снижения рисков и получения более стабильного резу
ВАЖНО! чтобы не терять важные чаты, закрепите их - используя опцию "Закрепить" (есть ограничение 5 шт.)
Портфельное управление (фундаментальный анализ): методы, приемы оценки
На прошлом занятии мы изучили методы инвестирования. Напомню, что с точки зрения снижения рисков и получения более стабильного и более высокого результата, наиболее оптимальным считается портфельный подход.
О нем сегодня мы и будем говорить.
Для отбора качественных монет в портфель мы будем использовать, как это уже было сказано в предыдущем занятии - 1. здравый смысл и 2. рейтингование.
Сначала давайте порассуждаем о монетах с точки зрения здравого смысла.
Сразу же оговорюсь, что я консервативный трейдер и инвестор, традиционного финансового рынка, и не утверждаю, что глубоко понимаю крипторынок и его особенности. Поэтому буду рассуждать в парадигме традиционной оценки активов.
Давайте введем такой термин как “качество монеты” - в этот термин я вкладываю несколько ее сравнительных характеристик: 1) доходность; 2) риски; 3) перспективность.
Лучшими и прямыми факторами перспективности биткоина и алькоинов были бы финансовые результаты, полученные на основе применения идей этой новой цифровой экономики. О каких финансовых результатах я говорю? - прежде всего это: выручка и прибыль, так как они бы на 100% доказали экономическую целесообразность этих финансовых активов.
Но, к крипто монетам такой подход оценки перспективности не совсем подходит, а особенно к Биткоину. Здесь в первую очередь надо обращать внимание на темпы охвата аудитории и расширения сферы применения криптовалют в расчетах, а во вторую очередь уже обращать внимание на финансовые результаты от применения новых крипто технологий.
Я уже говорил, что криптомонеты очень трудно оценивать с помощью методов традиционной модели экономики. Но как же тогда их оценивать? - опять повторюсь: 1. здравый смысл и 2. рейтингование.
Первой характеристикой оценки криптомонет с точки зрения здравого смысла стоит - доходность.
@Fazotron
На прошлом занятии мы изучили методы инвестирования. Напомню, что с точки зрения снижения рисков и получения более стабильного и более высокого результата, наиболее оптимальным считается портфельный подход.
О нем сегодня мы и будем говорить.
Для отбора качественных монет в портфель мы будем использовать, как это уже было сказано в предыдущем занятии - 1. здравый смысл и 2. рейтингование.
Сначала давайте порассуждаем о монетах с точки зрения здравого смысла.
Сразу же оговорюсь, что я консервативный трейдер и инвестор, традиционного финансового рынка, и не утверждаю, что глубоко понимаю крипторынок и его особенности. Поэтому буду рассуждать в парадигме традиционной оценки активов.
Давайте введем такой термин как “качество монеты” - в этот термин я вкладываю несколько ее сравнительных характеристик: 1) доходность; 2) риски; 3) перспективность.
Лучшими и прямыми факторами перспективности биткоина и алькоинов были бы финансовые результаты, полученные на основе применения идей этой новой цифровой экономики. О каких финансовых результатах я говорю? - прежде всего это: выручка и прибыль, так как они бы на 100% доказали экономическую целесообразность этих финансовых активов.
Но, к крипто монетам такой подход оценки перспективности не совсем подходит, а особенно к Биткоину. Здесь в первую очередь надо обращать внимание на темпы охвата аудитории и расширения сферы применения криптовалют в расчетах, а во вторую очередь уже обращать внимание на финансовые результаты от применения новых крипто технологий.
Я уже говорил, что криптомонеты очень трудно оценивать с помощью методов традиционной модели экономики. Но как же тогда их оценивать? - опять повторюсь: 1. здравый смысл и 2. рейтингование.
Первой характеристикой оценки криптомонет с точки зрения здравого смысла стоит - доходность.
@Fazotron
Доходность монет
О чем нам может сказать доходность монеты?
Здравый смысл, основанный (заложенный) в традиционную экономику, нам трактует, что, если актив растет в цене продолжительное время, например год и более, то у данного актива есть перспективы.
Давайте посмотрим на показатели доходности акций российских компаний и доходности криптовалют.
Посмотрите сами, средняя доходность за 12 мес. акций +10%, а у криптовалют доходность +1250%, - выглядит просто фантастической (данные получены из программы PIAdviser, см. Рис.6).
@Fazotron
О чем нам может сказать доходность монеты?
Здравый смысл, основанный (заложенный) в традиционную экономику, нам трактует, что, если актив растет в цене продолжительное время, например год и более, то у данного актива есть перспективы.
Давайте посмотрим на показатели доходности акций российских компаний и доходности криптовалют.
Посмотрите сами, средняя доходность за 12 мес. акций +10%, а у криптовалют доходность +1250%, - выглядит просто фантастической (данные получены из программы PIAdviser, см. Рис.6).
@Fazotron
Косвенные выводы на основе анализа доходности такие: если криптомонеты показывают высокую доходность, значит они кому-то нужны, - значит у них есть перспективы.
Но, здесь надо понимать, что такие выводы мы делаем на основе модели традиционной экономики, где во многом цена актива зависит от спроса и предложения квалифицированных инвесторов: паевых, инвестиционных и хедж фондов, банков, финансовых корпораций и других крупных участников, так как именно они задают “тон на рынке”.
Крипторынок сейчас - это в основном рынок малоквалифицированных инвесторов и участников.
Адекватны ли они?
Трезвы ли?
Эти вопросы мы оставим за рамками этой темы, поразмышляйте на досуге об это сами.
Продолжаем дальше. Многих новичков мучает вопрос: какие монеты покупать, номинированные в долларах или в биткоинах?
Посмотрите на мои рассчеты за последние 6 мес. Я пересчитал изменение стоимости всех монет в одну единицу - в USDT. Чтобы перевести изменение стоимости монеты, номинированных в BTC - в доллары, нужно скорректировать ее рост с учетом роста самого биткоина. Для простоты расчетов, я просто увеличил их стоимость на величину роста биткоина, 221% или в 3,2 раза.
Что же получилось? Например, у Ripple из доходности в BTC 891% - получилась долларовая доходность в 2851%.
@Fazotron
Но, здесь надо понимать, что такие выводы мы делаем на основе модели традиционной экономики, где во многом цена актива зависит от спроса и предложения квалифицированных инвесторов: паевых, инвестиционных и хедж фондов, банков, финансовых корпораций и других крупных участников, так как именно они задают “тон на рынке”.
Крипторынок сейчас - это в основном рынок малоквалифицированных инвесторов и участников.
Адекватны ли они?
Трезвы ли?
Эти вопросы мы оставим за рамками этой темы, поразмышляйте на досуге об это сами.
Продолжаем дальше. Многих новичков мучает вопрос: какие монеты покупать, номинированные в долларах или в биткоинах?
Посмотрите на мои рассчеты за последние 6 мес. Я пересчитал изменение стоимости всех монет в одну единицу - в USDT. Чтобы перевести изменение стоимости монеты, номинированных в BTC - в доллары, нужно скорректировать ее рост с учетом роста самого биткоина. Для простоты расчетов, я просто увеличил их стоимость на величину роста биткоина, 221% или в 3,2 раза.
Что же получилось? Например, у Ripple из доходности в BTC 891% - получилась долларовая доходность в 2851%.
@Fazotron
Рис.6
Несмотря на увеличение изменения стоимости всех альтов в 3,2 раза, Разница между долларовыми монетами и монетами, номинированные в биткоинах, получилась существенной, примерно 222%.
Выводы, которые можно сделать на основе этих вычислений такие: долларовые монеты дают больше пристот цены, чем монеты, номинированные в биткоинах.
Результаты немного странные, так как в идеале прирост и доходность одних и тех же монет должны быть одинаковыми.
Но, возможно, что мои грубые расчеты не очень точны, поэтому я не буду утверждать на 100%, что выгоднее приобретать монеты, номинированные в долларах.
Но для себя я решил, что при прочих равных условиях, если есть монеты, номинированные в долларах, то я предпочту их, а если таких монет нет, то буду покупать уже монеты, номинированные в биткоинах.
ВАЖНО! понимать такую закономерность, что если альткоин, номинированный в BTC стоит на месте - не растет, то при росте самого биткоина, этот же альткоин прирастает в долларах на столько же, на сколько вырастает биткоин, - надеюсь это понятно?
Пора переходить ко второму методу оценки криптовалют - рейтингование.
ВАЖНО! Рейтингование - является сравнительным подходом, так как в нем происходит сравнение активов между собой.
Сначала скажу пару слов о таких характеристиках, как: переоцененные и недооцененные монеты. Также их можно называть лидеры (фавориты) и аутсайдеры.
Эти характеристики активов популярны на традиционном фондовом рынке, думаю, что для крипторынка их тоже можно использовать.
Ниже в таблице я попытался условно разделить все монеты на переоцененные и недооцененные (данные получены из программы PIAdviser).
@Fazotron
Несмотря на увеличение изменения стоимости всех альтов в 3,2 раза, Разница между долларовыми монетами и монетами, номинированные в биткоинах, получилась существенной, примерно 222%.
Выводы, которые можно сделать на основе этих вычислений такие: долларовые монеты дают больше пристот цены, чем монеты, номинированные в биткоинах.
Результаты немного странные, так как в идеале прирост и доходность одних и тех же монет должны быть одинаковыми.
Но, возможно, что мои грубые расчеты не очень точны, поэтому я не буду утверждать на 100%, что выгоднее приобретать монеты, номинированные в долларах.
Но для себя я решил, что при прочих равных условиях, если есть монеты, номинированные в долларах, то я предпочту их, а если таких монет нет, то буду покупать уже монеты, номинированные в биткоинах.
ВАЖНО! понимать такую закономерность, что если альткоин, номинированный в BTC стоит на месте - не растет, то при росте самого биткоина, этот же альткоин прирастает в долларах на столько же, на сколько вырастает биткоин, - надеюсь это понятно?
Пора переходить ко второму методу оценки криптовалют - рейтингование.
ВАЖНО! Рейтингование - является сравнительным подходом, так как в нем происходит сравнение активов между собой.
Сначала скажу пару слов о таких характеристиках, как: переоцененные и недооцененные монеты. Также их можно называть лидеры (фавориты) и аутсайдеры.
Эти характеристики активов популярны на традиционном фондовом рынке, думаю, что для крипторынка их тоже можно использовать.
Ниже в таблице я попытался условно разделить все монеты на переоцененные и недооцененные (данные получены из программы PIAdviser).
@Fazotron
Означает ли это, что надо продать все переоцененные монеты (лидеров) и купить недооцененные (аутсайдеров) - нет конечно.
Для чего же тогда это нужно?
Зная цифры доходности в прошлом, вы можете оценить будущие доходности - раз. Второе, в любой момент времени недооцененная монета может начать расти и показать такие же темпы роста, как и ее удачные коллеги. И зная цифры доходности в прошлом у других монет, вы можете оценить потенциал роста монеты.
По-хорошему, в портфеле надо иметь и самые доходные монеты (лидеры) и монеты недооцененные (аутсайдеры), но главный упор делать на фаворитов.
Еще один важный момент, на котором хочу остановится.
Рынок криптовалют порой сравнивают с пузырем доткомов. Выводы делаются такие: мы находимся лишь в самом начале роста.
И да и нет.
@Fazotron
Для чего же тогда это нужно?
Зная цифры доходности в прошлом, вы можете оценить будущие доходности - раз. Второе, в любой момент времени недооцененная монета может начать расти и показать такие же темпы роста, как и ее удачные коллеги. И зная цифры доходности в прошлом у других монет, вы можете оценить потенциал роста монеты.
По-хорошему, в портфеле надо иметь и самые доходные монеты (лидеры) и монеты недооцененные (аутсайдеры), но главный упор делать на фаворитов.
Еще один важный момент, на котором хочу остановится.
Рынок криптовалют порой сравнивают с пузырем доткомов. Выводы делаются такие: мы находимся лишь в самом начале роста.
И да и нет.
@Fazotron
Нельзя сравнивать эти два рынка, т.к. в пузыре доткомов (существовавший с 1995 по 2001 год) принимали участия квалифицированные инвесторы: паевые, инвестиционные и хедж фонды, банки, финансовые корпорации и других крупные участники, а в крипторынке сидят в основном малоквалифицированные инвесторы, с мизерными капиталами.
Далее, переходим непосредственно к портфельному управлению. Итак, для оценки монет мы можем применять фундаментальные методы рейтингования:
Рейтинг на сайте coingecko, а мы собираем и накапливаем эту информацию, чтобы видеть динамику изменения рейтинга той или иной монеты.
Пример Оценки монет на основе рейтинга сайта coingecko.
@Fazotron
Далее, переходим непосредственно к портфельному управлению. Итак, для оценки монет мы можем применять фундаментальные методы рейтингования:
Рейтинг на сайте coingecko, а мы собираем и накапливаем эту информацию, чтобы видеть динамику изменения рейтинга той или иной монеты.
Пример Оценки монет на основе рейтинга сайта coingecko.
@Fazotron